我不知道你說的策略是不是純粹的是技術分析，如果是的話你證明不了。股票軟體裡面有量化處理，你編個簡單的均線策略，相同k線下，大小週期統計成功率，你選擇下降週期失敗率會高，選擇上漲週期成功率會高。當時足夠數量的資料會發現基本上一樣，而且成功率在50%。

技術是根據過去的資料去推測未來的。重要的是弄清楚為何這樣走。好比試驗拋硬幣一樣，我擲了100個正面，下一個正反面的機率還是一樣，這就是賭徒謬論。當時你研究過去找到那條線，發現其本質是隻有正面，那麼一萬次也是正面。所以，一定要弄懂背後的邏輯。

如果是其他的，好像沒有研究大小週期的必要。

交易員具體選擇什麼樣的週期操作是按照分鐘線，小時線，日線還是周線很大的一個因素取決於其擁有的資金量，資金量大的人或者機構承受風險能力更強，更適合中長線交易，資金量小的交易員建議還是做日內交易積累本金，避免隔夜持倉。隔夜意味著承擔更大的風險，在產品波動大的時期隨時有爆倉的風險。

在我的操作中大小週期是如何結合在一起的呢？用一句話通俗易懂概括，就是用大週期定趨勢和方向策略，小週期決定開平倉細節。週期選擇不是固定不變的，而且同一個品種不同時段也可能會不同，拿原油舉例，做短線，亞盤時段波動幅度較小，選擇5分鐘作為小週期和15分鐘線作為大週期就足夠使用。到了美盤至少需要15分鐘作為操作週期，小時線作為方向定勢，當然不管是亞盤還是美盤都會將日線趨勢作為一個重要的參考

最優的策略是開倉介入時候小週期和大週期的執行方向一致。如果是在小週期回撤過程中就介入就要時刻擔心提前止損了，透過大的週期不僅可以定向，還可以識別前期關鍵的阻力位置和支撐位置，趨勢和關鍵通道，我的經驗是絕不要在這些關鍵位置為了順大週期而逆著小週期方向開倉。因為那樣就很難做到極致的止損。另外一個問題是關於趨勢都是走出來之後才知道的，但是趨勢隨時會終結卻很難提前預測，開倉前能令大週期趨勢終結的所有技術因素都應該避免，比如這波趨勢在大週期上從最低點或者最高點算起排列了幾根，重要的數字是4，6，8，9，11，13，17，連續上漲或者下跌超過17根極為少見，根據我的經驗一般超過8根不應該追漲殺跌介入新倉位理應等待回調回到趨勢支撐位或者阻力位再尋找機會

在大週期的結構上的策略介入，結構更穩定，大週期的走勢，代表的是各大資金所形成的市場合力，不容易被破壞，典型的，看看茅臺的月線就知道了。

這個問題，對於不會量化交易的人而言，非常困難。

量化手段是解決這一疑惑的絕佳方式。

比如，我用海龜交易法則去測試一個品種的日線，結果如下：

日線級別，2010年至今，盈利了不少。但是，我用同樣這套策略去交易5分鐘，結果如下：

虧的很……額…不對，依然是盈利的，而且竟然盈利了900來萬……

這怎麼就能證明大週期比小週期更好呢？這小週期明顯更牛B啊！

仔細觀察我們會發現，這兩個策略我們都沒有新增關鍵因素：“滑點”。所謂的滑點，就是你能否在交易的一瞬間，確保你能夠成交且恰好成交在你想要的位置上。

一般而言，因為流動性等原因，滑點是存在的，比如你想要在3000位置成交，結果成交在3001。

所以，我們嘗試給策略新增一個滑點，讓它更接近現實。結果呢？

我們給日線級別新增滑點之後，結果如下：

結果並沒有什麼變化，因為日線的交易次數少，手續費和滑點成本加到一起才：

才6萬，而我們的總盈利是90多萬，所以，對於日線級別而言，這些成本不算什麼，但是小週期呢？如下圖：

加上一個滑點，小週期到虧了接近2千多萬……這裡面，滑點成本是3000萬……手續費交了接近900萬。

看到了嗎？這就是小週期的最大挑戰。

在真實的交易中，小週期到底有多少個滑點這是未知的，交易軟體到底算的準確度有多少也是未知的，這一切，就讓小週期的“不穩定性”大幅度上升…

而且，手續費肯定是沒錯的，小週期的手續費是大週期的400倍…對系統的影響權重明顯更高。

所以說，小週期的反脆弱性太低了，一旦滑點過大，且沒有行情，直接就是絞肉機。因此才說：

小週期跟大週期比起來，難度大了許多。

而基於的角度，是長期穩定的“可能性”。

您好，品種不同，週期不同，所以需要用的策略也會不同。對於未來，都只是機率，誰也不能保證100%會怎樣。對於歷史，用資料說話，別的都是胡扯。另外，選定一個策略，既交易系統之後，去同一個品種的不同週期去測試歷史資料，得出的結果並不一定是大週期賺錢多，很多時候小週期比大週期賺錢多，這是我用量化測試幾十個交易系統之後得出的結論。總得來說15分鐘到一小時週期，大多數品種適用，並且效果很好。

大週期和小週期的單根K線波動範圍不一樣，比如甲醇的一分鐘，單根K線波動10個點算大的，換成日線波動10個點就算小的了，所以不適合用同一個策略操作。大週期的策略不適合用在小週期，小週期的策略不適合用在大週期。本適合大週期的策略用在小週期，效果肯定不如用在大週期。

不用證明，

會點辯證知識的人都知道，簡單明瞭的東西，幹嘛還要去證明呢？浪費時間。

大週期包含了更長的時間、更多的意外情況、更多的突發事件，這樣量化收益平均下來，就會有更好的盈虧比。

而小週期，樣本少，時間段，一個突發事件，就可以把你的倉位擊穿，虧損達到最大值，你沒法用其他時間段的量化資料去平均這個虧損。

也許小週期也可能產生更高的盈虧比，但是量化的目的是可持續的產生收益，這種小週期上的收益是不可持續的。所以，如果週期太小，就沒必要上量化策略了。

所以策略當然是用在長週期上效果好。

當然應使用量化交易研發流程來證明

1、大週期交易樣本數少，總手續費較少

2、大週期，基本面的作用因素較穩定

3、大週期交易訊號樣本數較少，統計樣本不太夠，策略盈利的穩定性較難下結論。

4、小週期交易樣本數多，總手續費較多

5、小週期，基本面的作用因素不夠穩定

6、小週期交易訊號樣本數較多，統計樣本數比較滿意，策略盈利的穩定性相對容易下結論。

高頻交易為何大家更相信其結果，就是因為其大樣本的交易訊號，符合統計學要求，可以下統計學意義上的結論。

西蒙斯喜歡高頻交易，巴菲特喜歡低頻交易，普通人技術難過關，做偏高頻的短線類交易，手續費大，虧的更快。

所以普通人還是做中長線比較好，雖然最終是虧，但虧的慢一些，心態會好一些。