美油05最後收盤價是9.06美元，最後一天平倉了95549手，只有13044手進入交割，-40.32的最低價是極限逼倉，
美油05最後收盤價是9.06美元，最後一天平倉了95549手，只有13044手進入交割
美油05最後收盤價是9.06美元，-40.32那是極限逼倉。逼倉完之後，吃掉了最後能吃掉的多頭之後，價格上漲到9.06美元結束交易。9.06美元是空頭能交貨，多頭能接貨的最理想點位了。
為什麼會跌到-40.32呢，盤中到底發生了什麼？我們來看1分鐘K線。
4月21日2:26分鐘，1分鐘跌了18.1美元，成交量只有21手，只能說明，流動性極度缺乏
正常美油如果1分鐘跌18.1美元，那基本上是幾萬手的成交量了。這個合約是交割前的合約，可以說多頭完全找不到對手盤了，流動性枯竭了，這個時間段完全沒有多頭或者平空的空頭接盤。多頭就是平倉都平不出去，只能在地板上砸坑了。
而這個事情前幾天，交易所修改程式碼，測試了就算價格為負也可以繼續成交。說明交易所早就知道其中有大量無法接貨的多頭，為空頭的程式化屠殺開了綠燈。所以，讓我們見識到了百年難得一遇的買油送美金，送大量美金。
有一個段子，據說有人在0.01美元的價格抄底買了1萬美元的油，結果第二天，他欠了4000萬。理論上完全是有可能的，但實際上，根本就沒有這麼高的成交量，只能是個段子。
大概經歷了5個5分鐘，下殺，空頭撤退，再下殺二次探底，空頭撤退
標準的“壓彈簧”之後，空頭撤退，榨乾了多頭的最後一滴血。
15分鐘線更加明顯了，2926手，打下來33.23美元，明顯的極限“壓彈簧”
再看15分鐘線，就知道慘劇就發生在15分鐘裡，小小的2926手。空頭輕輕一推，多頭崩塌了。這就是為何近月合約風險巨大，普通投資者最好做主力合約的道理。主力合約，雖然也受了很大的影響，但是幅度少太多了。
總結：
1、買油送美元這事真沒有發生，那只是短短几十分鐘內，程式化空頭對最頑固多頭的獵殺；
2、多頭殺乾淨之後，空頭就撤退了，最後多空雙方最中意的價格是9.06美元。當然了，由於多頭是在損失慘重的情況下接貨，正常價格應該高於9.06美元；
3、有了5月合約這個教材，6月合約上的死多頭，會更早的撤離，避免慘劇再次發生。6月再逼空的機率就小多了；
4、美國過度金融化了，交割制度決定了這次慘劇，而上海原油制度相對沒有這麼極端，發生不了這種大跌眼鏡的事情；
5、T+0和取消漲跌版，真的是對小散的屠殺，外圍市場動不動30+%的振幅，小散是不是分分鐘爆倉？所以，要看到中國金融市場制度上的優勢的一面；
6、抄底紙原油的，做外盤抄底的，真的一波帶走了，多頭消滅的速度決定“壓彈簧”的時間和空間；
7、既然是“壓彈簧”，那就有蹦起來的一天，同樣是血雨腥風的。
美油05最後收盤價是9.06美元，-40.32那是極限逼倉, 那只是4月21晚上的最低價
美油05最後收盤價是9.06美元，最後一天平倉了95549手，只有13044手進入交割，-40.32的最低價是極限逼倉，
美油05最後收盤價是9.06美元，最後一天平倉了95549手，只有13044手進入交割
美油05最後收盤價是9.06美元，-40.32那是極限逼倉。逼倉完之後，吃掉了最後能吃掉的多頭之後，價格上漲到9.06美元結束交易。9.06美元是空頭能交貨，多頭能接貨的最理想點位了。
為什麼會跌到-40.32呢，盤中到底發生了什麼？我們來看1分鐘K線。
4月21日2:26分鐘，1分鐘跌了18.1美元，成交量只有21手，只能說明，流動性極度缺乏
正常美油如果1分鐘跌18.1美元，那基本上是幾萬手的成交量了。這個合約是交割前的合約，可以說多頭完全找不到對手盤了，流動性枯竭了，這個時間段完全沒有多頭或者平空的空頭接盤。多頭就是平倉都平不出去，只能在地板上砸坑了。
而這個事情前幾天，交易所修改程式碼，測試了就算價格為負也可以繼續成交。說明交易所早就知道其中有大量無法接貨的多頭，為空頭的程式化屠殺開了綠燈。所以，讓我們見識到了百年難得一遇的買油送美金，送大量美金。
