完整交易系統包括幾個部分：

選股策略

買入策略

加倉策略

賣點策略

止損策略

倉位管理策略

後期最佳化；

建議您按照這個框架去完善

首先要明確自己想要什麼(做長線還是做短線)，能夠承擔什麼樣的風險！大家都知道短線做好了，注意是做好了，一定比長線收益高。但是幾乎所有的短線愛好者都是追漲殺跌損失慘重。

所有想形成自己的交易體系對於沒有專業知識的大多人來說。選擇做長線是比較不錯的選擇。選擇不大於3只有長期成長性的股票，熟悉它的股性，平和心態，做波段高拋低吸，收益也是很樂觀的。

我就見過一個老師幾年只做中國聯通這一隻股票。現在已經做成負成本了，每年的收益率也都在30%以上。對於這位老師的資金規模，這個收益率已經非常可觀了。

所以一定要有正確的心態，不貪心，不急躁，才能形成自己的交易體系。一味追求高收益除非你的水平真的到了一定層次，否則肯定沒法形成自己的交易體系。

在期貨交易中，每個人都有不同的交易風格和交易特點。如果想要長期在期貨市場中生存，有一個屬於自己交易系統是一個必須條件。下面我談一下該如何建立適合自己的交易系統。

首先，投資者要先確定好自己的交易品種，然後選擇好自己的交易週期，是做日內短線，還是做中長線，這個要根據自己的資金情況和自己的性格去選擇合理的交易週期。

一、交易指標的選擇

選擇好交易週期後，那就是再選擇你的看盤輔助指標，有的看均線，有的看MACD，有的看KDJ等等，通常指標可以選擇一種，也可以選擇幾種組合，但不要太複雜，複雜的指標系統容易讓交易反而變難。對比各個指標組合的的成本和執行的難易程度，通常選擇較簡單的指標系統。

指標系統要和你的個性相匹配，激進型還是保守型？一個不符合你性格的策略會讓你焦慮不安，沒有安全感，影響策略的執行度。指標系統的選擇是比較耗時間和金錢的，想快速的獲得適合自己的指標系統可以透過書籍，課程或者透過期貨老師手中獲得。

二、資金管理

資金管理也是你的交易策略中，非常重要的，有些投資者喜歡重倉操作，我是不建議的，倉位的增減是根據進場後行情的走勢選擇的，務必預留出足夠的資金用於後期的調整，避免一次性投入大量資金交易，個人建議是進場倉位不要超過50%。

三、進場，出場，止盈，止損

進場和出場是根據你的指標系統決定的，你的指標系統出現進場訊號或者出場訊號後，你就應該去執行，止盈止損，要根據你選擇的品種週期和你的資金量去設定，一般是設定在前高或前低。

四、測試交易策略

制定好交易策略後，用小資金和小倉位去試驗，做好交易記錄，看最後的盈虧比符不符合自己的要求。然後根據情況再調整自己的交易策略，直到盈虧比達到自己的要求。

交易系統本身由三大部分組成：技術分析，資金管理和交易心理

一：技術分析

技術分析時交易系統的基礎。指的是交易者的技術分析方法和技術分析理論。主要解決“在哪裡買在哪裡賣”的問題，而常見的分析方法和技術理論有很多。如：頭肩底，頭肩頂，雙重底，圓形底，V形底，三角形缺口，趨勢線，MACD，KDJ,RSI,MA,BOLL,VOL等等一系列方法。這些技術方法和理論是從不同的角度對市場解讀，最終還是要領會市場波動的本質規律，找到適合自己的技術分析。

二：資金管理

資金管理是交易系統重要的組成部分，主要解決“買多少賣多少”的問題，資金管理是對投入本金的使用計劃，倉位管理指的是開倉，加倉，減倉，清倉策略；風險控制是指止損，止盈策略。而資金管理在A股市場中是被很多交易者忽略的問題，很多人一出手就是滿倉或重倉，這樣是沒有計劃的操作，很容易使風險失去控制。

三：交易心理

交易心理是交易系統的上層建築，主要解決“如何做到如何執行”的問題，交易心理看似簡單，但是大部分人在進入市場後，心理狀態就完全不一樣了，像“著了魔”一樣，這裡則需股民培養自己的綜合素質和交易習慣。

由於每個人的自身條件，實踐經歷和理解能力的差異導致每個人對系統各個組成部分有不同的認識，但是都離不開這三大組成，老劉在這提供大綱，希望各位股友早日找到自己的交易系統。

所有系統本質上都要解決四個問題，而且都必須以引起長期盈利交易的方式回答。

每套系統都必須回答的這些問題是什麼呢？

我們來看一下：

問題 1——價格正在向哪個方向運動？

問題 2——目標是什麼？

問題 3——我何時入場？

問題 4——如果走勢不利，我怎樣保護自己？

當你可以逐條問題都有具體的判斷原則和細節的時候，恭喜你，你的交易系統已經完成了!!

