最近剛好整理自己的操盤筆記，其中關於量化自己的交易規則的記錄比較適合這個問題。

宏觀的交易系統我認為是包含交易理念，交易邏輯和具體交易規則三個方面的。理念和邏輯這裡不多談，就說交易規則。一個成熟的完善的交易系統必須明確以下規則：以做多螺紋鋼為例

1，進場規則：出現什麼訊號買

2，倉位：買多少倉位

3，止損規則：虧損後什麼訊號止損及止損多少

4，止盈規則：盈利後什麼訊號止盈及止盈多少

5，加倉規則：什麼訊號可加倉，加多少倉位

6，減倉規則：增加的倉位什麼訊號出場(含止損止盈)

7，二次進場規則：止盈後可空倉可反手。如若空倉，出現什麼訊號接回原先趨勢單。

8，反手規則。接4，止盈後，是空倉等二次進場訊號還是反手。如果反手，訊號是什麼？

9，倉位。反手分配多少倉位

10，止損。反手虧損，什麼訊號止損，止損多少

11，止盈。反手盈利，什麼訊號止盈，止盈多少

12，加倉。是否加倉，訊號是什麼，加多少倉位。

13，減倉。是否減倉，訊號是什麼，減多少倉位。

14，二次進場。反手止損止盈離場後是否二次進場，訊號是什麼，倉位多少。

以上。一個交易者所有的交易理念和邏輯，最終都要落實到這些具體的規則上來執行。多說一句，這是以做多為例子，雖然反手是做空，但是這個做空是包含在從1開始的這套做多規則體系裡的。如果以做空為體系的話，做空也要從進場規則1開始，並且包含反手做多的規則。當然，止盈是否反手，你可以做可以不做，這是你的理念。

所以，一個成熟的技術交易者，對自己的系統，對以上這套規則，是爛熟於胸，胸有成竹的。不管面對任何品種，他都可以嫻熟地用這套規則去應對。

想再多談一下主觀操作與執行力。因為整理這個的時候，順便整理了關於機械交易系統與主觀交易系統的比較，以及執行力的思考。我之前是純機械的交易者，以為制定了所有的規則就可以一勞永逸。結果卻發現根本不能完全執行，還帶來了很多的痛苦。交易不應該痛苦，優秀的交易員應該是快樂開心的交易。

先說結論：純機械的交易系統是反人性的錯誤追求，主客觀結合的交易系統才是順應人性的可持續可發展交易系統。

既然上面的交易規則完全固定量化了，也是具備正期望的系統，那麼我堅定不移的像機器一樣去執行是否就可以達到穩定持續長期盈利呢？答案顯然是可以的。比如簡單的10均和20均雙均線系統。但是在執行中，交易者往往發現執行起來很難，感嘆臣妾做不到啊。屢次破壞自己的規則，而且往往還伴隨失誤和虧損。交易者繼而增加了對自我的懷疑與厭惡，責怪自己知行不合一，討厭自制力不強。交易變成一件很痛苦的事，如果說找不到正期望的系統還好，現在是找到了自己卻執行不了。你說恨不恨自己？

真的是交易者的錯嗎？肯定有，但也肯定不是全部。

追求完美的執行力就跟追求完美的交易系統一樣，是錯誤的，是鏡中花水中月。

人不是機器，要強迫人像機器一樣去執行做不到的事必然會給人帶來痛苦，甚至報復性的反彈。

必須承認遵守規則的重要性，也必須承認和結合人的主觀能動性。

問題的關鍵是：哪些環節是必須堅持原則一致性的？哪些環節是可以發揮主觀能動性的？交易是科學與藝術的結合，說的一點也沒錯。

我是在跑步的過程中，思考跑步的感受想明白這個問題的。有機會結合專門跑步的例子來詳細說明為什麼說主客觀結合的系統才會有長久的生命力，才能夠達到快樂的交易。這個詳細說來比較多，這個問題下面就不多說了。

