小資金做海龜法則確實有一定的困難，這有2個問題：

1、海龜法則對持倉是極度分散化，最高12個單位多頭，12個單位空頭，本身就需要較大的資金，資金量少就難以承受；

2、海龜法則是要抓大趨勢的，所以勝率很低，我親測勝率只有25%左右！連虧15次甚至更多是很正常的！小資金難以承受這樣的連虧；

但不知道題主說的小資金是多少？我可以給你算一下，海龜法則的每一單位為：賬戶的1%/ (ATR*每手合約數量)，按10萬的賬戶,計算國內期貨品種每一單位對應手數（只選可交易1手以上的品種，2月7日主力合約成交量5萬手以上的品種，以2月7日的ATR為準）：

1、玻璃：1000/(21.55*20)=2手；

2、甲醇：1000/(70.45*10)=1手；

3、菜粕：1000/(41.65*10)=2手；

4、白糖：1000/(100.8*10)=1手；

5、PTA：1000/(99.7*5)=2手；

6、玉米：1000/(15.75*10)=6手；

7、乙二醇：1000/(113.55*10)=1手；

8、雞蛋：1000/(98.85*10)=1手；

9、豆粕：1000/(37.25*10)=3手；

10、丙烯：1000/(121.2*5)=2手；

11、瀝青：1000/(99.9*10)=1手；

12、燃油：1000/(98.7*10)=1手；

13、螺紋：1000/(60.4*10)=2手；

由此可見10萬的賬戶：1、可交易的品種較有限，2、風險利潤的分散化程度不夠（很多1手或2手，靠四捨五入得到的）；3、如果出現連續虧損，可騰挪的空間有限；至於題主要根據具體資金作為參考。

這裡的小資金，我不知道具體是多少。

如果你說的是10萬以下的資金，我是不太建議使用海龜交易法則的。

為什麼？

因為海龜交易法則有一個顯著的特點：

為大趨勢而生。

首先，他的入場和出場，突破20日最高點入場，跌破10日最低點出場，這就是為了抓大波動而設計的。其次，它有加倉的邏輯，它有浮盈就加倉，一共加三次。

他的加倉導致了什麼？

看上面兩個圖，第一個圖，沒有加倉，第一個紫圈入場。然後第二個出場。結果呢？是盈利的。而第二個圖，就是海龜式的加倉，這波行情，前四個紫圈都是開倉，但是趨勢逆轉了，它在同樣的位置出場了。

結果有啥不同？

第一種情況是盈利的，而第二種，因為有浮盈就加倉，把開倉成本拉的很高，所以，它最後是虧損的。

也就是說，海龜交易法則的加倉模式，讓一些小趨勢，小波動，都變成無法盈利的行情。它之所以這樣，是因為它想要的，是在那種極端的，超級大的行情中，能多持有一些單子。

也就是說，海龜交易法則的加倉，意味著它只做那種超級大行情，但是這種行情哪有那麼容易出現呢？所以，它就需要去分散到多個品種上。

只要他所交易的品種中，有那麼一個或者2個品種出現了趨勢，他的收益就足以覆蓋所有的試錯成本。所以，出於安全考慮，海龜交易法則較好的選擇，就是分散化處理。

所以，資金太小的話，不能夠分散化到多個品種上的話，執行海龜交易法則不是最理想的選擇。跟海龜交易法則相似的交易策略有很多，不加倉的也多。題主可以考慮考慮不加倉的交易系統。

當然了，如果你就是單品種使用海龜交易法則，運氣好到一交易就來了大趨勢，那麼，你的爆發力也將超級強大。但是問題在於，如果你沒有這個運氣，海龜交易法則在單品種上，可能連續很長時間都無法實現盈利，這可能會讓你對它，失去信心。

有利有弊，題主自己取捨一下。