主力合約在換月的過程中，很多期貨交易員會很糾結。為什麼？因為新主力和次主力，可能存在很多差別。比如：

這是鐵礦的主力和次主力，可以看到，鐵礦1805今天漲1.03%。而鐵礦1809今天漲1.91%。那麼如果是空單，何時更換呢？如果現在就換，一旦1809繼續比1805強勢，那麼不就換虧了嗎？還不如繼續持有1805。

所以，很多人都會糾結，一到換月的時候就可以各種研究哪個合約強，哪個合約弱。希望自己能夠完美的進行換月。

其實，換月問題的根本在於，投資者到底相不相信自己不能預測行情。

假如一個期貨交易員相信有跡可尋，相信自己可以判斷出來行情接下來合約的強弱，那麼這個問題不叫問題，只需要耐心的去研究出更有利的合約進行合適的更換即可。

但是，假如一個期貨交易員真正的相信行情無法預測的話，那麼他也應該明白，我們根本無法預測主力和次主力在接下來的行情中誰更強誰更弱。那這個時候怎麼辦？既然不能預測，我們就不知道什麼時候更換更合理，所以，他需要一個規則。

什麼是規則？

在量化領域，其實有一套換月規則，分享給各位參考一下：

也就是說，只要下一個次主力合約，在某一天它的成交量和持倉量都超過了當前的主力，那麼在下一個交易日的開盤，就直接進行切換。

這就是一個典型的換月規則。

當一個期貨交易員設立了換月規則之後，每一次滿足條件就直接換月了，根本不用再去糾結，這就是規則的好處。它可以提高交易效率，節省決策時間。

各位都是怎麼換月的？

簡單說，等橫盤整理時更換最佳。

理論上做對了的話，沒有震盪可先不更換，一直持有到合約結束也未嘗不可。做錯了更簡單，止損後直接換合約。比如多單做對了，05換09，在05震盪時，找震盪頂部壓力位平倉，然後找09震盪底部支撐再進去。

如果多單剛平倉09就漲了怎麼辦？馬上進去，相當於你從新做了一次突破，止損可設在震盪中線。這事不可避免，空單操作同理。

做震盪行情就簡單了，等到05持倉量下降，09持倉開始增長的時候，上一波行情結束，直接在09操作即可。

綜上，做趨勢單，等到橫盤震盪時是更換合約是最好時機，容易控制。運氣好還能在結束前撈一個大單邊。如果沒有等到震盪直接更換，有大機率你剛賣又漲上一大截，容易錯過行情。

以上，一家之言僅供交流，不做參考。