目前，CFTC 於美國東部時間每週五 15:30（北京東8區時間比美國西5區時間要延後13小時，為每週六凌晨4:30） 公佈當週二的持倉資料。持倉報告分為“期貨”和“期貨與期權”兩種。通常所說的持倉報告是指前者，當然，瞭解期權頭寸的變化情況也有助於我們追蹤和分析基金動向。
上面所說的“期貨”和“期貨與期權”兩類持倉報告，其格式又可分為“簡短”和“詳細”兩種。“簡短”格式將未平倉合約分為“可報告”(reportable) 和“非報告”。“可報告”頭寸包括“商業”和“非商業、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。“詳細”格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4 個和 8 個最大的交易商）
1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。
2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉資料將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸範圍內。另外，指數基金的商品投資是隻做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。
3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指淨持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的淨多頭頭寸將歸入“多頭”，1000手雙向持倉歸入“套利”頭寸。所以，此項總計持倉的多頭=非商業多單+套利+商業多單；空頭=非商業空單+套利+商業空單。
4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指“不值得報告”的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。
5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指淨持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。
8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日曆月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小价格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5%。
9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標誌。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年資料來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。
10、11、12 － 與上週資料相比的變化情況；各類頭寸佔未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。
目前，CFTC 於美國東部時間每週五 15:30（北京東8區時間比美國西5區時間要延後13小時，為每週六凌晨4:30） 公佈當週二的持倉資料。持倉報告分為“期貨”和“期貨與期權”兩種。通常所說的持倉報告是指前者，當然，瞭解期權頭寸的變化情況也有助於我們追蹤和分析基金動向。
上面所說的“期貨”和“期貨與期權”兩類持倉報告，其格式又可分為“簡短”和“詳細”兩種。“簡短”格式將未平倉合約分為“可報告”(reportable) 和“非報告”。“可報告”頭寸包括“商業”和“非商業、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。“詳細”格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4 個和 8 個最大的交易商）
1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。
2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉資料將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸範圍內。另外，指數基金的商品投資是隻做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。
3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指淨持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的淨多頭頭寸將歸入“多頭”，1000手雙向持倉歸入“套利”頭寸。所以，此項總計持倉的多頭=非商業多單+套利+商業多單；空頭=非商業空單+套利+商業空單。
4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指“不值得報告”的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。
5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指淨持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。
8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日曆月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小价格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5%。
9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標誌。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年資料來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。
10、11、12 － 與上週資料相比的變化情況；各類頭寸佔未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。