期貨就是基於現貨大宗商品中一種大眾產品，像棉花、白糖、螺紋鋼一種可設計成標準化的合約。怎麼做好期貨，這個問題，你問一千人有一千個答案。但是不管你怎麼想做期貨，如果是第一次，建議先到網上申請一個模擬交易，不需要費用。然後慢慢模擬交易學習，千萬不要著急於實盤。等三個月或半個年後，自己覺得還行，再到正規的期貨公司開個戶，小資金先嚐試一下，因為我知道期貨交易賺錢的是少之又少，所以你一定要謹慎小心。如果可以，最好不要期貨交易！

期貨是一種合約交易，源於二百多年前的套期保值，之後因為很多投機行為參與進來，成為一個投資產品。

1、期貨交易的是合約。

期貨交易，就是買賣雙方對標的物的價格預期，有的認為要漲，有的認為今後要跌，為規避風險或因於投機，於是他們按照一定的價格，付出一定的保證金，簽訂一份買賣合同。過一段時間，如果價格上漲的話，購買人在賬面上就盈利了，如果他想變現的話，就可以當前的價格把合同賣出，透過平倉賺取盈利了。而賣出的一方此時要買入平倉，就面臨虧損了。反之亦然。

2、期貨有多種交易品種。

在如上所述的交易方式中，起先源於農產品買賣合同，後來發展為整個商品期貨。之後，交易品種不斷擴大，囊括了債券期貨、股指期貨、期貨期權等多個品種，在國外也有以氣候為炒作物件的。

3、由於槓桿作用，期貨的風險和機遇成倍放大。

與現有買賣不同，在期貨交易中只要支付一定的保證金，就可以交易了。一般期貨的保證金都在10%以下，有的甚至更低，也就是說，買一百塊錢的東西，只要支付10塊錢就可以成交了，當價格漲到110元的時候，資金就得以翻倍了，價格下跌到90元，就徹底爆倉了。

期貨是什麼?為什麼叫期貨?

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣貨物(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

期貨怎麼炒?

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。

如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面的供參考：

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)

這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。

買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.

(2000-1800)×10=2000(元)

實際上，人們往往採用買平倉的方式，把合約對沖（解除合約），賺的與實物交割一樣，還可以避免實物交割時的繁瑣手續和費用。

●這時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●

後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。

假如您是2200點平倉的,您會虧損:

(2200-2000)×10=2000(元)+約6元手續費.

與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

舟行千里兮，順流而下！路漫漫其修遠兮，吾將交易而求索。

交易是一本由萬千作者鑄就的卷帙浩繁的書。每個作者在其中書寫著屬於自己的那一頁，有些人留下的是一個故事，有些人卻重複著一個字，而重複最容易形成習慣。在資本市場裡習慣是最致命的弱點。因為你的習慣，對手最容易找到你的特點；因為你的習慣，最容易陷入市場的迴圈；更可怕的是因為你的習慣，讓你自己在自己的習慣裡一味的去交易，忘記了初衷，忘記了交易本身的美，更不能體會到交易最藝術與最生活的一面。這不只是一種悲哀，很可能會迎來一次次的失敗，反之，即使是失敗，也能享受到交易帶給生活的財富。因為，生活本是一幅巨大的畫布，有人以茶述寫生活，有人以藝術述生活，有人則以交易述寫生活，因被不同人的描述而各有精彩。

在資本主義甚囂塵上的時代，金融、投資、交易一直都是熱點詞彙，一些平凡而又不甘平凡者，滿懷好奇而來，開始於主觀感性的參與（這個開始似乎很容易獲利，但它的意義僅僅是個“開始”）緊隨之的應該是失敗與虧損倒逼出所謂的技術，所謂的基本面，亦或兩者兼而有之，牽強的講，這也算進了內堂。更加思考與努力，即可能形成系統基本面或系統技術（此階段更多的是兩者的分而立之，或許這樣顯得更專業吧）

雖然專業！那又怎樣，不能保持一個穩定的收益，也只能在外人面前吹吹牛皮罷了，真心交易員才不會那麼無聊！因為追求，他們不曾停歇，於是乎“挑戰自我”成了一個新的課題，亦可理解為“自我修道” ，到此，好像多了幾分玄乎！這個階段有些交易員真以為自己“得道了”， 我不敢確定，只是覺得自我被挑戰或許能理解，自我被超越？（試問誰能用自己的手將自己高高舉起呢！這明顯是違揹物理學原理的）（又或者一個交易員真的超越且超脫了，那這些人間的追求也不就變得沒有了意義嗎？）。明確這一點很關鍵，否則難以前進啊！如此看來，自我是不能也不應該被超越，但交易仍要繼續，這必使“臭味相投者”走到一起，亦形成了團隊，再就是合理有效的運作一個團隊，這一層絕對算得上重要的突破，然，在交易的歷史長河中這也許只能算“農業文明時代”，因為很多時候仍是靠天吃飯，不過，若有一定的資本，再在一個成熟的交易團隊上來一個有效的資本運作，其結果是可被預期滴！

