期貨交易中，在上漲突破前，減空單增多單，在一定程度上增強上漲趨勢。在下跌突破前，減多單增空單同上道理。

在期貨交易中，資金管理和倉位控制佔主要位置。合適的盈虧比才能帶來好的收益。

研究這個毫無意義，要想在期貨市場盈利只能看k線，我現在一般用克羅的順著大趨勢逆著小趨勢，，，，，，，，，，

這樣的機率不算很大！行情突破，不一定是有效突破！任何策略方法都是需要自己反覆驗證，記錄每次行情突破的後的走勢！或增或減，記錄這樣有效次數多少！成功率是多少！而不是看別人的後續操作，為藍本參考！而是自己記錄為參考數，能否達到自己的要求量！因為每個人的操盤手法不同！思路不一樣，如一個做長期投資的，和一個做激進短線的思路區別都很大

你說的應該是行情向上突破阻力位吧，一般情況下，突破阻力位，有說明後市續漲的可能性較大，所以此時做多，作者多頭增倉又或者空頭止損，都是對的。但是這突破，只能說是本級別的突破，要準確上升，還得配合其他級別，因為有可能是假破。

成功率高不代表最後整體你是成功的，不要追求高成功率，而是你要知道，你在正確的時候有沒有賺足！！！

錯了，一點止損就完了！對了，持有，加倉，再持有，繼續加倉，一路持有，直至趨勢結束！！！

其實每一個交易盤中，都有主力在，而且隨著金融市場的進步，很多投資者都會不斷的完善自己，讓自己更加強大，所以學習技術的人也源源不斷，很多，但是呢，現在主力也在完全善自己，所以才會很多都是會騙線，因為如果每個人都去學技術，那麼都按教科書那樣走，那還有主力在嗎？早就虧光了。

那麼說突破做多，空頭減倉，這個本身就是矛盾，因為主要是看對手盤，你多少看多就是有多少看空，才會賺錢，特別是期貨，主力就是投資者的對手，打個比方如果十個投資者，七個都是買漲，也突破瞭然後三個買跌，你說主力做多還是做空？所以技術本身就是用資金堆出來的，而資金就是量，量為價格的先行者，而價格才是指標都先行者，所以主力可以拉昇或者跌破，自然主力都是在均線走壞的時候開始建倉，走好的時候開始回調出貨，所以說突破做多，跌破做空，沒到法對比哪個成功率更高！

期貨交易中，成交量放大，你無法判斷是加倉還是減倉放量，期貨重要關注持倉量變化，趨勢行情，持倉量放量，這時突破有效可能性比較大，持倉量減少突破失敗很高。空頭減倉，多頭增倉，這概念是有問題的。沒有多頭空頭對手盤沒有辦法成交。增倉必是一多一空才能成交，你做到底是多頭增倉還是空頭增倉。上升行情中，多頭主動，空頭被動。

期貨是一種零和遊戲，在任何一個價格水平，上漲和下跌的機率都是50%，但是順勢的話，成功率高很多，就按剛剛提出的這個問題，突破做多，要看什麼時候，什麼形態突破，如果只是一個單一的阻力位突破，也有可能是假突破，如果是一個整理形態的突破，K線快速拉昇，量能及時放量，這種突破的成功率高很多，而且利潤空間很很大，這個時候突破的時機及時的跟進，並持有一段時間，將可以獲得不錯的利潤！

突破後做多或做空最好~！打完止損單後再出現的第二買點或賣點時做多或做空更好~！

空頭減倉和多頭增倉則是比較被動~！指標易騙線，要是莊家順勢後突然反手，呵呵，易一網打盡~！

當行情突破時，如果配合有大量的成交量，成功率一般都很高。不管是向上還是向下。

如果遇到減倉下行，那就是提示多頭跑路了，反之亦然。

首先，我們來看這個問題本身。

突破做多，這是你的入場方式。

它屬於裸K類的，即只看K線的高低點。

然後，空頭減倉或者多頭增倉，這屬於持倉量成交量的範疇。如果你要組合使用，那麼你的入場就是多了一層過濾，屬於裸K配合持倉量變化而入場。

單純的看這個問題本身，題主的問題很簡單，兩者PK就完事了。即：

空頭減倉式突破入場VS多頭增倉式突破入場。

一般在研究這種型別問題的時候，我們需要兩個層面去研究，理論假設+實際驗證。

從理論上推導，答案是差不多，沒有啥成功率高低一說。

因為，不管是空頭想減倉所以買入平倉導致的上漲，還是多頭想增倉所以買入開倉的上漲，他們的行為所導致的結果都已經在當下的盤面上體現出來了。

價格已經把他們的行動包容進去了。

而未來的價格到底會怎麼走，那是由未來的多頭和空頭的行為決定的。價格突破了，未來的多頭可能會大批次進入導致價格繼續暴漲，同樣，未來的空頭也可能大量增倉套保導致價格跌回之前的空間。

也就是說，你所見的增倉和減倉均已經成為歷史，它們能夠造成的影響已經被歷史走勢所消化，而未來的走勢由未來的頭寸變化決定，但是未來的頭寸們都是怎麼想的我們是沒有辦法提前知道的，所以，依靠歷史頭寸的變化而想要更好的判斷未來並不現實。

