很高興回答您提出的靈魂拷問，我交易系統理論支援用《纏中說禪》，操作級別:日線的筆和線段，操作過程中逐步把級別放大。交易頻次:買賣一次一個星期到一個月不等，看走勢是否頂底背馳。個人選擇對交易系統影響很大，比如按交易系統操作出現買賣點提示，出賣點貪心不賣被套又不止損，出買點恐懼不敢買進，回撥不新低又害怕不好買進！按我的交易系統把大盤當個股操作，如圖1，大盤周線盤整在選方向半倉參與各點位，拉低成本預防大盤選擇向下跳水虧損！圖2圖3劃圈點，走勢頂背馳後一個回撥又上漲新高追高還是空倉不動！自己的交易系統都要把這些情況囊括在內，有相應的操作！

您說的問題是關於交易系統問題。交易系統一定要符合自己的性格才有辦法作到自覺執行。比如一個性子急的人，他的交易系統卻是一個長週期的交易系統，那對他會是一種折磨。他如果要執行這套交易系統，那麼對他的性格都要改變，這是非常不合情理的。如果偏愛做短線的交易者，那麼要看選擇是在什麼市場？如果在外匯市場，那麼就以1小時週期為主週期，在5分或15分週期為進場週期。交易頻次是由交易規格決定的。我們知道，圖表分析方法是沒有周期之分的，相同的圖表，在不同的週期，結果是一樣的。只不過短週期的方法就會經歷更多的雜波。

選擇的週期在交易系統中是否利大於弊？我覺得應該反過來想，針對品種，針對週期設計系統，而非拿著交易系統硬往週期上套，極端點的例子，日線週期的趨勢系統，在1分鐘或者秒圖上，是完全不能用的，沒有盈利的可能。

那麼我談談我的交易系統中，交易級別，交易時間長度，交易頻次的選擇，我的選擇是在我係統中的利大於弊。

在交易級別上：在我的交易系統中，我選擇的日內5分鐘級別，波段選擇小時圖級別以上，交易時間長度呢？交易時間長度的選擇是歐盤和美盤。為什麼會選擇這兩個時間段交易呢？

在交易時間段上：我選擇這兩個時間段交易時基於我對我交易品種的選擇有關係，因為亞洲盤極度不穩定性，經常來回掃，而且我的交易系統也會頻繁發出訊號，那麼對於我的交易是極度不穩定性，所以我放棄了亞盤，因為在所有的統計中，亞盤交易黃金非常的不穩定，而且盈利的少，我是做趨勢單的，歐盤和美盤大機率都會出趨勢，這樣對我的交易系統，配合的很好，盈利利率更加高，高勝算高機率.

舉例：黃金這個品種在歐盤歐洲股市開盤後，往往有大波動，只要這個時候開盤符合我交易系統訊號，往往會有一波行情，可以把握住，可以賺取一波利潤，那麼賺取一波利潤後，我在等另外一個交易訊號，這個訊號大機率要在美盤才能實現了。

因為根據黃金的波動性，往往歐盤波動一波後，往往會在美盤在一波，歐盤大漲，意味著回撥後等待美盤在一波拉昇，如果歐盤大漲，那麼要謹防美盤衝高回落.

在交易的頻次上，如果波動不大黃金日波動在10-30美金的幅度，那麼歐盤一波，和美盤一波就結束一天日內短線交易，只吃魚身，只做最有把握的一把行情，我的規則是，日內一把控制單量在2-3次，只要賺錢當天休息，盈利大概在5-20美金的幅度，日內短線不能交易太泡飯，除非狀態特別好，那麼我就會交易的特別多，我一般一波行情，目標點位在5-10個點的幅度就選擇平倉.

