對提問中的“極致”，我所能理解到的意思是“合理化操作” 做交易跟做人一樣，每一個行為都帶著一個心理訴求，你的行為，承載著你的期望和付出。

交易無所謂日內和中長線，關鍵在於你的交易規則如何與市場對接。

打個比方，做多為例，用5分鐘盤面來尋找機會，交易方法是20均線向上且價格在該均線之上便做多，破位則止損，那日內破位是常有的事，你的交易自然而然事日內超短，如果用60均線來做呢，行情流暢，可能可以讓你持倉好幾天，你又如何定義自己的交易週期或者說交易級別呢？

任何東西沒有規則去限制它，都是難以定義的，就拿這個5分鐘+20均線向上做多的交易方法來說，有些人用是穩定盈利，有些人是穩定虧損，產生這種差異的往往是他們與這個系統搭載的東西，比如破均線止損標準是盤中破還是收盤價破？假如標準設為收盤價破，有時一根K線就可以打爆你，你就一直等這根K線走完嗎，是不是在收盤價破則止損的同時還設定一個風險底線？這個底線是不管任何盤面因素的，一旦觸發，對你的資金賬戶傷害是否在你的可接受範圍內，這個可接受的範圍的設定是否合理？是否真的可接受並且不因此影響心態......

在打造交易系統前，你要對自己有諸如此類的靈魂拷問，並且一旦確立下來，就有一個測試的誠意，讓它投放在市場中得出結果，結果會很直觀很客觀的告訴你，這個系統的含金量如何並且哪些方面要做出相應的最佳化，然後又是一系列的靈魂拷問的測試，最終投放市場後得出的結果是正數，並且這個正數能滿足你的貪慾，你就給自己發個毒誓要好好執行它

交易系統是投機者立足於市場的根本所在，花多少精力和時間都不過分，一旦確立，執行無疑。

我所理解的交易系統，是在風險承受能力許可的範圍內，包括盈利目標、止損底線、倉位投放量、進場條件、持倉條件、出場條件這一系列的內容 止盈止損是交易系統的一個不可缺少的環節，脫離整個交易系統去討論某一環，立足點無非在於這個環節它究竟發揮了什麼作用，因為任何一個環節的最佳化，都是為了提升整個交易系統的在市場中的生存能力。

投機交易做的是機率優勢，這個優勢包括勝率和值博率，兩者在應用中相愛相殺。 值博率由盈虧比來體現。

算一筆小帳 100元總賬，資金管理的規則為：單品種投放總倉10%（10元），單次風險投入為賬戶權益的2%（2元）

這裡面又涉及到一個如何提高勝率問題，關於這個偽命題，有緣再論。

以上的圖表只是打個比方討論這個思路，具體運作多少倉位都行，又得回到前面提到的那句話：在自己的風險承受能力範圍內，通俗來說就是看菜吃飯，日內交易快進快出滿倉不是錯，3成倉位是合理，1手單也是愛，但交易系統裡面的引數，應該是確定的，細緻的，讓你的行為數字化，邏輯化，這樣來談“持續一致的交易”會更有意義

任何事情試圖發展得太極端，都難以有好下場，有了規則，拿你該拿的，虧你該虧的，這叫順天道，應人意。

大週期定高低點位（支撐與阻力），小週期定進出點位（進場與離場）。日內短線，切記到位才做，做完就收。7成的勝率，第一單勝出後，其後勝率就降低到5成以下。雖然第一單錯了後 第二單勝率提升到9成，但一定要嚴格規範到點執行，衝動是日內交易的魔鬼。除非你有足夠虧損的錢。