要想在股市中長期生存發展下去，建立一套屬於自己的交易系統，尤為重要。人性是有弱點的，只有透過交易系統來規範約束自己的操作，才能夠在面對市場的誘惑和恐嚇時，能夠保持冷靜，保持一顆平常心。 以下是關於如何建立起一套屬於自己的交易系統的觀點和想法，希望對你能有所幫助，有所啟發。

自己的交易系統是自己操作經驗的積累，我是做軟體開發的，所以習慣用IT思維去解決交易問題，首先我做到財經資料的抓取，彙總到資料中，然後根據我自己建立的分析模型去篩選股票，對於模型選出的股票再根據實際情況去決定是否買入。

也沒必要講什麼交易系統的，這只是你的一個交易理念，只要你把成功的案例經常做出總結，早晚會成功的形成一種交易思維，一種盤感，一眼望穿的意思。

我習慣畫線找點位，那我只講畫線，以下面這圖例，呈現在我們面前的是一個典型的三角型整理圖形，那我們在找到前面兩個點以後，耐心等到第三個點來確認整理圖形中，支撐的有效性，等我們認定後，買入持有，空破時再次加一倉，就算這加的這單出現失誤，你也不會有什麼損失，最多持平離場。

下面這圖是一個旗型整理，圖中雖有點不按套路走，但最終還是走出這個圖形出來，我們在第三個支撐點做出買入，依然是有效而且是成功的，包括加倉點，就算目前沒有離場，也不會出現任何虧損，依舊盈利。

用這兩張圖例，我只是想說，形成自己的交易體系，或者說交易系統並不難，難在你沒去做，像畫線這種最基礎的技術，任何人，只要肯用心去觀察每一隻股票，誰都可以成為一個高手，只有一個前提條件，就是需要你用心去觀察，去找而已。

首先選擇大於努力，要能儘量選擇好的股票，這需要從訊息面和技術面入手，建立一套選股系統和自己的股票池，其次，選到好股後要找一個好的買點，和賣點，這方面技術面為主，就是建立交易系統，制定一套完善的交易紀律，包括如果控制倉位，何時止贏止損。一定要按紀律執行，管好自己的手。另外還要有一套交易策略，因應市場的各種變化，做出對應的調整，這是心理層面的，面對漲跌要坦然面對，莊家往往會利用散戶的恐懼和貪婪來達到他們的目的。

一個完整的交易系統，都可以劃分為三大塊：技法(技術分析)、戰法(資金管理)、心法(心理控制能力)三大要件。1、技法：符合買賣標準的技術法則。也就是我們經常說的對市場訊號的判斷標準。 2、戰法：資金戰術部署，買賣倉位控制紀律。一個好的資金管理策略往往是交易成敗的關鍵，《克羅談期貨交易策略》中明確指出：一流的策略和戰術是成功交易的關鍵。3、心法：買賣持倉過程中的自我心理控制能力。做期貨交易最重要的是自制力，絕大部分的虧損交易都是因為毫無節制的亂開倉導致的，修煉心法是一個成功交易者必經之路。交易系統就是建立頭寸、持有、了結頭寸的規則。

技術分析可分為四大派別：圖表派、指標派、數字派、波浪派。圖表派簡單、直觀、能反映交易者的心理變化過程，是行為金融研究的一個補充。指標派充分使用機率統計工具，把最可能漲和跌的歷史資料運用到當前，用起來簡單。但是數字指標在橫盤市道中往往錯誤訊號比較多。波浪派的缺點則是可能性太多。同一段行情，如果起點不同，可以有無數種數浪方式。各種技術分析派別各有所長，能夠結合起來取長補短才是關鍵。

