成熟交易者的系統變無可變，只能執行，不能隨機應變。

每一位成熟投資者都是從不成熟走向成熟的，這個過程中捱了很多打，包括但不限於：在執行交易系統的過程中，出現極端行情，有虧損但沒有到達清盤線，卻提前終止系統，最後發現如果按照系統執行，不僅賬戶回正且有盈利。

一位交易者成熟的標誌是，他的交易系統是包羅永珍的，是可以容錯的，哪怕出現了極端行情，否則成熟就無從談起，就永遠在路上。

所以如果他是成熟的，他就應該容錯，就應該在沒有到達設定的虧損閾值之前執行完策略，等觸碰了止損線再來評估是不是要去調整交易系統。

交易不需要想當然，沒有止損前誰都不知道下一秒會如何走，老練的交易員一定明白一個道理，他知道只要忠實的執行策略，哪怕賬戶被清盤，他也會比以前更加強大，反之，如果交易過程中隨意變動，哪怕賬戶賺錢了，他也是退步的。

要回答這個問題，首先要明白交易系統是幹什麼的。

交易系統，簡單說就是做交易時候的行事準則，就是規定什麼時候什麼情況該幹什麼事的一個東西。

一般的交易系統是由1個或1個以上的技術指標組成，以均線系統為例，這個系統往往由一條及以上的均線獨立構成，或者配備常見的MACD，KDJ，RSI等技術指標組合而成。一旦均線出現一些情況比如金叉死叉、多頭排列空頭排列，便可以作為操作訊號，根據交易系統裡對訊號的規定，比如金叉做多，然後完成整個交易流程。這就是交易系統的簡單操作流程。

總結一下，利用交易系統進行交易基本就只做一件事——等待訊號——空倉等待進場訊號，有倉等待出場/加減倉位訊號。

當然，這是最初級的用法。隨著經驗的增長，交易系統還可以配合交易計劃來運用。

交易系統儘量簡單，不要複雜，太複雜的話用起來很麻煩，但是交易計劃可以複雜一點。交易計劃主要是為了應對行情發展中出現的情況並給予一定的調整，兩者之間的關係就是——操作必須符合系統，但不見得符合系統的一定要交易，如何去區分就靠交易計劃。

舉個極端例子，如下圖，假如我們就是均線金叉做多死叉出場，金叉死叉這個系統建立的目的就是為了抓住一波大行情。但操作起來你就會發現，在震盪行情中會頻繁出現金叉死叉甚至一根K線就金叉變死叉，如果這個時候你還要按照系統頻繁進場，那麼很可能就死在手續費上。

當然，還有另外一個方法可以應對這個東西，比如增加系統的複雜度。以上面的金叉做多的系統為例，我們可以新增MACD等技術指標，或者再加上成交量、5%以上幅度大陽線等等限制條件去完善系統，但是這樣的話會出現一個問題，就是我剛才說的，系統的複雜度上來了，應用起來就比較難，在短線上尤其更難，所以系統的複雜度要有一個度。不過，如果是變成大佬，可以把系統做成自動交易系統，這樣就可以複雜點，反正你只要根據訊號提示做就是了。

不管任何系統都有適合的市場環境，環境一變，系統就不好用了，甚至會帶來鉅虧。但是在行情真走起來之前，你是沒有辦法識別市場環境是否發生了變化，所以這個時候你就需要一個計劃，在行情進行中不斷地去進行評判，看看環境是否發生變化。

題主可以想一下，就連法律都有一些例外加減刑的條件和根據社會影響等由法官進行調整的條件，做交易怎麼可能完全照搬呢？所以，最好的做法就是在一定條件下進行修正，什麼樣的條件下呢？不違背系統，然後根據行情本身擬定計劃進行調整。

當然，由於計劃帶有一定的主觀性，所以很考驗一個人的交易經驗，所以這個算是一個比較高階的用法。

很多交易者在尋找探尋，想要找到一個交易系統來愚忠地堅持執行，認為這樣就可以達到勝利的彼岸，而且很多交易類書籍也這樣闡述，儘量堅持交易系統不要老改，只要堅持就能勝利就能成功。

筆者並不是反對承認機械交易系統的交易效果，但是大多數人並不明白交易不在於一個系統的好壞，而在於怎麼運用，不要幻想著拿著一個交易系統像守著一棵搖錢樹，每天只要搖搖就能掉出錢來。這不成了天上掉餡餅的好事。

首先我們要來探討，是不是有了好的交易系統就沒有風險地盈利了?答案當然不是，世界上有矛就有盾，況且在這個金融交易場了根本就沒有秘密，你妄圖生產出一個空前絕後，超越時代很多年的蓋世兵器根本就是痴人說夢。