人有慾望，且不曾止息，繼續前行，仍有路在腳下延伸，我將下一站命名為“綜合運作” 這個概念不好解說，總之很複雜，達到者必能俯視群雄,更甚者在這個小行業裡“執牛耳！”當然，歷史也一次次告誡我們，變化是永恆的常態，也正因此，我們才有機會站到巔峰，同樣，明天，要麼被別人取代，要麼被新的自己取代，若更傾心後者，道路仍將曲折綿長----

總結起來，一個交易員的修煉無外乎是這樣：外圍好奇--主觀參與--所謂技術（基本面）--系統技術/系統基本面--企圖挑戰自我（修心，修身）--團隊運作（規避人性的弱點）--資本運作（試圖把握主動權，俗稱“坐莊”）--綜合運作--執牛耳！

關於交易，實在是沒那麼簡單，不只是因為它玄之又玄，更是因為它比人更瞭解人,比心更有心。不過，問題總是和解決問題的方法同時出現的，我們若想解出這個關於交易的大命題，必須學會使用方法論，首先，我們要將交易解剖，即分解交易，使之更客觀、更條理、更趨量化（完全的計算機量化目前還是有很多不完美的，或許結合上50年後的人工智慧技術才可以將純量化的水平發揮出來，當然也很有可能那個時候又出現新的難題）如此才更有助於我們做實實在在的交易。

專業的說，交易必須是一個實實在在的、客觀的、可量化的東西，否則我們便無法理性的參與，當然，有人會說交易更是個感性的東西，在此我不與之爭辯，我只想透過九成的理性去研究和區別交易，如此才好做到心中有數，而感性只是一種隨機的不靠譜。那麼，接下來我就將交易分解再組合，使之達到我所謂九成的理性！

將交易分解以前，我們首先要明確交易的目的，二級市場上交易的目的非常單純，就是盈利，俗稱賺錢，但實際上這一點兒也不單純，什麼樣的盈利才能叫盈利？二級市場上單筆交易賺錢於很多人都是有過的，那每個人都會交易嗎？當然不是，只有持續穩定的可持續的盈利才是我們交易的最終目的（注意：持續穩定並不是指每一筆都要賺錢，而是按一個固定的時間週期來計算，能夠穩定的複製這個盈利週期）當然，這個盈利也是考慮了綜合成本之後的最終盈利。目的明確，那麼，我們剩下的就是找適合的方法論去解這道數學題了。

要實現持續穩定盈利，首先要做到可能的單次交易盈利，或者重複單次交易最終獲得盈利，（這兩者其實是同意，就是一個機率問題），這裡說到單次交易盈利的可能性，我知道大部分人會有一個心理預設的答案，：贏與輸的機率是對等的“ ，其實這是一個非常天真的回答，且讓我來幫你分解，就以一個單純的操作為例，你開倉買一手二級市場的標的，只要價格稍稍波動高於你的建倉線（嚴格說是高於持倉成本）你的本次交易就是盈利的，那麼就此你的這個單筆交易算獲利了嗎？當然不是，那麼，為什麼不能這麼去定義呢？我們又該如何去分解呢？

實際上，交易是這樣的：

首先要有一個對單次交易的盈虧比預期，說到盈虧比，就必須提到一個止損的概念（這裡不參與是否要止損的討論，沒有風險控制，是不可以參與任何投資與投機的）有了止損，交易之前還必須有一個大致的波動預期（股市上就是一個預期的股價漲幅）接下來最直接的還需要有一個進場點（有一定規模的資金則則對應的是一個進場區間，最終按持倉均價作參考），有了這三個最基本的點，才可能有一個交易的前提，而根據這三個點計算出來的單次交易盈虧比才是決定本次交易是否進行的最終因素。回答這個問題之前，我們還需要先搞清楚一點，就是這個單次交易的勝率是多少，而這個勝率又如何計算呢？這個問題其實不難，我們只需要將我們所要交易的標的歷史資料進行規律檢索之後再量化（例，假如我們檢索一隻股票的歷史資料，發現這隻股票在其同一個時間週期下的歷史K線圖中出現區間陽包陰之後，陽線後次日或陽線後三日以內回踩最大未超過陽線實體的一半，之後走出上漲趨勢，且漲幅超過陽線實體高度的三倍，這種情況發生的機率是60%以上，如此我們便可認為這種情況的交易勝率為60%）。

可是，關於我們提到的盈虧比的問題還是沒有解決？不過，知道勝率後，我們已經有方法來解決盈虧比這個問題了。假如我們上面量化後計算的單次交易勝率是60%，那麼，我們假定重複這樣的交易10次，將有6次獲得盈利，同時有4次虧損，如果盈虧比是1：1 我們將淨賺兩次盈利，如果盈虧比是3:1 則我們的最後盈利是3*6-1*4=14這是一個很顯然的答案，不過仔細看會發現，盈利預期也是相對有限的，這裡有人會說如果我們將止損無限縮小，似乎我們的盈利就會被無限放大，但事實不可能那麼好，那問題糾結於哪裡呢？

說到盈虧比的問題，在勝率相對穩定的情況下，無限放大止損，贏利就會被無限放大？這個當然是不可能的了，那麼問題在於哪裡呢？

太極區間交易系統