關於CTA策略：

最常見的就是趨勢跟蹤和趨勢反轉策略，按照頻率可以分為中低頻的趨勢策略和高頻趨勢策略，更廣義的化可以把期貨的套利策略也容納進來。這裡要解釋一下，CTA策略的交易週期一般都是比較長的，所謂的低頻很多都是以月、年為單位，中低頻指的是以周、月、偶爾長到年為單位的交易策略，高頻指的是以持倉一般以小時、日，最長不超過周為單位，速度到分鐘以內，以毫秒為單位的那種高頻不在我們討論的範圍之內。

中低頻的趨勢策略，比較常見的有均線突破策略、布林通道策略、海龜交易法則、Aberration策略等；日內高頻趨勢策略，比較常見的有R-breaker策略、Dual-thrust策略、ATR突破等，形態識別和機器學習策略在日內用得也會相對更多一點。CTA這個市場本身其實是可以有多種策略風格的，很多傳統的交易者可能有個基本的理念，或者說一個誤解，認為商品就是做大趨勢，或者說商品就是做趨勢和套利，其實這個是很狹隘，也是很過時的觀點，現在CTA整個策略體系已經非常成熟了，玩法也很多，把多因子的思路、高頻的思路、統計套利的思路、機器學習的方法結合到CTA裡面，都有很多嘗試的案例，研究更加豐富的玩法，要比使勁的鑽研到底怎麼做好趨勢會更加有價值一點。

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