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  • 1 # 我很酷487

    標準差公式是一種數學公式。標準差也被稱為標準偏差,或者實驗標準差,公式如下所示:

    兩種證券形成的資產組合的標準差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)開方,當相關係數ρ1,2=1時,資產組合的標準差σP=W1σ1+W2σ2;當相關係數ρ1,2=-1時,資產組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。

    樣本標準差=方差的算術平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/(n-1))

    總體標準差=σ=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/n)

    由於方差是資料的平方,與檢測值本身相差太大,人們難以直觀的衡量,所以常用方差開根號換算回來這就是我們要說的標準差(SD)。

    在統計學中樣本的均差多是除以自由度(n-1),它的意思是樣本能自由選擇的程度。當選到只剩一個時,它不可能再有自由了,所以自由度是(n-1)。

    標準差,中文環境中又常稱均方差,是離均差平方的算術平均數的平方根,用σ表示。在機率統計中最常使用作為統計分佈程度上的測量。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組資料,標準差未必相同。

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