首先要找個好的交易系統，裝最好最快的網路，挑幾個活躍的期貨品種，就配幾臺電腦，另外交易電腦要系統穩定，速度一定要快，交易時間時刻關注，找好各品種規律，做最有規律的品種，等待合適的時機快速下單，控制好倉位，看好方向，分倉操作。

簡單來說兩條：一.建倉和平減倉的標準，這個可以是指標或支撐壓力都可以，二.資金管理，做突破倉位可以重點但要及時止損，做回撥輕倉止損可以看情況，至於更復雜的一般散戶就不用考慮了。細節可以找個靠譜的人瞭解

期貨系統是否指的是交易系統，如何建立確實是許多投資者困惑的問題，我在這裡只能給一個方向引導大家，但不可能僅僅透過我的文字就能改變你們的現狀。

首先要明白為何要建立一套系統，這套系統有什麼優勢？交易系統實際上是一種透過交易規則，資金管理，風險控制等等幾個部分組成的，它能確保你在長期保持穩定盈利，始終站在機率的優勢一面，實現以小止損搏取大利潤的一套系統性的交易策略。聽著很複雜，也確實不簡單。

如何建立呢？大致可以從幾個方面著手：

要確定是走技術面還是基本面，還是兼顧兩者。不好意思我這邊只講下技術面，因為我本身也是技術流的，不太瞭解基本面。

技術面，你要選擇一個你自己最順手，最喜歡的技術指標作為自己系統的第一個草稿範本，然後透過時間磨練，慢慢改，調整，再改，在調整等一系列的測試，這個過程會比較長，而且自己需要很強大的決心，很容易半途而廢。

或者選擇市面上已經存在通用的一些交易法則作為草稿，但同樣也要經歷一段測試調整，畢竟要轉化成自己的東西，一定需要自己參與測試和調整。

有了最初毛燥的系統後，還需要在日後的交易經歷中不斷打磨，精雕細琢，這個過程也是需要時間沉澱的。有了系統也只是完成了第一步，因為許多人完成不了第二關步：執行關。做不到，再好的系統也是廢紙；做得到，再差的系統也是印鈔機。系統都是不完美的，也不可能完美，也就意味著它一定會出錯，而且經常出錯。如果不能明白這一點就無法堅持執行系統，選擇性執行只會帶來噩夢，所以第二步才是最考驗人性的。

交易系統到底該如何建立，一千個人心中有一千個哈姆雷特，沒有什麼是最好的，只有什麼是最適合你的。有的人習慣做日內波段，有的人喜歡趨勢波段，還有人習慣做炒單，不管是什麼，只要是能長期穩定賺錢的就是好的交易系統。

這裡談一下，多年做趨勢波段的一點心得，對新手或者有借鑑意義。

1，不多當日最弱的品種，不空當日最強的品種。期貨發展到現在，各個品種之間的關聯性越來越強的。黑色系和有色金屬，飼料和油脂，關聯性越來越強的。現在的期貨市場基本上是一榮俱榮，一損俱損，同漲同跌的情況越來越多。如果把商品指數看做股票大盤的話，那我們儘量不要做多當日最弱的品種，也不要空當日最強的品種，因為即使你指數方向看對了，多最弱和空最強依然有虧損的可能。

2，不多頂部成交量異常放大的品種，也不空底部成交量異常放大的品種。做期貨特別順勢交易，最怕的是突然轉勢。期貨品種的轉勢會有很多訊號，除了成交量，macd背離衰竭，15分鐘趨勢走壞，遭遇重要支撐和壓力線，趨勢都有可能突然變化。但是，只有成交量的異常放大才到轉勢的最重要特徵。當出現變盤訊號的時候，我們可以選擇落袋為安，可以選擇觀望，可以不做反向交易，可以觀望。最好不要高位追多或者低位做空，因為一旦看錯很有可能虧大錢。正所謂，君子不立危牆之下。

3，永遠不要嘗試抄底和測底交易，輕倉也不要。當期貨市場出現了諸多變盤訊號，很多投資者會嘗試抄底和抄頂。無論多麼高明的交易員，正在下跌的時候抄底和正在上漲的時候測頂。準確率都很難超過20%，也許你抄對一次能發小財，但一旦抄錯，特別是連續抄錯位置，很有可能會影響到你的心態。心態一旦失衡，後面的交易很可能會扭曲變形。抄底和測頂的前提是已經確認絕對底部或者頂部，二次探底或者衝二頂的時候介入。