對於技術分析的作用，筆者更願意理解為“技術分析是我們交易的行為準則”。技術分析是幫助我們尋找市場的交易訊號，當某隻個股或者某個期貨品種出現符合我們交易模式的訊號時接下來才是我們根據資金策略來實施交易計劃。我們可以對各種特殊意義的技術形態經行歸類及總結。例如：連續上漲過後的期貨品種若出現“高位放量穿頭破腳”大陰線，則短期調整機率比較大，當市場出現這種可交易型“技術形態”時我們進場參與放空獲利的機率就較大。

對於技術分析判斷市場訊號中我們要儘量做到：1、簡單原則。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所矇蔽。 最簡單的往往是最好用的。2、對無謂訊號過渡最佳化。似是而非，可有可無的交易應該儘量不要參與。期貨交易往往會有做多錯多的怪圈存在，去除一些可有可無的交易訊號，提高獲利的成功率。3、捕捉規律性：交易者本人自身所總結出來的一套完整的交易思想、理念，包含了“開多、平多、開空、平空”這四類完整迴圈交易訊號的準確定位。

在投資過程中我們不斷的交易實踐，慢慢就會形成自己的一套模式，這就是我們的交易系統。雖然這種交易系統很多東西不能量化但是他們評定機理及形成機理大致相同。投資如修禪，吾將上下而求索。

要現成自己的交易系統，

首先，自己要有良好的學習習慣，每天要對股市進行復盤學習，當天哪些是熱點板塊，哪些股是板塊龍頭，原因是什麼要有分析。

其次，善於做筆記，記好自己熟悉的股票股性，

最後，運用好股票K線圖，日線，周線，月線，五日，十日，二十日，年線都要統籌兼顧，同時還要設好止損價和止盈點。

炒股無外乎低吸、追高、打板這幾種模式！

先要了解自己的性格脾氣，瞭解自己的優缺點，才能有針對性的建立適合自己的交易系統。

低吸潛伏的股票可以橫盤幾個月都不動，這個時候就需要看你的耐力了！雖然風險小但是時間也是金錢的一部分。

追高相對於低吸風險就高了不少，這個模式最起碼你要有基本的對這個股票場內主力的認知，確定他是在拉高出貨還是主升浪。

打板這個就屬於高風險操作了！這個模式適用於果斷不拖泥帶水的人，錯了就認，割肉也要面帶微笑。全力投入下一次交易。！

快20年的股市摸爬滾打，一路傷痕累累。近些年才逐漸形成自己的一套炒股理念，但還沒彌補回之前的損失。不過要比之前好很多了，所以我認為最重要的是經驗 經驗 經驗。當然還要結合很多，我還沒有參透！

操作結合自己的體系，制定鐵律，根據行情分析走勢，做圖形分析！做好操作準備，按自己的系統，結合圖形設好借入點位，超出預期，第一時間改變思維，結束操作，等待一次的機會！

回答這個問題之前首先你要明白什麼是交易系統？

其實交易系統沒有那麼複雜，簡單點就：

4個字“選買持賣”

8個問題：

如何選？選什麼？

買什麼？怎麼買？

怎麼持？如何持？

何時賣？如何賣？

以上就是交易系統的簡單框架。

至於建立交易系統，只需要在日積月累的操作中不斷總結、細化以上問題即可。

交易系統需要建立在：勤奮，專一，勇氣，信仰的前提下才可以做到有始有終，勤奮的去學習市場變化，學習技術指標，學習我們不瞭解的，專一一門技術不斷的去修正它，勇氣就是遇到行情我們敢買敢賣敢於止損，敢於止損後再次入場，最後一點就是無條件信仰自己所學的，如果自己的東西都信不過談何交易。

要形成自己的交易系統，

要有不斷的學習能力，學習是幹任何事情的前提，交易行為是不斷變化的過程，只有自己有良好的學習習慣，每天要對股市進行復盤學習，當天哪些是熱點板塊，哪些股是板塊龍頭，原因是什麼要有分析。

其次，善於做筆記，記好自己熟悉的股票股性，找出突破點，在快速變化的市場中找到先機，沉著，冷靜地對待，才能有好的收益。

最後，運用好股票K線圖，日線，月線，周線，五日，十日，二十日，年線都要統籌兼顧，同時還要設好止損價和止盈點。

這個問題算是問對人了，08年入市一路活到現在不容易啊！說說一路走來的經驗吧！剛入市從什麼都不懂得傻小子到現在金融白領也算是有所小成吧！交易系統必須是從實戰中不斷摸索總結才會找到適合自己的交易系統。我們往往學很多技術也沒有告別虧損的原因就是沒找到合適自己的交易系統！

