止盈是相對止損而言的，止盈標準取決於止損的設定，一般止盈空間大於止損空間。對於日內短線交易，止盈一般會設為預期盈利點位數，例如止盈10-20點,止損5-10點；對於趨勢交易，止盈一般會設定百分比盈利率，例如止盈3%,止損1.5%。

在期貨交易中，很明顯，止盈應該是沒有標準的。每一個交易員，每一種交易方法，每一個不同的交易週期，它們的止盈可能都是各不相同的。

甚至，可能每一個人對止盈的設計，都有其自己複雜的考慮在其中，可以參考了自己的止損，自己的勝率，自己的目標盈利位置等等一些列因素。

更重要的是，期貨市場的走勢充滿了不確定性，不可能所有人都使用一套標準的止盈流程。

實際上，最好的止盈方式，是根據自己的交易體系來設計的。我可以分享一個止盈的標準模板，各位自己參考：

當盈利達到某某個點位時，保留XX%的利潤。

做日內的可以是盈利達到了10個點，做15分鐘週期的可能是盈利達到了20個點，做蘋果期貨的可能是盈利達到了100個點，這個位置，跟品種的價格，最小變化，交易員交易的週期等有關。

這個位置該如何選擇？我們可以根據自己的交易級別等系列因素去考慮。比如，我平時止損就5個點，我想要抓取10個點以上的行情。那麼，我設計為當盈利達到了10個點以上的時候，開始保留利潤就比較合理。

這是前半部分。後半部分，影響你的勝率和盈虧比。

比如，當盈利達到10個點後，保留50%的利潤，也就是保留了5個點。它和當盈利達到10個點後，保留80%的利潤相比。它保留的利潤較少，但是，它的好處什麼？當行情波波折折的時候，它更大機率能夠拿的住單子。因為。它承擔的回撤更大。

而保留80%的盈利，可能行情一個小回撤就觸及了止盈離場的條件。

所以，保留越多的利潤，它留下的利潤多，但是，它可能在較為流暢的趨勢中，需要來回的進場出場幾次。

各有利弊，全看交易員自己的取捨了。

我個人在做期貨交易中不設定止盈和止損。我只闡述一下平倉期貨合約的幾種情況：

1，基本面分析錯誤：我在進行大宗商品投資的前提條件是基本面的供需分析，如果我發現分析錯誤，那麼不論盈虧，都會清倉處理。

2，有更好的機會：如果我發現有更好的投資機會，我會考慮平倉現有合約，釋放資金來買入合約。比如我現在正在放掉美聯儲30天利率期貨20年1/2月套利合約，為20年1/12月套利合約釋放資金。

3，供需已經平衡，投機情緒大於投資情緒。此事無論盈利多少，我都會平倉，行為市場的投機情緒過大，不值得冒險。

期貨交易中有哪些止盈的標準？

在期貨交易中，很明顯，止盈應該是沒有標準的。每一個交易員，每一種交易方法，每一個不同的交易週期，它們的止盈可能都是各不相同的。

甚至，可能每一個人對止盈的設計，都有其自己複雜的考慮在其中，可以參考了自己的止損，自己的勝率，自己的目標盈利位置等等一些列因素。

更重要的是，期貨市場的走勢充滿了不確定性，不可能所有人都使用一套標準的止盈流程。

1，基本面分析錯誤：我在進行大宗商品投資的前提條件是基本面的供需分析，如果我發現分析錯誤，那麼不論盈虧，都會清倉處理。

2，有更好的機會：如果我發現有更好的投資機會，我會考慮平倉現有合約，釋放資金來買入合約。比如我現在正在放掉美聯儲30天利率期貨20年1/2月套利合約，為20年1/12月套利合約釋放資金。

期貨交易中有哪些止盈的標準？

任何市場的品種交易的止盈無非就是兩種：1.主動止盈2.被動止盈詳細說：主動止盈的依據一般是憑感覺（盤感）或者到達你預期的目標價位。被動止盈，這需要輔助一些指標，比如均線之類的，上漲的時候不管他，但跌破了某條均線就獲利瞭解。

無論是主動止盈還是被動止盈，這是其實都不重要，因為市場的價格是無序的，任何一個人或機構都沒有辦法每次都精準逃頂抄底。所以最重要的是，你要做到一致性。

任何市場的品種交易的止盈無非就是兩種：1.主動止盈2.被動止盈詳細說：主動止盈的依據一般是憑感覺（盤感）或者到達你預期的目標價位。被動止盈，這需要輔助一些指標，比如均線之類的，上漲的時候不管他，但跌破了某條均線就獲利瞭解。

無論是主動止盈還是被動止盈，這是其實都不重要，因為市場的價格是無序的，任何一個人或機構都沒有辦法每次都精準逃頂抄底。所以最重要的是，你要做到一致性。