其實交易系統+交易級別+交易時間長+交易頻次=穩定盈利。

綜上所述：要想充分掌握好交易頻次、交易時間段與交易系統的配合，需要我們對我們的交易品種的熟悉，熟悉我們的交易品種在什麼時間段波動性最大，在什麼時間段更加與我們的交易系統配合的更加密切，訊號更加穩定，這樣我們才能帶給我們盈利，這樣才能知道是利大於弊還是小於利。

第一步：選擇一個適合的市場與時間框架

每個市場與每個時間框架都是可以被交易的，如果你想要看50個市場跟6的主要的時間框架，那你就必須去評估300個可能的選項，這裡有些建議可以讓你限制你的選擇。

首先，就算你可以交易每個市場，還是建議你要選擇可以電子交易的市場，這樣才可以降低你的一些不必要的費用。還有，有的市場就是很容易賺錢，或是他有固定的週期，這樣的市場是值得我們去交易的。不要一昧的想在不容易賺錢的市場找出聖盃來證明自己很厲害，這樣只會讓自己交易的很辛苦，還不如多花時間去找其他市場。

再來，當你選擇較小的時間框架時（小於60分鐘），你的平均每筆獲利通常都比較低，不過相對地，你獲得了較多的交易機會。所以你選擇較長的時間框架交易時，你的每筆交易平均獲利會變大，但是你的交易機會就少。

最後，較小的時間框架，表示獲利空間較小，但是通常也意味說，你的風險也比較小。所以當你剛開始交易時，可能只會操作小部位，你可能會選擇比較小的時間框架去交易，這樣可以避免受到比較大的虧損，不過也要避免過度交易所帶來的損失。

大部分可獲利的交易系統都使用較大的時間框架，像是日K線或是周K線，當然這是在國外市場，不過這也就表示，交易次數會很少，虧損可能會較大。

第二步：定義進場規則

讓我們簡化進場規則，基本上來說有2種不同的進場方式－

1. 趨勢交易：簡單來說就是追高殺低，指數往上走，你就買；指數往下殺，你就賣，如此而已。

2. 擺盪交易：也就是大家說的低買高賣的神手。也就是當價格太極端時，例如：價格漲到通道區間的上緣，你就賣出，因為你認為價格會迴歸到正常位置，反之亦然。

作者認為，擺盪交易是最適合新手來初試身手的方式，想想也是啦，一般人最喜歡猜頭摸底了，一個新手進來最想表現自己很厲害，可以買低賣高，但總是穿頭又破底。相反地，如果一個交易員能夠抓住一個市場持續好幾個星期，甚至好幾個月的趨勢，趨勢交易就會提供了比較大的獲利空間，但是隻有少數的交易員有足夠的紀律可以不中途而廢。

在你的交易軟體中大部分的指標可以分成兩類，一種是用來判斷趨勢的指標，像均線就是。另一種就是定義出超買超賣的擺盪指標。所以不要被太多的指標去溷淆你的交易決定，你只要去確認你瞭解為什麼會使用某些特定指標來判斷。

第三步：定義出場規則

簡單來說，出場也可以粗略分成兩種－

1. 停損，這是為了保護你的本金。

2. 停利，這是為了確保你的獲利而出場。

以上這兩種出場規則可以分成四種方式：

1. 固定金額，例如：10000元。

2. 一個最近價位的比例，例如：進場價位的1%。

3. 一個波動的比例，例如：0.5倍的平均日K棒長度。

4. 時間出場，例如：3天后出場。

因為有的人喜歡使用一套交易系統去交易不同市場，所以作者不推薦使用固定金額出場，因為每個市場的變動金額都不同，以使用第2跟第3種出場方式比較好。至於時間出場，就是當你進場後，指數沒有方向的亂跑，那你就早早出場去尋找其他交易機會。獵人也會使用這種出場方式，當你進場後，指數一直不往對你有利的方向發展，那你也要早點出場。

第四步：評估你的系統

看到績效報表，第一個當然是看到你的淨利（netprofit），你在建構一個交易系統，當然希望他賺錢，而不是賠錢，所以要求淨利是正的不是負的，應該很合理吧！

下一個就是去檢視你的每筆交易的平均獲利，要確定平均獲利可以足夠支付你所有費用還有滑價損失，不過通常我們在跑策略時，就會先把成本算進去再跑出報表了，所以要注意一般其他人在展現績效表時，是否有把成本算進去。