完整的交易系統，首先必須是全面，宏觀，科學，成熟。經得起市場的檢驗，能夠在市場長期，穩定盈利的交易系統。

應該包括理念，規則，紀律，買點，建倉，加倉，止盈，減倉，止損等方面。

制定完整的系統，必須對市場有個全面的，公正的，客觀的，完整的瞭解。制定交易系統，必須明白你制定的是長線，中線，還是短線交易系統。一個完整的交易系統只能針對一個策略去交易，交易系統制定好以後，必須嚴格按自己的交易系統執行交易。

市場既然有長線，中線，短線，哪麼肯定有相應的買點和賣點，這些都必須在交易系統中明白標示，技術點上，該買時敢買，勇於介入。技術破位，要克服一切其它的心態干擾，執行交易。

另外，交易系統制定好，執行交易時必須掌握好與大盤走勢的關係，大盤什麼形態與走勢適合什麼樣的交易系統，都要有明確的規定與要求，不可混亂使用。

祝各位朋友都有自己完整的交易系統。

三大部分，細節比較多

1、勢控：順勢而為，制定執行方法規則

2、風控：小損輕倉低頻

3、自控：情緒耐心

一個【完整的交易系統】，一般分為四大部分和五大要點：

四大部分：①穩定盈利；②準確率高；

五大要點：

1、資金倉位管理(分級、配置)

2、風控系統(止損 止盈 預防)

3、分析系統(買賣點)

4、定位系統(策略、品種)

5、心態管理(克服人性的弱點)

榮幸回答您提出的靈魂拷問，大道至簡，精準判斷買點，和處理買點後又跌止損再補倉的操作！精準判斷賣點，和處理賣點後又漲安全追高操作！

得有一套穩定盈利的交易系統，

得有一套穩定盈利的交易系統

得有一套穩定盈利的交易系統

重要的事說三遍！

1、明確的入場試錯規則

2、能夠截斷虧損，讓利潤奔跑的出場規則

3、能夠保證極端情況下活下來的資金管理

一套交易系統涵蓋了這三項就完整了，有時候不必糾結賺不賺錢，盈利的問題有時候是我們的系統問題，有時候是交易品種的問題，當然相容性越強的系統肯定更厲害，但一套系統做出來，用在某個品種上面，哪怕去做了10年20年的歷史資料回測，回測不賺錢，也不表示以後不賺錢，換句話說，回測賺錢了以後也可能不賺錢。

理解了這三項是一套完整的交易系統，只是入門，下一步還得不斷研究每一項的變化對整個系統的影響，最後找到適合自己性格和要求的交易系統。

知易行難，共勉。

簡單說，完善的交易系統三點必不可缺:

1.買點。即能夠讓你感覺最舒服、最安全、同時又能最大化盈利的買入位置。

2.止損點。買錯了，行情沒有朝自己預想的方向發展咋辦？只能選擇及時止損出局，特別在熊市裡，止損是保命的根本。

3.止盈位。股市裡有句話"會買的是徒弟，會賣的才是師傅"，買進以後，行情朝著自己預期方向發展，這時候能夠賺取多少利潤，就看你的止盈能力了。

至於倉位管理，就完全看你資金量大小了，個人認為百萬以內的資金沒必要考慮。

需要補充一點，優秀的交易系統往往追求盈虧比最大化，什麼是盈虧比呢？顧名思義，就是盈利和虧損之比。舉個例子:假如平均每筆盈利能夠在10％-15％以上，而每次虧損則控制在3％-5％之間，那麼長期下來，只需要維持三成以上的勝率，都是可以實現穩定盈利的，這就是盈虧比的重要性。

交易系統是股票交易的系統化，機構股票投資者根據他們所秉承的理念、方法和對市場的分析判斷做出的各種交易行為組成了機構的交易系統，很多散戶投資者大多交易沒有一定的原則和方法，所以交易大多並不成系統。一個完善的好的交易系統應該是一個長期穩定盈利的交易系統。

