交易系統的建立主要就三個方面：

第一、入場

第二、出場

第三、資金管理

構建自己的交易系統就從這三個方面入手，每個方面有很多子選項，需要去探索和搭配，但總體符合以下原則，入場規則要明確，簡單易行，出場方面要控制虧損，並能放大利潤，資金管理要保證自己在極端情況下依然能挺過去。

指標主要就是三類，震盪指標，趨勢指標，演算法指標，交易不一定要用指標，比如著名的海龜交易法則，突破20日高點直接做多，止損1.5個ATR，然後再來盈利保護，一直將止損往上推，再加合理的資金管理就夠了。

這系統足夠簡單了，但就是這樣的系統反而能戰勝市場，如果一定要用指標的話，用趨勢指標中的均線，再加一個震盪指標過濾一下就行了，不要太複雜。

坦白講，我的交易系統是學來的，因為在學這套交易系統之前，我嘗試過波段、趨勢、炒單等各種手法，還跟西安的一個朋友學過“叨菜”（他自己命名的交易方法），都沒有做成功。

直到後來知道了突破交易，期貨公司舉辦的投資交流會，遇到這種方法的老師，在給大家分享。

當時看到他分享的交易K線，明顯可以發現勝率非常高，方法非常簡單，可能是當時這種手法使用的人比較少、市場沒有完全公開出來，所以勝率相對較高。

另外還有一點，我之所以選擇跟著他學習，是因為看到了他的盈利，他拿著自己的交易賬單和成交記錄分享給我們看，這是觸動我最大的一點。

這套交易系統開倉邏輯其實非常簡單，一眼就能夠從K線圖上看出來。

基本上操作的機會不是盤整低點，就是趨勢轉折點，買入機會很好找，止損邏輯也非常的簡單，不要考慮幾個點的問題，錯了就直接砍。

還有就是容易複製，他把建立這套交易系統背後邏輯關係說出來，你搞清楚了，基本上你對這套系統為什麼要這樣止損啊，止盈應該如何設定就弄明白了，那麼剩下來就是執行。

當然不能學了交易系統以後就能保證盈利，但是從整個學習情況來看，150多個人基本上有80多人可以做到盈利，說明交易系統還是非常有效的。

這套交易系統基本上不參考參考任何指標，只看K線，分析當前日線走勢，然後選擇突破關鍵點，有時候在突破的過程中會參考當時盤口的成交量，可能這也算是一個指標吧。

最近在看一本書談到“關於如何選擇指標”，指標具有特定的條件，如果比如說你參考一個指標，那就要放棄別的指標，始終如一的用一種指標來分析行情就夠了，這種有效性會很高。

當你既看MACD又看KDJ，那麼可能分析結果就會自相矛盾、互相沖突，不會對你交易帶來任何幫助。

每個人的交易的做法不一樣，所以我覺得沒有什麼對錯，只要你認為這個指標對你的交易系統有效，基本上都是對的。

建立自己的交易系統需要你對指標綜合的搭配互補，選出適合自己的，然後反覆驗證，最終認可並作為下單依據，最常用的指標，MACD均線系統都屬於滯後指標，用作判斷大週期的趨勢還可以，短線差的太多，而布林帶之類也比較模糊，黃金分割也只能作為參考，需要多方組合形成共振才能提高勝率。對於我個人而言，只看裸K，憑藉的是盤感。

這是個複雜的概念，交易系統的建立，首先是交易理念的建立。要找到適合自己的正確科學的交易理念。其次是技術層面，它一定是你交易理念的在外體現。真正的高手，交易到最後只有原則和理念，如果提留在對指標的篤信上，無疑會死的很慘。期貨交易箱體理論，沙貝克逆轉與持續理論用的比較多，有時單邊行情也用到江恩角度線。

基本面

我做商品期貨的分析方法

工具：平衡表…………

找到未來的主要供需矛盾…………

預判、決策、跟蹤…………

感謝樓主邀請！期貨是一個龐大的概念！籠統一點，分為套期保值和投機！平時所講的大部分都是投機！建立自己的交易系統首先要分清自己的交易風格和倉位可以承受的能力！還有性格！個人覺得性格是交易中的先天性！雖然在後期的交易中可以改善但前期在資金積累中有一定致命性！交易初期同過性格來區分短線還是中線的操作手法！

