本人五年程式化交易經驗，除了那種明顯不小心把方向寫錯的策略，從沒遇過虧損的策略反過來能賺錢的。因素比較多，選幾個比較好理解的說下：1. 有手續費，大部分策略賺的本來就不多，被手續費一抵消，都是虧錢的。明顯大賺的策略，不是程式寫錯了（比如未來價格），就是隻是某段時間有效。一定不存在長期有效的大賺策略2. 有滑點，不論正的還是反過來操作，都不可能次次都按算好的理想點位買入，都會滑幾個點，這也是交易成本，本來賺錢的策略，扣到這些滑點成本，也不賺錢。迴歸的時候，通常都要預留滑點。另外，賺錢沒有容易的事，找到一個正收益策略是要付出大量研究，還需要些靈感。程式化相對於手工交易相當於手動步槍換成自動步槍，能否命中(盈利)還看自己水平

策略交易對行情依賴性比較大，因為量化交易大部分做的是短平快，只要有止損，前後費用＋手續費，所剩無幾。14-15年這麼好的行情，4萬5的本金，一年賺了8萬，但是總交易額接近3000萬，可想贏率很低。

目前我做的量化交易都是長線了，分批進行低買高賣的邏輯。只要邏輯對，什麼鳥行情都不管它，越亂越好，收益越高。

虧錢不要太容易啊！進去的一剎那，就平倉。穩定虧一跳，反過來，進場的一剎那直接掛一檔止盈。賺錢的機率無限接近100%

不管用什麼方式交易，人性才是你最大的障礙。貪婪和恐懼是人都會有，你要寫的程式是如何避開人性，如果你做到了這點，你就成功了。縱觀投資大佬，成功者只有兩類人。一類是錢太多，用來炒股的錢贏虧無傷大雅。另一類是用別人的錢來炒股，虧了也傷不了自己。這些就是成功避開人性的方法。

交易系統的結果不是隻有虧錢和掙錢兩種結果，所以你把虧錢的交易系統反向操作不一定就能得到掙錢的結果，還有可能是虧得更多或其他的。