再來就是獲利因子(ProfitFactor，PF)，演算法就是總獲利除上總損失(Gross Profit / Gross Loss)。所以PF越高，系統就越好，通常來說，一個系統的PF最好在1.5以上，但是獵人是希望可以在2以上，不過有時候太高的PF可能是過度最佳化的結果。

當然除了上面的報表數值外，還有一些是你可能會去注意的，勝率，如果你的系統可以獲利，但是勝率很低，這就表示你總是在輸錢，雖然你可能都輸小錢，賺大錢，但是一直輸錢的感覺並不好受，所以還是要尋找勝率高一點的交易系統。

再來就是最大虧損（MaximumDrawdown），一個著名的交易員說過：如果想你要讓你的帳戶變成兩倍，甚至三倍，你最多隻能允許你的最大虧損到30%，但是不是每個人都可以容忍這麼大的虧損的。獵人認為交易要能夠走的遠，走的久，控制最大虧損很重要，如果你的交易系統虧損過大，可能會讓你在開始獲利前會因為一次鉅額虧損就讓你從市場畢業了。

最後就是連續虧損次數（Mostconsecutive losses ），其實大家不要小看這個連續虧損次數，如果你的系統的連續虧損次數過多，會讓你覺得怎麼一直在輸錢，當你輸太多次後，你還敢相信你的交易系統嗎？這是一個奇檬子的問題，沒有人喜歡一直輸的感覺啦！而且連續虧損次數也會跟你的資金控管有很大的關係，如果你的資金管理方式比較積極，例如：當你虧多少錢時，部位就縮減。當你連續虧損太多次，剛好打到你的界線，結果你一縮部位，系統就開始獲利，結果賠掉的就都賺不回來了。以上所說的報表資料，都是我們一開始檢視程式可不可以用的基本條件，當然報表還有其他要關注的地方，比如說：你的獲利曲線(EquityCurve)是不是接近45度的斜直線等，這也都是我們會去檢視的地方。

第五步：改進你的系統

改進跟最佳化是有些不一樣的，你可以利用改變不同的出場方式來改程序式，例如：你本來使用固定點數的出場方式，那你可以考慮改用追蹤性的出場方式來代替，或是你可以加入時間性的出場方式也可以。然後再去檢視你的報表，不要只看獲利有沒有增加，還要去觀看其他上面所提到的資料是否有變的更好，有時候你修改了一些出場點，可能會減少你的獲利，但是你會發現其他資料反而會有劇烈的變化，比如：最大虧損變小，勝率變高等，這樣的修改才會有意義。不過作者也提醒各位，不要陷入過度最佳化的陷阱，比如說：你發現你的系統星期四特別容易虧錢，那你就把星期四的交易給濾掉，這樣就有點超過了，畢竟過去星期四會虧錢不代表未來的星期四就一定會虧錢，也許是湊巧發生而已。

相信講到這裡，對於剛踏入程式交易領域的新手，應該會有不同的想法，但是不要再繼續在那邊想說，我不會程式該怎麼下手呢？如果你真的想踏上交易這條路，獵人建議你，不管如何，都要去弄一套程式交易軟體，開始撰寫自己的程式，不要只看不做，這樣你永遠都無法前進。

交易系統中，根據不同的行情會選擇不同的交易級別，長線跟短線應該是搭配使用的，行情合適，做個短線也不是不可以。一般來說，可以透過短線磨練技術。後面這個問題有點多餘哈，要是弊大於利幹嘛要交易呢？

