這是一個比較宏觀的對市場的認識，也是非常非常重要的一點，大家可以想想，如果沒有一個正確的理念作為指導，那我們的交易將是非常危險的。你比如說，我們很多人對風險認識不夠深刻，對趨勢理解、對止損，持倉，加倉等等這些認識不夠完善，這就導致我們在實盤過程中，經常是在錯誤的道路上，越走越遠。

主要包括對當下市場趨勢的判斷，我該做什麼樣的趨勢，不該做什麼樣的趨勢，進場時機的選擇，止損，止盈，加倉等等這些，我們都要有一個明確的標準，只有標準明確簡單，才可以去反覆的執行。

透過一次次的執行，建立自己的交易自信。系統和規則的建立還是屬於相對來說，比較簡單容易做到的，難就難在執行力，因為這裡面會涉及到很多關於人性的東西，心理層面的東西，需要我們不斷地，反反覆覆地去思考，去感悟，去完善，去執行。這個階段是最考驗一個人意志品質的時候，大部分人都在這個階段帶著深深的遺憾離開了市場。

從憑感覺做單，到按照系統規則做單，再經過不斷反覆的執行和沉澱，最終形成屬於自己的一套做單系統，這個時候我們會對自己的系統充滿自信，甚至到了信仰的地步。

再也不會去聽信別人的意見，再也不會說去問別人，某某品種該怎麼做。這是時候，我們需要的就是耐心，需要的就是做簡單的事情，當我們把這些簡單的事情做到了極致，你就成功了。

交易學習就是一個由簡入繁，再有繁入簡的過程，這種簡單既包括技術層面的簡單，更包含心裡層面的簡單。任何人的交易最終都會迴歸到簡單和平淡。交易就是一場修行，交易就是一個人心靈昇華的過程，當你做到了穩定盈利之後，你收穫的遠遠不只是財富這些東西，收穫的將是你的整個交易人生，更是精神和思想上的滿足。

建立自己的交易系統，估計股民朋友都想，但是十炒七虧二平一賺是正常的事，真正能靠股票為生的真的很少。要是真的想學習的話，我看網上說的最多的就是覆盤。每天收市以後把漲跌停的各股拿出來認認真真反反覆覆的看一遍，看K線、看分時，找出原因，看他今天為什麼會漲停為什麼又會跌停，是資訊刺激的熱點漲停，還是主升階段的漲停，還是超跌的漲停，再研究分析看每波怎麼走的。再把最近出現的強勢龍頭票拿出來分析下，看他為什麼這麼強勢，強勢票基本上都是20天左右就能翻一倍。看他前期的量價情況，吸籌、打壓、吸籌、拉昇、洗盤、出貨，把這些階段分析清楚，然後再找出那些可能拉昇的票，放到自己的自選股裡，做好筆記為什麼你認為他會漲，然後慢慢驗證，與自己的想法不對的再分析原因，為什麼沒有按照你的思路走，是大盤的原因，還是外圍的原因......然後如此反覆的分析。

有些軟體還有訓練模式，訓練模式裡面的資料是根據各股的歷史走勢資料生成的，你可以讓別人隨便給你選個股票再設定好起始時間，你一步步看K線訓練，看是應賣還是買，再點下一步慢慢的驗證，再分析總結，如此反覆。

以上就是我知道的訓練模式，其實讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如名師指路，要是能有個好的師傅手把手的帶你，估計你會成長的很快。

交易系統不是單一的買賣點，包含了一整套體系。

第一： 正確的交易理念,沒有正確的交易理念,目標始終是目標,所謂理念就是市場都是正確的,目前的價格不管在高或者再低,都是合理的,要順應市場.另外理念要符合你的交易習慣,比如你喜歡做短線, 接下來你的技術研究和分析及交易的系統化就算是定了基調. 我做短線的理念是： 期貨的本質是多空雙方的對決，當雙方力量處於勢均力敵時，處於平衡狀態；當某一方力量暴發時，形成有利於該方的連續執行，則形成突破。

第二: 瞭解品種波動的特徵,作為一個新人,應該集中精力注意其中1-2個品種,瞭解品種的特性就顯得非常重要.每天的波動幅度有多大,比如螺紋鋼平均每天的波動在50-80個點, 如果你對交易品種不熟悉，分析不到位，自然也就談不上什麼有把握和熟悉了，一會兒螺紋，一會兒PTA，一會兒熱卷，一會兒又跑去弄棉花----試問，你有沒有能力在盤中極短的時間完成系統的分析和決策，而且是多個品種？短線必須熟悉1—2個品種。實際上短線做得好的人，都是專注1-2個品種的人。