期貨日內波段交易止損止盈怎樣才能做到極致？

答案很簡單：

一致性的執行你的規則。

做期貨日內波段交易，如果單論細節，你無論如何，止損和止盈都是不可能做到極致的。

每一次交易，都不可能完美。因為走勢是不確定的，你永遠都不可能準確的踩準行情的脈搏。

你5個點止損，行情就有可能回撥5個點後繼續走好，你賺了XX個點後止盈，行情就有可能讓你止盈後再次起飛。

行情無法掌控，我們只能放棄遵循細節，跳出來建立大格局下的規則。

所謂的止損和止盈，就是出場規則。

既然我不知道這一波行情能漲5個點，還是20個點，那麼，我就選擇一個我能夠接受的幅度即可。

這是一個巨大的進步，這意味著，你跳出了遵循每一次都處理完美的幻境中，開始接受了交易的不完美。

既然永遠不可能完美的處理每一波行情走勢，那麼，我就選擇一個正確的“不完美”的方式。我完美的執行這個方式，不就可以了？

這句話的意思是，既然你止損4個點，5個點，8個點，都有可能被止損掉後繼續走好，那麼你不如每一次都止損5個點，然後這個規則。因為這個規則可以幫助永遠控制住風險。

當你想要完美的時候，你就容易產生執念，你就容易失控，而當你建立了規則並且完美的執行後，你就可以穩定的輸出你的邏輯：我的風險一定可控。

在期貨交易中這種領域，你做到了每一筆交易的風險都絕對的可控，這難道不是一種極致麼？

所以，換個角度。

能夠一致性的執行規則的人，才算真正的把交易做到了極致。

各位覺得呢？

永遠不存在極致，只有相對的勝算，追求極致跟巨大風險如影隨形，要把投機當事業來做，而不是賭場，建議遠離短線日內高頻操作！

先說觀點：期貨交易不存在完美，所以根本就沒有極致這個說法。

什麼是正確的對於交易的認知：交易更像一門藝術，而不是科學；對於交易者來說交易也是一種信仰。不存在最正確的交易，沒有最好的交易，只有最合理的交易。交易的本質就是在風險和回報兩者找到平衡。

我本人期貨交易也是日內的波段，操作5分鐘的波段操作。

下圖是我操作的流程裡面有止損的設定：止損在進場形態的最低點。目標位置是止損空間的1:2.也就是我交易的盈虧比2:1.

怎麼設定止損和止盈才是合理的？

第一：盈虧比設定合理。盈虧比和成功率成反比，盈虧比越大成功率越低；反之亦然。刻意追求盈虧比，成功率過低，連續止損太多，本金損失太大，交易員心態發生變化會終止策略或者調整策略導致失敗。刻意追求成功率，盈虧比太差，錯一次需要很多次盈利彌補，交易員心態也很容易走形，不利於交易執行。我認為新手交易員成功率低於百分之40的交易系統執行起來就會是很大的心理挑戰。

第二：保持一致性。期貨交易員應該從機率的角度去理解交易，放棄主觀的預測行情。

從機率角度理解交易就需要我們每次止損的設定和出場的設定保持一致性。如同保險公司賣出的車險，保險公司並不知道哪一輛車會出險，但是保險公司知道從機率的角度去考慮總體賣出的車險是能夠盈利。所以我們只要保持每次交易的一致性，不要考慮某一筆或者某幾筆交易的對或錯。只要保持一致性交易系統就能給我們豐厚的回報。

總結：完美的事物不存在，生活中不能過度追求完美，交易中更是如此。說的有些形而上，不知道大家是否能明白。

期貨日內波段交易止損止盈怎樣才能做到極致？

用支撐或壓力位止損止盈

即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐位止損，反之一樣。

這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。

所謂的止損和止盈，就是進出場規則。

利用這個方法前提是：全面準確判斷支撐和壓力。

這是波段買賣點指標在實盤上的運用，主圖中上方紅線和下方白線是明顯的壓力支撐位，紫色是趨勢線，紅綠線是波段線（在上升行情中是紅線，在下降行情中是白線），副圖中的黃線是操盤線也是多空分界線，價格線上之上做多，價格線上之下做空。

從圖中結合指標訊號一眼就可以看出來做多和做空的進場條件：

上方主圖中紫色趨勢線走平或者拐頭向上執行，價格執行在波段線之上；下方副圖中價格在黃色操盤線之上，柱子由綠翻紅，這是進場做多的條件，做多有兩個理想的位置：1.等回撥找支撐逢低做多，2.價格向上破壓力線做多。止損的條件：價格回到波段線之下，或者操盤線向下翻綠。

上方主圖中紫色趨勢線走平或者拐頭向下執行，價格執行在波段線之下；下方副圖中價格在黃色操盤線之下，柱子由紅翻綠，這是進場做多的條件，做空有兩個理想的位置：1.等反彈找壓力逢高做空，2.價格向下破支撐線做空。止損的條件：價格回到波段線之上，或者操盤線向上翻紅。

看到很多做期貨的朋友都說，要根據支撐位和壓力位來確定止損止盈，我覺得這樣說也有道理。

我是做日內期貨交易的，我是這麼看的，日內交易波動很快，有的時候行情在一兩秒之內就發動和結束了，在這麼短的時間內，你要想找到合理的支撐位和壓力位是不太容易的，就算是高手，也很難做到每次都準確無誤。

