這個問題不能單獨來看，要從你的專業交易手法或者交易系統來看。如果是交易單個品種的情況下，小止損的短線手法倉位不建議超過7成倉位。如果是趨勢手法，槓桿建議不超過3倍。如果是多品種的交易組合，建議使用同等的風控公式，建議引入海龜風控中的n值概念。倉位和止損幅度聯絡起來。單筆最大的止損建議不超過2％。

如果是3個月以後的行情，你至少要留70%的保證金以防爆倉

比如10W的話你只能使用3W的資金來購入，讓剩下的7W來保護你這3W，以防爆倉

一般套保商和長期趨勢交易者都是使用10%左右的保證金交易，這樣安全，但是盈利能力也有限

我從量化交易的角度來闡述一下資金管理。

在量化交易中，我採用的就是多分散多品種交易。

我的資金使用率，是根據賬戶承擔的風險值來設立的。

承擔15%風險的賬戶，和承擔30%風險的賬戶的倉位肯定是不同的。

一般而言，資金足夠的話，我會選擇20個左右的品種進行配置。選擇標準就一條：持倉量超過20萬。

選擇好品種之後，

我會採用兩種方式確定各個品種的倉位。

第一種，根據品種的實際價值。

比如，螺紋鋼期貨當前的報價是3374元/噸。那麼一手的價值就是33740元。而一手的原油的實際價值呢？是432000元。那麼，我開一手原油的話，就會開13手。

另外一種，我會根據ATR來分配品種的具體倉位。

比如，原油的ATR是14。而原油一個點是1000。那麼以原油為基準，螺紋鋼的倉位就是：14*1000/97（螺紋鋼的ATR）*10=14手。

這兩種倉位的風格，我會根據特定的情況來不同的選擇。總之，就是分散開，給予每一個品種接近的權重。

其實，題主還可以考慮一下海龜交易法則的分配資金方式。

按照賬戶的1%資金來確定倉位。具體的演算法就是，1000萬的賬戶，拿出10萬。處於ATR*最小變動。比如原油的話，那就是10萬/14/1000=7手左右。

這是參考了品種的波動本身而制定的倉位。

這三種，各位參考。