第一：剛入市不懂什麼交易系統，各種百度啊初次接觸的是唐能通的廣通課程，低頭學習幾個月後感覺自己大成，加大資金炒股結果虧成狗。不是理論不好是知道形態不知道什麼時候用什麼樣的操作方法。

第二：研究指標階段，各種指標什麼MACD、KDJ和各種均線等等，自己都學會了編寫指標，各大論壇活躍也是小有名氣，但是看自己的賬戶還是虧啊，還不好意思說自己虧，跟朋友網友都說一年多少多少，還教別人學指標等！自己知道自己水平啊，所以繼續探索！

第三：從研究指標出來就是第四個年頭了，開始研究更高階的理論，趨勢，波浪，纏論，江恩！研究幾年發現趨勢和波浪甚至於纏論都是一樣走勢結構只不過介入點名字有所不同，道理想通！到這裡關於股票技術才大徹大悟，什麼指標走勢結構都是一樣，一看就懂了！從這裡開始走所賺錢了，2015年牛市賺不少，因為是牛市，不是自己牛！後邊的熊市還是會吐不少！又開始灰心迷茫，難道學的還不夠！！！

第四：價值時代大徹大悟，隨意A股政策的改變價值投資元年開啟，才去研究企業和行業，研究行業週期。研究時代等等。現在是買股不怕心裡有底啊，早晚都會賺錢，只要沒有黑天鵝！！！可是一路走來都10幾個年頭了，從出校門的學生到現在都是孩子他爸了。

第五：成長必須是立足盤面天天看並且天天干才行，其實天天看慢慢總結不會用我這麼久的時間？實戰總結經驗學習節奏。短線要節奏和敏感的嗅覺，中線需要好企業好的列入點，對行業也明白才行！

結尾大總結，條條大路通羅馬，不困是走那一條想穩贏賺錢最終迴歸價值，這才是王道！交易模式需要自己從交易中建立，誰都代替不了的！祝福你早日到羅馬，堅持早晚成功。

所謂“交易系統”，就是“完整的交易規則體系”。這裡所說的“交易”，簡單地說，就是“買賣”，在討論中，我們拋開了“投資”、“投機”和“交易”的不同，單純從買賣的角度探討交易系統的設計原則和過程。一、交易系統設計的原則交易系統設計的目的和最基本的原則，就是在市場的波動中提煉出非隨機波動，或者說，在不確定性中發掘出某種確定性。具體來講，交易系統的設計應遵循以下原則：1、交易系統應該具有完整性和客觀性。從系統的觀點來看，一個完整的交易系統至少應該包括以下組成部分：分析預測、決策、操作、資金管理與風險控制等等子系統。簡單地說，一個完整的交易系統，應該包括入市、離市和資金管理等各項條件。交易系統的客觀性有兩方面的含義，其一，系統設計的基礎應該建立在市場運動的客觀規律之上，交易系統不是憑空想像的產物；其二，系統給出的決策訊號是確定和唯一的，應該具備可操作性。2、交易系統的設計應該從“自我”出發。所謂從“自我”出發，首先要剖析自我，客觀地評價自己的優勢、劣勢（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等個人因素，在此基礎上開發設計出適合自己的交易系統。3、交易系統的設計要避免墜入“追求完美”的陷阱。每個人對市場都有自己不同的認識和理解，但有一點是毫無疑義的，即：世上不存在100%正確的交易系統。系統的成功率固然重要，但並非唯一重要的因素。成功率達到90%的系統也會造成重大損失，成功率僅為40%的系統也可以取得良好的收益。如果一個系統的成功率能夠優於大猩猩“擲飛鏢”，比如55%，它可能就是一個相當不錯的系統。當然，前提是以嚴格合理的資金管理和止損離市措施作保證。衡量一個交易系統好壞的簡單標準是：從每筆交易來看，能夠做到“小輸大贏”；從長期來看，能夠做到穩定贏利。4、交易系統應力求簡單，不宜太過複雜。交易系統並非越複雜越有效，更多是時候，簡單的便是最好的。華爾街大佬斯坦利·克羅就認為，交易系統應該儘量簡單，即：KEEP IT SIMPLE，STUPID！二、交易系統設計的步驟這裡我們所說的系統設計，主要是指“決策模式”的設計，其中包括了分析、預測、決策等項內容。儘管決策模式是交易系統的核心部分，但決策模式決不等於就是交易系統。決策模式與資金管理等均是一個完整的交易系統不可分割的組成部分。一般地，我們可以將具體的設計過程分為五個步驟：（一）系統設計從“概念”開始這裡所說的“概念”，既可以是一種簡單樸素的想法，也可以是一種贏利模式，其本質是我們對市場認識的基礎上所形成的理念的“具化”。這是設計交易系統的出發點。比如說，假如我們認為市場是有趨勢的，我們就可以對“趨勢”進行定義，並形成“趨勢”的概念。再比如，我們認為“物極必反”，股票跌得多了就會漲，我們就可以由此形成“超跌反彈”和“反轉”的概念。不同型別的概念對應著不同的交易系統。一般來說，有三種主要的交易系統：1、順勢而為型。即通常所說的“追隨趨勢”，其實質就是“追漲殺跌”。該系統的核心在於趨勢的確認。2、逆市型。抄底者所用的就是此類交易系統。一般需要考慮支撐、回撤百分比、震盪指標等。3、形態識別型。某些經典的技術形態（如大型頭肩底）有很高的可靠性，以此為基礎可以開發出相應的“形態識別型”交易系統。（二）將“概念”轉換為一套客觀的準則這是系統設計的一個重要步驟，它關係到我們設計的交易系統是否客觀，是否具備可操作性。目前，很多機構甚至個人投資者已開發出功能強大的分析軟體，這使得普通的投資者也能夠在電腦上比較容易地完成此項工作。（三）根據歷史圖表對交易準則進行初步測試瀏覽歷史圖表，初步估算步驟二中所制訂準則的可靠性。（四）用電腦進行正式測試目的是正式測試步驟二中所提出的量化準則的效果，得出統計結果。正式測試時可以考慮以下因素：1、不同的引數組：比如不同的均線組合；2、不同的時間週期：日線、周線、月線，短期、中期等。（五）對測試結果進行評估在測試完成後，我們需要對統計數位進行分析，在此基礎上評價系統的效果。評估時主要考慮以下幾項指標：1、成功率。即贏利交易次數佔所有交易次數的比率。2、數學期望。公式是：Σ（贏利交易的比例*贏利額-虧損交易的比例*虧損額）。注意：我們要設計開發的是數學期望為正值的交易系統。3、最大單筆贏利及最大單筆損失說明：這裡所說的五個步驟主要針對新開發的交易系統而言，對於原有系統的改進和完善，情況有所不同，在此不再贅言。

