金融課的數學是想簡單可以簡單，想難可以很難。碩士的課程大致可以參考CFA，比如會包含CFA中的財務會計、公司金融、股票估值、固定收益、衍生品，以及金融市場、風險管理等。再理論點的會涉及計量經濟學、金融計量、金融經濟學。當然，不同學校開的課程肯定有差別。其中，大部分不怎麼需要數學。計量類的課需要機率統計和線性代數。衍生品、固收、風管算一類的，主要涉及到隨機過程和隨機分析。一般學校裡只會頂多講到Brownian motion, Ito"s lemma, BS PDE, CIR Model等等，但實際可以難到更復雜的有jump的Levy process, stable process等。最後一個就是金融經濟學，可能開的學校不多，因為這是標準的博士生課程。涉及到mean-variance portfolio, consumption CAPM, stochastic discount factor, factor pricing, contingent claim pricing, production based model等等，偏宏觀經濟學的模型。要求的數學往簡單了說也不難，就是有約束的最最佳化問題，拉格朗日乘子，頂多到不等式約束的Kuhn-Tucker條件。但要嚴格定義動態模型的話，就涉及到了不動點理論和實分析、泛函分析的內容了。這些偏經濟學的東西，實用性就不強了，一般都是PhD的看家本領。