市場是博弈的，變化的，有的交易系統一段時間內確實有好的表現，但是同時又不可避免地陷入到另一段時間的虧損當中。絕大多數交易者都處於哀嘆之中。能不虧損已經不易，還想要左右逢源，永遠不敗嗎？

不是反對系統交易，正好相反對於系統交易我進行過深入的研究，而且也明白機械系統交易賺錢的理念是什麼，正如海龜交易法則說的機械的理性戰勝人性的不理性，機械不會犯錯而人性會犯，這就是理念，但是這種賺錢卻帶有可遇而不可求的特點，機械系統作為一種工具能被你利用同樣也能被你的對手利用，所以對於高手而言採用必要的變通的系統就比講話固定的系統在某種角度中有好處。適當的隨機應變也是為了更好滴發揮系統的作用，否則就成了鄭人買履，太死板太僵化了。

中國最成功的系統交易者莫過於陳劍林了，他本來是一個成功的醫生後來因為喜歡交易從事量化交易，每年翻倍成功以後還收購了一家量化交易公司tb.

比較認可他的朱淋靖說過一句話系統交易的核心靈魂就是午夜做多氣溫。

無獨有偶林廣袤也對此有高論那就是鐘擺理論，大同小異。

學習兵法不在於多，而關鍵在於如何運用，所以如果能夠更加深刻地理解，對於運用是有好處的，所謂學習要能夠達到舉一反三的，所以古來書生帶兵打仗的很多，但是有的能夠成就事業比如王陽明，曾國藩，諸葛亮，而有的人就被釘在歷史的恥辱柱上，比如趙括，馬謖，被人稱為紙上談兵，歸到底是什麼原因，認知的深度肯定是有的但是似乎還有別的因素在裡面，那麼關鍵在哪裡?有人說是性格，有人說是心態你認為是什麼呢？

普通投資者想要形成一套行之有效的交易系統，必須花個3、5年甚至更長的時間。幾十種指標，幾十個門派的交易理論，對於剛剛入市的投資者來說確實無可適從！大道至簡！對於最短線投資者，本人認為學習掌握1個波浪理論、2條均線(5天、20天）3個指標（macd,kdj ,vol)已經可以倚劍走江湖！

這裡面有兩個環節。

首先，是交易系統的構建環節。

這個環節中，需要交易者不停的調整的。因為一套交易系統的核心在於它可以長期，持續，穩定的輸出交易者的核心交易邏輯。

如果交易者的核心交易邏輯具有正向收益預期的話就可以了。

但是，一致性的執行可並不是那麼容易的，如果能夠把交易系統設計的跟自己本身的習慣，偏好非常符合就可以減少執行難度。

比如，海龜交易法則的入場是突破20日高點，但是很多人覺得，這樣太難受了，因為那個時候價格可能明顯已經漲了一波了。那麼，他就可以修改為突破10日的高點。這樣的話，入場的時機可能就會好一些。

當然了，這樣可能並沒有提升交易系統的綜合能力，但是，透過個性化的設定，可能會讓交易者減少執行難度。

因此，這個階段，是可以變的。

但是，一旦一個期貨交易者他經歷了一段時間的磨礪之後，系統已經趨向確定。他已經把系統調成自己想要的模式了，那麼這個時候，他就需要穩定的執行了。

這裡題主在問題描述中用的是“愚忠”。這個詞我覺得用的一般。

我更喜歡稱其為“信念”“信仰”。

你自己都不相信自己的交易策略，你如何幹的過那麼多能夠穩定輸出的交易者呢？所以，等到系統穩定之後，我們需要做的，就是長期持續的執行自己的交易系統。

這就是答案。

各位覺得呢？

首先你得明白你自己得交易系統是怎麼自定來的。

可能我這個觀點對有些人來說有點顛覆。交易系統應該是累積的過程中自然形成的，而不是刻意去拼湊的。

忘掉死板的買賣點，忘掉倉位管理，忘掉盈虧比，忘掉選股依據等各種所謂的方法，這些跟交易系統沒有太大關係。必須從這些東西里面跳出來，去探究市場本身。

市場根本不在乎你用的是什麼交易系統，而你必須在乎市場的一切想法和動向。緊貼當下市場，尊重當下的事實，才是交易系統中最最重要的部分。

簡言之，不變的核心，萬變的技法，才是真正的交易系統。脫離了這個，你的交易系統就算賺錢了，也只是暫時的，甚至僅僅是因為運氣。

一個優秀的交易者都會擁有一套完善的交易系統，這是他用來解碼市場資訊的工具。市場資訊錯綜複雜，時刻不停的在波動。混沌理論中可以看出市場波動是隨機的，單憑我們所看到的一張圖，我們是無法作出合理的判斷的，但是將我們將大量的波動組合在一起時，將維度上升一級，在三維中增加了時間因素。那麼無序的隨機波動就會變成有跡可循。交易系統便是我們處理紛繁資訊最好的工具。

