小週期最喜歡看的就是小時圖。給你個思路，先定方向，再透過小時圖找相應的形態。如果決定做空就找小時圖的M頭，做多就找W底。

週期越小走勢越不穩定，拼的是交易速度，交易速度提現在兩個方面，一個是你決策的時間，另外一個是執行交易的時間。日內炒單級別的都是靠盤感和肌肉記憶來交易，TICK級別的操作就要拼硬體甚至於交易所之間的距離。

我是採用程式化交易的交易者。對於交易策略我覺得我比較有發言權。

別說一個策略能滿足大多數品種。一個策略能滿足一個品種的不同階段就不錯了。據我測試，沒有一個交易策略能滿足一個品種的不同時間。有可能這個月這個策略可以，下個月就不行了。這個月不能賺錢的，說不定下個月就賺錢了。雖說行情是不斷重複的，但是具體細節卻肯定是不同的。所以想要一個策略，通吃大部分品種，哪怕是一個品種，都是做不到的。以上就是我的觀點，不盡之處，還望指正。謝謝。

非常巧，我開發的交易策略就是基於小時開發的，在大週期的日線，周線及小週期的15分鐘、3分鐘都可以用。

為什麼是小時呢？

第一，我不適合超短線交易，太累，太消耗精力，也許喝口水的功夫就容易錯失機會。

第二，只有在大漲大跌的急速的行情裡會做15分鐘以下的，因為這種行情小時反映的就慢了些，比近期的期貨市場，波動大更適合短週期的操作。

第三，日線，周線止損偏大，當然只能輕倉了，但是因為週期長所以在交易的時間效率低，盈利也慢。

所以，我做期貨時看小時多，一天倆次以內的操作比較適合我。

我自己也經歷了這些年的經驗及個人技術方法做了一個RTR（ Returning to reality）系統的策略，迴歸本真的的意思，因為是基於k線開發的，當然並沒有應用到自動化交易中，因為收益率沒有人工高的，所以只是一種訊號在k線圖上顯示，系統中沒有任何指標均線參與進來指引訊號的出現。

小時級別怎麼找不到啊，很簡單，用指標停損轉向指標sat都行，引數設成0.001跑一下試試，正向如果行不通就反過來跑，肯定行的，我5分鐘都測試過，引數0.0002大部分品種都行，就是交易頻率低了點，收益年化22%--35%左右，希望對你有用，鎊日用星期五突破策略就行，珍惜生命，遠離金銀

你搞反了，你見過有哪塊地可以種下全世界的物種的？忘了你的時間架構吧，一個品種適合什麼時間你就用什麼時間段才對

曾經玩過期貨的小時週期操作，玩了一年左右。

我做小時週期的盈利還是算比較穩定的，每天操作幾把，每天盈利三五百，本金是2萬，前提是全身心的盯盤。 品種是棕櫚油，當時6000多吧，最多可以做三手，通常做兩手。

做小時盤最重要的是沒有大趨勢的前提下， 我一般是看分時黃色均線，明顯高於黃色均線就做空， 然後等待，等到降到黃色均線以下的低點就反手做多，每個品種，每個時間段都有區別，棕櫚油當年日常的均線上下浮動是15-25個點，也就是說，如果均線價格6500，那麼價格高於6520左右，就會做一手空單，然後等待上下波動，波動到6480上下，平倉或者反手，具體要平掉還是反手，一般就看時間，例如，時間拖得比較長，例如早上做的空，一直到下午才遊蕩到均線以下，我一般就會直接平掉，不再繼續做了，如果行情波動比較快，我一般選擇反手。

前期，我幾乎不持倉過夜，下午閉市之前不管盈虧，一律平倉，因為夜盤對於期貨來說就是次日了，夜盤連著第二天的，所以，夜盤做的倉，可以持倉到第二天繼續。

做日內盤做了大概三四個月，最後一個月我統計了一下成績，一共做了16天，還有幾天實在找不到好位置，沒法下口，盈利的有12天，一共做了20多筆交易，盈利的交易佔80%以上，但是，盈利並不多，累計下來，也才三四千塊錢。

