交易系統就是能讓你能據此在金融市場上操作和盈利的交易計劃和行動準則。交易策略主要包括交易標的、買賣時機、資金管理和風險管理四方面內容。

交易系統一般可分為下面幾大類型：

2）趨勢交易系統：其假設是股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢，因此本系統就試圖進行趨勢跟隨交易。

3）反趨勢交易系統：反趨勢交易主要是在臨界轉折點附近且較短的時間週期做與主流趨勢相反的交易，通常在趨勢轉換前做出預判。主要是在市場進入超賣或者超買狀況下持有相反的頭寸，認為趨勢將會反轉。所以其止損非常重要。

4）對沖交易系統：是指在減低投資風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。當供求關係若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。且兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，從而降低了投資風險和波動性。

5）高頻交易系統：是指使用高速計算機伺服器和資訊網路而利用人工難以實現的、極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小价差。

6）價格區間交易系統：其假設市場將在一個大的區間內上下波動，因此交易者在價格上升時買入，持有頭寸直到最高價被觸發，然後賣空頭寸等待股票價格下跌。

交易策略的選擇和確定對每個參與投資交易的投資者來講很重要，也是必經的一步。那麼，應該如何選擇呢？

首先，梳理和了解你的投資目標、投資週期，特別是自己的投資偏好和個人性格，對自己的投資需求和性格特徵做一個較為全面和完整的梳理；

然後，初步選擇幾種型別策略符合自己投資需求和性格特徵的交易系統加入候選列表中；

最後，深入研究適合自己的策略理論，在實踐中不斷練習和結合起來使用，找到最適合自己的交易策略。

交易系統中包括四個要素：方向預測、時機決擇、資金管理和心態控制。 方向預測 方向預測回答買賣方向的問題。相對來說這一步最為簡易，因為價格變動簡而化之就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那相反的方向就是正確的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恆的。橫盤給交易帶來的問題可以透過時機抉擇和資金管理來解決。 時機決擇 時機抉擇和資金管理是密不可分的。理解時機抉擇就是要理解期貨市場本質上是機會市場。投機成功與否，很大程度上取決於你對機會的判斷能力。這種能力越強，交易的頻率越低。許多投資者往往是“劈頭便使出全部招數，一路猛攻”，像無頭蒼蠅到處亂撞，天天都要進出幾個來回。高手在機會來臨之前絕不會輕易出手，而在發現機會後一旦出手就會一招致敵。期貨交易中的機會，只出現於多空平衡被打破的那一刻，即圖表中的“臨界點”。好的時機抉擇能夠做到： 一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小，在這個價位吃進的單子很好處理。 二是如果這一筆交易失敗了，下一步應該採取的措施非常明確，即止損出來之後該怎麼做應該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。 資金管理 資金管理是要回答做多少的問題。在實戰交易中單量控制就是要達到兩個效果： 在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，並嚴格設定止損位和止盈位。同時需要注意兩個方面： 第一，在交易中堅持採用金字塔式加碼； 第二，要恰當地處理在出現連續盈利和連續虧損後單量應該放大還是縮小的選擇。 高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補多次失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。 心態控制 個人心理控制能力很重要。實際上心態好壞與性格和經驗有關，隨著經驗的豐富，心理控制能力會逐步加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經驗能夠解決的了。很多時候期貨交易是需要膽量的，比如在行情經過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續錯誤時不斷加大單量。但在實際交易中連續出現錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數交易者會不自覺的在錯誤時減小單量。

遠離二級市場的交易系統一般都是可行的交易系統。純粹的二級市場交易系統往往都是不可行的，因為這種系統你說出來市場很快就會有反制措施。你不說出來，自己使用，市場慢慢也會捕捉到然後消滅這種系統。

可行的交易系統很多，關鍵是在執行。那麼我說幾個交易法則，比如常聽說海龜交易法則、突破交易法等很多可以在網上查到，我就不說了。

那麼我說兩個我常用的方法，比較簡單。第一個均線加macd的系統。以1小時為例，設定3個週期20、60、120為均線引數設定。價格在3線之下，macd在0軸之下做空，反之做多。如圖1以20日線（青色），60日線黃色開始建倉做多。120線（紅色)為止損線。這3個均線顏色告訴我們，價格在20日線青色之上，執行良好。價格到60日線黃色是警示我們是加倉還是等待。但是到了120日線紅色時不可加倉一旦跌破就是止損也算止盈線。就是這麼簡單，可以看圖自己體會。