手法的不同！交易的體系自然不同！日內高頻短線來說側重於技術的分析！機械化止損是必然要有的！最近期貨日報舉行的圓桌會議！第十二屆輕量組冠軍吳偉淼,他再CCTV天縱期才是實高頻組的冠軍！透過他的發言可以認知到一些普普通通的指標！原來可以這麼用，短線可以這麼打！當成遊戲打！打的出奇！吳偉淼運用的是多週期共振！MACD KDJ！組合起來！週期最小到5秒

鍵盤當成鋼琴敲！5千起7個月的時間積累35萬！成功驗證了自己的交易系統！聽君一席話，醍醐灌頂不為過！！

在說說波段與趨勢！當積累了一定的你資金後！可以分賬戶操作！經過一段的實戰和市場的洗禮後，雖有江山易改本性難改但當下社會錢就是主宰！這時你會發現自己的性格和心胸都有所轉變！那麼可以在期貨市場上會抓取更多的獲利，你會發現期貨跨期套利！合約存在的意義！和期貨貼升水的投機機會！當你瞭解透徹時！自然也成了期貨大佬，這個時候可能更側重於基本面的談論！

經驗需要在交易中積累，體系需要交易中建立！如果當下處於虧損不如走出去，學學成功者的經驗！融合到自己的體系中！同樣技術指標當下市場出來的很多 研究通徹兩個既可以！盤面K線是價格最直接的反映！趨勢是最好的方向！

建立一套期貨交易系統，你需要3個環節。

1、一個入場試錯的入場規則

2、一個截斷虧損，讓利潤奔跑的出場規則

3、一個保證你賬戶不死，能夠持續的輸出你的期貨交易邏輯的資金管理規則。

滿足這三個條件的，都屬於趨勢類的正收益期貨交易系統。

圍繞這三個條件，去構建自己的期貨交易系統即可。

如果說你想要建立一套期貨交易系統，並且，使用“指標”的話。那麼我可以肯定的告訴你：

均線，是最好的選擇。

所有的指標中，均線是最直接簡單的一個指標：簡單的平均。

它把過去幾天的收盤價加起來，然後除以天數。這樣，得到了一個平均的數值。

這個數值，可以略顯包容的體現出：最近的趨勢。

很簡單的道理，價Grand SantaFe漲，這個平均值就會慢慢提高，而價Grand SantaFe低，這個平均值就會慢慢下跌。它反應的是偏向一個整體，它天然帶有截斷虧損，讓利潤奔跑的屬性。

是趨勢交易者最好的“指標”。

傳說中的“一根均線”實際上，就是一套期貨交易系統，只不過，它是最粗狂，最原始，沒有經過任何個性化處理的期貨交易系統。

如果題主沒有好的思路，可以從這裡開始研究。

這個問題問的好，其實大部分人進入期市多少都會有點經驗包括股市裡的技術分析，原理上期市和股市大多都是一樣的，只是期貨有交割期，大多數人沒辦法進行交割，所以這裡就存在一個週期的選擇，日內交易，波段，中長線都是策略，不存在哪個週期好的問題，關鍵是每個人對自己所選擇週期的考量是否適合自己的性格。這裡我想說的是交易系統的核心問題，首先交易系統的唯一性是不容置疑的，其中包括開倉，止損，止盈的唯一標準，不可以隨意更改，不以自己的喜好或訊息面的衝擊而改變，這個非常重要，我並不排斥基本面，只是覺得基本面的變化都在價格的走勢裡了，所謂春江水暖鴨先知就是這個意思。

建立一個成熟的交易系統需要長時間的磨礪才能真正的掌握其精髓，任何一個技術指標都可以盈利，哪怕就是簡單的一條均線都可以，每個品種都有差異性，所以建議大家選擇一兩個品種長期跟蹤研究其內在規律，譬如日內波動的幅度以及量能變化，等等，有一點需要注意，既然是系統的唯一性，那麼所選擇的指標（或參照物）也必須是唯一的，不要什麼指標共振，那樣會產生很多雜波影響判斷。

先說我自己所用的幾個分析指標：K線、趨勢線、MACD和兩根（07、21）日均線，K線主要看多空力量的強弱對比，趨勢線當然是看價格支撐壓力了，MACD看背離，日MA7看短線方向，MA21看乖離率。

