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1 # 大氣0026
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2 # 使用者8334568514081
[例1]某新客戶存入保證金10萬元,在4月1日買開倉大豆期貨合約40手,成交價為2000元/噸,同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約,成交價為2030元/噸,當日結算價為2040元/噸,交易保證金比例為5%。計算該客戶的當日盈虧及當日結算準備金餘額?
不考慮手續費:
平倉盈虧:(2030-2000)元×20手×10噸=6000元。
持倉盈虧:(2040-2000)元×20手×10噸=8000元。
權益:100000+6000+8000=114000元。
保證金:2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金餘額:114000-20400=93600元。
[例2]4月2日該客戶再買入8手大豆合約,成交價為2030元/噸,當日結算價為2060元/噸,其帳戶情況如何?
持倉盈利:(2060-2030)×10×8+(2060-2040)×10×20=6400元。
權益:114000+6400=120400元。
保證金:2060×10×(20+10)×5%=30900元。
結算準備金餘額:120400-30900=89500元。
[例3]4月3日,該客戶將28手大豆合約平倉,成交價為2070元/噸,其帳戶情況怎樣?
平倉盈利:(2070-2060)×10×28=2800元。
資金賬戶:120400+2800=123200元。
或:
平倉盈利:(2070-2000)×10×20+(2070-2030)×10×8=17200元。
資金賬戶:106000+17200=123200元。
其計算公式如下: 平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧 平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量] 平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量] 若客戶當日沒有進行平倉交易,平倉盈虧為0。 平倉盈虧與持倉盈虧相對。期貨交易者在實際平倉時所發生的損益。分為即日平倉盈虧和延至平倉盈虧。即日平倉盈虧指當日開倉並平倉的盈虧,延至平倉盈虧指以前開倉當日平倉的盈虧。