第二個系統是裸k加趨勢線。圖二以做空為例1234個點把趨勢線畫出來，以13這條線為上沿線，當價格接近時開空，一旦價格突破13這條線之上止損。以24這條線為止盈線。一旦價格跌破24這條線加空，當價格再次回到24這條線之上止損。這說明價格可能會像13這條線靠近。

適合自己的，自己能真正運用的就是好系統！

適合自己的系統自己去實際操作，自己總結出來的！

按照自己總結的系統去實踐，刻意練習，讓這個系統刻在腦子裡！

炒股別人的交易系統只能借鑑，不可完全照搬！

2)趨勢交易系統：其假設是股票或期貨市場形成強勁的上升或下降趨勢，因此該系統試圖進行趨勢跟蹤交易。

3)反趨勢交易系統：反趨勢交易主要是在接近關鍵轉折點的短時間內進行交易，與主流趨勢相反。通常，在趨勢轉換之前進行預先判斷。主要是在市場進入超賣或超買的情況下持相反的立場，認為趨勢會逆轉。因此，其止損非常重要。

4)套期保值交易系統：指一種既能降低投資風險，又能從投資中獲利的方法。一般套期保值是同時進行兩個方向相反、數量相等、盈虧平衡的關聯交易。如果供求關係發生變化，就會同時影響兩種商品的價格，而且價格變化的方向一般是相同的。而且這兩筆交易的買賣方向相反，所以不管價格朝哪個方向變化，總會有一個收益和一個損失。當然，為了降低投資風險和波動性，收支平衡是必要的。

5)高頻交易系統：指利用高速計算機伺服器和資訊網路，在難以人工實現的極短期市場變化中尋求利潤的計算機化交易，如某些證券的買入價和賣出價的微小變化，或不同證券交易所之間的微小差價。

6)價格區間交易系統：它假設市場將在大範圍內波動，因此交易者在價格上漲時買入，持有頭寸直到最高價格被觸發，然後空頭頭寸等待股價下跌。

交易策略的選擇和確定對於每個參與投資交易的投資者來說是非常重要和必要的。那麼，我們應該如何選擇呢？

交易系統總的來說就包括兩點，一點是學會找買點和學會找賣點，這是學明白技術指標的問題; 二點是堅持不到買點不買，不到賣點不賣，這是執行交易紀律的問題。

明白上面的概念後，我們可以將交易系統分為三種類型來舉例:

長線投資的交易系統非常簡單，只需做到兩點即可:

1、選優質成長性好的白馬股，在股價回撥時買入或者說在任何時候買入都是正確的，能在股價回撥時買入更好。

2、堅持長期持股。也就是說，炒長線的人，只要你買的是優質成長性的白馬股，只要你能拿得住股票，長期持股，一般都能賺錢。

關鍵點是你要知道什麼型別的股票是優質成長性白馬股，而且你還要敢買白股，敢買而且還要能長期拿得住白馬股。這就是長線投資的可行性交易系統。如果，你連什麼是白馬股都不知道，談交易系統是沒有任何意義的。

炒波段的交易系統說簡單一點也是包括兩點:

1、在波段的相對底部分倉逢低買，大跌大買。在相對頂部分批逢高賣，大漲大賣。前提條件是你要明白什麼位置是波段的相對底部和相對頂部。這是技術指標的基本功問題，基本功學紮實了，一般隨便看下k線圖就知道哪裡是頂和底，注意是相對的頂和底，而不是絕對，所以要叫你分批建倉，分批出貨。

