我做突破交易的時候，也這樣想過，找過一個在投資公司做程式設計的朋友，給他說說我的做法，他完，給我說了一句：你的交易系統做不了。

問他為什麼？他是這樣說的：

什麼意思？

舉個簡單的例子，比如盤口，做突破交易的時候，接近關鍵點的時候，會看看盤口多單、空單的情況，關鍵點上方，或者下方有沒有大的掛單在託價格，壓制價格的上漲。

這種都是盤感交易中的一種，有時可以依託這些位置，而不必等到價格到了關鍵點再行動，盤感就是無法用程式語言表達出來的。

還有止盈，早期做動量突破止盈的原則是盤口動能只要一停頓，就立即止盈，這是看著價格的波動，計算機語言則無法具體展示出這個過程，很多時候，更多的依據的是交易者盤感，和具體的價位、K線沒有關係。

把交易系統轉變成程式化交易系統，你需要認識到這兩點：

選擇性平倉，是屬於主觀交易者的一個優勢條件。

看到行情走勢不好，或者感覺不好，進場後，行情沒能走出符合預期的行情，可能就會選擇平倉，等待下一次機會。

程式化交易系統則不一樣，只要沒有出現止損訊號，即使這筆交易時間再長，也不會主動平倉，即使是隔夜，這樣無形中就增加了交易者持倉的風險。

當然，程式化交易者的優勢，可以做到客服主觀性認知的缺陷，等待相對客觀，走勢清晰的轉變訊號。

如果你是一套趨勢型的程式化交易系統，當遇到震盪行情時，可能會連續、多次虧損，只要你的系統一直在市場內執行，就無法避免這種虧損情況的發生，甚至是持續性的虧損。

今年的很多品種，都是底部震盪，反彈，再度跌回來，這樣的走勢，最容易出現多次止損，比如橡膠，在1萬到1萬3之間，橫盤整理了差不多四年的時間，如果你的交易系統，週期引數相對較大，那基本上就沒有盈利的時候，進場就是止損。

雖然一次止損的幅度有限，但多次累積下來，虧損也不可小覷。我在一篇文章中，談過，有一種爆倉就是不斷止損所造成的虧損。

至於如何選擇，或者轉變後的不斷最佳化，這就需要看交易者的能力了。

提問者的問題很好，但是交易系統和成序交易系統。二個系統都是用在股票期貨交易市場上的東西，就象槍跟炮一樣，不是個量級，槍在怎麼升級也不是炮，最好的辦法就是下載成序化交易系統，按自己的風格設定引數指標。

在已經有了交易系統前提下，實現股票自動交易非常簡單，通達信或者用大智慧股票池實現交易規則和策略，用下單外掛來執行就行了。成熟的外掛x寶都有，非常好用。

選用支援全推的股票軟體，比如大智慧，購買股票助手軟體，設定好預警公式，當滿足條件時股票助手會自動連線交易軟體進行買，賣策略操作。不過這種方法需要注意大盤低開，低開很容易破壞技術K 線。把指標設定在日線級別可以忽略，分鐘級別就要注意低開。這樣好處是穩定收益，期望值不太高可以。

我們證券公司專業團隊為客戶定製基於通達信股票行情的程式化交易系統開發和培訓服務。程式化交易一般以日線，小時線為主，以常用的一百多個選股條件單件中進行個性化重新設計，滿足非機構性股民的日常需要。

首先要有自己的完整的交易體系，這是很複雜的，並非簡單的達到什麼價格就買，什麼價格就賣，而是一整套邏輯分析體系，且至少用實盤（真金白銀）測試半年以上才能說基本穩定；其次看做什麼交易，期貨是典型的短線投機操作，可以根據技術指標來編寫軟體，股票複雜一些，它並非只靠技術分析就能盈利，需要具備跟蹤主力資金動向的分析水平，精選出主力建倉充分的100多隻股票，再用自動交易軟體來操作，這樣成功率才能大幅提高。