所以說，它倆的成功率從理論上而言，應該是不相上下的。

當然了，這是理論層面的對吧。我知道，我是不可能透過這麼幾句話就徹底的改變一個人的認知的，除非你對我的崇拜達到了一種盲目的境地。

所以，我們還需要用實際走勢去驗證一下。

我寫了兩套量化的交易系統。

第一套，價格突破XX日高點並且突破日的持倉量小於前一個交易日，直接入場做多，價格突破XX日低點並且突破日的持倉量小於前一個交易日，直接入場做空。

是不是就滿足了空頭減倉突破做多的條件？

第二套，價格突破XX日高點並且突破日的持倉量大於前一個交易日，直接入場做多，價格突破XX日低點並且突破日的持倉量大於前一個交易日，直接入場做空。

是不是就滿足了多頭增倉突破做多的條件？

然後，我給這兩套交易系統設計了同樣的具有正向收益預期的出場規則，再配合上一模一樣的資金管理規則，組成了兩套整體。

然後，我用這兩套交易系統去測試目前期貨市場上所有的期貨品種的歷史走勢，是不是就可以對比出，到底是減倉上行的勝率高，還是增倉上行的勝率高？

這兩套交易系統，經過我的測試，結果如下。

第一套的勝率是：

第二套的勝率是：

44%的勝率VS42%的勝率，我覺得這個結果偏差依然可以證明它倆的“勝率”，也就是題主所言的“成功率”是差不多的。

所以，理論推導+實際驗證都可以證明，你減倉做多或者增倉做多，它倆的勝率是沒有什麼太大的差別的。所以，它倆的VS，沒有什麼高低之分。

問題看起來是完事了對吧？可實際上，你需要研究的東西還很多。

比如，它倆的勝率雖然看起來差不多，但是你知道這兩套測試的測試結果的利潤方面嗎？在相同的資金管理下，在相同的時間段內，第一套，減倉突破做多的利潤是：1288萬。而第二套，增倉突破做多的利潤是：1500萬。

第二套，增倉突破做多的利潤為什麼更多？

答案上一個圖也給了，因為它的交易次數多。

也就是說，在所有的條件都相同的情況下，雖然兩者的勝率差不多，但是兩者的訊號觸發頻率不同，增倉上漲出現的機率明顯要比減倉上漲出現的機率大，所以，它在單位時間內的交易效率，就要比後者高。

比如下圖：

這一段的上漲趨勢，每一次滿足我們創XX日新高的條件，全是由增倉實現的，你如果減倉突破做多的話，只能看戲。

因此，雖然勝率差不多，你還覺得它倆從整體框架上也一點區別都沒有嗎？

在所有條件都沒有改變的前提下，去掉持倉量過濾一說，結果如下：

勝率沒啥變化，淨利潤相比於前兩者再度增加了一部分……

所以，基於目前的理論推導以及實際走勢的驗證，我們可以認為，增倉上行做多和減倉上行做多在勝率上是沒有區別的，但是，添加了這兩個條件，會讓我們在單位時間內的試錯次數減少，進而影響我們的交易整體效率。

如果你是主觀交易員，你不在意整體持續的邏輯輸出，你在意的是單次勝率問題，那麼你隨意。但是如果你是追求長期持續輸出機率優勢的客觀型系統化交易員，我建議你用不著加上持倉量過濾。

因為效率問題，也是我們應該關注的核心之一。

期貨如果是突破關鍵位做多，如果以指數去看倉位變動，單獨就空頭減倉，和多頭增倉如果沒有後續的持倉量的變量出現是很難判斷成功率的。以下的持倉均以指數的持倉量作為參考，因為單獨看某個月份的合約可能涉及調倉換月，持倉量的變化是不夠準確的。

期貨交易成交明細有多開、空開，雙開，多平，空平，雙平，多換，空換

一、空頭減倉在盤面是買入平倉:那此時對應的是多頭賣出平倉，如果此時成交為雙平，持倉量減少；如果空頭買入平倉對對應的另一個賣方為賣出開倉，此時持倉量是不增不減。一般說的空頭減倉是指空頭平倉的平倉量大於對應該的多頭賣出平倉和空頭開倉的總量，在盤口中顯示的是持倉量減少價格上漲，如果在空頭減倉後沒有持倉量的增加繼續上漲，那此時的突破有效性不是特別高，如果在突破時為空頭買入平倉導致的價格突破，後續持倉量不增加繼續上漲以難以形成有效的突破，因為買入平倉的對應的是賣方；如果空頭平倉後有繼續的多頭開倉佔主導的持倉量的增加帶來價格繼續上漲，也就是持倉量的增加，成交量保持相對突破前有效放大，有效突破的機率相對更高。

期貨交易盤中成交明細資料有多開，空開，雙開，多平，空平，雙平，多換，空換

二、多頭增倉在盤面買入開倉：對應的賣方是多頭賣出平倉或者是空頭的賣出開倉。如果多頭買入開倉對應賣方為多頭賣出平倉，此時為多換（多頭換手），持倉量不增不減，如果對應的賣方為空頭賣出開倉，此時為雙開，持倉量增加。多頭增倉突破後，如果出現了減倉不繼續上漲或者減倉下跌，突破的有效性可能不會太高，因來突破後多頭就平倉了結；如果在剛突破時為多頭增倉，後面如果出現空頭買入平倉進一步推升價格或者多頭繼續增倉進一步推升價格，此時空頭的買入平倉繼續進一步推升價格或者多頭繼續增倉價格上漲，對應空頭賣方也會因價格的越來越高而買入平倉止損出局繼而進一步推升價格，突破的有效性才會更高。

以上僅個人觀點供參考！