交易系統有廣義和狹義之分，廣義包括交易理念、交易軟體系統、倉位控制和心態管理四部分；狹義就是指交易軟體系統，包括指數和板塊跟蹤、買入策略（買入條件和細節把握）、賣出策略（止盈止損條件設定）、倉位紀律、交易紀律幾部分。

可能只能描述一下，完美的系統，類似開車，不管前面是左拐右拐，上坡下坡，不用去猜測前面是什麼路，方向盤自動跟隨道路變換，好的交易系統可以自動跟隨市場走勢，不會嚴重的錯誤持倉方向，導致失控跑到馬路外去了，另外再控制好倉位就可以了。

完整交易系統不一定是盈利的。一套交易系統覆蓋各種行情本身就是不合理的，比如買股票，各種風格的股票分批建倉，看似穩健，實則如基金。交易系統必須牛熊分開，或者只針對牛市，熊市清倉觀望。有的人弄幾個指標幅圖就以為形成了系統，其實不然。完整交易系統反應操盤者的理念，不是拿來就能用的。你必須明白為什麼會發出買入訊號，此時股票處於哪個階段，主力在幹什麼。有了思路再做出條件預警公式，然後再做量化交易。所以完整交易系統必須包括：操盤思路，條件預警，量化交易。

一個完整的交易系統得首先會選股，選出長線牛股，根據政治經濟外交、產業、企業、技術、股市心理、訊息等方面入手選出最符合條件的幾隻。

其次要會選時，雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時。時勢造英雄，選對時間最重要。

介入後還要有強大的心理，心態不好即使買入最好的股票也可能只賺小錢。

最後還要有過硬的技術，能夠對股票進行合理的估值，做到心中有底。

大家可以參考我的文章，如果有捧場，我會繼續更新。

一個完整的交易系統，其基本框架簡單來說是：買什麼，怎麼買，買完後怎麼處理。

1.買什麼：投資者根據自己的投資偏好和投資風格選擇自己的投資方向。比如認價值投資貨趨勢投資，比如長線或短線。

2.怎麼買：也就是買入機會的把握。價值投資者往往選擇股票的價值窪地進行投資；趨勢投資者往往在趨勢的回撥末端或回撥後的突破買入。

3.買完後的處理：買入股票前，一般要計劃好交易條件，即何時或何種情況下止盈或止損，買完後，根據計劃和股票走勢判斷是持有股票還是賣出股票。

上面就是一個完整的交易系統框架。

建立完交易系統後，要在實戰中進行檢驗，逐步完善，最後形成契合市場規律和自身性格，大機率賺錢的交易系統，

最後，要認識到，交易系統是死的，人的思維和心態是活的，要想交易系統能夠很好的執行，還要求你能夠控制好自己情緒和心態，做到知行合一。

1，對市場行為訊號的分類及標準，上漲結構的無/有（開始→持續→結束），同理，平行結構，下跌結構。

2，對自己行為的分類

3，對上述兩種行為的對應分類：從市/不從市

【在股市學習，目的就是要解決三大問題

1 技術上要泡丁解牛，最大程度的知道趨勢或者走勢的下一步要幹什麼？。

2 資金管理上要讓資金運轉在良性狀態，做到隨時有流動性可用。

3 買賣操作上，儘可能每天有買賣行為，做到吹糠見米，顆粒歸倉，最大程度的降低持股成本。

2021-01-31】

真正的交易系統是老子的思想，無為而治的交易理念！很多人理解不了古老的思想，什麼是無為而治，其核心是無為而無不為！沒有思想的系統，無論如何也發揮不好技術性的交易系統！

先看外盤，大盤，原油，情緒週期及調整時間，再看板塊及位置強弱，看個股的迠倉結速後的試盤線位置和結構，邏輯，看MACD周線KDJ周線及MACD日線強弱，漲亭板位置和次數及量能，關鍵K線位置量能，均線形態，是突破還是底部反轉，結合籌碼及價形和量形量線進行買入，買入後幾天做好止損和止盈準備，特別到壓力位置止盈，防止過山車，和自己的方向不一致，破位止損。總資金的三分之一進買入，任何時候入能全倉，如果很看好一隻股票，想做長線，跌倒止跌齊穩後補倉。

