如果來回手續費如你所說是四百元，是會虧錢的。但是正常交易情況下，一般沒有做一個點平倉的。

以5月15日盤口舉例：

交易保證金約：3901×300×8%=81921元

最大變化點位：3906-3861=45點

盈虧：300×45-400（總費）=13100元

盈虧比：13100÷81921=15.99%

因此把握得好的情況下，每天做一次大概可以盈利10個百分點左右。相當於股票一個漲停。當然，這是理論“收益”。是否投資股指期貨，請根據自身情況選擇。

投資有風險，出手需謹慎。

如果來回手續費如你所說是四百元，是會虧錢的。但是正常交易情況下，一般沒有做一個點平倉的。另外無論做股指期貨還是商品期貨除了高頻交易沒有做一個點平倉的，也沒有虧一個點平倉的，理論上可行實際交易是不可行的，做短線的話早晚都讓交易所把你榨乾的。

會虧啊，股指一個點300元。但手續費呢，開倉不貴也就幾十，但平今，，，，300以上嘍。雖說期貨公司只加收1分。算一下吧:

手續費（以滬深300股指期貨05合約現價為例）：因為股指期貨手續費是按照成交金額來計算收取的，所以和現價也有關係。

（期貨總手續費=交易所手續費+期貨公司手續費）

IF300 05合約開倉交易所手續費=3700×300×0.000023=25.53元

IF300 05合約平今交易所手續費=3700×300×0.000345=382.95元

IF300期貨公司手續費最低+0.01元，最高交易所+2倍

當然會虧噢，一個點的利潤是300元，自2018年12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六，算下來今平手續費是隔日平倉手續費的30倍，目的是為了抑制股指期貨日內過度交易行為！所以當盈利覆蓋不了當日的成本就會出現虧損！建議做股指期貨看股指趨勢下單，另一個就是利用股指期貨對沖持倉平滑淨值曲線或規避熊市的殺跌！

在現行的交易規則下，要虧。

每個期貨的的交易手續費略有不同。IF、IH均為300元一個指數點，平今的手續費現在越2—2.5個指數點；IC合約為200元一個指數點，平今的手續費約2—2.5個指數點。

一般的日內交易者都使用鎖倉的方式避免平今，所以期指合約的持倉線一般呈現圓弧底形狀。

原因就是早盤，由於昨日鎖倉盤解鎖，持倉呈現逐步下降趨勢；尾盤，不留隔夜倉規避持倉風險鎖倉，持倉量呈現明顯的上升。

具體做法可以舉例說明：

賬戶可用金額20萬元。

日間看跌，在3900點開一張IF2006空單，佔用資金12萬（保證金也是舉例，各公司略有差異）。

盤間，空頭爆發，快速下探至3850點，投資者賬面獲利15000元。

預期目標達到，再開一張IF2006多單,同為買入。

此時，賬戶顯示投資者持有兩張IF2006的合約單，均為買入，一張賣開，一張買開。

此為鎖倉。

當鎖倉成功，指數的任何變動都不影響這位投資者今日盈利15000元。

保證金只收取保證金多的那一邊。

第二日，客戶可以同時平掉兩張單子前一個交易日的單子，手續費只有幾十元。

然後再開始新一輪的征程。