日內期貨交易系統的建立，包含3個部分。

入場規則，出場規則，資金管理。

日內交易系統系統的核心邏輯是：在有限的風險下，換取趨勢收益。具體的做法，應該是截斷虧損，讓利潤奔跑。

日內期貨交易系統的入場，也就是題主說的開倉，沒有標準。沒有一種什麼方式的入場是萬能的，是所有人都能夠直接使用獲利的。

因為走勢的不確定的，你在任何一個位置開倉，都有虧損的可能，也都有盈利的可能。也就是說，從理論上而言，任何一個位置都可以成為你的入場。

很多人覺得入場是關鍵，其實是錯的，出場才是核心。入場跟出場結合起來，才能夠構成生成一套你的正向收益預期的交易邏輯。

怎麼入場？隨便推薦一個：

形態+創新高式入場。

首先，第一波走勢確定方向，然後回撥整理之後再度啟動時入場，請注意，這個入場並不是說，價格就一定會向上走，這個入場只是你試錯的開始。

然後，出場方面，如果行情走好，則持有一波趨勢獲利，如圖。但是如果行情下跌，與你想象的相反，則止損。

這就是一套簡單的期貨日內交易邏輯。

所謂的日內期貨交易系統，只不過是趨勢交易思路縮小的小週期的一種形式的而已。它跟其他級別的交易方法，本質上沒有區別。

只不過，日內的交易方式，因為週期短，級別小，導致了手續費滑點等成本影響很大，所以，你需要做手續費便宜，並且走勢波動大且流暢的。

我是日內交易者，從我的角度總結，我認為日內交易系統建立需要注意這三點：

1）、順勢，順日線的趨勢方向

2）、嚴格止損

3）、止盈要靈活

下面我來具體談談，作為日內交易者，對於任何一套系統來說，開、平倉都只是交易的一個組成部分，相當於汽車有軲轆才能跑，而軲轆是圓的才能跑更快。

我們要關注的重點，不是交易系統的構成部分，而是影響交易盈利的必要部分。

很簡單，我們的目的就是為了盈利。

首先，順日線趨勢。

這樣可以保證你在日內交易中，能夠做到開倉的方向與行情同步時，利潤最大化，如果遭遇虧損，那麼虧損的幅度將會有限，這樣可以保證實現最大幅度的盈利，即錯的時候虧損小，對的時候利潤大。

第二點，嚴格止損。

我們都知道這樣一個規律，對於這個市場中的大多數品種來說，日內波動的幅度在正常的時間都是非常有限的，除非是特別時刻才可能會出現漲停，或跌停的情況，不過這樣的情況都很少。

既然波動幅度有限，那麼意味著，即使你做對方向，也有可能出現盈利幅度較小的情況發生，那麼如果你的止損幅度過大，肯定是盈虧比不合理，那麼這種情況下，盈利將會變得困難。

第三，止盈要靈活。

為什麼說止盈靈活呢？

因為前面已經說過日內波動幅度有限，有可能會出現行情沒有出現平倉訊號，轉而進行調整的情況，這種情況下，面臨獲利回吐，最好的處理方式就是保住部分利潤，因為你浮盈1萬不如到手的一千，畢竟到你賬戶裡才屬於你的。

日內交易，因為止損一般較少，對於倉位管理則不是那麼嚴格，所以資金管理我認為不應構成日內建立交易系統的重點。

對於交易，最近和大佬聊天，他說了這樣一句話，分享出來與各位共勉“交易是一門藝術，不是按照交易規則機械式的執行，要有靈活性”。

交易中有這樣的情況，越是交易的新手，做日內交易就越多。

主要還是因為日內可以很快知道交易結果，不用等，特別適合沒耐心的人，今天我就結合自己的實戰經驗聊兩個點吧：

第一：說一下做日內的一些現實情況，帶大家瞭解一下真實的日內交易應該是什麼樣的。

第二：分享一種做日內交易的技術方法。

（1）日內交易不等於全天交易。

外匯的市場是24小時波動的，如果做交易從早晨盯盤到深夜凌晨根本不可行。因此即便做日內交易，也要選擇合適的交易時段。

我剛開始交易的適合，作為一名門外漢，就是從早上開始在電腦前一直盯盤到深夜，就這樣堅持了半年，結果就是賬戶一直在虧損，精神焦慮，失眠嚴重，身體各種不適，根本不是正確的交易狀態。