為何最後不繼續做呢，是因為有一次做進去之後（我做超短從不設定止損止盈，全手動盯盤操作的），因為有事情離開了，結果這一走一直到下午才回來，突然想起來我還吃著倉，結果進去一看，虧損1900多，更麻煩的是，我下午回去以及閉市，沒法操作，到了夜盤開盤，走勢太快，掛的單沒法成交，夜盤損失擴大到2600多，把之前的盈利虧進去一大半，就此收手，再也不玩這種日內盤了。

最後說一下我玩日內的感受，首先是累，一直盯著盤子的每一個跳動，真的很累，其次，現在品種沒那麼好著了，我之前做棕櫚油，走勢並不是很明顯，但是每天波動頻繁，我記得好的時候，一天做了三次，次次做對了，而且波幅還不錯，日常波幅都在50個點左右，即使做不到頂和底，一筆賺個兩三百還真的不難，但是現在，人心太浮躁了，急漲急跌，要漲秒漲，要跌秒跌。 而且，現在的交易情緒化太嚴重，做日內風險越來越高。

想做出一個在大多數交易品種中都實現盈利的交易系統，這個感覺題主有點貪心了，就像是想要做一個交易的聖盃出來。

題主要構建一個小時級別的日內交易系統，但是又想涵蓋掉大多數的交易品種。這就是貪心的特徵了。畢竟市場內各品種的執行規則等都不盡相同，如：部分交易品種就適合做波段，部分品種就適合做趨勢。就如同《晏子春秋》中經典名句：桔生淮南則為桔，生於淮北則為枳。用日內趨勢系統去適合做波段的品種中操作，想實現盈利那肯定是相當困難。

所以這裡建議題主首先需要，識別出自己想要，或者適合做哪類交易，是日內趨勢還是波段交易，然後在篩選出適合自己操作型別的交易品種，然後在開始著手構造自己的交易系統。

在交易系統的構造過程中，進出場位，止盈止損點位等都是越簡單越好，便於執行。

如：進場點可以是各類經典k線形態，止損止損止盈可以根據自己的風險偏好設定，當然設定的必須要非常明確，也就是在交易過程中可以明確知道是需要止損還是止盈。最後還需要帶上倉位管理，用來降低自己交易過程中的風險。為自己的交易保駕護航。

這種交易系統很多，無非是抓臨界點。1小時，對於純操盤手，級別已經不小了，小時級別的臨界點，基本上是一次5-7天的行情，一般情況下，5m級別的，盈利空間就可以覆蓋掉手續成本，值得介入。

如果想提高成功率，就要用到多級別，結合周，日級別來看，多級別共振就相當於一條很寬的護城河。

但是技術面只是必要條件，想要成為盈利的機器，首先是成為一個大寫的人，能絲毫沒有貪嗔痴慢疑，能應無所住而心生，能徹底做的無情緒化，像買白菜一樣去交易，這才是核心。

這些都是騙人的，你期貨交易要想盈利，必須深刻研究和理解基本面，然後輔助技術面，搞什麼純粹技術交易系統就是交手續費養期貨交易商的，即使你短線交易能夠每年獲利100倍，但是長期操作 你最後肯定虧錢的，你如果不理解這個問題肯定虧錢，哈哈，期貨交易一定不要好高騖遠，你每年交易平均獲利60%也是世界級高手的水平了，不要不切實際的妄想獲利多少多少倍。

看樓主的表述，實際你還沒有入門呢！許多人崇拜什麼期貨交易大作手的作者劉強，實際他也是沒有入門，他就是一個文藝青年，你就是世界級高手，你沒有到35歲是不成熟的，華人到40歲左右才可能成熟的。

學會放棄，放棄一部分，只做一部分品種，貪多嚼不爛，投資中存在太多的機會，不可能每一個都把握到，就是藉助大資料找到所有的機會，你的資金也不夠。找幾個自己熟悉的品種，反覆操作，或是一段時間內只操作特定的滿足自己交易系統的幾個品種足夠了，何必太過求全。