首先交易系統要包含行情判斷的三大要素。第一個要素是趨勢。第二個要素是支撐和阻力。第三個要素是多空力量形態。

順勢而為是我們做交易的第一信條，這便是將無序變為有序的最關鍵的地方。趨勢是方向與力量的結合，他不會輕易的改動方向，我們只需要把握好大趨勢再適當時機介入，持有我們的頭寸直到趨勢結束。

第二就是支撐位和阻力位。判斷大趨勢之後，那麼我們需要做的事就是在小週期中找到支撐和阻力。這便是我們踏上趨勢列車的站臺。只有當趨勢列車到站時我們才會在站臺上上車，只有這樣是安全的。

剩下的就是判斷小週期中的多空力量，這是為了確認支撐阻力的有效性。很多時候我們看到的支撐阻力往往只是我們以為的。如何去確認他是否是真正的支撐主力呢？需要用力量指標來進行輔助判斷。價格總是波動性的發展，在趨勢中當價格朝逆趨勢的方向活動到力竭時，自然會有一股力量將他拉回到趨勢之中。我們只需要在這多空力量失去平衡的階段跳上趨勢的列車便可以了。

一個優秀的交易員必然會利用手裡的交易系統對市場中的資訊進行處理。將接收的資訊歸類，用交易系統來進行判斷，找到最適合的進入點，設定最好的安全墊。交易系統是交易員安身立命之本。也是他對交易的理解所提煉的精華。

相信的力量。使用自己的交易系統交易，相信自己的交易系統是交易方案的最優解，相信任何臨時的改變和最佳化都會對最終的交易結果產生壞的影響。百分之百信任自己的交易系統，並認真執行，是交易最正確的選擇的也是唯一的選擇。

我並不否認和牴觸變化，這種變化不是隨機應變；相較於隨機應變我更相信規則的力量。系統可以最佳化，但是所有的最佳化都必須經過嚴格的覆盤和實盤測試無誤後方能實施。

經常會聽到信仰的力量，我們信仰的不是交易系統，是交易哲學。

今年是我進入交易的第七個年頭，也算個相對成熟的交易者了。對於自己做交易的認知是：我一人根本做不好交易，自己的心態和執行力都會出問題。我參與建立，完善，最佳化交易系統，我清楚交易系統的每一個細節，知道交易系統在什麼行情裡面衰敗，在什麼行情裡面表現優良。但即便我知道這所有我一個人仍然做不好交易。我並不一個優秀的交易員，但是我們有優秀的交易團隊。

我使用交易系統的方法是：團隊交易。大家相互監督共同完成。在我看來這是保證執行力最好的方案。這樣做有一個前提是團隊中的人都認可相信同樣的交易系統。

團隊交易還有一種策略是：制定計劃和執行計劃分開。執行者只負責按照計劃執行方案，並不需要對交易結果負責。

不知以上的回答能否解決題主的困惑？

總結：盤感，隨機應變這樣的行為在交易中是不可取，感覺是不可量化的，不可量化結果就是未知。

成熟的交易者都是如何使用交易系統做交易的？

交易系統通俗來講就是你做交易的方法個計劃，知行合一是前提，所有正確的方法都必須配合嚴格執行，這樣才能在這個市場成為贏家。

交易系統的建立需要交易者不停調整和完善，因為它是一個交易者可以長期，持續，穩定的核心。

一個完善的交易系統可以很好的給出你合理的進場位置，通常情況下比較理想的進場點需要滿足下面三個條件：

第一，如果進場操作是正確的，短線單盈利之後，可以轉化為波段單。

第二，如果進場操作，市場的走勢和預期的方向相反，止損被執行，損失要小。

第三，如果止損被執行之後，同時具備反手操作的位置。

這是一個多頭趨勢，為什麼這麼說呢？在我的交易系統中，紫色的趨勢線走平或者拐頭向上，波段線由綠變紅並保持傾斜向上狀態，下方的操盤線也由綠變紅，就可以判定為是多頭趨勢。

在多頭趨勢中，有兩個位置是非常關鍵的。第一個位置有兩個必要條件：①趨勢線走平或者拐頭向上，②操盤線向上翻紅。第二個位置：價格在波段線之上，在波段線附近逢低做多。

在上圖中，價格向上突破紅線的壓力，紅線之上也是做多的條件，因為紅線具備具備兩面性，價格在紅線之下是壓力，在紅線之上就轉為支撐，所以價格在紅線之上是進場逢低做多的依據。

