好的交易系統，需要從三個方面綜合考慮，一是市場基本面，經濟活動的好壞直接決定了市場的大趨勢，因此市場或行業或品種的基本面是十分重要的，交易系統必須包含基本面判斷。二是技術面，技術面決定了介入品種的成功率，你不能買一個有大賣點大調整但基本面良好的股票，如何這些情況判斷需要技術面支撐。三是比價關係，發現選擇那些低估品種，買入，你就能佔據一個有利的地位等待盈利

所謂正確的交易系統，說白還是為了賺錢，但是作為市場的投資者而言，往往很難賺到，無論說是懂看指標的，還是說廣撒網的，最終算下來，賺錢的就那麼百分之一（可能還不到），為什麼會有這個情況呢？1、訊息面，2、技術面，3、資金流

訊息面：廣而告之的訊息，基本都是過了熱點了，中國沒有公開透明的公告，所以在這個上，個人覺得作為投資者提前能夠有個大局觀非常重要，因為只有這樣我們才能夠更好的做好決策（可以用些思維導圖把投資品種有相關聯性掛鉤起來）

技術面：古話常說術業有專攻，這並非沒有道理，很多賣出訊號其實在走勢之中已經有所苗頭，我們唯有懂得基本面，然後結合投資品種的淡旺季、基本相關性入手做研判

資金流：錢少經不起虧，又愛廣撒網，頻繁換股，所有的投資都在於割了又割而讓資金俞少，那麼在我們做好相關性上，挑選出強勢股後，設定個內心可以承受的虧損，及時換股，或者看公司業績面（個人覺得可以看好公司背景的票，有背景不容易退市）這樣的投資品種才值得長期投！

好的交易系統該怎麼建立？

這個問題提的很好！說起來，咱都是業餘選手，專業選手對交易系統理解的深度、評價標準咱不是很清楚，所以只能憑著多年的經驗試著談一下這個問題。我個人認為，好的交易系統有以下幾個我特徵：

一、大道至簡，好的交易系統一定是非常簡單的。

近段時間，因為工作輕鬆的關係，有時間研究一下纏論，再回想過去學過的一些技術指標，我才有些理解大道至簡的含義。所有的指標其實道理是相通的，有些指標可以用來追蹤趨勢行情，有些指標更適合作震盪行情，有些指標讓你吃魚身，有些指標讓你吃魚頭，有些指標適合作短線，有些指標可能利於中長期。但最核心的，並不是指標本身，而是找到你自己最適合的。而這個適合，並不理解了、明白了就適合了，要經過實戰的千錘百煉，反反覆覆打磨，這過程不僅是熟悉指標本身，更重要的適合你的性格、你的習慣、你的思想，或者說你透過實戰改變了你的思維、習慣、甚至性格。要將指標裡蘊含的精神徹底消化，不止是想通透，一定要讓它融入你的骨髓，讓你一舉一動、一顰一笑都潛移默化地帶著那種神韻，我管它叫境界。

高手的境界，不需要複雜，可能很樸實、很簡單，但卻達到了有神無形的地步。簡單的指標，用到了極致，甚至成為本能的第一反應。記得很久以前看過一本書，在1987年美國大股災中，一位投資大鱷成功地躲過了那次股災，真正的原因公佈以後居然讓人啼笑皆非。原來，當時所有的金融資料顯示，美國正一片繁榮，所有的技術指標都呈明確的多頭態勢，幾乎所有的經濟學家都一致看對。他卻總感覺坐立不安，但就是找不出問題出在哪。一天，他出去擦鞋，一邊擦鞋一邊聽兩個歲數大的鞋匠聊天，這個鞋匠說你買了哪隻股票賺了多少錢，那個鞋匠說他買了哪隻股票賺了多少錢，興奮極了。這位投資大鱷端詳著這兩個鞋很吃驚，簡單地聊了幾句，瞬間明悟了，前些日子所有的疑惑突然消散，穿起鞋子轉身就跑，跑回辦公室立即指示下屬拋光所有的股票。過了沒有兩天，股市突然崩潰，美國曆史最大的股災降臨。原來，他擦鞋時突然頓悟：股票是世界最複雜的東西，最不懂股票老鞋匠都能在股市中輕鬆的賺到錢，這非常不正常啊！憑這一種直覺，他躲過了歷史上最大的股災。有人稱他為神話，他只一笑了之。說這個故事，是想告訴你交易系統並不是越複雜越好，而是越簡單越好，哪的一條簡單的均線、一個MACD指標，只要你把它領悟通透，用到極致，都能在股市中賺到錢。這是一種境界，是成功建立交易系統必須逐步達到的境界。真正的大道，必定是極其簡單的，只有簡單的你才能運用到極致。

二、成功不可能完全複製，靠別人的交易系統賺錢是不可能賺到錢的。

我們在網上看到很多高手成功的案例，也能下載他們成功經驗，甚至花了錢可以親自聆聽他們的傳授。聽起來頭頭是道，看圖形他們似乎是神一般的存在，讓下面聽的人神往不已。似乎明天自己就可能變成和他們一樣成功的人，但等我們靜下心來，仔細觀察，身邊有幾人能夠真正成功？有幾人真正靠股市實現財富自由？也許有，但你沒有發現，只是在耳聽他們的故事。或許他們在一段時間成功了，但真正成功的人，都是用失敗堆積起來的成功，他們展示出來的只是成功的一面，失敗的例子他們不好意思拿出來講。因為別人的交易系統永遠不會成為你的交易系統，很少聽說有人拿了別人的交易系統獲得成功，甚至包括那些量化自動買賣的交易系統。要知道，股市的特性是什麼？股市本身是鮮活的、有智慧的。你觀察它的規律的同時，他也在觀察你。當你費勁心思找到它的規律並賺到錢時，它會憑藉智慧改變其自身規律反向運動。這就是索羅斯所謂的反身性，這也是許多量化交易系統只能在短時間內賺錢。我是親眼看到過有人拿量化自動交易系統做實驗的。這也是為什麼現在有人會拿量化交易系統來做買賣的原因所在。換句話說，好的交易系統也只能一定週期內賺到錢，超過了這個週期一樣賠錢。也就是說，你必須深入理解你自己建立的交易系統的精髓，必須找到適合你自己的交易系統，才能夠在股市變化時做出相應的改變。所以說，成功是不可能完全複製的，想要一生成功，靠借鑑別人的交易系統是辦不到的。

三、抗得住失敗，才會有成功。

透過觀察看，意圖透過交易系統來提高成功率的辦法是不行的。好的交易系統，必須有失敗。那些傳說中成功率達到80%、90%、甚至100%的是沒有的，因為即使有也是賠得多賺得少。有些好的交易系統，成功率並不高，為什麼它會賺錢呢？因為股市成功並不來自成功率，而是來自盈虧比。有的系統或許成功率達到90%以上，但它賺的都小錢，賠得卻是大錢，因為從統計學來講設計指標減少利潤可以提高成功率。有的系統成功率只有30%，卻能成為賺錢的系統，只是因為它盈虧比達到了5：1。說實話，我們正常人很難理解，有時明明理解了卻做不到，因為沒有幾個正常人能夠接受連續虧損，很少幾個人能夠截斷虧損，讓利潤奔跑。連續的失敗，註定會讓你得出結論：這系統不行！

總的來說，股市在一定意義上說是反人性的。試問，一個反人性的交易系統，你能夠堅持將它執行到位嗎？有些人能做到，因為那是千錘百煉的結果，因為他們把這種反人性的東西變成了生命中的一部分。這才是交易系統的真正精髓。