既然是系統我覺得就涉及到很多的關鍵點，當然是多多益善，但交易沒有聖盃，或許只有相對更成熟更實用的交易系統！

完整和成功的交易系統我覺得是兩個概念。完整像很多成功人士提到的知識點肯定有相對考量，但成功的交易系統是會帶來好的交易結果，也就是相對穩定符合認知的持續盈利！

我目前炒股就在用一套個人覺得適合我的相對完整的交易系統，但需要更多的交易案例和資料來總結分析好與不足！具體包括選股原則、買入賣出交易選擇等，核心還是自我修行的心態和紀律！

股市漲跌皆機率，交易的無非是自我認知內的價差！每筆交易按照自己的交易系統能泰然處之不焦慮不懊悔去堅定執行，從而去不斷完善最佳化提升，不僅擁有完整的交易系統，而且是成功的交易系統！

這個問題我可以回答。

其實說起來都很簡單，有進場點，止損點，平倉點，出場點，然後操作起來也很簡單哈哈哈，如果要細說的話就有點多了，在這裡就不說了。

不玩虛的！直接說關於交易系統的五個核心問題：

一，系統如何確定買入或賣出哪個品種？這是進場的標準。有標準的人不迷茫，對得失不糾結，“從心所欲而不逾矩”，說的就是標準。愛因斯坦的《我的世界觀》裡有句話，有心人共勉之：“人只能做他想做的，但不能要他想要的”。

二，系統如何確定在某個品種買入或賣出多少？這是資金管理的標準。這需要你對風險和收益做個評估和選擇：風險過大，你可能爆倉；風險過小，回報彌補不了費用和之前的損失，這需要一種藝術的平衡。學習一種快速增減倉位的技巧很重要，“天下武功，唯快不破”！

三，系統如何確定何時買入或賣出？這是“擇時”的標準。很多人不斷嘗試各種各樣的指標，以找到“最佳進場點”，而有經驗的老手知道，相對擇時來說，如何虧的時候少虧，賺的時候多賺，比擇時來得更重要。

四，系統如何確定何時止損？這是“止損”的標準。如何在合理的範圍和時間內忍耐，如何在界限之外快速出手，這是學問。秘訣就是“速度”，不傳之秘是“重頭再來”，你品，再細品！

五，系統如何確定何時退出獲利的倉位？這是“止盈”的標準。盈虧同源，你知道如何止損，就反向套用就可以了。別耍小聰明就好，因為你只看到賊偷，沒看到賊捱打。

交易系統就是“十字真言”——“什麼，多少，何時，止損，止盈”！簡單不？相信不？

“我信你個鬼！你這個糟老頭子，太壞了。”呵呵！

一個人要想在股票市場中長期生存下去，就必須有一套屬於自己的完整的交易系統。

這個交易系統個人認為，就包括資金管理，資金使用，買點，賣點，止盈，止損，空倉，等等。

細說資金管理，就是嚴格控制資金的使用範圍，危險的股票，危險的區域，堅決不參與，資金使用，就是倉位控制，分倉交易是首選，不能都買一隻股票，也不能買太多股票，比例合適最好。買點，就是什麼價格買入股票，這個很重要，買高了，賺錢就少了，賣點，就是儘量把自己買的股票賣高點，這樣才能多賺錢了。止盈，就是股票漲不動了，及時賣出股票套利，止損，就是買錯了股票，被套牢了，馬上止損出局，決不拖泥帶水，空倉，就是不看好大盤，沒有可買的股票，就空倉觀望，休息。

總之，一個完整的交易體系，它就包括，資金管理，什麼時候買賣股票，買多少，什麼時候，該賣股票了，什麼時候不能買股票，需要空倉觀望了，等等。

簡單說：就是買，賣，空，就算一套完整的交易體系。