第三: 瞭解市場當中的風險,作為高盈利行業，我們必須要清楚風險源在哪兒，這樣我們才能有針對性去避免它，控制它。只有控制了風險，才能最終實現有效盈利和穩定盈利。

比如: 隔夜，重倉，賭方向,遭遇突發性轉折,過分貪婪，交易紀律執行不力。

沒有熟悉的交易套路, 逆勢（區域性勢或中級勢）對行情屬性辯別不清而頻繁交易,技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律

只有瞭解了以上的交易風險,避免以上的操作,才能在這個市場活得長活得久

第四: 資金管理. 資金管理的首要目標是確保生存.巴菲特總是強調第一條不要虧損，第二條是記住第一條。個人認為好的資金管理能避免價格的波動影響情緒,從而避免做出錯誤的決定. 你自己也要根據自己的財務情況和風險偏好來確定用於期貨投資資金的額度.避免交易的情況影響生活.個人經驗覺得如果資金壓力大,是做不好期貨的.

第五: 制定交易策略.

交易策略必須不同的行情的做不同的策略應對.因為不同的行情性質波動是不一樣的

趨勢行情波動的特徵：

上升趨勢行情，低點上移，不斷創新高---對應的策略儘可能逢回撥做多

下跌趨勢行情，高點下移，不斷創新低---對應的策略儘可能逢反彈做空

震盪行情波動的特徵：

M頭或M底，三重底或三重頂，平臺，矩形箱體等----對應的策略背靠止損進行高拋低吸

第六: 盤中的應變能力（也是最重要的能力）.

下單過後,如果行情對自己的頭寸不利, 尤其損失很大時,可以先停止交易.多思考,多變通,

在期貨交易中，想要建立一套期貨交易系統並不容易。

我曾經告訴過很多人如何建立起一套交易系統，但是效果很一般，沒幾個人會看到交易系統的構建步驟後直接就建立起來交易系統了。

這其中的原因在於，他並沒有明白建立系統的必要性。

那麼，透過什麼樣的方式進行訓練呢？我認為最好的方式是透過大量的刻意練習。如何刻意練習交易呢？

一筆單子下進去之後，思考，如何更好的控制風險，如何最佳化處理自己的盈利。

這是最好的方法。

什麼意思？比如，你一筆多單下進去了，不要把你的精力放在能不能賺到更多錢上面。而是要把你的經歷放在，如何處理這筆單子面臨的不確定性。比如，進場後浮虧了5個點，要不要止損？進場後盈利了20個點，現在回吐到了剩下8個點，要不要止盈？

要知道，一筆單子進場後，會有無數種可能性發生，我們如何處理這些可能性，最後可以得到一個自己感覺異常舒適的處理過程，這就是交易系統的雛形。

比如，我是做日線級別的期貨交易的。我的止損目前是10個點，但是我發現，對於螺紋鋼期貨而言，止損10個點是在是太頻繁了。感覺不太舒適，於是，我把它調整成為了50個點。這個時候發現，這筆單子的單次止損金額就太多了，也不太合理。最後，我的選擇是單筆螺紋鋼期貨的止損設立在25個點。

這樣，我做交易時就知道，一筆期貨螺紋鋼的單子，我最多就虧250塊錢。完全可以接受，而且交易次數也很合理。這樣，你就可以得到自己的第一個交易規則：止損規則。

在大量的交易中，不停的最佳化自己對持倉的處理過程，尋找出來自己最舒適的一種處理方式，把它變成交易規則。

這就是我認為建立起期貨交易系統的最佳方式。各位覺得呢？

在金融交易中，每個人的交易系統，交易體系都是不一樣的。但是萬變不離其宗，會看裸k，會看浪型，這是最最基礎的。至於個人的交易系統，那就要看你適合做什麼樣子的交易，是日內，還是趨勢跟蹤，還是高頻。總結：順勢交易，輕倉交易，嚴格執行止損，積小勝為大勝。

要建立自己的有效的交易系統，首先第一步是要建立相對正確的交易思想，也就是要有交易的基礎哲學邏輯，不能為系統而系統，否則交易不可能長久成功。本人認為證券市場之實質是資金博弈的市場，所以研究資金執行規律是證券市場的重中之重。第二步要根據交易思想探索具體的系統模組，本人認為主要包括開倉技術、持倉技術、平倉技術、風險控制、倉位管理、修正技術、紀律執行等環節。第三步透過少部分倉位實戰，不斷訓練、驗證、調整系統，使系統逐步提高實戰效能。具體系統百人百樣，但是都必須得經過實戰檢驗，訓練方法就是實戰。