所有交易，不要一開始就想著我可能會賺大錢。在進之前就已經想到我很可能虧錢，既然有可能虧錢，那止損什麼位置才會變盤，在這個基礎上我能接受多少止損，那我就在什麼位置進場。不要看著要漲就要進，看著要跌就要出。如果是這樣交易，你永遠被市場左右，時間長了心態一失衡，連續虧損也就在所難免。市場永遠不缺少機會，只缺少把握機會的人。

交易系統，儘量選擇安全係數高，盈虧比高的機會。這裡簡單介紹幾種安全機會。

1，做多選擇趨勢剛剛全面走好的品種。期貨交易中，最難改變的就是趨勢。當一個品種趨勢剛剛全面走好，90%正常情況還有個慣性上衝。以近期橡膠為例，8月9日所有周期趨勢剛走好，在這種情況下開始回撥，至少還有一次上衝，選擇剛走好回撥結束的時候介入，安全係數可以達到9成。8月14日做個多單，創新高出局安全係數很高，止損也不會很大。現在再多就沒那麼安全了，因為誰也不知道慣性上衝後是否還能繼續上漲。

2，做多選擇確認上漲趨勢回撥結束，二次探底的時候介入，以前期低點作為止損。其實就是對上漲趨勢回撥結束的判斷，這個都是趨勢交易基本功，這裡不做贅述。做這種機會，盈虧比甚至可以達到10比1，安全係數也能有75%。

3，萬一錯過了回撥結束，二次探底的機會。這個品種就很可能進入單邊上漲的行情，當然單邊行情也不代表不會有小幅度回撥，等小幅度回撥結束介入，安全係數也很高，盈虧比也相當不錯。特別第一次小回調，很可能是最後的進場點。

4，做空難度大，儘量少做。期貨交易大家都想空在最高，但這個是不可能完成的任務。即使是找二頂，也不是那麼好判斷。成交量，macd,所有的指標都很難準確告訴你是不是真的見頂了。

商品價格如果從長線角度看，只會上漲。因為政府永遠會抑制不住衝動濫發貨幣，鈔票只會越發越多，物價只會越來越高。想想養老金未來巨大的缺口，不印鈔票難道變賣國有資產?所以個人還是長線看多。

期貨交易難度大，100個人中都很難有1個長期穩定盈利。所以既然註定絕大多數虧錢，我們儘量選擇安全的機會，儘量選擇盈虧比高的機會。不說賺錢，至少不虧錢吧。

交易系統的建立主要考慮開倉點位，開倉倉位、加減倉、止損、止盈及資金管理等問題。只要解決好上述幾個問題，一個交易系統雛形就出來了。在經過市場的打磨和個人的交易理念相融合，就成為自己的交易系統了。

這個問題對於期貨新手來說，期貨剛開始實盤交易一定要8%以下持倉，一般只允許做一手，而且要做溫和的農產品合約，打磨自己持單的心態。逐步由一手農產品中長線持倉，過渡到化工類品種，在農產品、非金屬類駕輕就熟之後，才可以介入金屬品種。這個過程要經歷3-5年。之後才能建立自已的交易系統。

謝謝邀請，你說的怎麼建立期貨系統這個問的很籠統，你是指個人如何建立自己的期貨交易系統，還是公司建立期貨合約？再或者是期交所建立系統？還是機構要在期交所建立交易單元？如果是後面的幾種情況，那我在這裡就不過多的論述，如果是你個人要建立自己的期貨交易系統，那你可以先模擬交易，網路上面現在有很多的模擬系統，你可以先試著操作，先觀察期貨的走勢，還可以在財經網站上瀏覽國際大宗商品的走勢，因為國內的期貨行情和國際大宗商品走勢密切相關，國內目前正規的期交所有3個，分別是上海期貨交易所，大連商品交易所，鄭州商品交易所，你先找一個具備資質的期貨公司做你的代理商，然後提供相關的資料，開立期貨賬戶，然後把保證金存入關聯的銀行卡里面，選擇一個合約就可以交易了。

交易系統，要有一定成功機率的買點。極其底的止損，在自己操作的空間裡知道拿大概幾根k線時間問題。自己時空和大時空裡的關係，認識走勢的前後因果關係，出場的幾個訊號。這四個基本問題解決的一個系統思維，而不是拿個指標看個資訊就能混日子，頂級之後做到圖隨心走。