2、堅持不到波段的相對底部絕不分批逢低買，不到波段的相對頂部決不分批逢高賣。這是交易紀律的執行問題，心態靠磨練。

1、短線的交易系統就是在支撐點附近縮量低吸，在壓力點位附近放量高拋。不到支撐點附近不縮量絕不買，不到壓力點附近不放量絕不高拋。

2、買錯必須果斷止損。止損分兩種情況，一種是買進去上漲，但沒漲到預期壓力點位就回調的，這種跌到成本區附近必須果斷賣出，防止繼續虧損。二種是在支撐點位低吸，二天股價繼續破支撐點位下跌，破位虧損在三個點類必須果斷出局，買錯了要敢於承認錯，要保住本金，不能越套越深，短線做成長線。

炒短線操作必須敏捷果斷，只要不按思路走，果斷出手，到買點，買錯也要買，到賣點賣錯也要賣，只要敢於承認買錯賣錯，做到嚴格止損，你就能確保長期下來虧少賺多。

一，選股：只交易上行趨勢的股票，趨勢最流暢的股票，符合上行阻力最小原則；

二、選時：在波段調整明顯結束時進入，要右側交易，不要左側，左側是臆測，要的是跟隨市場 不是主觀臆測；

三資金管理：重倉最有把握的趨勢股，輕倉把握不大的股，要合理分倉，每日要持續做t以降低持倉成本；

四：有效止損，放飛盈利：不要讓虧損擴大，達到心理承受點位且無反彈回拉就止損。當盈利時不要因為小幅利潤急著清倉，多格局一會兒，讓利潤飛一會兒；

五：心態控制：優秀的交易者必然是一個冷冰冰的機器，不是沒有情緒，人生而為人怎麼可能沒有情緒，而是總能控制自己的情緒，無論盤面如何，都能以最冷靜最冰冷清淨的狀態對待交易，保證每一筆交易儘量在冷靜狀態下完成。

題目有點籠統，其實可以百度幾個名詞

交易系統

海龜交易系統

八個著名的交易系統

趨勢交易系統，震盪交易系統

交易系統是交易員個人的一套交易流程，就像我們辦公室白領們日常工作中的一樣，到什麼階段填什麼表，出了什麼意外，報告給部門人員，用什麼樣的會議算是交代等等。

交易員的交易系統是個人的，但在機構中也有一套投機/投資制度，它是更宏觀的。我們一般談的交易系統是指個人的交易操作。而個人的交易系統，顯然有個人的特點和習慣，張三的系統拿給李四是未必好用的。

一般交易系統需要包含這樣幾個內容：

1，什麼時候進場

2，什麼時候離場

3，買多少

但這只是操作層面的問題，其實它隱含了另外的兩個內容：

1，漲跌的邏輯是什麼

2，用什麼來標記這個邏輯方向

當年，市場上所有的成功者都會保護自己的交易秘訣，所以，交易系統沒有課本。曾經有兩個教授討論，如果有一套完整的交易系統，普通人學習後是否能炒期貨呢？這個系統就是海龜交易系統。作為實驗，他們找來一些基本不懂期貨的人進行培訓，然後幾年後看交易結果。結果是滿意的，大多數人是正收益。

海龜交易系統，相對不復雜，但系統完整。現在找資料非常容易。它最大的意義是，能看到一個完整交易系統都包含哪些內容。現在，它成了交易系統的課本，因為它幾乎是很長一段時間內市面上唯一的完整公開的系統。

均線趨勢系統

比較簡單的是均線體系，比如用5日線+20日線為主，輔助60日線（不同人可以按自己的習慣調整成不同的3條均線組合）。

當5日線上穿20日線時開倉，跌穿就離場。但是，操作中必須注意，股價必須在60日線之上。

這麼做的原因，是因為A股只能做多。如果有一天也能做空了， 那麼只要將它反向就是做空的系統。

這個系統做下來不賺錢，接近一個平，或者微虧。但是，它保證了交易中風險很小。如選股是依靠其他手段進行的，比如按財務指標找到的成長白馬股，那麼用這樣的系統輔助，基本就賺錢了。

