其實我從內心中認為，只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。交易市場更是如此，只有實盤交易之後的盈虧更能驗證交易策略的可靠性。更確切的說，穩定盈利才是唯一驗證交易策略是否可靠的唯一標準。

我分享下我認可的交易策略的可靠性：

1. 買賣核心理念的合理化

銷售市場並不是任意穿行，假如確實任意，長期性來講，誰都賺不上錢。並且有許多狀況，表明了銷售市場並不是任意的。這一難題到時候絮叨。

交易策略理應是以銷售市場的非實效性出發，譬如說，你將會發覺某一貨幣在某一時間點之後出現攻克的機率遠比回撥函式高，那麼你將會剛開始有一個買賣核心理念，在該時間點後做發展趨勢追隨。再漸漸地具體化股票建倉，強制平倉對策。

2. 勝點和贏虧比的合理化

假如有些人他的買賣勝點150%，抱歉，聽見這句就可以了，只能有著無限資產的Martingale能夠 保證這一點兒。

勝點和贏虧比為2個必須互相殉職的係數，要想勝點高，必然要殉職贏虧比;相反也是。假如說勝點60%，贏虧比2：1，抱歉，因為我避而遠之。

3. 買賣頻次

股票短線系統軟體沒有30次，股票短線沒有150次，全是耍流氓。

4 不一樣銷售市場標準的認證

交易策略務必要歷經這種銷售市場狀況的認證，例如增長的趨勢市，降低發展趨勢市，橫盤整理市。這一關鍵是防止單一化銷售市場標準對交易策略的清理。例如你也是發展趨勢追隨對策，假如買賣都產生在強發展趨勢全過程中，必然贏利許多。因此務必要有橫盤整理市的認證，看其主要表現。

4. 贏虧買賣遍佈的合理化

理想化狀況時贏虧遍佈差別並不是非常大，較為恐怖的是那樣的狀況，例如1年買賣150次，絕大多數買賣都贏虧1%上下，但是幾筆贏利30%，隨後系統軟體月底的主要表現就是說30%。

6. 年收益與較大回調函式的佔比

有一個統計資料能夠 參照，我見到我關心的買賣權威專家，上年較大回調函式10%，贏利20%。這一佔比值理應超過2比較合適。

首先沒有絕對有效的策略，就像是不存在永動機一樣，任何的策略即便是經過千百次的驗證也要有一定的輸出環境。

很簡單的一個例子：散戶盈利的機率可能3成都不到，如果有N多個散戶作為一個整體A，利用軟體的設定程式B去反向跟單程式A，級A買入，B就賣出，A賣出B就買入，這樣是不是就可以A虧損的時候B來盈利？（忽略掉手續費等中間費用）

這個例子就是市面上很流行的跟單軟體，不管被多少人去包裝，去智慧化設計，號稱可以篩選出更為優質的客戶、過濾掉大部分廢單，原理都是一樣的。

真的可以保證完全有效嗎？在理想情況下，因為散戶的投資心理，反向跟單策略的總和大機率下是有效的。但是中間的手續費成本、時間差（反向跟單的時間差）、滑點（因對盤數量、價格等影響造成）、策略的開始和截至時間都會對策略造成一定影響。

說白了，經過驗證的策略也是要根據當下環境的帶入做出想應調整和改變、能夠時刻符合市場的基本狀態才能讓有效率加大。

1、是否長期穩定

2、是否有較高的風酬比

3、資金佔比是否合理呀

4、回撤率要小

你說的交易策略是不是一次投資計劃？交易策略是否成熟，可以用兩個方面指標來衡量。一個是風險控制系統，任何投資都需要進行風控，設計好市場可能的變化，帶來的風險以及應對的策略。通常需要止盈止損，並堅決執行。另一個是利潤實現的可行性，沒有利潤的投資都是失敗的，要對未來可能的利潤和虧損進行評估。

市場是多變的，那麼一個好的交易策略，一個好的交易系統，必須對該策略進行市場測試，根據回測資料，對成功率和盈虧比進行分析。有的是因為成功率高而盈利，有的是因為盈虧比大而賺錢。那麼最好的交易系統，就是成功率高且盈虧比大的交易策略。