期貨系統，首先還是要有基本的交易能力為基礎，具備一定的技術和基本面能力，良好的風控意識和基礎，相對豐富的交易經驗，再追求穩定的盈利模式，建立期貨交易體系。

具備上述條件後，可以分為2種，一種多品種操作，一種單一品種操作，總體來說重趨勢，重風控。

多品種操作，更重勢。單一品種操作重質也重勢力。

多品種操作，分為短期和中期。構建系統前清楚自己所準備操作的週期，是日內還是隔夜，或者周。匹配相應的倉位，如果是日內，倉位可略高，但止損需更小。隔夜或多周，倉位需較低，止損略大。日內可以完全參考技術，無需過多考慮基本面，隔夜或者多周技術結合基本面。

同理單一品種也分為日內和隔夜，多周，倉位配比和技術基本面參考多品種。但單一品種需對品種的基本面更深入瞭解，對波段性高低點更為深入。

在構建好交易系統後，就是執行，長時間的完善和修訂，特別注重極端行情對交易系統傷害，寧可放棄部分利潤，也不能陷入較大虧損。

無論是程式化還是人工，最終都需要形成一套完整的交易系統並嚴格的執行。而且市場的環境在不斷變化，交易體系也要不改變基本原則基礎上去適應和調整。

也就是不變應萬變，萬變在其中。當然說的容易做的難，人生就是不斷的追求和學習磨練的過程。交易系統也是如此。

首先要明白什麼是交易系統，所謂的交易系統指的是一個規則體系，按照這個規則體系交易，你能夠控制風險獲得收益，本質上追求穩健的收益。

問題是你的規則體系確定能夠匹配波動的市場嗎？這很難！

因為市場本身是隨機的不可預知的，所以你首先要確定一個交易策略，而這個交易策略是受到時間和空間限制的。

舉例說你是做趨勢還是做短線波段？不是每個時間週期的趨勢利潤都屬於你，所以你要確定你的交易週期，其他時間週期的和你無關。

其次你要有一個所謂的跟蹤價格的模型，比如做一個迴歸演算法，要有開倉平倉的點位，因為這要比你用均線系統等技術指標要快，舉例如圖另外，小資金做期貨非常難，因為經不起波動，所以不建議太小資金入市，例如五萬以下的。

對中大資金而言，要有資金分散的理念，也就是與幾個不相關的品種組合，這樣能夠分散風險。

還有，強制止損的底線必須堅守，比如可以每次開倉設定回撤價位的自動止損。

以上就構成一個簡單的交易系統，如果放到阿里雲自動執行就非常的爽，長期堅持是可以盈利的，即便有風險不至於快速死亡。

但問題是，人性有幾個能認可交易規則對自己的束縛？做過交易的都知道如何煎熬！

以下是我的交易系統，告訴你你也不會用對吧？！因為沒有經過嚴格訓練，你根本戰勝不了人性。

在交易系統沒有完善，執行力沒練好之前。最好先用模擬練半年。最重要的就是投資理念。比如止損，止盈。一個好的交易系統分為三部分:正確的交易理念，科學的交易模型，成熟的交易心理。

創建於2017.12.24

編輯

因為聊的是建立期貨的交易系統。因此在你建立自己完善的交易系統的時候，首先你需要了解期貨交易是怎麼樣的交易標的。

期貨的是一個帶有槓桿交易的是一個投資標的。然後他的交易標的分為金融，有色金屬，能源，化工，農產品等等。他們有一些共同的期貨交易的特徵。因為他們都是偏向於短中期投資的，因為所有的合約都有到期交割日，因此它的每個合約的生命週期最長只有一年，活躍的週期一般只有幾個月。

然後不同的交易品種他的背後所交易的邏輯是不一樣的，因此當你去建一個期貨交易系統的時候。其實很難用同一套模型去應對所有的交易品種。有的品種季節性特徵明顯一些，有的品種投機性特徵更明顯一些。

然後是建立交易系統的方式。有的人偏好與技術性的交易系統。透過認識k線，然後找出相關的交易特徵，然後挖掘這樣的特徵，使自己交易系統能夠在交易的形態發生過程作出判斷和交易，以期待獲得更高的勝率。那麼這樣的技術的方法他可能會使用各種的技術指標來進行一個預判。歷史上也確實積累下了許多的技術指標，然後用於我們對這當下的k線進行一個評估。但是人很往往容易陷入一個誤區就是在意自己的技術指標夠不夠準…我們需要明白一個道理，就是如果我們透過技術指標來進行一個交易系統建立的話，那麼首先要明白我們所做的事情是一個機率性的事情。我們做的是希望透過技術指標來提高我們交易的盈利的機率。不能期許有一套完美的技術指標，可以完美的擬合未來所有價格變動的形態。因此在交易的過程當中要明白有一些虧損是不可避免的。