這套系統除了用以上指標進行行情分析預測之外還有決策操作、風險控制與資金管理四個方面。

在多年的使用完善中，我體會到交易系統的建立主要有兩點，首先應該從“自我”出發，首先要剖析自我，客觀地評價自己的優勢、劣勢（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等個人因素，在此基礎上開發設計出適合自己的交易系統。比如我既沒有超短刷單的敏銳洞察力和精力，也沒有長線交易的超級忍耐力，只合適不長不短的波段交易，因此常常以15分鐘的時間週期來做單交易。

其次是交易系統應力求簡單，不宜太過複雜。交易系統並非越複雜越有效，更多是時候，簡單的便是最好的。華爾街大佬斯坦利·克羅就認為，“好的交易系統一定是簡單，簡單到不需要大腦思考”。

交易系統的好壞雖然是期貨交易盈利的關鍵，但最重要的還是人，只有交易者不折不扣的執行才是盈利的保證，要不然再好的系統執行不到位也是虧損。

好的，我結合自己的交易系統，講一下交易系統的建立和我自己參考的指標。（都是乾貨，絕無一句水）

首先要把自己要操作的週期定下。如果你是上班族，不能長時間盯盤，那麼你就很難去選擇做白天的交易，畢竟上班時你沒有那麼多時間盯盤容易錯過很多交易機會。

之後就是構建交易系統，交易系統要包含方向的判定，入場點，止損點和止盈點，資金管理，這五各方面。

1：方向的判定（規則和訊號，符合什麼樣的條件為多方，符合什麼條件為空方等）

2：入場點（符合什麼樣的標準入場，比如K線形態，K線組合，均線理論等）

3：止損點（到什麼位置止損，比如臨近開倉點前低止損，比如突破的標k止損等）

4：止盈點（什麼標準止盈，比如破5均，破10均，K線組合，K線形態）

5：資金管理（總資金多少，佔用多少保證金，單筆最大承受虧損多少，盈虧比是否合適）

最後：交易紀律。

我一般是用日線圖的均線體系來判斷方向的。那麼有一個必須遵循的標準交易紀律，就是任何時候，不能逆著5日均線操作，也就是說價格在5之上不做空，5均之下不做多。

然後根據均線理論，將圖形分為多方圖表和空方圖表，也就是說，多方圖表以做多為主，持有時間可以稍長。多方圖表做空，為短空，持有時間應當稍短。多方圖表看日線。也就是20日均線和60日均線金叉之後，我定義為多方圖表，反之死叉之後，為空方圖表。

我採用日線和小時線結合的方式，日線判斷方向，小時線擇機入場。

我們開始覆盤：這是螺紋鋼指數行情，是從2018年4月到11月的日線圖。我直接把圖按照標準切割好了。

由於這套系統的完整版，非常的細緻，細到每一個大週期預測訊號，小週期擇機訊號，具體什麼標準，都很詳細，夠講3天的了。

光日線的預測訊號就有18個。建倉訊號還有很多。

交易時還要填寫盤面跟蹤表

填寫交易計劃表

因此我只能採取相對粗放的形式來講解

下圖左側為小時線，右側為小時線。我們從金叉之後的多方圖表，開始覆盤。

十字游標對應的是小時線週期，在日線當中的位置。

這個位置滿足：1:日線多方

2：價格在日線和小時線五均之上

3:20均支撐

4：標準的陽包陰看漲k線組合

5：止損比例小。

下面是止盈，小時圖止盈滿足的條件：

1：價格反彈不創新高

2：標準看空K線組合

3：收盤價跌破10均線

這張跟上面的形態是一樣的

回撥20均，受到支撐，站上5均20均

同樣滿足5均之上，標準K線組合

但是這一筆盈利不多，因為回撤速度快，砸的猛。但是，後面還有繼續做多的機會。

相同的形態重複出現。標準依然一樣，下面這張圖的最後兩根K線，是這一波的止盈點，跟第一次的一樣，複製就行了。

之後的回撥幅度就大了，小時線跌破所有均線，日線也跌破了10均線。這時就是多方圖表中“看空不做空，要空也是短空，有利潤就跑”

