完全可以，這是一個最簡單最直接的交易系統，完全具有正向收益。如果結合形態突破，就可以適當減少操作頻率。

但是，越簡單的東西人們就越掌握不了。或者說，人天生具有虧錢的劣更性，越能賺錢的交易系統，越掌握不了。不信樓主可以試試。能否保證對你5分鐘120線這個交易系統的操作一致性！

在5分鐘期貨週期中交易，設定120日均線上破做多，下破做空，可以的，小週期就是要選擇大的均線過濾雜波，減少操作，避免頻繁操作。

1.均線定義：

移動平均線，Moving Average，簡稱MA，原本的意思是移動平均，由於我們將其製作成線形，所以一般稱之為移動平均線，簡稱均線。它是將某一段時間的收盤價之和除以該週期。

移動平均線是由著名的美國投資專家Joseph E.Granville（葛蘭碧，又譯為格蘭威爾）於20世紀中期提出來的。均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現有趨勢、判斷將出現的趨勢、發現過度延生即將反轉的趨勢。

2.用法站上120日均線，做多。破120日均線，做空。例如棕櫚2005，用120日均線交易5分鐘週期，棕櫚波動大，一波大趨勢用120日均線獲利很大。

例如:上週2月10日5分鐘收盤價跌破120日均線，做空，做空點位5855，到上週五收盤價，5508。浮盈347個點。關鍵執行力，耐心等後市價格站上120日均線，平倉空單，反手做多。

如上圖5722站上120日均線做多，到5855跌破120日均線多單平倉，5855-5722=133個點。用120日均線交易，不要試圖買在最低點和賣在最高點，有得必有失，執行力不行的人，不適合，如下圖:

當5722上破並站穩120日均線時，做多，到5855跌破120日均，可以獲利133個點，如果不果斷平倉，那麼一波大跌，最低5474，虧損248個點。盈利變虧損。

個人建議如下:

1.只看5分鐘週期訊號，放棄所有周期，不要切換週期。

2.當5分鐘週期，站穩120日均線，果斷做多，跌破平倉多單，反手做空，執行力。

3.忘記支撐位和壓力位，只看有沒有站上120日均線和跌破120日均線，作為平倉或建倉依據。

4.不要試圖在5分鐘週期內，使用120日均線系統交易買在最低點，賣在最高點。有得必有失，沒有完美的系統，只有強執行的人。

用這個判斷趨勢是可以的。

但是單純上破多，下破空還是有些激進，首先就是止損跟進場點位的選擇問題，這個時候我們可以用其他方式進行判斷

做期貨交易，在5分鐘週期中用引數為120的均線，算是小週期大引數的行情解讀手段。不過如果僅以K線對均線的上下突破作為進場做單的條件，效果是很難保證的，使用均線來做交易，我覺得最好還是與趨勢結合。

撇開期貨的週期大小，單就均線的使用情況來說，通常是應用均線來觀察市場的執行狀態，比如均線向下、向下、走平，向下反映目前的走況呈現空頭的走勢，向上則可以理解為多頭走勢中，走平時一般都屬於震盪的市況，而不同的市況，對於K線穿越均線開倉的效果會不一樣。

比如如果在某期貨品種的5分鐘週期中，K線由下向上突破120均線，按照上破做多的做法，應該開多倉，這時如果向上突破後形成向上的走勢，那這個倉位當然可以獲利。但是按照期貨市場的不確定走勢，單純用這個條件，並不足已證明這次的突破就是大機率的向上走勢，突破後又回來太正常了，特別是在震盪的走勢中，5分鐘週期中K線的上穿下插很頻繁，如果這種情況按照題目所說的條件開倉，很容易頻繁止損。

因此，對期貨產品實行小週期大引數的過濾，雖然也是一個策略的選項，但僅有框架是不行的，對均線的使用需要分清楚市況，這是比較基本的用法，另外最好加入一些K線形態來輔助對行情的解讀，進一步過濾和篩選訊號，K線是均線的基礎，平均線是在K線的基礎上發展出來的，兩者可以相互補充。當然這些只是個人的看法，僅作為交流的意見。

當我們回看歷史的交易時，在交易中任何一個均線的引數設定，都符合行情的走勢。然而，當行情到來之際，任何引數設定的作用都蕩然無存。如果真能依據均線引數設定就能在交易中站穩腳跟，那麼就股市而言，就不有過多的散戶慘淡離場了，對於期貨或外匯交易此類高槓槓的交易就更不用言語了。

看看近期的美聯儲利率決議前後的行情走勢，瞬間的急漲與下跌，你能用哪一個引數來判斷。

行情的不確定性遠遠走在我們的所謂的“交易能力”之前。交易是在當下並結合歷史去判斷未來，所以僅依靠均線引數設定作為交易的依據，也不是一無是處，但想以此作為在交易中制勝的法寶，那隻能說是一個參考而不是唯一的出路。

交易中最困惑的也就是三點：急漲急跌讓人防不勝防；緩漲盤跌讓人無從下手；上下波動讓人提心吊膽。

行情的漲跌影響K線的陰陽，進而影響行情下步走向，K線才是行情的“命門”。

肯定可以，大漲大跌能大賺，弱震盪會不斷挨耳光，關鍵要堅持出訊號就開平倉，雖然是低勝率，但是靠高盈虧比，總的來說能賺錢，但不能堅持除外。

老實說，自己之前沒有這樣子交易過，不過剛才看到你的問題以後，自己找了一下某個期貨品種的走勢圖，下面是按照你說的5分鐘週期，然後設定120的引數。但是我仔細分析了一下，效果確實不是太好。

