滬深300/上證50 ---開倉0.23%% 平今：3.45%%

中證500-------開倉0.23%% 平今：3.45%%

目前股指日內平倉手續費比較貴，是開倉收費的15倍。可以透過鎖倉對沖的方式避免平今手續費。

對於平今加收的品種，以股指為例，如何解決日內手續費過高的問題，解決方案如下： 邏輯講解現階段股指手續費：張三交易IF合約，如果是日內開倉、日內平倉的話，根據交易所的交易規則，則張三開倉扣除25元手續費，日內平倉的還需扣除378元手續費，總計下來，張三做一手IF合約的成本為403元。 最佳化後股指手續費：張三仍然交易IF合約，假設張三做多單，我們可以從軟體上進行只開倉的設定。開多單為買入指令，賬戶開多單不變；張三平倉為賣出指令，則賬戶開空單，那麼賬戶現在持有2手倉位，一手多單，一手空單，形成鎖倉（凡是設定為只開倉狀態，開倉指令不變，則所有的平倉指令變為開對手單）。到了第二天，我們將軟體調整為只平倉設定，假設張三開空單，那麼開空單指令為賣出，則在期貨賬戶中平掉昨天的多單；當張三平空單時，交易指令為買入，則期貨賬戶會將昨日空單進行平倉（凡是軟體設定為只平倉狀態時，所有的開倉指令全部變成平倉，平倉指令不變） 股指交易第一天，軟體設定成只開倉狀態，當第二天，軟體全部設定成只平倉狀態，優先平昨倉，當昨倉平完之後，軟體再切換成只開倉狀態，依次迴圈。最佳化之後，張三交易一手成本為開倉25元，平倉25元，總計50元的成本。 兩者做一個對比：最佳化前手續費為25+378；最佳化後手續費為25+25；如果使用最佳化後的方案，則交易一手能夠省下353元的空間。假設每個賬戶一天交易100手，則可以每天節省35300元。 無論對於平今加收還是平昨倉加收的品種，我們系統都可以完美的解決，為你創造最大的價值。