這時，小時線站上5均，但是日線沒有，所以同樣不做多，觀望。

價格回撥小時線20均，滿足條件多方圖表，5均之下，標準K線組合，20均阻力，止損合適，開短空單。短空的意思就是，不要等價格破10均在離場了，破5均就要跑。

下圖雖然也滿足條件標準，但是不操作，因為止損明顯不合適。放掉

這時日線價格進入了一個區間，上有20均阻力，下有60均支撐，大機率會形成形態，不操作，等待形態突破。如果要操作，依然以多為主，只要還是多方圖表，哪怕後面轉空了。要認虧。但最好還是別操作，等待。

下圖中右側小時圖的三角形態，就是左圖日線中在20均之下60均之上糾結的那一部分

然後突破

價格站上5均，標k止損

再次回撥20均，站上5均加倉

下圖都是止盈的位置。

之後，日線進入20均與60均的區間，形成上有支撐下有阻力的格局

依然維持等待的原則。要做也是以多為主，機會合適，做把短空。等待形態突破。

之後，就是空方圖表，規則依舊

這套系統我這樣表達，他只是一個粗放的畫出來，但是真正操作的時候就要注意細節了。

交易的時候，就應當是這樣的：

基本上我講的粗放版的交易系統，就足夠大家消化吸收了。

最後，我這麼辛苦，大家給個贊，加個關注吧。

運營個號玩玩，還是蠻辛苦的。

交易系統本身都具有天然的不可避免的缺陷，也是本身不能解決的！幹趨勢的死在震盪中，幹震盪的死在趨勢裡！最佳化兩者的死在最佳化後的無效中！技術交易系統本身的缺陷是天然的不可避免的存在！這樣的缺陷靠自己是無法解決的！但卻可以透過更高層次的體系進行彌補！技術交易系統的彌補這就是宏觀分析體系！那麼宏觀經濟學分析就完美了？答案也是否定的！宏觀經濟學分析體系也同樣具有重大缺陷，也是本身不能解決的！這樣的問題是天然的不可避免！既然這樣的體系具有缺陷又如何避免？辦法還是有的！思維體系是宏觀經濟學分析體系的最好途徑！思維體系也同樣具有不完整性，這是事物的本身就是有的不完整性決定的！只有人生觀價值觀體系才能解決思維體系的缺陷！如果你到達了這個境界，恭喜你！你成為了金融交易裡不敗的大師！高手固然很多，但畢竟這些高手都是走在失敗的路上，只有大師才能不敗於江湖！技術交易體系、宏觀經濟分析體系、思維及思維方法體系、世界觀人生觀價值觀體系這幾大體系不是獨立的更不是誰比誰更好的體系，而是相互關聯相互補充的最後組成投資交易整體體系。這幾個體系都是不可或缺的，也是不可割裂的整體。

期貨就像提款機，不是你提就是被提，期貨市場是一個充滿神奇與魔力的地方。因為他可以讓人變得富裕，也可以讓人窮的一無所有，很多交易者從事了多年的交易，他們在交易之路上蹣跚著艱難的前進。然而，他們中的大部分人仍然沒有看清楚路的方向，他們在迷茫中徘徊著，或跌倒，或退出，或繼續尋找明燈，與其花時間交學費尋找成功方法，不如找個人帶你操盤交易，一邊盈利一邊學習，事半功倍。想交流的網友私信我

前提一定是經過實盤交易失敗後，開始學會反思，如何交易，才能成功。

交易系統的建立一定是個循序漸進的過程，不可能一蹴而就。是一個從量變到質變的長期的不斷完善的過程。

建立交易系統的核心是頓悟和深度思考。是一個發現問題，解決問題，再發現，再解決的迴圈往復的過程。從錯誤中學習，是我們從失敗走向成功的維一道路。

成功交易系統的建立，需要學會不斷歸納 推理 組合 最佳化的過程。是一個從簡單到複雜，再簡單，不斷螺旋上升的過程。關鍵是細節。

交易系統的建立的目的，是以簡單，程式化的原則來規範，指導我們的交易行為。

記得哲學家康德曾說，自由不是想做什麼就去做什麼，而是不能做什麼就不做什麼。風險控制意味著約束，它應成為我們投資生活的一個核心部分，一個自然的習慣。在有效控制風險的前提下，追求暴利是我們的維一目標。

雖然財富之路是一條陰匿的道路，正如《聖經》中的一段話“通向滅亡的門是寬敞的，路是寬闊的，所以走上這條路的人最多。但你們要從窄門進去。因為通向永生的門是窄小的，路是狹隘的，找到他的人很少。””