如果達不到，那就要找出原因，不斷的修正。由於市場的變化和時間的推移，交易策略也需要不斷修正更新。

說3點，

1，不管你的系統是哪裡學的，向誰學的，能運用到交易實際上去，能解決溫飽問題，那都是好的，如果不能解決，哪怕你的老師、系統來頭再厲害，也對你沒有用。

2，

設計系統並能開始運用是非常辛苦的，設計思路摒除一夜暴富思想。

3，

時間和空間，和品種的適用性匹配之後，就是實盤迴測，股票的盤中時間短，測試需要1-2年時間，外匯和黃金的盤中時間，測試半年看資金和收益曲線盈虧比和回撤就知道了。

任何交易策略都必須有一定的邏輯。市場是隨著時間發展的，交易過程中會產生心裡情緒，就是貪婪和恐懼。當市場走高時，會貪婪；當市場走低時，會恐懼。當多數做多時，市場會上漲；當多數多空時，市場會下跌。市場會產生單邊和震盪兩種模式。交易者希望的是儘可能的長時間把握住單邊模式，這就需要遵循趨勢。所以交易策略需要有一定合理的邏輯。

交易者需要依靠大量的歷史資料去確認交易策略的有效性。可以根據自己已定的策略去回測是否有效，如果有效，回測歷史越長，那麼該策略用在未來的可能性越大，該策略可以繼續使用。在回測時還是必須考慮該策略的穩定性，這個很重要！！！

無論策略如何有效，需要的是交易者的執行和耐得住性子。當市場處於單邊時，交易者一般都是按策略執行和耐得住性子的；當市場處於長時間震盪時，交易者會去懷疑或者去修改破壞原有策略。

當一個策略確定了其有效性和穩定性了，從長遠來看能產生收益的，交易者需要對其充滿信心並堅定執行。

1、這個策略讓你在半年的時間裡從3萬元賺到100萬元是成功的嗎？

2、這個策略讓你抓了好幾個漲停算嗎？

這都不是，一時的成功絕對不代表這個策略的成功。3萬元賺到100萬，100萬元再回到1萬元。抓到漲停，卻貪心不足，沒有高點丟擲，股價又重回解放前。這是股市中更高機率發生的事情。

只有兩種交易策略是成功的？

第一個，在一個牛熊週期裡，年化收益率平均15%以上，回撤不超過20%。按照中國目前大概的牛熊週期，最少5年符合上述條件。

第二個，在日K線連續十次震盪中，震盪幅度15%以內，你能做到在下跌過程中超越指數10%以上，或在上漲中達到指數漲幅的70%以上。

一個交易策略是否有效需要透過市場檢驗。

最關鍵的兩個指標：

1.成功率

2.盈虧比

根據交易策略進行交易，並且嚴格執行風控策略。

最終結果是有多少次你是盈利的，有多少次你是虧損的，另外盈利的平均收益每次是多少，虧損的交易平均虧損是多少。

例1：10次交易，保持每次交易本金2萬，每次盈利10%，在不考慮複利計算情況下。

成功率是60%（10次有6次盈利）

盈虧比是1：1（盈利虧損一樣）

10次交易下來盈利4000元，你的交易策略是盈利的。

例2：10次交易，保持每次交易本金2萬，每次盈利10%，在不考慮複利計算情況下。

成功率是80%（10次有8次盈利）

盈虧比是1：4（盈利1虧損4）

10次交易下來8次盈利16000元，2次虧損16000元，你的交易策略是失敗的。

可以看出例2的交易成功率極高，但是最終無法盈利，這也像我們很多人追熱點追高買入一樣，當時獲利了結可能盈利，但是一旦虧損就是鉅虧。

同時交易策略的有效性跟大盤環境有很大關係，因此在大盤不同的階段，交易策略也要適當調整，如果有條件可以將聯絡策略進行程式化測試，很快便知道交易策略在歷史資料裡面的有效性，為你做策略最佳化提供很好的參考！

對於交易策略最終能否得到良好實現，我們需要考慮多方面因素的影響，比如勝率及盈虧比的合理性，交易次數、交易理念的合理性，盈虧交易分佈的合理性、不同市場條件的驗證，以及年回報與最大回調的比例。我們需要注意，幾乎沒有任何人的交易勝率可以達到100%，勝率和盈虧比是相協調的，雙方無法同時增高直上，而交易次數也往往要達到幾十次甚至上百次，如果交易次數較少，則值得我們警惕。

市場是有執行規律存在的，對於交易理念的產生，往往要觀察某些突破性並進行對比，然後逐步構建交易策略的架構。我們一定要審慎考慮盈虧分佈的差異程度，綜合評價全年各個時段的盈虧比例，從而準確判斷該交易策略的有效性。對於一個有效的交易策略來說，市場檢驗是關鍵步驟，要正確區分所處的市場情況，從而實現盈利。年回報與最大回調的比例問題能幫助我們判斷交易策略的有效性，如果曾經在某一年的年回報率為30%，而最大回調為14%，則該比例是較為穩妥的。