建正確的交易系統很難，你要反覆實踐，交一些學費。當你建好一套適合你的交易系統後，其實交易好簡單了。比如我的交易，就是頭天做個收盤，再用系統選出目標，放在周文件夾裡(每月4周，設4個資料夾，每週內選的股放在同一資料夾裡)，第二天只要點開資料夾，觀察漲了2%以上的股票，看它們的上漲是主力真在買還是假買，分析出主力的意圖就主力意圖去執行，買入就這麼簡單。持有也簡單，主力不跑我不跑。賣出以主力盤面告訴我不想拉了，我就跟隨。總之不幻想，比主力慢半拍，不買便宜貨(就是不貪)，不自作主張賣，以主力開始跌為線索，他出我就出。可超短、可波段，賺多少主力說了算。

第一：瞭解自己的性格，你自己是急性子的人，還是偏穩健的人。根據不同的性格選擇適合自己的交易系統。

第二：性格急躁的人比較可以接受日內交易，可以接受日內交易，偏短線交易，但這必須要有一套嚴格的執行和紀律的要求。

第三：交易系統包括進場出場，以及持倉過程中形態的變化處理一系列的相對科學標準。這一些需要時間和性格系統在一起天長地久的磨練。在這期間，你要充分的完全的信任你自己的系統。

第四：把自己的系統形成習慣。日復一日的執行機等待。

交易系統的建立是一個比較大的問題，在接觸市場的初期和有更深層次的市場認知的階段對於交易系統的認識是不一樣的。交易系統裡面有一些基本的元素，個人建議可以向著這些方面根據自己的情況完善。

確定交易是長線還是短線，簡單來說可以理解為操作週期。有人適合做短線，有人適合做長線，長短線的交易系統並不一定通用。至於自己到底適合做長線還是做短線，不是憑空想像出來的，不斷實踐的時候就會給自己感覺，而且也不是絕對的，許多原本覺得自己適合在日內短線搏殺的人，經過一段長時間的交易後，發現長線更適合自己。

確定入場和離場的訊號。這是下單和平倉的依據，這裡要求具體化，可操作性要強。這一步可以選擇自己熟悉的指標做為工具。

確定資金管理的措施。比如倉位佈局，總倉最大比例不超過多少，首倉開大的比例，加倉又加多大的比例，甚至根據交易系統中的入場和加倉的訊號，計劃目標倉位和分幾次到達目標倉位。還有減倉的條件和盈利後出金的比例。也可以簡單些，一倉到底不設加倉機制，按制比例。

風險管理措施。設立止損的條件和限制，這個要和倉位一起考慮。

上面的每一專案，都是一個需要深入去理解和實踐的內容，根據自己是長線還是短線去選擇合適的技術手段去實現。至於訓練方式，可以跟著行情小倉位實踐操練，也可以拉到歷史圖表中反覆去印證和完善，記錄和測試一下一定時間段內運用交易系統所取得的效果。

很難說清楚，比較複雜。

說簡單點，周圖，5和10均線交叉進場和出場，建倉資金5%，盈利100點加倉5%，反轉訊號全部平倉反向建倉5%以此類推。我覺得就是一套交易系統。

複雜的就不提了。

有效的交易系統是交易盈利的保證，是交易者成熟專業的標誌。成功有效的交易系統與使用者是心有靈犀的。

建立交易系統，先要對自己的人性進行分類，以確定建立一套怎樣的交易系統。老狼始終認為，交易系統不是“量產”的，而是定製的，適合你的才是有用的，不適合你的交易系統你玩不轉。一個不合胃口的交易系統放你面前，你不僅是不感興趣，你還學不會。成功的交易系統與使用者心有靈犀。

給自己分類：你要怎樣炒股？你要天天抓漲停板的還是炒波段的，或者是李大霄對粉絲的要求那樣“選個好股後關電腦十年不看”（這還需要交易系統嗎？）。你能夠承受多大的風險，你認為快錢好還是慢錢好等等。這是對自己的分類，也是你的“三觀”。

交易系統必須具備以上各組成部分才是一套可靠的“真的”交易系統。除此之外還有一種無需全部具備以上各部分的交易系統：程式化交易系統，程式化交易系統把人都給省略掉了，並且必須無人為干預。（下面不探討程式化交易系統）