類似的也差不多，比如用MACD的金叉。

震盪系統

也不復雜，主要就是找到一條條的壓力線、支撐線，然後遇線就按K線會反向考慮。

但是呢，這裡有個機率問題，就是否一定會反向呢？也就是支壓線是否有效呢？這個需要用經驗來判斷。

可以等等看，看K線是否反向，如果反向了再進場，或者突破了再進場。但是這個依然有真假問題，也有個機率，所以，還是需要用經驗來判斷。

震盪體系與趨勢差不多，也是長期做下來不賺錢，甚至微虧。但是如果挑選合適的股票，一般是做那些比較穩健的品種，比如指數ETF（長期看接近在緩慢上升通道中，較寬幅地震盪），那麼就賺錢了。

主力監控系統

實際上趨勢系統、震盪系統都比較簡單，在A股上收益有限。如果A股要真賺錢，主要靠的是炒莊股，或者類似的追隨機構主力動向。看懂建倉、拉昇、出貨的階段。不同的主力有不同的特點，不同的習慣。這個可以分別百度去。

比如，籌碼分佈，成交量的倍量縮量，其實都是主力監控的手段。

我現在用的鱷魚系統，自動提示買賣點位，主抓趨勢行情為主，不破持倉線不平倉。只要走出大行情必定不放過，而賺大錢的往往都是那麼幾次交易的大行情，頻繁的換品種，頻繁的進出交易肯定是無法賺錢的。想要賺到錢最重要的還是耐心，前提是正確方向的耐心持倉。

交易系統只要包含了入場、出場、資金管理，擁有正期望就是可行的。

最主要還是看你希望用交易系統解決什麼樣的問題，市場上沒有十全十美的交易系統，通常來說我們設計一套交易系統只能針對性的解決某一方面的問題，比如我們想做趨勢行情，那麼我們設計一套趨勢交易系統，在面對趨勢行情的時候系統很完美，但當行情進入震盪的時候，你會發現系統差的超乎你的想象，反過來也是一樣的，針對震盪而開發的震盪交易系統，在趨勢行情中基本都能做到單單止損。

那麼這裡衍生出來的問題就很多，你能說趨勢交易系統不行嗎？或者震盪交易系統不行？肯定都行啊，但得用到合適的品種當中，比如期貨就有很多品種，有些品種震盪居多，有些品種趨勢居多，把系統用對地方也是盈利的關鍵。

再比如，股票有很多，有些是趨勢性上升的藍籌股，比如茅臺，有些是階段性炒作的熱點股，針對不同的股票肯定要用不同的方法，也即不同的交易系統。

所以最主要還是我們希望構建一套交易系統解決什麼問題，成熟的投資者不侷限於某套系統，他是全面的，是純粹的，是能解決交易中所有問題的，只是有所為有所不為，他不會明知道是火坑還往裡跳而已。

每年篩選最近十年收益率最高的前10名基金經理的產品，按照自己的資金量和風險偏好等權買入他們的十個產品。然後動態跟蹤，按季度觀察基金經理的變化，動態調倉。

如果有新增資金，用定投的方法。

交易系統最好有兩套，一套是趨勢，一套是震盪。很多人只有趨勢這一套交易系統，那就需要準確判斷當前行情是不是趨勢行情，用錯交易系統會虧損。

其中震盪交易系統非常複雜，還分寬幅震盪和窄幅震盪等等情況。震盪交易系統特點是“小賺大虧，勝率高”，例如馬丁策略；趨勢交易系統特點是“小虧大賺，勝率低”，例如海龜交易法。所以這兩種交易系統的設計思路是完全相反的。連續掃損的情況，很可能是趨勢交易系統用在了震盪行情。從評價來看，大家更喜歡趨勢交易系統，而對震盪交易系統評價很低。但如果能在交易中根據行情采用對應的交易系統，收益會更好。不管是趨勢交易系統還是震盪交易系統，系統本身沒有絕對優劣。

僅用1套交易系統，往往只能用在趨勢行情，或只能用在震盪行情。不可以用在所有行情。舉個例子，用布林帶上下軌作為支撐阻力，在震盪行情表現良好。

如果把布林帶用在單邊趨勢，那布林帶就容易虧損。比如單邊上漲行情中，在上軌處做空，要麼賺一點就跑，不然隨後上漲趨勢延續，空單就虧損了。

設定15分鐘ma均線系統：250+100+26.包含了長短線和趨勢、震盪。關鍵是孰能生巧，我模擬了一千單，達到90%的勝率，有心人不妨一試，試過才能知道其中奧秘。