匯查查總結構建交易系統主要涉及以下六大步驟：

（耐心看完）

建立交易系統時，你要確定的第一件事情是你想成為什麼樣的貨幣交易者，是日線交易者還是波段交易者？

你喜歡什麼樣的圖表檢視時間？每天？每週？每月還是每年？你想持倉多久？

確定這些將有助於你採用何種時間框架。即使你會檢視多種時間框架，當你尋找交易訊號時，該框架仍然會成為你的主要框架。

由於我們的目標之一是儘早確定趨勢，因此應該使用能夠實現該目標的指標。移動平均線是交易員用來幫助識別趨勢的最流行指標之一。

具體地說，他們將使用兩根移動平均線（一根快線和一根慢線），直到快線穿過慢線，這是“移動平均交叉”系統的基礎。

簡單來說，移動平均線交叉是識別新趨勢的最快方法，也是發現新趨勢的最簡單方法。當然，貨幣交易員發現趨勢的方式有很多，但移動平均線是最容易使用的方法之一。

貨幣交易系統的第二個目標是避免虛假訊號，這意味著我們不想陷入“錯誤”趨勢。

實現這一目標的方法是確保看到新趨勢訊號時，我們可以透過使用其他指標進行確認。有許指標可以用來確定趨勢，如MACD、隨機指標和RSI。

隨著對各種指標的越來越熟練，你將找到更合適自己的指標，並將其納入交易系統之中。

在構建貨幣交易系統時，定義你願意在每筆交易中承擔的損失是非常重要的。

沒有多少人喜歡談論虧損，但事實上，優秀的交易者在考慮能贏獲利多少之前會考慮可能損失多少。你願意承擔的損失金額和其他人不一樣。你必須決定有多少空間足夠給你的交易一些喘息的空間，但同時不要在一筆交易上冒太大的風險。

這就涉及到資金管理。資金管理在單筆交易中承擔多少風險方面起著很大的作用。

決定每筆交易願意承擔的損失之後，下一步是尋找進場和離場點，以獲得最大利潤。

進場

有些人喜歡在指標匹配並給出好的訊號時進場，即使市場還未收盤，另一些人則喜歡等到收盤。

這只是交易風格的問題。有些人比其他人更有侵略性，你最終會發現你是何種風格的交易者。例如，在下面的圖表中，該交易者的進場時間是當蠟燭在支撐線以下收盤時。

離場

在下面的圖表中，離場被設定在特定的價格，該價格靠近下降通道的底部。

其他人只是選擇在每筆交易中獲得相同數量的點（固定風險）。無論你決定如何計算目標，只要確保你堅持下去。無論發生什麼，都不要過早離場。

堅持自己的交易系統，畢竟其是由你自己建立的。離場的另一種方法是設定一組條件，當滿足這些條件時，將發出離場訊號。例如，你可以設定一個規則，如果你的指標剛好反轉到某個水平，你就離場。

這是建立交易系統最重要的一步。你必須寫下你的交易系統規則，並始終遵守它。紀律是交易者必須具備的最重要的特徵之一，所以你要堅持自己的交易系統！如果你不遵守規則，任何制度都不適合你，所以記住要遵守紀律。

那麼如何測試貨幣交易系統？測試交易系統的最快辦法是找到一個圖表軟體包，藉此你可及時回顧，並在某一時間點前移圖表。當你某一時間點上移動圖表時，你可以遵循交易系統規則，並採取相應的交易。

完成至少兩個月的模擬交易之後，您將看到系統是否能夠真正在市場上站穩腳跟。如果您仍然獲得良好的結果，那麼可以選擇在實盤賬戶上進行交易。此時你應該對自己的貨幣交易系

如果你覺得這篇內容對你挺有幫助，誠邀您幫我三個忙：

3.閱讀我的簡介，說不定對您有幫助哦。

個人總結七個字:

趨震強位損贏倉;

趨:判斷趨勢的方法;

震:判斷震盪還是純趨勢區;

強:符合品種強度對比;

位:入場點,取決於你是低吸還是追漲;

損:如果以上判斷錯誤止損點在哪?

贏:如果以上判斷正確止贏點在哪?

倉:根據你的勝率，贏虧比，止損空間決定倉位與槓桿的大小。