我認為止損的設定，不存在什麼樣是合適，只存在什麼樣是不合適。

行情的執行，猶如呼吸一樣，一呼一吸，漲漲跌跌，慢慢向前，不可能憋著一口氣一直漲或者跌。

單子入場之後，至少要給行情這個呼吸的空間。

換句話說，止損必須能容得下行情的正常波動，否則，就相當於把日線的單子暴露在低級別（小時線）的隨機波動中，隨時可能被掃止損。自身交易系統所具有的機率優勢，被這種隨機波動削弱了。

這個“呼吸空間”到底是多大沒有定論，在我看來，ATR（真實波幅均值）可以基本接近這個意思。所謂ATR，就是一定時間週期內的股價波動幅度的移動平均值，行情軟體裡面可以直接看到。

所以，止損最小應該和ATR差不多。比如，當下螺紋鋼日線，ATR是51，止損設成30就有點太小了。

很簡單，止損的最大值，就是反向開倉訊號出現的位置。行情都反向了，還不止損？

在我看來，只要規避了不合適的止損，就都是合適的了。

這次行情的呼吸空間有多大？誰也不說準！100次的平均呼吸空間有多大？還是說不準！

所以，止損永遠沒有最優。或者用波動幅度，或者用百分比，或者用支撐位阻力位等等都可以，選擇多大的止損，取決於自己的風險承受能力。

易碎不是要你去堅強，若本體就是易碎體，再怎麼做也無法堅硬般的堅強存在！只有不遭受更多的易碎條件打擊，這就是反脆弱。

虧損是交易市場中客觀存在的一種現象，交易者不能絕對地去除虧損，只有建立反虧損與去除虧損的條件，或減少進入虧損的環境，這樣就保持交易生命的完整性，讓交易與人合諧相處了！

期貨日內交易止損問題，與投資者參與交易的資金、資金投入比例習慣、參與交易品種緊密聯絡。農產品止損，工業品止損，貴金屬止損是不同的，是根據波動幅度，單個品種投機資金的交易特性來確定的。損盈比分別有1：3；1：5；3:10；5:5；如果自己設定的損盈比實際交易中反覆止損成交 不能實現盈利，有可能被程式化交易設定成為針對目標了，可以考慮將損盈比倒置，放寬止損幅度，在交易中多次實現小盈利，觸碰不了止損點。用人腦戰勝計算機固定程式。

不要固定止損，

在盈利的情況下，止損要隨著行情的變化而移動，日線級別的，可以參照收盤價的20日線來作為止損。

我的大部分持倉週期是日線級別。關於日線級別止損分享幾個觀點，希望對攤友有幫助。

個人在日線級別止損方面做過的幾種嘗試：按總資金的幅度、買入持倉的幅度、固定金額、固定點數。

一、總資金的幅度

每次開倉立馬設定止損，止損額度是總資金的百分之三。止損額度的大小盡可能根據自己的容忍額度，每個人不同，主觀成分比較大。但是，一但設定了止損這筆單子一定是雷打不動，這就是自己這筆開倉如果錯誤——所要付出的代價。

二、買入持倉的幅度

每個品種活躍度和單日振幅不同，這個止損的持倉幅度最好根據實際品種進行調整，當然，持倉止損幅度不通，第一次開的倉位最好也做適當調整。比如：走勢相對穩定、單日振幅也比較小，一般5%都是很難被打破的。這一條可以參照該品種往期走勢，更容易做出適合自己的止損比例。

三、固定金額

這點可能大部分朋友都試過了，通俗講就是單次持倉的最大虧損金額。不管任何品種、不論單次持倉多少、不論開倉時間，同一個止損額度。

這種方式聽起來很像是賭，我身邊有一些老的交易員挺喜歡喜歡用。因為不用費太多心思在止損上糾結，但是一但單子開始盈利，又很容易加倉。

我不是在這裡推薦某一種止損方式哈，自己適合哪一種真的需要自己嘗試。想要在市場生存，對於他人的經驗理解，不要盲目信任，也不能不信。

四、固定點數

這個止損方式我認為是最有意思的，也特別考驗參與者對交易品種的理解。有點像醫學講的對症下藥，我也確實這麼理解。

因為單一品種的商品定價、交易單位、最小變動價格等還是有可能存在較大差異的。所以這就需要對品種有所瞭解，然後根據品種特性設定自己可承受的虧損點數。舉例：鎳和螺紋。（為了便於觀察，以小時級別週期顯示）

鎳：單日振幅超過一千點那是常態，10點起跳，每跳10元（也就是一個點1塊錢）。這個品種，日線級別做趨勢的話，個人一般2000點以上止損，沒有盈利的之前倉位比較輕。

螺紋：持倉量比較大，一旦形成趨勢行情不容易更改。相對的單日振幅也會比較小，沒有大的突破行情時，一般振幅都在一百點以內。所以，我一般初始進場都是一百點左右的止損。因為該品種趨勢性比較好的原因，所以個人建議可以參考階段性加倉的方式。

