看到這個問題，剛好本人最近的論文使用了ADF檢驗這個方法，前段時間研究了整個ADF檢驗的流程，對其有較深刻的理性認識。通俗來講，在一般情況下，ADF檢驗主要用於時間序列資料，這是因為時間序列會存在不平穩的過程，不平穩的時間序列資料可能會帶來t檢驗失敗、自迴歸係數估計值有偏向的等問題，最後使用stata對資料跑回歸可能是一個偽迴歸或者偽相關，因此得出來的迴歸結果就是不大可靠的。在ADF檢驗當中比較重要的一個環節就是看滯後階數是否顯著（lags幾期）之後迴歸。接下來講一下stata操作流程：首先，進行不帶趨勢項的DF檢驗，命令為dfuller lny（假如lny是經濟產出變數），看DF統計量大不大於左邊單側檢驗，若小於，則可以拒絕“存在單位很”的原假設。接著輸入“dfuller lny，lags（xx）reg ”，其中，xx可以是任何數字，用於檢測最優滯後階數，如果Z值一直不顯著，可以使用PP檢驗，命令為：pperron lny。如果PP檢驗還是不顯著........那就用最有功效的DF-GLS檢驗，命令為：“dfgls lny” ，此時stata會給你一個表格，該表會顯示資料在幾階的1%、5%、10%顯不顯著，這個時候再不顯著，就證明該時間序列存在單位根。發現數據存在單位根之後我們要將原假設變為平穩序列，這個時候要進行KPSS檢驗，命令為：“kpss lny，nottrend”。接著stata會告訴你資料從幾階到幾階滯後，如果統計量均大於5%置信水平的統計值，則認為存在單位根，因此，進一步檢驗lny的差分是否平穩，命令為：dfgls dlny，如果表格顯示滯後階數介於幾到幾之間，那這個時候就可以拒絕原假設了，即認為差分dlny為平穩過程。之後再進行kpss檢驗，命令為：“kpss dlny，nottrend ”。這個時候，我們就可以看到統計量均遠小於5%的臨界值，接受平穩過程的原假設，在最後填寫ADF檢驗結果表格的時候就可以寫上：“接受lny 為a階單整a（x）過程。”然後上述過程對每個時間序列變數都進行一遍。在最後的結果表格寫上：“ADF統計值、5%臨界值、P值、平穩與否。”在進行kpss檢驗之後為幾階單整過程即可。（如果理解不了其中的數學邏輯可以先上軟體操作，論文中不需要太多的理論推導，上結果分析迴歸結果即可，答辯的時候再準備理論推導）參考資料：陳強.高階計量經濟學及stata應用[M].高等教育出版社.2010（414-422）
看到這個問題，剛好本人最近的論文使用了ADF檢驗這個方法，前段時間研究了整個ADF檢驗的流程，對其有較深刻的理性認識。通俗來講，在一般情況下，ADF檢驗主要用於時間序列資料，這是因為時間序列會存在不平穩的過程，不平穩的時間序列資料可能會帶來t檢驗失敗、自迴歸係數估計值有偏向的等問題，最後使用stata對資料跑回歸可能是一個偽迴歸或者偽相關，因此得出來的迴歸結果就是不大可靠的。在ADF檢驗當中比較重要的一個環節就是看滯後階數是否顯著（lags幾期）之後迴歸。接下來講一下stata操作流程：首先，進行不帶趨勢項的DF檢驗，命令為dfuller lny（假如lny是經濟產出變數），看DF統計量大不大於左邊單側檢驗，若小於，則可以拒絕“存在單位很”的原假設。接著輸入“dfuller lny，lags（xx）reg ”，其中，xx可以是任何數字，用於檢測最優滯後階數，如果Z值一直不顯著，可以使用PP檢驗，命令為：pperron lny。如果PP檢驗還是不顯著........那就用最有功效的DF-GLS檢驗，命令為：“dfgls lny” ，此時stata會給你一個表格，該表會顯示資料在幾階的1%、5%、10%顯不顯著，這個時候再不顯著，就證明該時間序列存在單位根。發現數據存在單位根之後我們要將原假設變為平穩序列，這個時候要進行KPSS檢驗，命令為：“kpss lny，nottrend”。接著stata會告訴你資料從幾階到幾階滯後，如果統計量均大於5%置信水平的統計值，則認為存在單位根，因此，進一步檢驗lny的差分是否平穩，命令為：dfgls dlny，如果表格顯示滯後階數介於幾到幾之間，那這個時候就可以拒絕原假設了，即認為差分dlny為平穩過程。之後再進行kpss檢驗，命令為：“kpss dlny，nottrend ”。這個時候，我們就可以看到統計量均遠小於5%的臨界值，接受平穩過程的原假設，在最後填寫ADF檢驗結果表格的時候就可以寫上：“接受lny 為a階單整a（x）過程。”然後上述過程對每個時間序列變數都進行一遍。在最後的結果表格寫上：“ADF統計值、5%臨界值、P值、平穩與否。”在進行kpss檢驗之後為幾階單整過程即可。（如果理解不了其中的數學邏輯可以先上軟體操作，論文中不需要太多的理論推導，上結果分析迴歸結果即可，答辯的時候再準備理論推導）參考資料：陳強.高階計量經濟學及stata應用[M].高等教育出版社.2010（414-422）