在上圖上，就是支撐和壓力相互轉換的位置。

在多頭趨勢中，以做多平多為主，回撥找支撐做多，價格見新高做多（價格向上突破壓力做多），忌多空頻繁循壞做單。

這樣做的好處就是降低風險，如果市場的走勢和預期的方向正確，短線單就轉化為波段單。如果和預期的方向相反，止損被執行，損失也不大，同時具備反手操作的位置。

今天主要以做多為例簡單說一下一個完善的交易系統是怎麼樣的，其實不管是做多還是做空，交易者自己要有一套完善的系統策略，市場是變化的，沒有人可以真正做到零風險，關鍵要有承擔風險的能力和方法。

各位覺得呢？

二十多年的炒股生涯，我覺得還是有必要談談自己的心得體會，給在茫茫股海中屢戰屢敗的朋友們敲個鐘，提個醒。

我買過上千元的炒股書籍，而且還真的認真閱讀了。後來家裡書架實在放不下，加上老婆的書也比較多，就把我的炒股書大部分送給小區的圖書館了。老婆美其名曰：知識希望大家分享，做善事！其實我是一萬個捨不得啊，那可都是秘籍啊！可以老婆一句話就封住了我的口：那這幾年你炒股掙的錢在哪裡呢？是啊，讀了這麼多書，為啥還是一直在虧錢呢？不過，老婆還是體諒我的心情，給我留了幾本關於價值投資的，其他各種秘籍類的全部捐了。

對各種各樣、形形色色的交易系統，我的看法如下：（都是帶著血和淚啊）

1- 不要迷戀哥，那都是傳說。市面上、書本中任何交易系統都不要用，不要用，不要用！這些交易系統，看上去高大上，實則無卵用。其實也不是完全沒用，可以幫助你虧錢，嘿嘿，黑色幽默一把。

2- 不要用交易系統這四個字，不要用，不要用。大道至簡，簡單才會有效！任何搞得很複雜，看上去很科學的東西都是“然並卵”。

3- 但好訊息是交易一定有方法，壞訊息是沒法照抄別人的。為什麼呢？因為交易和性格高度相關，你的性格能和別人完全一樣嗎？

4- 構建屬於自己交易方法的要點（記住：只是要點，必須要有自己的感悟）。

熊市空倉，空倉，空倉。什麼是熊市？嘿嘿，這個只能下回分解了；牛市持股，持股，持股。想玩玩高拋低吸？不要，除非你是高高手；震盪市高拋低吸；牛市選股：選沿均線持續上漲的股票（MA20或30），最好創出了新高的（不一定是歷史新高）；不要追天天漲停板的股票，真的不要；震盪市選股：振幅較大的股票，不是最大的，因為你不是鬥牛士；任何時候選股：不要選有問題（股東出事、被證監會調查、股東常減持等）、虧損、可能退市的。股票太多了，注意能力圈！任何時候：出現意外時，必須止損！

最後一句：炒股就是用確定性的代價獲取不確定性的利潤。你是怎麼理解的呢？如果這句話你真懂了，你就基本可以從股市提錢了。

每個最後勝出的交易者，絕對不是勝者為王，而是剩者為王。經過長期的淘汰所形成的的自己獨有的交易系統和方法。

在股市中有一個“私募冠軍魔咒”，在前一年的私募冠軍基金，往往在第二年會被從冠軍的寶座跌落。這是最近幾年的私募冠軍的情況。而很多人在第二年的時候都出現了大幅的虧損。出了市場本身的波動之外更多的是交易體系存在的缺陷。

能夠得到私募冠軍，很多人都是經過了市場波動的“生死搏殺”的。很多技術分析和心理控制要遠超常人，但是，沒有足夠的時間歷練和完善，也依然是曇花一現。

所謂的愚忠，其實是對於原則的堅持，而不是對於方法的堅持。可以對自己判斷的結果改變，如果相應的條件已經發生變化的時候。而不是對於最終的結果堅持。是對於條件和體系的堅持。

從另外的意義上來講，愚忠和堅持的是自己的“信仰”和“理念”。

成熟的交易者都是如何使用交易系統做交易的？

首先你應該瞭解交易系統怎麼建立，再說如何做交易。

建立期貨交易系統步驟：

第一：選擇你要做的交易系統方向；趨勢策略還是震盪策略要定性。趨勢策略就是做多或者做空的趨勢。震盪策略就是震盪行情。可以從這兩種策略上選擇一種，因為一般人的交易系統都是有一種策略，不太可能存在兩種，可以結合自身條件去選擇。

第二：完善交易系統；這一步很關鍵，在確定了自己的交易系統之後不斷的最佳化，儘量把震盪策略和趨勢策略分開來分析，這樣會更好的盈利。

第三：運用好交易系統；建立出好的交易系統還不夠，還需要後期的修正，再慢慢的適應自己的操作習性。

建立了交易系統之後就要運用建立的交易系統，首先建立的交易系統必須適合你自己的交易方式，才能夠把交易系統運用的更好。

對於成熟的交易者來說除了複雜的系統，就是一定會把重心放在一個點上，越簡單越好操作，比如就用一套好用的指標就能夠把交易做得很好，這又何嘗不可以呢，所以說不管是成熟的交易者還是新手來說，越簡單才會越容易操作，這樣能夠把握到重點，就會把單子做好。