從來沒有單獨的止損條件，只有交易體系內的止損。寫到這裡也是比較慚愧，希望不會誤導。

五、持倉條件消失

這是非常重要的一條離場條件，不能廣義的定義為止損條件。

所謂持倉條件，可以是自己進場的理由、方向性依據、或者其他參考條件。

金融大鱷索羅斯的書《金融鍊金術》中有這樣一段話來回答剛好合適：在決策前我總是精心的構造自己的假設，作為理解市場的框架。如果你精心的構造自己的假設，你將始終不斷地取得超出市場水平的成就，假使你的獨到見地並非過分偏離市場。

這句話，我不能過多解釋，也不能表達自己的觀點。

關於止損止盈問題在於投資者個人資金能力 都知道市場在長期或短期都有一個空擋期！就如同交割！資金在低點買入 都會在某一位置出局 然後乘機砸盤獲利 所以若高明的交易員在止盈止損問題上不會去考慮

想要獲得高額回報 保證資金充足！開倉在盈利後選擇資金對沖 雙開！然後不用去看 等行情走到一個週期點時 加倉做空 因為多數時候行情和交易商報價會有溢價空間、個人建議維持15%擇時做空為佳 小單開倉 等到暴跌時出局 但這種一般是長線交易者的考慮 短期交易者就根據自身情況選擇吧！資金5%虧損就要離場了 不然容易造成資金空擋 行情回補也無法挽回損失以及贏利了

期貨做日線，一般設定多大的止損，你能問這個問題，說明你沒有明確的交易系統，不知道在哪裡進，哪裡出，止損的設定是根據你的交易週期來設定的，例如:炒單，它的交易週期是幾秒，幾十秒，頂多幾分鐘，它的止損就特別小，即0，1止損。如果你用5分鐘交易週期，那麼它的贏利週期就會長點，止損也就稍微大的，同理你做日線交易，那麼你的贏利週期會更長，止損不會因為你是日線會更大，而是根據你入場的位置決定你的止損大小，入場早，入場位置好，你的止損可能上會很小，相反，你入場晚，位置又不太好，那麼止損肯定會大啦！入場位置價格減去你退場位置價格就是你止損的價格，沒有多大合適這一說法！就看你準備多少價格進，多少價格出！

止損，期貨日線投資還是要看分鐘K線，1分鐘，5分鐘K線趨勢等等。

首先，先要看多還是看少，也就是要買漲還是買跌，判斷要有依據及市場資訊。

其次，是否做槓桿交易，槓桿率是多少。

然後判斷上行壓力點位及下行支撐位，當然還要考慮假突破被大單砸的平倉。

設定多大就沒有固定的數值，而是根據實際情況調整。

止損根據您的交易系統來，說虧損多少多少錢就止損，這屬於資金管理範疇，資金大的時候需要用到，如果資金還小，就直接根據自己的交易系統操作，因為品種不一樣，週期不一樣，死板的說虧多少錢就止損，那是沒道理的。比如玉米你說虧15個點就止損，基本是一天的波動空間了，螺紋你說15個點止損，如果你操作的是5分鐘級別還可以，如果操作的是1小時級別，那麼15個點有時候非常容易的就被掃掉了。

這個沒有準確的答案，有些習慣壓力位支撐位，有些習慣均線，結算價。有些呢習慣扛不住。從我個人來說我習慣了根據倉位總額來設定

個人和資金的風險承受能力，決定了風控目標。這延伸出了管理倉位最重要的一個原則：以損定量。

什麼是以損定量，就是根據你為這筆交易付出的風險金和止損來安排倉位。戴子郎每次帶2萬或5萬，這就是他這次上賭場的風險承受能力。

以100萬的賬戶為例子吧

首先，最重要的是你必須確定你可以承擔或願意承擔的風險。或者你首先要有風控目標。比如這個100萬的賬戶，我只能虧20萬，我就退出市場。或者這100萬隻是我全部資產的零頭，即使全部虧完了，我也可以承受。再比如，我希望任何時候回撤不要超過15%。這些就是一個基本的風控目標。

繼續是100萬賬戶，某隻股票，非常看好，我願意用5萬的風險金（即我願意為這筆交易付出5萬的成本），現價10元一股，如果跌破9元塊，我就認輸。那麼這隻股票最大我能買多少呢？答案是5萬股，50萬元。 這就是以損定量。

可以說以損定量是為了一旦錯誤發生，損失不會超過我們的承受範圍。相當於一個我們現在常說的要有底線思維。如果你不想回撤超過10%，這些都是可以透過倉位的調整達到的。

不是說你覺得多大止損合適，而且你願意為這筆交易虧多少錢？ 一般機構來說，每筆虧損不超過本金的2%。 可以根據你自己倉位來匹配！

不同的商品止損都是不同的，我建議你參考兩個原則，一個是商品的保證金與商品的日平均波幅，二個是你自己可以接受的虧損金額

單次止損建議不超過資金的2%，以此可以推算出極限止損位，止損的位置建議放在在開盤價附近有明顯支撐和阻力的位置，如果開盤價附近震盪則止損放在震盪區間之外，避免被輕易掃出局。為了更精準的控制止損，在日線級別建議限價掛單成交，如果限價單不能成交再考慮對手價吃單！期貨不管什麼價格永遠要用小止損去博取大收益，而不要放寬止損。當方向錯了再寬的止損都沒有用，例如疫情期間。（儘量在開盤價附近吃單，5—15跳止損足矣）