1.選擇一個量化交易平臺，科班的可以選擇自己搭建CTP ，高頻建議用C ++，中低頻用Java 或Python ;非科班的，建議使用中低端商業平臺比如TB, mc, 金字塔等。我比較喜歡TB

2.一個期貨量化交易策略應該由以下幾部分組成:

（1）原始訊號進場+過濾機制，過濾即減少在震盪時期虧損次數或金額。過濾有跨週期過濾，ATR 通道過濾等等。

（2）資金管理，這個模組不能隨便用，最好是在一手做好了再新增資金管理模組。資金管理模組分為:凱利公式，固定百分比，安全f 值，最優f 值，固定金額，

（3）出場，由原始訊號出場+止盈止損出場。進場反訊號離場，採用跟蹤止盈止損、回撤百分比止損止盈、ATR 吊燈止盈止損等等。

（4）出場後再進場，如果過早得出場結束交易很可能會損失一部分利潤，那麼就需要再進場模組。比如突破前止盈區域最高價或者±一定的幅度再進場，±幅度是為了減少假突破！

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