我知道有時候說實話很扎心，大家翻進這個問題是來看有什麼“方法”的，而不是看我長篇大論說道理的。但是在這個行業待了十多年，看過的案例太多太多。

成功率只是解決期貨交易盈利的一方面，另外一方面交易系統的盈虧比也很重要。

舉例：做錯虧100，做對掙200，成功率40%，（200x40）--（100x60）=200

做錯虧200，做對掙100，成功率60%，（100x60）--（200x40）=-200

所以單純的提高成功機率並不能提高盈利率。正確的做法，在盈虧比不變的情況下提高成功率才有意義。

第一:階段性的高成功率，意義不大.

既然談到成功率，就要考慮統計數量樣本的問題;在階段時間內行情配合,交易交易員處理訂單處理的好，也可以說運氣好是可以獲得比較高的成功率。但這畢竟是階段性的事情;統計的樣本越多會發現這種機率其實不存在。

就像我們拋硬幣一樣;可能出現連續很多次的正面或者反面;也可能出現連續很多次的正反面.但是長久來看拋硬幣正反面的機率是50%。不能因為階段性的正面多或階段性的反面多就給拋硬幣定義為正面向上的機率高或反面向上的機率高。

這是很多交易員都會犯的錯誤，從統計學的角度來看這個問題；統計的樣本數量太少，根本不具有統計學的意義。交易中有一種交易員經常會犯的錯誤，叫做近期偏好；簡單的理解就是近期的交易結果或近期交易系統的表現，會影響交易者對交易系統或行情的判斷，片面的把近期的成功率誇大。並根據近期交易系統的表現修改交易系統設定。

第二：盈虧比和成功率決定了交易系統的盈利能力。

有一種交易策略叫做馬丁格爾策略。這種策略最早來源於賭場。通俗的講就是透過不同的補倉攤平均價，在行情回撥中獲利出場；沒有隻跌不漲的行情，理論上說如果投資者有無限多的錢，這種方法在市場中是絕對能夠賺到錢的；但現實絕不是這樣的，沒有人有無限多的錢。

這種逆勢補倉攤平均價的策略在絕大多數情況下都是有效的；階段性成功率非常高，也能夠穩健的獲利；而一旦遇到不回頭的行情，將會是非常重的虧損。真的可能00次交易，99次是對的有一次錯就能把你幹翻。

因此成熟的交易者都懂，追求交易盈利不能只把目標放在成功率上，而要考慮盈虧比。。任何事物都具有兩面性，交易結果一定有對的和錯的交易組成；錯的交易，止損的交易在交易中是不可避免的；接受這些錯誤，接受合理的成功率；用盈虧比換取利潤。

總結：一張桌子需要有4條腿才能穩定；我們走路需要兩條腿才能走得遠；盈虧比和成功率的關係就如同我們人類的兩條腿；兩條腿合力才能走得遠。

期貨最有效的開倉方法是週期共振法，大週期定方向，小週期入場操作，可以過濾掉大量無用的行情，精準找到最低止損成本的開倉位置，但是這種方法需要有一定的大局觀，具體方向如下：

1、大週期定方向：日線定方向

2、小週期操作：等待30分鐘的回撥逆轉結束入場

3、止損設定：在30分鐘回撥的最低點下方設定止損

4、移動止損：如果掃損了就讓它掃，如果行情順著日線方向走，一直跟隨移動止損

5、最終平倉：突破30分鐘順勢趨勢線，所有倉位平倉了結

給你參考，突破進跌破出。

第一、這不是數學題，可以考滿分。

第二、交易不是交易，是不可以討價還價的。

我為什麼這麼說呢，因為最有效的開倉方法誰都知道，但幾乎都實現不了，說白了，做交易怎麼樣最賺錢呢？無非在每個品種起漲的時候，而且最好是主升浪的時候介入，啪啪啪，十幾個交易日漲完，然後尋找下一個進入主升浪的品種介入，就這樣一年賺幾十倍沒啥問題。

這就是最有效的開倉方法，大家沒有意見吧？

但是，有人實現了嗎？沒有，不然肯定名揚海內了。

所以看第一條，炒期貨不是做數學題，可以考滿分。

考不了滿分怎麼辦？退而求其次，那麼方法就因人而異了，有人提前埋伏，一直等，下跌也不買，小漲也不賣，就是死等幾年一次的大行情來，在股市裡面有些人把這個稱之為價值投資，期貨裡面估計叫深度研究吧，反正就是這麼個意思。

還有人，依然覺得自己指不定鍛鍊鍛鍊也能具有這樣的能力，所以依然短線交易，每天樂此不彼，今天買明天賣，試試看能不能一買就漲，抓住期貨的主升浪。

也有人介於兩者之間，一邊用試錯的方式嘗試抓住期貨主升浪，如果錯了則嚴格止損，如果對了則長持。

反正各種各樣的方式都有，然而這些並不是一定的，是隨著自己的認知深度遞進的。

所以有了第二條，交易不是交易，是不可以討價還價的。

對於一個永遠嘗試在抓住主升浪的人，你告訴他這樣是不行的，那是沒有用的，你跟夏蟲說冰如何冷，有用嗎？

所以最後還是要自己來，對於有自知之明，稍加點撥就可以，對眼裡只有利潤的人，少說少干擾他就好，畢竟萬一人家成功了呢，哪怕階段性成功了，人家不是要罵你擋了他的發財路嗎？