很多人對交易系統的理解仍然不夠全面，只是簡單的分為，入場，出場和資金管理，其實不然。

交易系統在建立之前，我們首先要熟練掌握交易系統究竟能跟我們帶來什麼——答案是穩定性，並不是定下一個指標要盈利很多錢。很多人起初交易做的不錯，可是一旦遇到一些連續盈利或者連續虧損的時候，就迷失了自我，不知不覺的改變自己事先制定好的策略，陷入一種胡亂交易的狀態。所以，交易系統是一種 信仰，引領我們一直在交易的路上不斷走下去，直到最終盈利。

系統的建立要選擇適合自己的。分為兩種，短線和長線。

評價一套系統的優劣主要指標分為勝率和盈虧比。高勝率和高盈虧比是暴富的印鈔機，這個可望而不可即（當然作為一位期貨人，我們大多數人仍在研究這種系統的路上，個人建議不要去研究這塊，成功率太低。去研究一種盈虧比和勝率比較溫和的交易系統，更容易成功），舉個例子，80%的勝率和盈虧比為2（假如我們每次止盈20%，止損10%）的組合，那麼交易100次下來，我們的收益為80次*20%-20次*10%=1400%，理論值（刨除手續費和其他一些小的因素）我們賺了14倍。如果你的勝率為50%，盈虧比為1，那麼最終理論值是賬面上不賺不虧。

短線的交易系統的對一般人來說是最容易形成的，因為在很短的時間內我們能做成千上萬次交易，這足以算出來我們的盈虧比和勝率，從而幫助我們判斷該交易系統是否成功。當然短線成熟的系統，從設計到嘗試，一般需要三到6個月實盤，（多數失敗或者不完善），然後改進後再測試3到6個月，如此迴圈下去。全職投入的按照以上步驟，三年以上，你會成為一個優秀的操盤手！

長線的交易系統一般是基本面投資者所用的，這個就需要很長時間的打磨才能成熟。股市期市一樣，不經歷兩輪牛熊，很難說就是成功的。