這個系統在現實的交易環境中情況堪憂，生存力有限。

盈虧比0.95:1，你可以直接將盈虧比理解成一比一更好。也就是你這次虧一塊錢風險你最多也只能帶了一塊錢的增長，這個最終結果主要還是要靠勝率去挽回，才能提高整體的交易績效。

但是現實中的交易環境和交易結果並不是這樣算數學題。現實的博弈環境比這殘酷的多。

也就是說，拋開盈虧比一比一的情況，勝率的提高在博弈環境中是非常難的。如果你是做趨勢類的系統，勝率在40%左右就已經是非常理想的了。因為趨勢系統主要靠的是盈虧比。而如果你做微觀的中短線交易或者高頻交易。75%的勝率要長期達到也是很難的。在博弈環境下，長期輸出一個盈虧比一比一、勝率50%的系統。如果加上手續費的損耗，這個系統就是虧錢的。而要長期達到七成以上的勝率，系統需要接受的考驗度可想而知。

但是如果我們把對勝率的追求降低，而把盈虧比的追求提高，整個交易系統的績效就完全不一樣了。比如盈虧比三比一、交易勝率40%。你可以測算一下相對於你一比一和75%勝率的不可期待性。這個交易目標是不是更現實和更能達成？而我們最重要的是關注交易的結果。那前者的結果是更可預期的。

盈虧比的大小，是交易中實現獲利的關鍵。筆者透過覆盤驗證如下資料僅供這位朋友參考。

設定投資一萬美元，風險控制額度控制在3%。

1、盈虧比一比一，總數交易十次，最大盈利300美元；虧損最大300美元；盈虧的平衡點5:5，即有十次交易至少確保有5次獲利，才能保證10次交易最後不出現虧損。

2、如果盈虧比二比一的話，盈虧平衡點為4:6，即十次交易中只要做到4次獲利，就可以保證十次交易最後不出現虧損；

3、如果盈虧比為三比一的話，盈虧的平衡點為3:7,即十次交易中有隻要有3次獲利出局，就可以實現十次交易最後不出現虧損。

關於這個問題，請你先做一個假設

如果你只專一做一個品種，一年就做三次，勝率很容易達到百分之百，而且盈虧輕輕鬆鬆超過三比一，五比一。所以你覺著趨勢交易者，盈虧比和勝率有關係嗎？

你的問題如果針對日內短線的。我做一個簡單解析

勝率和盈虧比，總共有四種相互關係

第一種：勝率高，盈虧比大

這種情況屬於最理想的狀態。但是卻是空中樓閣，永遠實現不了的，不要妄想去實現這種狀態，要是你能找到一種交易策略，既能保證高勝率，又能保證盈虧比較大，那麼，你很快就能成為世界首富的。

.

第二種：勝率低，盈虧比也低

這種情況屬於絕大多數人，期貨市場的菜鳥都是這個狀態，市場上90%的人都逃脫不了這個魔咒。不僅勝率低，同時盈虧比也很糟糕。造成盈虧比糟糕的原因主要是有些單子死抗，最後心理上受不了巨大的浮虧被迫止損，在他的交易結果中，小賺有一些，小虧多的是，大虧也有那麼幾筆，綜合起來算算，盈虧比很糟糕。造成勝率低的原因，主要是因為尋找一套高勝率的交易方法很難，我們99%的人，是找不到勝率超過50%的交易方法的（備註：該方法勝率超50%，必須建立在盈虧比不低於1的情況下，如果盈虧比都低於0.5，那你即使有60%的勝率，也註定是穩定虧錢，不信，你自己計算一下就知道了）

那麼，在盈虧比不低於1的情況下，尋找到勝率在50%的交易方法，很難很難，市場上有這樣的人，但絕對是鳳毛麟角。都是短線高手。我簡單解釋一下為什麼獲得勝率超50%的交易方法會如此之難。一句話概括，市場的本質是價格波動的隨機性，並在隨機波動的過程中在一段時間內又表現出趨勢性。正是因為這種隨機性的波動在時間的累積下產生了某些趨勢性。所以，在隨機佔大頭的市場裡我們去找確定性的方法是很難很難的，如果此時你認可這個觀點的話，那麼你還覺得尋找到勝率超50%的交易方法不是那麼難嗎？

反正我個人想都不敢想，我沒那個天賦，只能放棄去尋找勝率高的方法和策略了。

重點到了，既然我們不能去追求高勝率了，那我們追求什麼呢，如果勝率都低於50%了，交易還有希望嗎，還能賺到錢嗎

答案是肯定的，勝率再低，都能實現穩定盈利。因為我們能追求盈虧比啊。後面會詳細介紹此方法。

第四種：勝率低，盈虧比較高

如果要說交易聖盃在哪裡，我個人認為此方法就是交易的聖盃。我們只要保證勝率別低的離譜，別讓勝率低於20%，就能實現穩定盈利了。我們只要追求盈虧比，把盈虧比做上去，我們的交易結果，就會很漂亮了，實現盈利其實不難。我舉個例子來說明吧。

以目前的甲醇1609為例。甲醇當前的價格在1900附近。如果我們這段時間就做甲醇這一個品種，每次初始的止損不超過40個點但也不低於20個點（也就是說最大止損點數為40個點），盈虧比不達到3：1不出場。止贏的幅度以初始的止損點位作為參考，假設第一筆交易是甲醇空單，我們止損的幅度是40個點，那麼我們的止贏幅度就是120個點（備註：為了闡述問題，只能用這個最笨的方法來闡明，實際交易中止贏要比這個要稍微靈活一些的）。不到120個點不止贏，止損可以不斷去縮小。這是第一筆交易，以後的每筆交易以此類推，如果我們做了100筆交易（備註：開平算一筆交易），止損的交易有70筆，平均每筆交易的止損點數為30個點，總共虧2100個點。

止贏的交易就是30筆，平均每筆交易的盈利點數為90個點，總共盈利2700個點。最終我們還盈利600個點。

在這個假設的案例中，平均每筆的止損點數為30個點，相當於價格波動的1.5%，止損幅度完全是合情合理的，所以符合實際情況。平均每筆的止贏點數90個點，相當於5%的價格波動，這個波動幅度也很容易抓到。也是符合實際情況的。

也就是說，30%的勝率，最終實現了較大幅度的盈利，原因就是我們把盈虧比做上去了。

做股票需要信仰。交易員把自己的系統看作自己的信仰。在自己虧損的狀態下。充分相信自己的系統。能夠再把虧損的票做成盈利票。