1.投資交易中，求全不如求精

如果你在投資交易中時間久了，你會發現，投資界中，處處是機會，處處又都是陷井，好比是惡魔的寶庫一樣，有吸引力但也有危險，如果不小心點的話，不但拿不到財寶，還會把自己搭進去。想把所以的財寶都拿到，就要面對更多的風險，不如專門做幾個品種，熟悉了這幾個品種的特性，操作起來更順手，利潤不見得的比什麼都做低。

2.沒有一套交易系統適用於所有的環境

投資交易中，沒有一套交易系統吃遍天的說法，所有的交易系統都會根據市場環境的改變而不斷的進行微調。量化交易知道吧，交易系統維護很是累人，有時幾天就需要改條件，不改就會賠錢。

3.有的走勢會失真，再好的交易系統也沒用

技術分析成立的前提是充足的成交，如果一天成交幾百萬，走勢本身就是失真的，就是你的交易系統再好也沒有用。

總結：投資交易中不要妄想一個交易系統吃遍天，沒有這樣的交易系統，也不可能存在，所以，不要存在這樣的想法，如果你有，最好改一下，看到滿足自己交易系統的就做，看不到就休息，只要能盈利，足夠了。投資交易中要不忘初心，我們是為盈利而交易，不是為了成功而交易，正常的失敗是在所難免的。

你這個想法不太好！你要做出一個姑且算是的盈利系統吧。首先你肯定要對你交易的品種很熟悉，這樣你才有了實驗的物件。一般來說，不同的交易品種他們走勢的變化其實有很多區別，要知道，影響走勢的原因其實也有不同的地方。比如說，股票跟匯市。一隻小股票，影響其價格走勢可能就是某個莊家的一個臨時決定。而匯市，沒有任何莊家說直接影響其價格走勢，而是絕大數的交易單來促成的。這樣，股票和匯市兩個品種的價格遠行原理其實就出現了差別。那麼，你在匯市裡面可以盈利的系統照搬到股市，當然不可能也保證盈利啊。他們的架構基礎都說不定不一樣。所以，我給的建議是專心做好自己熟悉的品種的盈利才是正道。何況，任何一個交易品種，你只要做的足夠好，也夠你賺得捧滿缽滿了！沒必要追求在任何交易市場及品種上都盈利的模式。那根本就不存在！

嘗試了很多策略，始終無法構建出小時週期能大多數品種都盈利的交易系統。

在交易的過程中，虧損的情況千奇百怪，但是盈利的方法就只有一種，不管用什麼方法和方式，最終的結果就是要盈利，想要盈利就必須要有交易的規則，根據交易規則來嚴格執行，小虧損+小盈利+大盈利-大虧損，這樣才能在交易市場中立足。

首先要建立自己的交易系統，那麼交易系統本身就應該適合於任何的品種和任何的週期，不管是日內還是中長期，應該讓自己的交易系統滿足盈利的條件。如下圖：最簡單的MACD交易系統也能盈利。

小時週期中：MACD零軸一下死叉做空，金叉平倉。在有趨勢的行情中能實現大盈利，在震盪行情中，肯定是小虧小賺的。

其次：需要嚴格執行交易系統，在交易的過程中，要減少交易的幻想，嚴格跟隨著行情的走勢，而選擇出場和入場。哪怕是短期的快進快出都能盈利，其最主要的就是嚴格的止損，止盈，行情告訴我怎麼做，我就怎麼做，不扛單。只有這樣才能立足交易市場。