認知系統的缺陷

很多人覺得理解系統的優勢和適應性就解決問題了，實際相反，想要執行好交易系統，最應該做的是認識系統的缺陷和短板。

例如上面有人提到，以均線為基礎構建的系統，優勢是什麼？ 它能直觀的識別趨勢的產生，用交叉和排列的方式來表現趨勢執行的狀態。

某根均線又能起到一個判定線的作用，例如10日上穿了60日均線，用黃金走勢舉例

你看是不是挺神奇的？ 每一次交叉都是空頭進場機會，進去就有錢賺。

但你肯定看不見它在震盪期的慘不忍睹，認識到系統的短板，才能去區分什麼是市場背景導致的回撤，什麼是執行不力導致的虧損。

為什麼有些人執行不了系統，就是因為他會把系統和結果混為一談， 虧了對系統的執行力就下降一半， 連損幾筆，就認為系統有問題，懷疑係統的有效性。

承受回撤的能力

對於機會的把握，總是有代價的

很多人只看見覆盤中，系統策略產生的利潤，對於回撤週期產生的資金虧損卻視而不見。

實戰中，決定一個人的並不是他在順利的環境，飛了有多高，賺了有多少，而是在回撤期，默默忍受著資金下降，依然堅守不動於心。

如果隨機應變了？ 要系統做什麼？

不去堅守，構建系統幹什麼？

人的信心是會變化的，越是主觀交易， 開倉越隨意，這種隨意導致了虧損，我稱之為負反饋，在虧損的環境下，人對於自身越來越不自信，不敢相信自己的判斷，對於市場波動的恐懼，這種挫敗感會逐漸摧毀一個交易者的心態。

而系統呢，它提供了一個評定標準，讓你知道日常的交易中，那些行為是正確的，符合系統要求的，哪些是錯誤的，違背系統策略的。

這樣你會得到有效的反饋，理性且符合邏輯的交易，例如在順勢交易中，獲取了大筆利潤。結果和行為的關聯，會讓你對系統的認識進一步深入，信心在一次一次正確的行為中得到強化，

每天進步一點點

1:成熟交易系統的建立。

成熟的交易系統的建立可分為時間，金錢，經驗，和悟性四個方面。一個人如果不經歷好幾年的時間，不虧損大部分的金錢，不積累失敗的經驗，以及突然之間的靈感，是不會建立起成熟的交易系統的，而且這個交易系統還能經得起考驗，能夠讓你持續盈利，這樣的交易系統才能被撐為成熟的交易系統。

2:成熟交易系統的執行。

一旦確立了自己的交易系統，就要嚴格按照自己的交易系統去執行，該出手時就出手，不該出手就堅決空倉，遇到符合自己交易系統的股再出手，並且不去瞎試其他的交易型別，這樣才能保證自己利益的穩步增長。

總結來說:一個人是很有難度去建立自己的交易系統的，萬千人中，寥寥無幾。

忠於自己的系統，隨機應變。可能你看到我的回答又要生氣：為什麼老是兩頭堵的說話啊！事實就是這樣的，成熟的交易者，因為 他交易系統的形成就是源於自己的自信和信心“我的系統無敵逆天，我的系統讓我小虧大賺！”這樣他才建立起來自己的交易系統，而這建立的過程，就是因為他小虧大賺的交易，讓他確立了這個系統，剩下的就是執行了。

忠於自己的系統，師父問我：你吃飯的時候為什麼要吃飯？是不是到點了，你覺得餓了，然後你動手盛飯？這也是我來回答這個問題的原因，因為前面的朋友也是說這段話，像極了師父在教我的時候說的一段話。其實這就是本能的反應，當你把自己的交易做成了本能的，機械的反應，這就是成功了，也就是忠於自己的系統。

到某某點位，某某形態，某某位置買進，這就是你的系統，當你一看到行情走出你的要求，你就做了，這就是忠於自己的系統，這就是本能反應，而這不過是你昨天寫好的計劃書，什麼時候該買，什麼時候該賣，當行情走到某某點位，某某形態，某某位置你賣出了。這就是交易你的計劃，這就是忠於自己的系統。

隨機應變，也是包含在這裡面，因為主導行情的，不是你，是市場，是千千萬萬個你在操作。主導行情的也是你，因為千千萬萬個你在電腦的另一端，操作他們的指令，所以造成了股市價格，股市趨勢的變動。