構建交易系統主要涉及以下六大步驟：

步驟一：時間框架

建立交易系統時，你要確定的第一件事情是你想成為什麼樣的貨幣交易者，是日線交易者還是波段交易者？

你喜歡什麼樣的圖表檢視時間？每天？每週？每月還是每年？你想持倉多久？

確定這些將有助於你採用何種時間框架。即使你會檢視多種時間框架，當你尋找交易訊號時，該框架仍然會成為你的主要框架。

步驟二：尋找指標以識別新趨勢

由於我們的目標之一是儘早確定趨勢，因此應該使用能夠實現該目標的指標。移動平均線是交易員用來幫助識別趨勢的最流行指標之一。

具體地說，他們將使用兩根移動平均線（一根快線和一根慢線），直到快線穿過慢線，這是“移動平均交叉”系統的基礎。

簡單來說，移動平均線交叉是識別新趨勢的最快方法，也是發現新趨勢的最簡單方法。當然，貨幣交易員發現趨勢的方式有很多，但移動平均線是最容易使用的方法之一。

步驟三：尋找指標以確認趨勢

貨幣交易系統的第二個目標是避免虛假訊號，這意味著我們不想陷入“錯誤”趨勢。

實現這一目標的方法是確保看到新趨勢訊號時，我們可以透過使用其他指標進行確認。有許指標可以用來確定趨勢，如MACD、隨機指標和RSI。

隨著對各種指標的越來越熟練，你將找到更合適自己的指標，並將其納入交易系統之中。

步驟4：確定風險

在構建貨幣交易系統時，定義你願意在每筆交易中承擔的損失是非常重要的。

沒有多少人喜歡談論虧損，但事實上，優秀的交易者在考慮能贏獲利多少之前會考慮可能損失多少。你願意承擔的損失金額和其他人不一樣。你必須決定有多少空間足夠給你的交易一些喘息的空間，但同時不要在一筆交易上冒太大的風險。

這就涉及到資金管理。資金管理在單筆交易中承擔多少風險方面起著很大的作用。

步驟5：確定進場和離場

決定每筆交易願意承擔的損失之後，下一步是尋找進場和離場點，以獲得最大利潤。

進場

有些人喜歡在指標匹配並給出好的訊號時進場，即使市場還未收盤，另一些人則喜歡等到收盤。

這只是交易風格的問題。有些人比其他人更有侵略性，你最終會發現你是何種風格的交易者。例如，在下面的圖表中，該交易者的進場時間是當蠟燭在支撐線以下收盤時。

離場

在下面的圖表中，離場被設定在特定的價格，該價格靠近下降通道的底部。

其他人只是選擇在每筆交易中獲得相同數量的點（固定風險）。無論你決定如何計算目標，只要確保你堅持下去。無論發生什麼，都不要過早離場。

堅持自己的交易系統，畢竟其是由你自己建立的。離場的另一種方法是設定一組條件，當滿足這些條件時，將發出離場訊號。例如，你可以設定一個規則，如果你的指標剛好反轉到某個水平，你就離場。

步驟6：寫下並遵循系統規則

這是建立交易系統最重要的一步。你必須寫下你的交易系統規則，並始終遵守它。紀律是交易者必須具備的最重要的特徵之一，所以你要堅持自己的交易系統！如果你不遵守規則，任何制度都不適合你，所以記住要遵守紀律。

那麼如何測試貨幣交易系統？測試交易系統的最快辦法是找到一個圖表軟體包，藉此你可及時回顧，並在某一時間點前移圖表。當你某一時間點上移動圖表時，你可以遵循交易系統規則，並採取相應的交易。

完成至少兩個月的模擬交易之後，您將看到系統是否能夠真正在市場上站穩腳跟。如果您仍然獲得良好的結果，那麼可以選擇在實盤賬戶上進行交易。此時你應該對自己的貨幣交易系統感到非常自信，毫不猶豫地進行交易。

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3.閱讀我的簡介，說不定對您有幫助哦。