首先來看該期貨，有很多次都是向下突破以後，緊接著掉頭開始上漲；上漲趨勢中同樣也一樣，突破以後又開始向下。並且很多時候，5分鐘週期內的波動隨機性是很強的，因此採用這種交易方式確實需要進一步的最佳化。

為什麼選擇5分鐘的交易週期，成功的機率並不是怎麼高呢？原因很簡單，就是因為小週期的K線對於趨勢的影響權重很小，週期越大形成的趨勢越具有穩定性。但是，小週期的K線，最大的優點是反應比較靈敏，能讓你進場和出場的時候選擇比較好的買賣點。

因此，期貨交易的時候，一定要大小週期結合起來使用。大的交易週期能幫助你判斷趨勢，這樣子自己才不會做錯方向，導致鉅額虧損；小週期的K線能夠幫你，敏銳的感知市場的行情，因此當你進行加倉、減倉等操作的時候，一定要參考小週期的K線。總之，期貨交易是一場需要攻守兼備的戰鬥，你只有被對手準備的更加充分，才能夠在市場上，贏得最後的勝利。當我們透過某本書或者是某個人的交易經驗個、分享建立交易系統以後，一定要用小量的資金不斷地驗證，只有經受住考驗的交易系統，才算是實用的。

如果K線圍繞120均線上下翻飛怎麼辦？倒不如加一根短期均線，用金叉死叉好些，但是5分鐘週期過短，你要是做日內可能用不了120均線，還是週期大點吧！

看提出的問題想必也是一個新人，建議如果有交易系統的想法，先用免費軟體回測一下，感覺可以了實盤再試試，看看適不適合自己的個性，但切記輕倉，哪怕一手一手做！

什麼方法不重要，均線是好東西，找到自己適合的方法去執行和堅持，用實盤去驗證，用靜態模型根本不能體會到實盤的心裡變化，最終還是承受於機械化操作，期貨裡面可以學習，但用處不大 ，還是去實盤感受，體會酸甜苦辣，在自己能承受的資金範圍內去理解市場

只看5分鐘週期做，其實意義不大，在震盪區間容易頻繁上下穿。

5分鐘週期的120均線實際上就是30分鐘裡的20日均線，你的交易實際上就是說30分鐘週期突破20均線就做多，跌破就做空，那麼如果是大週期震盪走勢呢？那止損就很容易被打掉。先把週期之間的邏輯關係瞭解清楚吧

交易的是你自己，你自己去模擬試一試能不能做不就好了嗎。任何一種方法都能做，就看你熟悉不熟悉其中的變化了，不要換來換去參考這個人的方法，又覺得另一個人的方法不錯。最後只能給換暈，然後虧損。選擇一種，死做。其中變化了然於胸，就可以了，換來換去，哪一種方法都會不了

我原來也是主力5分鐘，堅持了好幾年，有賺有虧，因為短線波動太快，趨勢性不太明顯，很多震盪的止損，也有行情的快速回撤……幾年之後慢慢走出來做中長週期，相信未來你也會逐步放棄5分鐘，只是當下你還想不通，這個需要靠你自己慢慢去領悟啦

不管是日線級別，還是小時線，還是5分鐘線，其實用到120（大週期）均線的核心盈利思想都是找大波段盈利來彌補震盪中的虧損，其實這種方法是最基礎、也是最簡單的程式化交易策略。

大家不要小看它，覺得簡單就不會盈利，老肖以前回測過很多資料，其中幾乎大部分的雙均線交易策略都跑不贏我的單均線（120均線）策略，但市場上應用的人卻很少，為什麼呢？

主要是因為大家都對單均線策略有偏見，認為太過於簡單，沒有雙均線和三均線盈虧比表現的好。

其實恰恰相反，單均線比起雙均線和三均線下單時更為簡單明瞭，而開單的價格往往都會在雙均線金叉或交叉之前，關鍵在於出場點（這個以後詳細說）。

有人說單均線就應該突破均線開倉，回撤打到均線就應該反手，其實這是錯誤的，在普通的免費軟體中你去做回測只能按照收盤價回測，但如果你用程式化軟體回測就可以把每次的盤中突破都測進去，但結果往往是盤中突破只能無畏的增加了開倉和平倉的次數，增多了你的手續費支出和費用，而形成一根完整的K線之後開單更為確定，所以用收盤價突破作為開單的依據，才是做一波大行情的上上之策。

剛才看了回答，有人說5分鐘週期不規則，請問很多品種的日線週期就是規則的嗎？

簡直在胡說八道！

我們只能說品種和品種不一樣，利用回測可以判斷未來行情能否做5分鐘週期的120均線策略，而不能武斷的說，大級別比如日線就比5分鐘更適合做120均線行情，那只是你的想象而已，沒有經過任何嚴謹的論證，就得出這種結論是對交易不負責的一種態度。

打個比方下面是同一品種的五分鐘K線圖和日K線圖，而其中5分鐘週期就比日K線週期更適合做120均線的交易，

所以說，在沒有經過論證和歷史回測就說120均線策略不適合5分鐘週期的，是在誤人子弟。