個人實現程式化交易一定要有資料。目前自動交易高頻交易在中國市場上不被允許，但程式化分析，自己下單交易是完全可以的。

我們用level 2資料和價量資料進行股票分析和量化買賣。我們網站有level2資料，裡面還有個統計分析工具可以看大單小單和主力動向，有興趣可以看看。

level2資料最重要的一點是，基礎成交明細沒法作假，不管你是拉高也好，出貨也好，都可以看出痕跡，這就是level2成交明細的價值所在。注意level2成交明細不是3秒一次的tick成交明細資料。

用好這個資料，得看至少3個月每天的資料，統計每天的大單小單，比如頻率，數量，注意每隻股的大單定義是不一樣的，不能像手機app上固定50手算大單。

看長期的趨勢，幾個月。然後你就知道有沒有主力，主力在幹什麼。知道有主力埋伏以後，你就可以判斷主力是買還是在賣，是買的話，就可以入了，短線成功率很高。我們採用波段和短線結合的方式反覆套利，直到大漲。

但要注意大盤和價位，大盤如果大跌，價位如果太高，都會導致主力動作的迅速變化，或者拉昇操作延遲。因此一個對大盤的判斷也是很有必要的。目前我們用level2資料預測大盤，如果一點時間內大單淨流出為負，那麼大跌在即，比如上週的大跌，我們可以看看這段時間的淨流出。

我們在12-14在我們網上發文：

下面是12月14日開始到21日的跌幅：

這個圖就是我們的分析圖，圖一是大盤上證指數；圖二是我們基於level2資料，用自己演算法計算的主力流入和流出，紅色是流入，綠色是流出。當大盤相對高位，主力流出大量，那麼接下來很可能跌，更別提我們在level2逐筆成交明細裡發現監控的多隻股票拋盤。

個人實現程式化交易，不要想著去券商介面搞自動化，因為股市變化劇烈，而你的程式很可能需要隨時調整，如果貿然接入程式化，可能是給股市送錢。