在期貨交易中計算盈虧一個是實時盈虧和結算盈虧！在操作過程中只需要關注實時盈虧就可以了，因為這和你的資金賬戶密切相關。至於結算盈虧，正常情況下，是可以忽略的，只有在倉位很重的時候，才需要考慮！下面分別說一下這兩種結算方式！當然，是忽略手續費等因素的！

1、實時盈虧！這是根據你進場時候的價格和現在的價格計算得來的，當然，在此過程中是加了槓桿的，由於期貨各品種的槓桿不一樣，姑且按照10倍槓桿舉例。

例如：你在1000的是很買入1手商品，保證金也是1000，進場後，現在商品價格漲到1010，那麼由於存在10倍槓桿，你最終的實時盈虧是（1010-1000）*1*10=100。這裡面1010-1000是價差，1是手數，10是槓桿，100是你的實時盈虧！

2、結算盈虧！這是根據每天收盤後，交易所根據結算價進行結算的盈虧價格，跟你的實際持倉是沒多大意義的。而且這個距離情況比較複雜。下面還是按照上面的例子舉例說明！

你在1000的是很買入1手商品，保證金也是1000，進場後，現在商品價格漲到1010，結算價是1005，那麼由於存在10倍槓桿，你的結算盈虧是（1005-1000）*1*10=50。1005是結算價。

結合上面的例子，你會發現，你的結算盈虧比實時盈虧少，但是無須擔心，當第二天開盤後，你賺的10個點還會恢復如初！所以，結算盈虧通常是沒有意義的。但是，有一種情況除外。那就是一旦倉位過重，當結算的時候發現你的保證金不足，那麼就會存在強平的風險，所以，要時刻保持冷靜，要留有足夠的保證金。

實際上不用你來計算，軟體會幫你計算好的；

你只需要知道每一個變動單位多少錢就可以了：

實際上，這都是多餘的，只要你交易了兩把你就知道了。

一般的話，當天交易的時候，都是根據開倉價來算浮盈浮虧的

然後，隔天的持倉，都是根據上一個交易日的結算價格來算浮盈浮虧的

各個品種的單位，手數，點位不同，必然螺紋鋼期貨，一手是10元，一個點變化就是10元，盈利或者虧損10個波動的點位，就是100元了，一手合約，手數多的話，再乘一下即可

兄弟，勸你珍愛生命，遠離期貨，早點收手，勿入歧途，一但誤入歧途，錢沒了，也沒心思上班賺錢了，也沒精力照顧家人了，更沒時間學習成長了，在不斷的想回本的強烈意願下，在累加負債的道路上越走越黑。

期貨，就是賭博，就是賭博，就是賭博，重要的事情說三遍。

國內的期貨市場，基本是都是沒有報到交易所的，都是跟你玩對沖的，從一開始就準備好了，藉助你的貪婪，吃掉你的錢

很簡單啊，期貨可以雙向交易，所以存在做多做空(買漲買跌)！比如你做多螺紋鋼，就是覺得後市要漲，假設你在3000點買了2手螺紋鋼，後面3100點你平倉了，因為螺紋鋼一個點是10塊，所以你盈利(3100-3000)*10*2，也就是2000塊，如果後面到2900點了，你就虧了2000塊！

期貨做多做空都可以盈利的~

原油最小跳動值是0.01,就是1個點是10美金

公式為:53.10-52.10=1 若 0.01=10美金, 那麼 1=100美金

期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據，當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。

股指類：

當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。

一般商品類：

當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×單位波動價值]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×單位波動價值]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×單位波動價值。

期貨交易中如何計算期貨盈虧？

期貨盈虧的計算方法採用逐日盯市制度，即每日無負債制度，一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面。

1、計算浮動盈虧。

結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下：

浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算，期貨交易盈虧計算方法

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

2、計算實際盈虧。

平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是：

盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。

空頭盈虧的計算方法是：

盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。

期貨盈虧結算摘要：

1、以投資者投入10萬交易1手銅期貨為例（假設此時銅價為6萬元每噸），那麼資金會被分成兩部分：一是7萬的結算準備金，是用來承擔盈利與虧損，每日收盤後結算，按盈虧進行劃轉；一是3萬的交易保證金，它的性質猶如押金，在結算準備金虧盡之前是不動用的。

2、期貨結算實行每日無負債制度，每天收盤後15分鐘左右結算完畢。

3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對手，買賣雙方之間不發生直接交易關係。

4、期貨交易所對會員期貨公司的資信負責，當會員公司因故無法及時支付虧損款項時，期貨交易所必須代為支付，並形成對期貨公司的追償權；期貨公司對其客戶也是如此。

另外，透過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的瞭解期貨的逐日盯市制度。

期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。

當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆淨利潤或淨損失。

按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。

逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支援，謝謝大家！！！

交易是透過下單程式進行交易，和股票不同的是，期貨可做多亦可做空，就是漲跌都可以盈利。期貨交易中絕大部分的合約是透過平倉方式了結的。 多頭實際盈虧的計算方法是： 盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費 空頭盈虧的計算方法是： 盈/虧＝（賣出價-平倉份）X待倉量X合約單位-手續費 舉例：今天的1101白糖最低價5066，最高價5144. 假如你在5100買入一手多單，並在5140平倉了結。這樣你就盈利了40點，每點10元也就是盈利400元，再減去你的手續費8元，最後淨盈利為：400-8=392元。 反之一樣。但，做反了卻是虧損400加8元的手續費，淨虧損為408.

說實話，這個問題看起來簡單，但當你真正做過交易的都不會用書上的計算辦法去算盈虧。老肖感覺實在是太麻煩了，也沒有必要。

我們做交易又不是搞研究，目的就是用最簡單的辦法賺到錢，其實最樸實無華的辦法也是最有效的辦法，就是算點位。

首先，忘掉書上或者老師交給你的計算方法，假設你開一個品種的1手倉位，暫時我們只計算1手。比如你開1手蘋果AP2001的主力空單，開倉點位是9200點，當經過一大波空頭行情後，價格從9200跌到7500，此時你在7500點止盈，那麼中間的差價就是9200-7500=1700點，也就是說你這一波空頭行情，一筆單子（1手）為你賺了1700個點。

然後你再計算出蘋果每個點值多少錢，在這裡你最好提前總結一個表格，裡面列出各種你經常做的品種主力合約的每個點位價值（價格），然後相乘就可以了。

現在蘋果每個點值10元，那麼你賺了1700個點就是一共賺了1萬7千塊錢每手，這只是一手的，如果你做了10手蘋果空單，就乘以10好了，那麼就是盈利17萬元，就是這麼簡單。

現在不管你用什麼交易軟體幾乎都能精確的算出你的盈虧，出現誤差的機率很小。老肖認為你更應該把握的是自己的止損點位，這個要提前計算出來，因為品種和品種不一樣，如果止損的點數大大高於你的心理預期，要不然你就降低開倉手數、降低倉位，要不然就直接不要開倉，這些才是你最應該關心的。