然後另外一種方法是透過基本面的邏輯來梳理當前價格所表現的現狀是什麼一個狀態。並且推測未來當供求關係發生矛盾轉化的時候，這個價格將可能會發生怎樣的一個趨勢。那麼在基本面交易的方向當中，往往會忽視一個問題，就是供求關係變動的週期遠遠超過了這個合約所能夠承載的範圍。當你發現一個非常明顯的供求趨勢變動的時候，對你認識當下價格和反映出來的狀態是有很大的幫助的。在這樣的前提下，你的交易邏輯通常會跟大趨勢相匹配。但是做基本面分析往往會忽視投機性的交易變動。並且當價格出現較大變動的時候，由於期貨的槓桿性使得可能波動會超過你所能夠承受的範圍。

所以你們需要了解的是一個恆古不變的真理，就是交易是沒有聖盃的。

其實你更需要了解自己對風險的承受範圍，以及風險偏好。最基礎的你首先要確認自己是適合的期貨投機的交易市場。否則的話，如果交易的標的違反你本身人性。那在與交易中人性的缺點作鬥爭的過程當中，就是你不斷去交學費的過程。這也是為什麼很多人參與到投機交易市場以後性情出現很明顯的變化的主要原因。

因此在你參與到期貨交易過程當中，建立一個合理的參考系是很重要的。波動的大與小，價格的高與低對不同的人來講是不一樣的。就好比小馬過河一樣，河的深與淺，對不同的人來講是不一樣的。

當你能夠有效的成功的建立這樣一套參考標準以後。那麼首先你至少知道你所交易的標的的波動是否超出了你所承受的範圍，什麼樣的交易機會是屬於你自己，符合你自己人性的。如果第一步就發現潛在的盈虧就與自己所能承受的範圍相去甚遠的話，那麼你首先應該要仔細斟酌，是否還要參與到這個市場。

大部分人進入一個新的投機市場的時候，通常都帶了很明顯的樂觀偏好。這種樂觀偏好往往會讓人忽視它潛在的風險。

剛剛已經正式進入到交易的過程當中，你會發現很多時候交易的標的與你自己的人性當衝突的時候，你會發現往往是市場贏了。因此初期這種學費可能是需要你花漫長的時間去交的。因此說大部分人在期貨市場生存的時間不超過三個月的原委在於此，就是他發現他自己的人性與市場的扭曲，但是他改變不了自己，因此決定選擇放棄。其實各行各業都是這樣，大部分人進入一個陌生的市場去創業，他一樣面臨著極高的淘汰率，初期同樣是要交很多的學費。那麼適應者生，所謂適應者生存，其實也就是自己把自己的性格擺到一個正確的位置，同時找到一個正確的方向。

看了大家的觀點都說了很好，這裡補充一點，最終回到自己的內心。

我有個朋友他連均線都不會看，以連續3年盈利。你和他說交易系統，只能是雞同鴨講。哈哈！

和他聊天，他就說了兩句很簡單的，第1句：你看那些比我聰明的人賺的還沒我多，

第2句：我那些朋友買完後就去釣魚他們賺的比我還要多。哈哈！我是技術派搞程式化交易的，

臉都被打紅了。

星期五我的一些做期貨和股票的朋友都會在一起吃飯聊天，對自己做個總結。

有個朋友說：我買股都會等大盤在N根K線之上開始選股，時間在14:30分後買入，每隻股票的倉位在5%——10%，總倉位小於70%。回撤小於3%盈利在20%到50% 哈哈我喜歡，他是被股票打乖的投資者。

還有個期貨的朋友說20%我一天就到了。（做期貨剛滿周）

有一次參加期貨大賽，看見排名第一的3天就翻了一倍。我一看我的交易系統肯定比不過他呀，於是我就手工交易，半年後做爆倉了。回過頭來看我原先的交易系統盈利一倍多。咳！

所以做期貨還是要從自己的內心出發給自己做個定位。

做了很多年期貨的朋友到現在還是心不定。

可能每個人做系統都有自己的性格，首先你要設立一些規則規則就是入場，持倉，出倉。

系統要越簡單越有效。別搞太多亂七八糟的指標進去。系統要有適應性，要適用大部分的品種。然後你就持倉等系統自己走。

怎麼建立交易系統這個問題，其實應該說是建立自己交易的規則，然後去執行就好了。

但是我本人其實並不認可交易系統這個事情，因為我更喜歡理解成自身交易的交易理念是什麼？如何形成自身的交易理念，因為交易系統本是一個確定的規則，而市場是混沌的，即便有規律可循，但是也不是絕對的可循，這就需要你理解交易的本質是什麼。如果你理解了，在交易市場上應該是不會出現大的虧損的。

