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1 # 科技行者
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2 # 隨便了非要個名字麼
北京這個團隊很雜，但領頭人的職位不低，值得投靠。前一個回答很長但有偏了。具體的role是middle office quant and back office quant，所以model validation，math derivation, paper work。deriv pricing應該不多，linear方面的事多些，估計跟world quant在北京有據點有關，人員來回進出？
JPM的quant大體分為3類：
1、IB desk/front office quant，傳統的support各種asset class的derivative trading and sales的quant, 如interest rates, equities, credit, FX, commodities以及emerging market等等。
這類quant主要是建立評估以及實現各種exotic derivative product的定價以及風控模型，基於risk neutral pricing的assumption, 用各種理論和數值方法如PDE, Monte Carlo等建模，built analytics libraries, 提供對trading desk的技術支援。08年後因為exotic derivative market萎縮以及監管的加強，這類quant的需求有所減少，工作方向也有所轉化。
2、corporate risk quant. 建立和實現各種模型計算risk capital，包括market， credit以及operational risk. Market risk需要對front office的各種定價和風控模型有很好的理解，需要的技能與第一類quant比較類似，但更強調統計(特別是時間序列）和程式設計。
credit risk主要建立模型預測EAD，PD，LGD，需要econometrics 和統計方面的技能。此外還有counterparty credit risk quant,建立模型計算和hedge CVA，需要cross asset的建模技能。
3、asset/private wealth strategist.這類接近buyside，強調模型的透明實用，對quantitative skill set的要求沒有前兩類高，許多部門會招master甚至本科生。但這類quant需要很好的把自己的金融與其他知識結合起來解決實際問題來為公司和客戶帶來盈利。