股價在變動，當它達到我們的計劃位置，我們就做出相應的應對，買或者是賣。當它沒有觸及時，我們就不管它。這就是隨機應變！

如圖，朋友拿著這個圖問我：你看這個股票破位了沒有？我說：我不知道破位與否，假定我以最下面陽線K的頂破為破位，這個股的盈利要虧完了，我會在昨天衝高不破前面標記的位置就走，這就是我的規則，如它衝過去了，我就持，衝不過，我就走，不會留到今天來為難，如今天決定進不進？我是選擇觀望的，因為需要明天的走勢驗證：它如跳空上漲，高開於此刻的位置，我就進，因為它符合我的交易系統。這就是隨機應變。

所以隨機應變是因為有了一套可供“愚忠”，可供忠於自己的交易系統了之後，才能隨機應變的。而不是這會兒我想做漲，這會兒我想殺跌，胡亂的操作。是必須要依靠一套系統，一套交易邏輯來執行的。

首先交易……跟成不成熟有關係嗎？那怕你老資格股民或是第一天入市的菜鳥……你不都得按證券交易系統規定“死規則”……T＋1 進行以100股為一手，基數依次往上任購多少手＜股＞或賣出而已嗎？

＜當然了莊家可利用手中雄厚的大資金也只是作變相的“T＋0”而已，跟散戶有毛關係啊＞您還能利啥交易系統啊？ 不明瞭。

成熟的交易者都是如何使用交易系統做交易的？

交易系統通俗來講就是你做交易的方法個計劃，知行合一是前提，所有正確的方法都必須配合嚴格執行，這樣才能在這個市場成為贏家。

交易系統的建立需要交易者不停調整和完善，因為它是一個交易者可以長期，持續，穩定的核心。

一個完善的交易系統可以很好的給出你合理的進場位置，通常情況下比較理想的進場點需要滿足下面三個條件：

第一，如果進場操作是正確的，短線單盈利之後，可以轉化為波段單。

第二，如果進場操作，市場的走勢和預期的方向相反，止損被執行，損失要小。

第三，如果止損被執行之後，同時具備反手操作的位置。

這是一個多頭趨勢，為什麼這麼說呢？在我的交易系統中，紫色的趨勢線走平或者拐頭向上，波段線由綠變紅並保持傾斜向上狀態，下方的操盤線也由綠變紅，就可以判定為是多頭趨勢。

在多頭趨勢中，有兩個位置是非常關鍵的。第一個位置有兩個必要條件：①趨勢線走平或者拐頭向上，②操盤線向上翻紅。第二個位置：價格在波段線之上，在波段線附近逢低做多。

在上圖中，價格向上突破紅線的壓力，紅線之上也是做多的條件，因為紅線具備具備兩面性，價格在紅線之下是壓力，在紅線之上就轉為支撐，所以價格在紅線之上是進場逢低做多的依據。

在上圖上，就是支撐和壓力相互轉換的位置。

在多頭趨勢中，以做多平多為主，回撥找支撐做多，價格見新高做多（價格向上突破壓力做多），忌多空頻繁循壞做單。

這樣做的好處就是降低風險，如果市場的走勢和預期的方向正確，短線單就轉化為波段單。如果和預期的方向相反，止損被執行，損失也不大，同時具備反手操作的位置。

今天主要以做多為例簡單說一下一個完善的交易系統是怎麼樣的，其實不管是做多還是做空，交易者自己要有一套完善的系統策略，市場是變化的，沒有人可以真正做到零風險，關鍵要有承擔風險的能力和方法。

股票交易系統步驟：

第一步：認清自己。

人們善於去了解很多事物，但最難的是瞭解自己，你永遠也無法知道你到底會給別人一種什麼感覺。你也很難了解你自己更加適合哪種交易方式，長線還是短線，對浮盈回吐能否坦然接受等。“認清自己”對於一個新手而言不可能很輕易做到，你可以先確定一種交易方法，然後在實盤中去體會和認識自己，這是一個不斷修正的過程。在這一步我唯一能夠給你的建議是，在完全瞭解自己之前，輕倉操作。

第二步：解決你的交易理念。

其次要解決的是你的交易理念，交易理念非常非常重要。交易理念是決定你能否成功的關鍵!只要交易理念正確，無論你是量化交易者還是主觀交易者都會成功，反之，無論你電腦技術多高超，仍然難逃失敗的命運。如果你忽略了這一步直接開始構建系統，我可以預見你的失敗。一套能夠盈利的交易系統，優勢(勝率、盈虧比)、一致性、資金管理(風險和心理)三點是必不可少的 ，好的開始是成功的一半。