上圖是鐵礦石的小時圖，嚴格按照交易系統執行，嚴格按照倉位管理和資金管理的策略執行，是肯定能盈利超過30%的。

最後：每個品種的屬性都不一樣，像蘋果、橡膠、焦炭等品種，喜歡有大長影線品種，就需要有其他的規則來約束此類品種的規則。任何品種首先要熟悉它，瞭解它，才能駕馭它。

這樣的品種，更需要嚴格的規則來執行交易。

不管用什麼交易系統和交易週期，首先你要用什麼方式來判斷方向，其次判斷趨勢和震盪，也可以這麼說，判斷什麼時候的行情是大行情，什麼樣的方法能判斷出大機率的大行情。最後才是，如何選擇合理的入場位置，需要注意的是任何的入市，最重要的就是要把止損設定好，如何止損太大，不是你能接受的情況下，寧願捨棄此次交易。交易中永遠最重要的就是合理的止損。控制不了盈利，那麼一定要控制住止損。

想要適用品種多，交易系統要具備以下特點：

1、交易策略的選取要儘量簡單，才具有普適性

何謂簡單的交易策略？舉個例子吧，突破震盪區間就趨勢跟蹤，這是個簡單的交易策略。在震盪區間內高拋低吸，這也是個簡單的交易策略。

什麼樣的交易策略不簡單呢？舉個例子，利用MACD、KDJ和RSI三個技術指標，透過數學函式擬合出一套入場、出場的訊號，然後再用分形理論對訊號進行過濾，以儘可能提高交易勝率。這就是個徹頭徹尾的複雜策略。

越簡單的東西，越具有普適性。在全世界都可以流行的食物，是最簡單的米飯和麵條；全世界都流行的顏色，是最簡單的黑色和白色；全世界都流行的作業系統，是最簡單的windows……

簡單的交易策略，利用的是市場的宏觀規律：比如趨勢總是會出現；而不是利用市場的微觀規律：比如價格總是貼著23日均線執行。

宏觀規律的生存性永遠強於微觀規律。

2、交易系統的盈利目標要儘量下調

既然利用市場的宏觀規律而不是微觀規律，那麼交易系統的盈利目標就要儘量下調。微觀規律可以短時間賺錢，但生存性不好；宏觀規律生存性較好，但短期盈利性不強。

如果我目標是設計一個年化100%的交易系統，還想要適應大多數品種、大多數時間，那麼一定是徒勞無功。

一個目標收益率年化20%的交易系統，是有可能在大多數活躍品種上具備有效性的。

3、交易系統的回測週期要足夠長

交易系統利用的是市場的一段時間的特性賺錢，比如趨勢系統在趨勢出現時候才能盈利。而每個品種可能都會遇到長期震盪的情形，在這段時間趨勢系統就會不斷虧損。如果在小時線上交易的話，這樣的時間就會更漫長。

比如下圖的棉花日線，長達2年、500多根K線的窄幅震盪，如果小時線交易的話，K線數量就更多了，如果恰好回測時間選了這裡，交易系統就會失效了。

這很正常，交易市場本來本來就充滿著隨機性和不確定性，可以說只有普適性的交易邏輯，但是沒有天下通吃的具體交易策略，尤其是在國內期貨市場這種交易品種之間節奏變化差距比較大，波動區間範圍經常走向兩個極端的的市場裡面，更不要奢望可以一招定所有。

舉個很簡單的例子，你用適合銅合約的波動節奏的交易系統去套鐵礦石合約肯定是不行的，你會發現系統套上之後居然一直都找不到你想要的盈虧比，即使是進場了也會在很長時間內即達不到止盈點，也達不到止損點，就這麼一直懸在那，或許某一天爆發一下達到了止盈止損點，但是這種盈虧是不符合一致性的開倉原則的。

其實，每一個交易系統本身都是很脆弱的，因為規則要求出場點進場點都要明確，所以他們是唯一的，或者說是死板的，他們都只能專注於每一種波動節奏，哪怕即使是同一個交易市場或者同一個交易品種節奏發生了變化之後，自己的交易系統也是需要跟著進行引數最佳化的。

所以，不要希望一套系統可以打遍天下，當然，一個可以解決的辦法是，如果你交易系統背後的邏輯本身沒有問題，是可以在這種基礎上透過引數的變化衍生出多套交易系統的。

就像是上面說過的，你可以在自己交易邏輯的基礎上設計出兩套引數不同的分別適應銅期貨合約和鐵礦石期貨合約的交易系統。