在期貨交易中，承擔回撤，是拿住趨勢的代價。不承擔回撤就很難拿住趨勢。

承擔大回撤，拿大趨勢。承擔小回撤，拿小趨勢。行情就是這樣。

你沒有作出取捨。

做個比方：你用了一個解決辦法，在回撤的時候鎖倉，在啟動之後解鎖。如果來回幾次都是這樣，鎖倉的成本不知道多少。那麼需要問自己，既然你知道什麼時候回撤，全出了就好，每次都可以滿倉懟了。

那麼假如你採用的是回撤到一定程度就鎖上，再啟動再解鎖的話，那就是相當於在小的週期做了趨勢調整策略。

如果你不這樣處理的話，那麼很難拿到趨勢形成。

你鎖倉的代價就是你試錯的成本，跟你承擔的回撤想比不一定誰更大。

你的盈利能力沒有提高，你只是更改了收益方式。

所以最後需要做的還是根據實際情況來調整自己的做單方式。

行情多變，我們也要隨之改變策略才行。

必須的！ 可回測的平臺國內比較好的 就是 文華，tb交易開拓者，達錢multicharts ，金字塔。另外就是Python相關的，本身就是資料分析的專業語言，還有就是優礦，iquant等。。。數不勝數。 對於個人投資者來說，第一件事情就是去學個程式設計，很重要。最好是去個專業機構做個半年的培訓。推薦語言Python。

您說的回測是指的歷史資料的測試嗎？

如果是的話，那還是很有必要的，這個也叫覆盤訓練，就是把交易系統在歷史資料上進行演練。看在歷史資料上，自己的交易系統表現如何，有什麼地方需要改進。

做覆盤有很多方式。我一般都用軟體，能自動覆盤的軟體也有不少。我自己用的盤立方（不是軟體廣告）。

個人覺得做回測很重要，原因是透過回測尋找並簡單化歸納概括成功例子的共性，讓機率告訴你什麼是對的什麼是錯的；理論上有多少種相互獨立的研究方法就能構建出n的n次方種正確研究期貨的體系，這才是投資裡的道，研究單一系統的那是術，走出來很難。這就是多個獨立系統共振，提高勝率。

回測也是一個不斷最佳化的過程，透過各類情緒監測指標的融合確定出一個最能準確描述你所看到機率的演算法或者選出對一個模式最好用的監測指標，看看研究成功例子中發現的細節問題能不能透過更優的演算法得到解決。每一個細節的最佳化調整均來自於回測歷史成功率，越接近於現在的回測成功率越高，越能代表市場進化的方向，越接近於現在的回測成功率越低，越能代表市場淘汰的方向，即所謂的“進化”。回測工程浩大，非常耗費時間，這一點是符合一萬小時定律的，但這僅僅是前提！

回測需要注意:

1）回測前的信念強化

回測必須做到專注、耐心、能夠發散思維，用作研究的心態去做回測。

2)回測前的精神準備

面對雜亂無章枯燥無味的資料，問問自己，一將功成萬骨枯是什麼感覺，會所嫩模是什麼感覺，還想回測嗎？

3)回測前的思維重塑

成功的例子單獨提取出來觀察他們成功的特點，這是回測的第一思維，只有透過對比成功案例之間的共性才能找到他們之間的聯絡，然後才可能進一步找到他們與市場環境的聯絡，回測需要敏感的心性。

回踩方法:

可以先下載一個期貨回測軟體！

先從圖形入市，回測圖形，圖形勝率低於6成的直接不用看了，大於6成的進入最佳化待定池，加入別的系統分析，最佳化完成後勝率大於80且風報比大於1比2的留下，就成為了一個術的模式。

回測的結果如何，就是透過累計收益率不斷接近理論極限。學會回測關鍵在這個思維過程，還有就看肯不肯下工夫，就是要用腦袋和雙手。

下面這個也是期貨量化回測資料，不過已經是一套成功的交易體系！

如果是程式化交易，需要做回測。可以用期貨程式化軟體，開拓者。主觀交易，如果要驗證自己的方法可不可行，用模擬交易就可以了。