很多在股市/期貨上廝殺的投資者希望建立適合自己的交易系統，且聽我分三步道來：

首先確定自己合適什麼樣的交易型別，這是交易系統的靈魂，交易型別有很多，叫法也很亂，光是當日開倉平倉、不持倉過夜的交易叫法就有：即日交易、日內交易、炒單、T+0、高頻交易==，我們先統一交易型別：日內交易（不持倉過夜），短線交易（持倉在一個交易日-十個交易日之間，短線交易、高拋低吸等等），中長線交易（持倉十個交易日以上，波段交易、趨勢交易等等）。要建立適合自己的交易系統，就要在以上三種交易型別中選定適合自己的交易型別，比如全職交易者而且性急的人可以選擇日內交易或短線交易，時間少而有耐心的人可以選擇中長線交易。

其次是建立交易系統的各個環節，我是一箇中長線交易者（趨勢交易），我以最熟悉的海龜交易法則（基於期貨）和一個簡單的ETF基金交易系統為例說明：

一、交易品種：

1、海龜交易的品種：30年期美國長期國債/ 10年期美國中期國債/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德國馬克/英鎊/法國法郎/日元/加拿大元/標準普爾500股票指數/ 歐元/ 90天美國短期國債/黃金/白銀/銅/原油/民用燃料油/無鉛汽油，共21個；

2、ETF基金交易系統：（1）159902中小板ETF；（2）159903深成ETF；（3）159915創業板ETF；（4）159920恆生ETF；（5）510300滬深300 ETF；（6）510900H股ETF，用ETF基金交易的好處：繫結具體指數共同漲跌，減少爆雷影響，走勢流暢；

二、買入（開倉）

1、海龜的買入（開倉）

系統（1）：價格超過20日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。

系統（2）：價格超過55日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。

海龜自由決定只採用系統1或只採用系統2，也可以兩個系統同時用，決定2個系統間的資金分配。但選定了就不能更改系統。

2、ETF基金系統的買入：（1）60日均線向上；（2）收盤價在30日均線上方；（3）當天10日均線金叉30日均線； 同時滿足以上3點即買入。

三、倉位（資金管理）

1、海龜以ATR指標為基礎設定每一個頭寸單位，ATR指標（平均真實波幅）為核心的，演算法如下：

（1）當前交易日的最高價與最低價間的差價

（2）前一交易日收盤價與當前交易日最高價間的差價

（3）前一交易日收盤價與當前交易日最低價間的差價

取以上三個值中的最大值，再把最大值算簡單平均線（像主圖均線一樣）。ATR指標在股票/期貨軟體會自帶。

每一單位為：賬戶的1%/ ATR*每手合約數量

盈利的品種最多可加到4個單位，具體為：第一次開倉後，每盈利0.5ATR即加倉1個單位，直至加滿4個單位；

另限制總倉位，在四個層面上控制總倉位：

（1）同一品種：最多4個單位；

（2）高關聯品種：最多6個單位（比如：黃金和白銀、原油和燃油等為高關聯）；

（3）低關聯品種：最多10個單位（比如：黃金和銅，豆油和玉米等為低關聯）；

（4）同一方向（多頭或空頭）：最多12個單位；

理論上海龜最多可以持有12個空頭單位和12個多頭單位。

2、ETF基金系統的倉位管理：把資金分為等額的4份，以上6只ETF基金，哪個先出買點就買入1份，滿倉為止；

四、賣出（平倉、止盈）

1、海龜的買入（開倉）

系統（1）：價格超過10日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破10日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。

系統（2）：價格超過20日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破20日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。

2、ETF基金系統的賣出：（1）收盤價在30日均線下方；（2）10日均線在30日均線下方；（3）30日均線向下；以上3個條件滿足2個即為賣點。

五、止損

1、海龜的止損：虧損幅度達到2*ATR執行止損；

2、ETF基金系統的止損：虧損超過5%執行止損賣出；

六、交易動作

1、海龜：價格在盤中突破買入/賣出標準1個最小單位即執行買賣指令；

2、ETF基金系統：每日收盤前10分鐘，觀察K線和均線是否滿足買點或賣點，如果滿足條件，在收盤前買入或賣出；

最後還要：

1、對歷史資料進行回測，分析交易系統的歷史表現：年均收益率、最大回撤、勝率、盈虧比等要了然於胸；

2、根據回測做出必要的修改，再回測再修改，直到自己對交易系統滿意為止；

3、堅持執行交易系統，做好每一個交易動作，如果不能遵守交易系統，就等於沒有交易系統。

資本市場是一個行業，證券交易是一個職業。既然是一個行業就有行業標準，是一個職業就是職業技能。沒有適合於你的，只有符合於市場的。你對市場越瞭解對你的職業技能越清楚，你才能建立一套符合於市場的系統，然後不斷的去強化他去適用他，最終成為刻在你骨子裡面一輩子都忘不掉的東西。