所以我採取的是固定點位止損，通常是10個點左右，到了這個位置，無論支撐位，壓力位在哪裡，一律止損。

止盈的話，就是憑感覺，感覺差不多少了，就出了，反正是盈利了就行了，至於以後什麼樣，我也不管了。

不知道我這樣想是對還是不對，希望朋友們指正。

題主說的日內波段交易，就是指的分鐘圖價格的短線。我做日內也做不好。我是那種性子比較慢的人，日內短線對於我來講，有點快了。

長線，波段及日內短線，也只是交易時間週期不同罷了。對於止盈止損而言，基本原理或者說是交易思維是相同。

說到如何做到止盈止損的極致。按我的理解，應該是止盈止損的成功率極限靠近100%。也就是每次出場後，行情都按你預想的方向去走。這簡直是不可能完成的任務。

止盈和止損存雖同屬出場，但存在的意義不同。我覺得還是有必要分開來說一下。

市場走勢不能確定，所以止損才有他存在的意義。止損是一道保險，它能保證你賬戶虧損可控。止損設定大與小，只跟你的風險承受力有關，如果你的風險承受力就是把賬戶全部虧光也不心疼，那你可以完全不要止損。

為什麼要止盈？因為要控制回撤！回撤是我們交易過程中，經常面對的。行情不會一直漲一直跌，總會有波折的。就是在這種波折中，回撤出現了。止盈就是不想大幅回撤出現賬戶虧損而生的。關於止盈的最優解決方案，就是出場規則。並不是我覺得回撤有些大了，就止盈了。而是觸發了離場規則就出來。

止損是可以轉化為止盈的。當行情向有利於你持倉的方向執行時，止損就變成了止盈。這樣你的風險承受力就變成了風險偏好。所謂大止損，大行情就是這麼來的。也就是承擔大的回撤，博更大的行情。這是一把雙刃劍，要麼賺把大的，要麼就讓它變沒，甚至虧損。

完全是個人取捨的問題，並不存在極致的解決方法，也不存在平衡。交易就是這樣，完全客觀，又非常的主觀。客觀的是市場就在那裡，誰也無法控制。主觀的是我們要根據自身的情況做出取捨。

交易本身就不能完美。我們控制不了客觀存在的風險，只能控制自身的風險，就必須構建出場規則。出場的最優解決方案就是交易的一致性。出場必須跟入場相對應，保證交易邏輯的完整。

您認為呢？

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期貨日內波段交易止損止盈怎樣才能做到極致？

先說觀點：期貨交易不存在完美，所以根本就沒有極致這個說法。

什麼是正確的對於交易的認知：交易更像一門藝術，而不是科學；對於交易者來說交易也是一種信仰。不存在最正確的交易，沒有最好的交易，只有最合理的交易。交易的本質就是在風險和回報兩者找到平衡。

止損止盈的設定的本質就在兩者之間找到平衡。

我本人期貨交易也是日內的波段，操作5分鐘的波段操作。

下圖是我操作的流程裡面有止損的設定：止損在進場形態的最低點。目標位置是止損空間的1:2.也就是我交易的盈虧比2:1.

怎麼設定止損和止盈才是合理的？

第一：盈虧比設定合理。盈虧比和成功率成反比，盈虧比越大成功率越低；反之亦然。刻意追求盈虧比，成功率過低，連續止損太多，本金損失太大，交易員心態發生變化會終止策略或者調整策略導致失敗。刻意追求成功率，盈虧比太差，錯一次需要很多次盈利彌補，交易員心態也很容易走形，不利於交易執行。我認為新手交易員成功率低於百分之40的交易系統執行起來就會是很大的心理挑戰。

第二：保持一致性。期貨交易員應該從機率的角度去理解交易，放棄主觀的預測行情。

從機率角度理解交易就需要我們每次止損的設定和出場的設定保持一致性。如同保險公司賣出的車險，保險公司並不知道哪一輛車會出險，但是保險公司知道從機率的角度去考慮總體賣出的車險是能夠盈利。所以我們只要保持每次交易的一致性，不要考慮某一筆或者某幾筆交易的對或錯。只要保持一致性交易系統就能給我們豐厚的回報。

總結：完美的事物不存在，生活中不能過度追求完美，交易中更是如此。說的有些形而上，不知道大家是否能明白。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

期貨日內波段交易止損止盈怎樣才能做到極致？

想要把一件事情做到極致，那這件事情必須客觀，意思就是需要藉助規則的制約才能實現。

交易者想要把止盈止損做到極致的意思就是做到比較好的位置，這裡也是一樣的道理，可以藉助自己的交易系統，嚴格執行交易訊號，止損止盈是交易的一部分，把他們做到極致就是把日內做到極致。

但是做期貨日內波段交易，如果單論細節，你無論如何，止損和止盈都是不可能做到極致的，只能說做好。

當然也可以藉助技術指標，一個好的交易技術指標可以提示有效的壓力位和支撐位，嚴格按照指標提示操作就可以了。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。