建立交易系統的步驟必須是從大局至板塊，板塊至個股，大局分為牛市、熊市、高位盤整、低位盤整。這四個大局區域的操盤不論是波段交易系統還是短線交易系統策略都不相同。

大盤的指數的推動一定是板塊輪動性推動，因此看懂大盤各指數才能把握板塊輪動，交易系統必須對此有識別能力。

板塊中的個股龍頭需要自己建立股票池，各板塊龍頭的走勢形態在軟體中要有很好的展現。

波段交易系統的選股系統比較複雜，從基本面、政策面、訊息面、題材的多方面篩選。我研究一隻個股的最短時間要兩天，甚至需要5～7天時間，三年內的大股東持股變動，三年內所有公告，走勢形態等。

資料的採集，建立表格統計，輔助評判政策面、訊息面，不斷印證對市場的判斷是否正確。

策略系統融合入操盤交易系統，止損、止盈、持股策略、短線策略、參與、不參與等。

按照自己對市場的認識邏輯建立好交易系統後，還要驗證與評判。

評判：先評判選股系統，再評判指標系統、策略系統、基本面、政策面、訊息面、資金流資料採集、市場人氣資料採集。按順序評判，過不了就否定。

選股系統的評判：評估至少一個大牛熊輪迴的選股成績，牛市能賺錢，不被牛角頂，熊市至少不虧錢為標準。還得看各人的年收益目標要求。甚至評判五年、十年股市歷史以此選股系統的成績。選股系統非針對所有股票、板塊有效，可特定某類股票。選股分為基本面選股、公式選股、訊息面選股。另外，最好是對板塊輪動有預測的選股系統為最佳。

指標系統的評判：主要評判識別大底大頂的訊號準確度，在大底大頂無訊號指示的或者到處都有訊號指示的，這是廢材一堆。一般指標系統非一個指標，為多指標組合。並且評判指標的糾錯策略是否完善合理，指標受訊息面、政策面等突發事件影響會有誤判錯判，能合理糾錯的就是好的。指標預測性準確度等。下圖舉例指標預測性：

我的指標指示（箭頭處）在去年2018年9月中旬上證指數2638點處為大底買點，反彈之後跌破2638，跌破“紅燭”大底買入訊號，將會再下跌10%左右，因此止損策略為“破則離場”，實際下跌到2440，下跌8.1%，2440再次出現“紅燭”買入訊號，則再次買入。日線級別紅燭訊號一般不會跌破，多年跌破沒幾次，往前看還有一次在2012年7月中旬2140點位產生紅燭訊號，被跌破後下跌到1960，下跌幅度9.18%，如下圖：

策略系統的評判：策略系統含糾錯與應變對策，在多變的市場中中無法百分百勝算，但我們對自己的操作要求必須百分百，及時的糾錯與應變是致勝的關鍵保障，絕不允許陷入被動與大虧。策略按照階段還分為底部階段、上漲階段、箱體震盪階段、頂部階段。策略系統不單獨運用，是與選股系統以及指標系統結合運用。

政策面、基本面、訊息面這“三碗麵”無法量化，但也要有明確的研報（自己的研報）。政策面的研判要對國內外的政治形勢有理性正確的觀點，這個怕是學不來的，今年的牛市是為什麼？許多人盲目的高喊“形勢一片大好”、“領導發話了”等等，哪年不是這樣？今年如何不同於往年了？新股民沒經歷過“往年”，所以也不知道其實年年都一個樣。但是，今年確實有很大的不同，不同在哪裡？這就是對政策面解讀的水平了。基本面主要研究十大股東，對每一位的家底都得翻出來，近幾年的持股變化，上市公司幹啥的，業績成長性等。訊息面分國際訊息、國家政策訊息、本行業訊息及本上市公司訊息，訊息分級，突發地震、火災、科技進步、經濟變化等等將對股價產生的影響。

資金流資料採集、市場人氣資料採集透過官網、炒股軟體採集，建立表格統計，輔助交易系統。

成功的交易系統必須具備以上多個部分，為的不僅是對歷史的高勝率操作，而是保證未來任何多變的情況都是高勝算。完整嚴謹的交易系統是你獲取財富的聚寶盆，是否能夠得到它取決於自己的“三觀”，“三觀不正”者得到它也無法使用。

最後說一下“訓練”，當初老狼建立交易系統後，根本沒想到要“訓練”，然而實操後發現，自己根本就不會按照交易系統來嚴格執行，也就是執行力嚴重不夠。“無腦”的執行，我花了兩年時間！也許各人不一樣，這要各人自己在實操中去發現自身的問題。

獨此一家實力派，陰陽易變掌乾坤。