第三步：選擇一個交易系統。

交易系統的選擇，最關鍵的原則是適合你自己。可以從均線和通道中選擇，前面已經非常清楚的討論了均線系統和通道系統的優勢和劣勢。如果你資金充裕，你當然也可以構多套系統，但我強烈建議你從一套系統入手，不要心急。先執行6個月到1年時間再考慮開發新的策略，因為你同時開發兩套系統可能會出現全面崩潰的可能。交易系統要選擇簡單的系統，並且要明白不可能有聖盃系統的存在。

第四步：程式碼化交易系統。

交易系統選擇之後，你需要將這個系統程式碼化。雖然具體程式碼化的過程是本書無法教會你的，但是我可以向你保證，如果你願意學，不需要兩個星期你一定能夠自己獨立的應用程式碼去回測。

第五步：最佳化引數。

任何一個系統，均涉及到引數問題。引數的最佳化要避免前視偏差、過度最佳化和曲線擬合的問題。選擇的引數要能夠在80%以上的品種上獲利。引數不宜過大更不易過小。止損和止盈的條件也可看作引數，止損和止盈在條件允許的情況下，儘可能為同一標準。進場引數儘可能選擇敏感的引數，出場的引數儘可能選擇較大的引數。引數的最佳化必須要考慮勝率、盈虧比、頻率、時效性四大問題。

第六步：實盤和調整。

在系統構建完成之後，反覆確認沒有BUG和明顯漏洞之後，就可以用小資金參與實盤了。量化交易是一個不斷修正和調整的過程，沒有一勞永逸的系統。要在干預和調整之間尋找一個平衡點。一個調整方案想好之後，不要立刻進行，通常等待1個月以上6個月之內去逐漸調整程式碼和規則。切勿朝令夕改交易規則和資金分配，我給自己定的一個規則是一年只有兩次調整資金分配和規則的機會。

第七步：風險管理和資金管理。

風險分為黑天鵝風險和賬戶回撤風險，前者靠輕倉和分散化投資解決，後者是重點。賬戶回撤分為浮盈回吐和本金回撤，兩者本質不同。浮盈回吐不重要，但也可以採取多週期多策略對沖和減倉的方法來控制。本金回撤是最重要的風險，控制本金回撤的方法首先是確定每一次止損的風險，然後再根據歷史資料反推開倉資金。收益和風險的關係是相互的，它們永不分離。根據賬戶歷史資金曲線創新高的平均時間，決定追加資金策略以實現複利。

透過止損，構建一套穩定盈利的交易系統

設想K線是音符…小散交易者，只要有心，完全可以透過下圖中那一道道白色橫線，與K線結合，親手構造出獨屬於自己的交易世界的“樂章”與“樂譜”… 姑且把這套方法叫作“靠譜交易法”吧…“靠”著“樂譜”去交易…

至於實際效果究竟靠不靠譜，那就見仁見智了，與品種行情的特性有關，與各人的脾氣性格有關，也與交易者的執行力有關…～：

1、“格子線”的寬度～ 圖中每兩條白色橫線之間的距離，是超出你日常操作週期的K線近來平均波動幅度的某個數值，比如1.5倍ATR…性急的或只想主抓流暢單邊行情的交易者，則可根據心理承受能力，將“格子線”寬度設為1ATR甚至0.5ATR… 總之找到適合自己的那個寬度之後，就要長期堅持遵照執行下去，不要輕易改動…除非你是頂尖高手，否則還是老老實實只做自己最熟悉最適應也最看得懂的行情吧，能把一類行情做熟做精做透，那麼長期堅持下去，大機率是可以實現持續穩定盈利的…

2、R～ 設入場點到止損點之間的距離為R…

3、何時以及依據什麼條件入場？～ 入場條件及入場方向，根據各人喜好與習慣自己定…突破入場也行，回撥入場也行，2B或123法則入場也行…靠盤感入場也行…完全隨機入場，也行…

4、止損點怎麼設？～ 從入場點朝反方向數，第二條白色橫線之外，便是！…只要突破反方向第二條線一個跳點，就止損。

5、倉位多大合適？～ 根據R，以及自己單筆交易所願意承受的最大虧損額，算倉入場…

6、比入場更重要的～ 正如那些交易格言所總結的，正所謂：（相對而言）入場點不重要，重要的是入場後怎樣處理手中持有的單子…

7、毫無例外地止損～ 入場後，只要止損點被觸發，必須立即止損平倉離場… 8、止盈離場點的參考依據是什麼？～ 只要行情不碰止損點，那麼在行情順著自己持倉方向，前進達到3R幅度之前，堅決持倉不動… （為什麼是3Ｒ？2Ｒ不可以嗎？2.5Ｒ呢？4Ｒ呢？…另外，每當有了2Ｒ左右的浮盈，要不要把止損點提到盈虧平衡點？…其實都無所謂，隨各人喜好、心量，以及透過測試自己的交易系統所統計得到的勝率而定…不過，根據我的閱讀及操盤經驗，大部分傾向趨勢跟蹤抓波段收益的、並且理論上可以實現持續穩定盈利的交易系統，勝率通常在30%左右～40%左右，而賠率通常在2Ｒ左右～3Ｒ左右…且賠率與勝率互損…所以，止盈參考目標放在2R到3Ｒ是比較務實的選擇）… 根據R大小的不同，例如圖二，需要從入場點順持倉方向走4格半，才能到達3R目標…而圖三則需要行情順持倉方向走至少5格，才能到達3Ｒ目標…