因此做日內交易應該選擇時段，臺北時間下午3點左右開始，到凌晨0點之前，是歐洲盤和美洲盤的時間，這時候行情波動快，空間大，適合做日內交易。

（2）日內交易選波幅大、速度快的品種。

日內交易本身的交易頻率就比較高，如果再選擇非常多的品種同時做，就會造成頻繁交易的問題，這樣精力有限，很容易做錯和錯過交易，甚至手忙腳亂，容易犯低階錯誤。

選擇品種上，儘量選波幅大，速度快的品種，這樣更容易在日內盈利。

像黃金，原油這些日內波幅達到200點以上的品種是首選。

（3）按照交易系統等交易訊號，日內交易也有可能一天沒有訊號。

交易都是需要有交易系統的，按照交易系統制定明確的交易計劃，嚴格執行交易計劃，這才是最正確的交易行為，日內交易也不例外。

日內交易需要有一整套的日內交易的系統，從嚴格執行交易系統的層面，其實和趨勢交易沒啥區別。

日內交易不等於每天交易。雖然使用的時間週期比較小，交易訊號比較頻繁，但也有可能一天沒有符合交易系統的訊號，這樣就不能交易。

1小時級別確定方向，5分鐘順勢進場的日內交易策略。

A：1小時級別找出上方的壓力位置和下方的支撐位置，並做好標記。

B：當行情測試到支撐或者壓力位置之後，將行情切換到5分鐘級別。

C：5分鐘出現MACD的頂底背離之後，同時5分鐘級別的EMA5和EMA15產生交叉之後進場，止損設定在前方高低點，設定2：1的盈虧比。

大家看下方的示意圖。

圖中左側是1小時級別的k線，日內行情測試到前方的支撐線之後，將k線切換到5分鐘級別（圖中右側），觀察5分鐘MACD出現了非常明顯的底部背離，行情開始回撥之後，兩條均線形成金叉之後進場，止損設定在下方的低點,，盈虧比設定2:1。

注意事項：

A：選擇在歐盤或者美盤交易，這樣行情回撥或者反轉走的空間比較大，容易盈利。

B：選擇喜歡回撥的品種，例如黃金，原油，鎊日這一類品種都可以。

C：MACD背離是非常重要的指標，背離大，說明行情上漲或者下跌的速度快，整理少，這樣的行情回撥或者反轉空間大，才值得交易。

先說一個問題！

期貨交易員注意：如何區分真突破和假突破？

1.看位置。看周線和月線，判斷價格處於歷史高位，還是歷史低位。如果價格在歷史高位，那麼，向下突破的可能性較大。如果價格處在歷史低位，那麼，向上突破的可能性較大。大道至簡，價格不可能一直上漲，也不可能一直下跌。真突破的位置，通常是歷史的低位和歷史的高位。

2.看能量。能量是行情運動的動力。如何分析期貨的能量呢？這要看成交量和持倉量的變化，關於這個問題，我在前面的文章和影片裡都講過。持倉量是多空雙方對市場的興趣。一群人來這裡幹什麼呢？進行價格博弈啊！有人氣就有資金，有資金就會有行情。真突破要有人氣，那跟著成交量和持倉量走就可以了。

3.看方向。真突破的方向，一定是順應周線和月線大級別的方向。真突破持續時間長，價格執行穩。如果是持續時間長，那在開倉方面就應當堅持主趨勢的方向。也就是說，與月線、周線方向一致的突破很可能是真突破。

4.看調整時間。一般來說，橫有多長，豎有多高。市場震盪的時間越長，當各路資金進場後，突破的可能性就更大。如果在市場底部，行情通常會出現v型或N型，調整的時間不會很長。如果是在行情的中期，往往會出現空中加油的形態，在一個平臺上反覆的震盪一兩個星期，透過充分的調整，調整的時間越長，突破的機率越大。

5.看相關品種的聯動。現在市場的資訊傳播速度快，如果一個板塊中的三四個品種都突破了，那麼，這種突破大機率屬於真突破。有的交易員，配置了十幾塊電腦螢幕，就是盯著品種聯動的，一旦市場形成合力，這種突破的力量是非常大的。

總之，行情滿足的條件越多，真突破的機率就越大，滿足的條件少有可能是假突破。這很考驗期貨交易者的眼力和定力。