你所描述的感受是真切的，一個交易系統，無論優劣，問題總是存在的，差異在於問題的多少和大小。

加了各種各樣的技術手段，不是解決問題，而是問題越來越多。

所謂大道至簡，有效的交易系統都是簡單的，《趨勢跟蹤》這本書中成功的交易者說“有效的交易系統可以簡簡單單在一張小小的紙片上寫明白”。

你很幸運，你的問題被推薦給了我 -- 一個交易系統設計之王（這不是自誇）。餘下的就是認真看明白我的回答，否則你可能會浪費一次一生不可再遇的機會。

對於交易系統，我們首先必須採取包容的態度 --意思是說，留有問題，不可追求完美，因為這個世界上不存在絕對完美的交易系統，所以留有問題也是沒有辦法的辦法。

其次，關於交易系統的設計所涉及的交易頻次，其實本質上是由交易週期、均線引數的大小決定的，較大的交易週期和均線引數決定了較低的交易頻次，反之交易頻次較高。

第三，說到交易週期和均線引數，本質上可以歸結為一個因素，即均線引數大小 -- 因為在日線週期上的60天線，如果化在每一天4小時的交易品種上，大致上相當於60分鐘週期上的240線、30分鐘週期上的480線、1分鐘週期上的14400線。

不明白的交易者覺得做日線週期就是大週期，做1分鐘週期就是小週期。試想一下，做5日線的交易系統比做1分鐘週期的5000線是大還是小？

接下來我來說說你提到的幾個交易概念：趨勢、低頻次、收益最大化、小倉位、躲避震盪。

做趨勢交易，聽起來很不錯，但是，我想問你，什麼是趨勢？在實際操作中，我們都是從起漲/起跌區域開始交易的，右邊的行情還沒有走出來，在這樣的情況下，你所謂的趨勢以什麼標準來衡量？漲/跌多少幅度才認定趨勢出來了？這是一個見仁見智的問題，你認定的趨勢，在他人看來並不是真正的趨勢。這是一個必須想明白的問題，否則在學習過程中，會被別人的觀點帶著走。另外，在自己的實操過程中會沒有介入的標準性。

趨勢的概念，可以在已經走出來的行情上加以描述，卻沒有可操作性，這是很多人不明白的大道理。

交易，本質上都是從做差價開始的。某次交易能否獲得大利（即事後看一波趨勢性的行情），都得等待行情走出來才能知道和做到，絕不能事先決定“我要做趨勢”，這是以主觀臆斷來決定客觀變化，註定是失敗的。

關於低頻次，這又是一個模糊的概念。什麼是低頻次交易？一週、一個月、一年交易幾次才算是低頻次交易？你所認定的交易頻次並不是客觀、標準的定義。

收益最大化、小倉位、躲避震盪等幾個概念，也都是模糊不清的概念。

收益最大化是一個虛假的概念，你的10萬元在一年裡賺了10萬元，是100%的回報率，最大化了嗎？對於一個一年只有百分之三五十回報率的交易者而言，你的收益似乎是最大化了，可是遇到我，那不是最大化，因為我的每年收益超過500%，甚至可以達到1000%以上。那麼我的收益就是最大化了嗎？也沒有，同樣的交易資金，比我收益高的人還有。

小倉位，多大的倉位算小？多大的倉位算大？這是一個資金管理的問題，我專門有文章論述過，不在此贅言。

躲避震盪，多大的震盪空間算作是震盪？機構交易者和大資金交易者看待震盪的標準和小散戶交易者的眼界是完全不一樣的。

綜上所述，你的問題都是屬於模糊不清的概念。

問題出在你還是一個交易菜鳥，或者說根本沒有明白交易為何物的交易者。

交易，遊走於精確和模糊之間。這句話只能說到這裡，只可意會，不可言傳。

交易，用這些模糊不清的概念來指導，只能讓一個交易者越來越困惑，你已經產生了這樣的感受。

成功的交易者，都是【以我為主】的交易者，什麼意思？

他們只關心兩件事：自己的交易資金量和自己的交易能力。

交易的資金量決定了交易系統的大小。原則就是：交易資金量小，可以用相對較小的交易系統。反之，就必須用較大的交易系統。

交易能力的強弱決定了交易系統的大小。原則是：交易能力越強，交易系統可以相對較小。反之，則大。

交易系統具體怎麼設計確定，我是不會在此作免費分享的。不爽者無需罵人，無需說又是一個收費的廣告。

我想提醒學習者一個道理：

① 在這個問題下的回答，我的回答是不是已經是最好的一個？

② 世界上有誰有義務必須免費和盤托出自己所有的的智慧財產權？你如果是我，你做得到嗎？