9、何時縮緊“被動離場點”？～ 一旦到達3Ｒ目標，那麼立即把被動平倉點縮緊至從3Ｒ目標點折返並反向突破“1格”的地方…如果行情到達3Ｒ目標位後，沒有明顯折返，而是繼續順持倉方向前進到4Ｒ、5R甚至更遠的地方，那麼只需行情每前進一格，被動平倉點也立刻順勢跟進一格…

10、到了止盈點，馬上主動走？還是再等一等？～ 至於要不要在3Ｒ目標處立即主動平倉或至少先減半倉，這就看各人喜好豐儉隨意了…但行情一旦觸碰到最新的被動平倉點，則必須馬上平倉…

股市絕非賭博靠運氣，沒有一套穩定贏利方法是不行的，最後祝各位股友一帆風順

什麼叫交易系統？實際上每一個人都有。只是很多人不知道而已。

舉個例子，您是一個喜歡看股評，聽訊息炒股的人，那麼這就是您的交易系統。但是這套系統顯然是有漏洞的。因為股評和訊息，就好比是獵人的陷阱，而您就是那隻小兔子。

完善的交易系統是需要經過反覆實戰打磨的。這也好比武術套路很好看，但是跟職業拳擊手比起來，不堪一擊。

有的人買了一隻股票，套住了，就兩眼一閉，不管了。過了一年開啟一看，翻倍了，這也算是一種交易系統，但是跟買彩票沒什麼區別。

成熟的交易者的交易系統，有以下幾個特點：

一，唯一性

只做一種模式，自己最熟悉的。賺錢的模式有很多，不能什麼都做，18般武藝，樣樣精通的人，只在小說裡存在，現實生活中是沒有的。

比如：只做次新股，只做打板，或者只做低吸。打板還分首板，二板，龍頭戰法高位板。有高手只做7板以上的個股，7板以下的股票看都不看。如果超短行情不好，根本連5板以上的股都沒有，那麼他就不做了。什麼都做的話，手法就不純粹了。

當然也不是所有的7板都做，有時候市場好的時候，會同時出現好多隻7板以上的個股，甚至達到10板以上。他會根據他的交易系統，選擇符合要求的個股出擊。

我們都知道一萬小時定律，做的時間長了，自然得心應手。不出手則已，一出手成功率極高。

二，有前臺，有後門。

有前臺，指的是介入的標準。要有明確的特徵，不能模稜兩可，啥都行，一高興了什麼股都幹。比如我主要打首板，介入的標準就是流線板。就是上板姿勢比較優美，一條直線，或者一條弧線直接拉上去，乾脆利落的第一個漲停板。

如上圖，這是迎豐股份4月12日的首板，上板造型很優美，早盤9點40分，從深水區直接拉上來，等上板確定的瞬間，我就下單買入了，這個就是前臺的標準，必須是美女才行。打板也要看顏值，必須要注重審美。這種造型的板，您會懷疑主力約炮的誠意嗎？

第二天4月13日一早就秒封二板，但是沒過多少時間就炸板了。二板及二板以上的情況，我會拿到下午2點半，如果不繼續連板，就準時賣出。大家去看一下那些妖股的分時圖，高位的時候經常是在下午1點半到2點半之間封板，上午洗盤。

4月14日的3板，很容易就拿住了。

4月15日早盤低開秒板，不過是跌停板。由於4月14日妖王順控放出來，跌停沒有任何抵抗，順控是次新股的代表，而迎豐股份也是次新，居然在老大躺倒的時候，表現驚豔，我們是不是應該給他掌聲？

但是第二天15日居然低開3個點，嚴重低於預期，這個時候高手就必須要搶跑了。這就是後門，前臺走進去了，必須隨時把後門開啟，隨時準備逃跑，因為這是投資，是有風險的，晚跑幾分鐘，甚至幾秒鐘，就跑不出去了。

結果，4月16日，繼續跌停，還是一字跌停板。如果前一天跑得慢一點，就被關在裡面了，很煎熬。

三，長期輕倉，偶爾重倉。經常性空倉

天天重倉或者滿倉的人，不是在炒股，那是有癮。跟玩遊戲或者玩牌一樣，那是一種病。

想到哪就說到哪，今天先說到這，以後想起來了再繼續聊。