無論透過哪方面考慮，最關鍵還是在於我們自己對於交易策略的選擇標準是怎樣的，然後有所取捨，達成自己的目標，使得交易策略的價值最終得以實現。

判斷交易策略的可靠性主要看有沒有合理的盈利預期和風險控制。我們每做一筆交易好像是一場戰役，打仗之前我們要做到知己知彼才能百戰不殆，先要去敬畏市場敬畏我們的對手，對於盈利的預期保持不貪心就好了，知足常樂這句話總在交易上最合適不過了。對於風險控制，我們需要牢牢把握，要考慮我們的賬戶最大可以承受多少風險，做交易之前先要設定好止損位，也就是風險位置。

有明確的盈利預期和止損風險控制的交易單子才是合理的交易策略，可靠性也相對比較好。

任何的交易邏輯或者體系都有賺錢和不賺錢的時候，主要看行情配不配合。

關鍵點在於交易邏輯的抗風險能力，

1就是這套邏輯歷史操作上資金最大的回撤，這個很重要，

2倉位佔比和分控執行，雖然一直在講百分多少的回撤和百分多少的利潤 ，但沒有一個嚴格的分控執行策略就會帶上人為的主觀判斷

一套完整的交易體系需要時間不斷的驗證不斷的改進，判斷可靠性第一需要時間，第二要看熊市的時候回撤幅度，和牛市的時候賺錢的幅度，所以說一套完整的交易策略是需要最少2輪大牛或者大熊市的考驗，我們每個人剛開始的時候都會有一些小的策略，比如買入一個股是因為股價跌的多了，我買入了，剛開始並不知道這個是下跌中繼，反彈了一天，我覺得我的策略是對的，但是第二天衝高沒走，接著新一輪下跌開始了，這個時候就要重新審視交易策略了，而我們經歷了一年的熊市，突然有一天因為一個利好大盤放量拉昇了，這個時候的熊市思維是不可能馬上轉變過來的，我們都會認為是超跌反彈，可能反彈了半個月，賺了20個點就走了，然後所持股票翻了幾倍，盤中肯定有好幾次想加倉的時候，卻因為自己的策略不敢，而且安慰自己說賺錢走的，什麼時候都是對的，那麼我們也要改變策略了，至今為止世界上也沒有一套完美的交易體系，所有成功者的交易體系都是賺的多虧的少，我們要判斷頂和底需要的是經驗和時間，其實體系的成功就是不斷的把錯誤改正，而金融市場又是一個隨時變化的市場，所以我們的體系和策略也在不斷變化，如果你的體系現在能讓你賺的多虧的少至少現在就是一個成功的體系了，至於完善到極致那還需要市場驗證，我自己認為的成功體系就是賺的多虧的少，而不是百分百的成功，如果你交易3次盈利一筆虧損2比但是你的虧損比盈利少，不能說明成功只能說明一般，一般測試交易策略我都是按月開始的，我是做短線的所以要按月來。當然策略都是一點一點改進驗證的，你要知道讓你賺錢的那幾條是什麼不讓你虧錢的那幾條是什麼，如果策略失敗了也不要都給否定了，從原來策略裡有用的上進行改進推倒重來是需要勇氣和時間的。

判斷一套交易策略是否可靠，關鍵是有兩點。

第一，是否具有普適性。股票市場能用嗎？商品期貨市場能用嗎？外匯交易市場能用嗎？如果不能同時在三個大的金融市場，得到同樣有效的驗證，那麼就說明你的交易策略有很大的侷限性。換句話說，就是不可靠。

第二，是否經得起時間週期的檢驗。從大的週期說，你的交易策略牛市有效，但能否有效的規避熊市的風險？從小的週期看，你的交易策略，到底是適用於小時級別的波動，還是日線級別的波動，亦或者周線，月線級別的波動？

一套行之有效的交易策略，需要千錘百煉，經過反覆檢驗才能夠逐步成型的。

我們每做一筆交易好像是一場戰役，打仗之前我們要做到知己知彼才能百戰不殆，先要去敬畏市場敬畏我們的對手，對於盈利的預期保持不貪心就好了，知足常樂這句話總在交易上最合適不過了。

對於風險控制，我們需要牢牢把握，要考慮我們的賬戶最大可以承受多少風險，做交易之前先要設定好止損位，也就是風險位置。

判斷一套交易策略是否可靠，關鍵是有兩點。

第一，是否具有普適性。股票市場能用嗎？商品期貨市場能用嗎？外匯交易市場能用嗎？如果不能同時在三個大的金融市場，得到同樣有效的驗證，那麼就說明你的交易策略有很大的侷限性。換句話說，就是不可靠。

第二，是否經得起時間週期的檢驗。從大的週期說，你的交易策略牛市有效，但能否有效的規避熊市的風險？從小的週期看，你的交易策略，到底是適用於小時級別的波動，還是日線級別的波動，亦或者周線，月線級別的波動？

一套行之有效的交易策略，需要千錘百煉，經過反覆檢驗才能夠逐步成型的。