有一個段子，據說有人在0.01美元的價格抄底買了1萬美元的油，結果第二天，他欠了4000萬。理論上完全是有可能的，但實際上，根本就沒有這麼高的成交量，只能是個段子。
大概經歷了5個5分鐘，下殺，空頭撤退，再下殺二次探底，空頭撤退
標準的“壓彈簧”之後，空頭撤退，榨乾了多頭的最後一滴血。
15分鐘線更加明顯了，2926手，打下來33.23美元，明顯的極限“壓彈簧”
再看15分鐘線，就知道慘劇就發生在15分鐘裡，小小的2926手。空頭輕輕一推，多頭崩塌了。這就是為何近月合約風險巨大，普通投資者最好做主力合約的道理。主力合約，雖然也受了很大的影響，但是幅度少太多了。
總結：
1、買油送美元這事真沒有發生，那只是短短几十分鐘內，程式化空頭對最頑固多頭的獵殺；
2、多頭殺乾淨之後，空頭就撤退了，最後多空雙方最中意的價格是9.06美元。當然了，由於多頭是在損失慘重的情況下接貨，正常價格應該高於9.06美元；
3、有了5月合約這個教材，6月合約上的死多頭，會更早的撤離，避免慘劇再次發生。6月再逼空的機率就小多了；
4、美國過度金融化了，交割制度決定了這次慘劇，而上海原油制度相對沒有這麼極端，發生不了這種大跌眼鏡的事情；
5、T+0和取消漲跌版，真的是對小散的屠殺，外圍市場動不動30+%的振幅，小散是不是分分鐘爆倉？所以，要看到中國金融市場制度上的優勢的一面；
6、抄底紙原油的，做外盤抄底的，真的一波帶走了，多頭消滅的速度決定“壓彈簧”的時間和空間；
7、既然是“壓彈簧”，那就有蹦起來的一天，同樣是血雨腥風的。
美油05最後收盤價是9.06美元，-40.32那是極限逼倉, 那只是4月21晚上的最低價
美油05最後收盤價是9.06美元，-40.32那是極限逼倉。逼倉完之後，吃掉了最後能吃掉的多頭之後，價格上漲到9.06美元結束交易。9.06美元是空頭能交貨，多頭能接貨的最理想點位了。
為什麼會跌到-40.32呢，盤中到底發生了什麼？我們來看1分鐘K線。
4月21日2:26分鐘，1分鐘跌了18.1美元，成交量只有21手，只能說明，流動性極度缺乏
正常美油如果1分鐘跌18.1美元，那基本上是幾萬手的成交量了。這個合約是交割前的合約，可以說多頭完全找不到對手盤了，流動性枯竭了，這個時間段完全沒有多頭或者平空的空頭接盤。多頭就是平倉都平不出去，只能在地板上砸坑了。
而這個事情前幾天，交易所修改程式碼，測試了就算價格為負也可以繼續成交。說明交易所早就知道其中有大量無法接貨的多頭，為空頭的程式化屠殺開了綠燈。所以，讓我們見識到了百年難得一遇的買油送美金，送大量美金。
有一個段子，據說有人在0.01美元的價格抄底買了1萬美元的油，結果第二天，他欠了4000萬。理論上完全是有可能的，但實際上，根本就沒有這麼高的成交量，只能是個段子。
大概經歷了5個5分鐘，下殺，空頭撤退，再下殺二次探底，空頭撤退
標準的“壓彈簧”之後，空頭撤退，榨乾了多頭的最後一滴血。
15分鐘線更加明顯了，2926手，打下來33.23美元，明顯的極限“壓彈簧”
再看15分鐘線，就知道慘劇就發生在15分鐘裡，小小的2926手。空頭輕輕一推，多頭崩塌了。這就是為何近月合約風險巨大，普通投資者最好做主力合約的道理。主力合約，雖然也受了很大的影響，但是幅度少太多了。
總結：
1、買油送美元這事真沒有發生，那只是短短几十分鐘內，程式化空頭對最頑固多頭的獵殺；
2、多頭殺乾淨之後，空頭就撤退了，最後多空雙方最中意的價格是9.06美元。當然了，由於多頭是在損失慘重的情況下接貨，正常價格應該高於9.06美元；
3、有了5月合約這個教材，6月合約上的死多頭，會更早的撤離，避免慘劇再次發生。6月再逼空的機率就小多了；
4、美國過度金融化了，交割制度決定了這次慘劇，而上海原油制度相對沒有這麼極端，發生不了這種大跌眼鏡的事情；
5、T+0和取消漲跌版，真的是對小散的屠殺，外圍市場動不動30+%的振幅，小散是不是分分鐘爆倉？所以，要看到中國金融市場制度上的優勢的一面；
6、抄底紙原油的，做外盤抄底的，真的一波帶走了，多頭消滅的速度決定“壓彈簧”的時間和空間；
7、既然是“壓彈簧”，那就有蹦起來的一天，同樣是血雨腥風的。