一個優秀的程式化模型，必然是經過長時間的歷史資料回測，模擬交易驗證，對不同行情階段的實盤驗證，唯有在各個不同行情階段，不同的品種都能做到穩定盈利的程式化策略邏輯才是足夠優秀的。同時對程式化交易系統的底層架構，程式化交易系統的平臺邏輯，資金風險控制的邏輯，要有一個充分的長時間的驗證。如果是自建的程式化交易平臺，還需要考慮CTP通道限流的問題，目前CTP前置櫃員機的查詢流量只允許1秒鐘查詢兩次，這就要求所有的資料查詢都要在平臺自身完成計算。在程式化策略裡面，左側交易邏輯和震盪策略邏輯的盈利能力均低於右側邏輯。目前市場上的程式化系統，但凡是帶未來函式的，無論是震盪策略還是趨勢策略，一般只能做到年化30%-50%，能做到年化100%的策略邏輯已經屬於非常優秀。而不採用未來函式，不預測未來的程式策略目前在市場上極為罕見，由於這種策略邏輯需要有自己獨立的交易平臺，底層架構需要獨立研發，研發難度極高，這種策略邏輯的程式化盈利能力往往極為強悍。右側交易邏輯一般不追求勝率，追求的是盈利率和長期穩定盈利。一般右側交易邏輯的勝率能達到40%就已經比較優秀，因為趨勢策略本來就是虧小賺大，必然是虧損的次數多一些。而盈虧比一般都在1:3以上。另外分辨程式化交易系統優劣還有一個指標，就是回測幅度不能太大，一般能控制在10%以內就屬於符合使用標準。對歷史資料的回測週期，要儘量的長久，短期長期均能保持穩定盈利，回測幅度小的策略才可靠。程式化的風控，不同的交易員對風控的方法各自不同。在程式化交易中，最優秀的程式可以做到同時交易多品種，以多品種交易來達到資金分散化解風險的目的。以同時交易5個品種為例，每個品種只有20%資金，不同的行業板塊品種持倉，即使某個品種出現黑天鵝事件也不至於會導致本金的巨大虧損。

程式化策略交易不難理解。

首先程式化交易是電腦實時盯盤，比人眼迅速及時。

其次是程式化是總結人腦對價格走勢的判斷，排除了人腦“猶豫”、“臆想”、“貪婪”、“恐懼”等惡性，更加果斷。

再者是程式化交易可輸入策略判斷，用以糾正程式化交易產生的錯誤交易。

從以上三點可以看出，程式化策略交易可以基本取代人腦判斷，並且更有優勢，無雜念無七情六慾。

再說具體一點就是電腦編碼根據量價變化來決定買賣，買賣點是有經驗的交易員對於買賣點特徵的總結以及應對錯誤判斷的及時止損。