我可以簡單從下面幾個方面來說:一是對趨勢的理解，怎麼能夠做到順勢而為，二是對週期的理解，我說的週期不是大家所理解以時間來理解的週期，比如十分鐘，三十分鐘等的週期，三是買賣點的操作憑藉，四是資金管理，大家可能要說止損，我的理解是止損也是資金管理的一部分，當然這只是個人理解，希望是志同道合之人有用，謝謝。

題主自己意識到這個問題，說明有一定的交易經驗，只是可能在機會選擇上還存在經驗的不足，無法辨別機會，不分趨勢階段的交易，結果賺到的錢又還給你了市場。

根據我的做法，我認為可以透過兩點來解決這個問題。

先確定你的交易模式--賺趨勢突破利潤，還是高拋低吸的價格差.

市場中很多人虧損的根源總體可分為兩點，一是沒有交易規則，二是有了交易規則，貪圖交易規則之外的利潤。結果造成了本該賺到的錢不但沒做好，連已經到手的錢又還給了市場。

為什麼要確定交易模式？

趨勢和震盪完全是兩種不同的做法，趨勢做的是突破跟隨，單邊持倉；震盪做的是高拋低吸，短線模式，極短的價格差，這兩種手法有本質的不同，如果定義不清晰，很容易在趨勢中做震盪，賺個小的，虧起來就是個大的。

震盪行情當成趨勢中，上下都被打止損，滿身虧損，卻搞不懂為什麼會虧損。

第二利用均線和K線定義行情，到底目前處於震盪走勢，還是趨勢.

均線和K線形態的結合運用，可以在很大程度上提高對趨勢形態，還是震盪形態的判別。如果K線形態很明顯的站在均線之上，或者下方，那麼就可以認為形成明顯的多頭或者空頭排列。

如果交叉在一起，可以認為市場當前沒有明顯的方向，可以按照震盪處理，等形成新的方向，才能認為走出了趨勢性的交易機會。

我都不知道什麼是趨勢交易系統和震盪交易系統，買期貨用的技術指標是參考買股票的那套方法，再憑經驗買，還好每次都賺錢，賺多賺少而己，有一點，我要講的，不管什麼系統，什麼技術指標都是參考而己，重要的是實戰經驗，指標，系統會經常不靈，所以還是要總結經驗，不要依靠指標，系統。

談及交易系統，總有思緒萬千的溝通慾望。縱慾期市十幾年，歷經起起伏伏、瞬息萬變，亦有千錘百煉之體驗。

交易系統基本構架:分析系統、執行系統、原則系統、自我修復系統（四個子系統模組）。舉例來說，分析模組裡面包含了基本面與技術面等涉及的所有內容，是交易體系的核心也是基礎，後續工作都將建立在此基礎之上，這就潛在需要解讀基本面資訊的宏觀概述能力，以及道氏理論衍生的關於趨勢、週期、浪形、情緒等的微觀解讀水平；原則模組中包含了交易理念、交易紀律、風險把控、耐心與果斷的交易素養等分支；自我修復部分就是本著“萬變不離其宗”的自省覺悟，緊隨市場的多空轉換，追求交易可以同呼吸一樣自由吐納的節奏感。

本人認為，以上每個分支都是不可或缺，據此生成的交易體系也要得到市場幾經檢驗，形成適合自己私人訂製的交易工具套裝方為正道，毋庸置疑 ，“拿來主義”不能帶給你感同身受的市場體驗，卻能幫你“磨刀不誤砍柴工”，最後，“知行合一”是檢驗交易體系成色的試金石，有了方法論指導，還是要躬行方能絕知此事。

先有交易的理念後有交易系統

交易系統是理念固化的依據

理念有多少種系統就有多少種

交易理念主要有趨勢，均線波段，區間震盪，價格通道，趨勢線，指標，短線，超短，週期空間不同，訊號時機，資金管理，風險管理也不一樣，

投資期貨，必須要有一套好的期貨交易系統。而好的交易系統應該包括以下幾個重要組成部分：

一，進場策略

應該順勢交易，不操作和趨勢相反方向的交易。

二，出場策略

透過什麼條件去判斷趨勢是否減弱，是否反向。這直接關係到我們手中的單子何時出場。

三，時間策略

我們是日內交易還是中長線交易，面對不同的交易風格，我們應該持續多長時間合適。

三，盈利策略

應該設定止損止盈。