1：做交易首先要了解自己，清楚的知道自己是一個什麼樣的人，是聰明的還是太笨了，是勤勞的還是太懶了，必須真實的去承認，如果自己很好色，那就大方的承認喜歡女人。沒有辦法，做交易自己騙不了自己，一切答案都會在收盤之後的交易報表中，是粉撲撲還是鮮血淋漓，一目瞭然！

2：分析自己的性格適合做長線還是短線，選擇適合自己的交易品種。拿現在大連商品交易所的C1901舉例子吧，農產品範疇，波動挺小的。很適合錘鍊交易系統。有用的交易系統必須是經得起驗證的，能夠證明在這個市場中可以保留利潤。在這個交易系統完善的過程中，不需要太多資金，1手的資金足夠，要有耐心，也別小看1個點10塊錢的波動。有人會說模擬行不行，模擬當然不太行，實盤和模擬心態還是不一樣的。

3：說到心態，心態也重要。泰山崩於前而面不改色。心態崩了，做多做空都是錯的，下單都是錯的。

4：資金管理，什麼時候開倉，什麼時候平倉，如何截斷損失，讓利潤飛奔。那句話很多人都聽說過，會買的是徒弟，會賣的是師傅，會空倉的是大師。

5：盈虧同源，在期貨交易中可以多，也可以空。機會與風險始終並存。有舍才有得，有時候放棄機會就等於放棄風險，這一點也是這麼多年來我最深刻的領悟，我從來不做空，因為我認為做空是阻礙社會進步與發展的，所以空頭行情我連看都不看的。具體的技術指標就不說了，畢竟每個人的性格都不一樣，有的人喜歡單邊行情，有的人就喜歡做空，有的人偏偏喜歡震盪。

6：做好人，得好報。

俗話說：無規矩不成方圓！交易系統就是交易的“規矩”。它指導著交易的方方面面，什麼時候進場，什麼時候出場，下多少倉位，定多少止損，一切它說了算！

建立自己的交易系統，就是摸著石頭過河！透過大量的學習和觀察，從準備賺什麼錢開始，初步形成自己能夠認可的買賣依據，再透過一些辯證的思維形成一套規則，最後就是資金管理分配，讓自己可以持續戰鬥！

交易系統並沒有統一的標準，匯市上能穩定盈利的交易系統多如牛毛，但不同的人運用會有不同的效果！所以，建立一個適合自己的交易系統，還需要靠自己的努力。

但是，普通交易者該如何建立適合自己的交易系統呢？在此，本文從非技術層面總結建立個人交易系統的方法：定位、實踐、學習、總結。

一、精準定位

個人的交易條件和情況不同，所需要建立的交易系統就不一樣，因此建立交易系統的第一步就是對自己進行精準定位。如個人性格如何？資金量有多少？交易時間是否充裕？是兼職還是全職？......這些條件和要素都要進行詳細的分析和定位，才能找到適合自己的交易系統。

二、持久實踐

所謂實踐出真知，交易系統也需要從持續實踐中總結。交易者需要在交易實踐中不斷獲取書本上學不到的知識和經驗，講這些知識和經驗補充到自己的交易系統中去。同時，交易者也需要透過成功或失敗的交易實踐來修正調整自己的交易系統，讓交易系統達到較佳的狀態。

三、大量學習

理論學習是快速建立交易系統的不二法門，也是必須步驟，很多交易者沒有經過系統學習就匆忙入市交易，妄想只通過實踐就能建立自己的交易系統，但卻對很多交易細節根本摸不清頭腦。對於普通交易者來說，交易系統一定是建立在大量系統的交易理論學習的上的！只有將交易實踐和理論學習相結合，才能摸索出適合自己的交易系統。

四、不斷總結

沒有完美的交易系統，只有適合的交易系統！適合你的才是最好的！所以，每一個交易系統從雛形到建立，都需要不斷的補充修正。而如何補充修正，這就需要交易者從交易實踐和理論學習中不斷總結，只要交易系統還有改善的空間，就需要交易者不斷總結，不斷完善。

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無需你建立，均線+MACD+KDJ就是一套持久經典的交易系統介面！至於你怎麼理解運用，那就仁者見仁，智者見智了。