一套期貨交易系統的測試，好壞沒有什麼可以量化的標準。因為過去的資料都是歷史，未來是不確定的。

我覺得你只要能夠在大多數的品種上都創造出收益，你的交易邏輯你本身也是明確其沒有問題，符合你的個性化偏好。你運作起來得心應手就算很好了。

一個你是的邏輯合理，二是結果給了正向反饋。

關於系統測試，我必須建議的一點就是：

不要過分最佳化。

過分最佳化會導致嚴重後果。因為歷史最優的，大機率不是未來最優的。你經過了測試，把最符合歷史的交易方式給算出來了。

這個時候，你很容易信心爆棚。還可能犯下高估的錯誤。比如，你的歷史最優測試出來了，你的歷史最大回撤是10萬。你覺得很滿意，然後你就按照這個回撤值設計了倉位。

結果呢？

結果歷史最好是那樣，但是未來你回撤了15萬。這直接導致你信心的奔踏，賬戶的清盤。

系統的測試，我建議你中庸一點。

這裡的中庸，並不是指你要選擇一個最佳化後偏中間的引數。而是你要先定引數，然後去測試。你定的引數只要差不多，就可以直接用。

那麼我們根據什麼來定？

你要明白，不同的引數，代表了不同的勝率和盈虧比，你問一下自己，你適合什麼樣的勝率和盈虧比，由此來確定。

你確定了引數之後，只要它差最優引數不是特別多，你就直接用這個就可以。

當年我就是不懂這個道理，吃過大虧…

各位覺得呢？

怎麼才算是一個好的交易系統？

從結果看肯定應該是能夠賺錢。

從過程看肯定是要符合一致性原則的，即能夠做到一致性的開倉，也能做到一致性的平倉。

最重要的，它符合交易者自己的性格。

對於交易指標的選擇其實沒必要太繁瑣，因為你會發現在同一個週期內選擇的均線系統也好，高低點突破也罷，其收益都是大差不差的，並且是越簡單的效果也好，如果太複雜，亂的不是市場而是自己，所以交易系統的癥結不在於選擇什麼指標本身，因為所有的指標都是大漲的時候會告訴你要漲了，震盪的時候也告訴你要漲了，不可不信，又不可不信。

最主要的不是你的系統一定要比別的高明很多，而是要讓自己做到深度的信賴。

關於測試交易系統，自認為還是很有發言權的。有三四年的時間，都在用外匯覆盤軟體Forex Tester測試不同的交易系統。應該說對於市場的認知，對於交易的理解都是在用覆盤軟體覆盤的過程中形成的。

大量覆盤之後就會明白：市場真的不可預測，主觀的判斷長久來看根本不如客觀的指標有效。不復盤永遠不會明白經常說的：價格沒有最高只有更高，沒有最低還有更低。

“均衡”的交易系統是最好的交易系統。盈虧比合理，資金曲線平滑度好的交易系統是優秀的交易系統。

設定交易系統不能只考慮盈利率的問題，因為交易系統設定是為了執行的。理論上通的交易系統在執行起來未必成功。人為因素是決定交易系統能否盈利的很重要的因素。

交易系統的設定一定要以人為本，以可執行性做考量，不考慮執行難度建立的交易系統如同建立在沙灘上的高樓傾倒只等潮水湧來。

盈虧1:5，成功率百分之20和盈虧比1:2成功率百分40的交易系統，我只會選擇第二種，因為更容易執行，對交易員的心理考驗更小，可執行性更強。

想一想：100次交易中有80次是錯的，這80次的分佈又是隨機的，天知道交易過程中會遇到多少次連續止損，賬戶風險值有多大？

覆盤軟體測試交易。成本最低，效率最高，測試交易系統的方法。

可以在一天時間測試一套交易系統幾年的盈利表現。可以測試一套交易系統不同的進場，不同的出場的表現。交易頻率，成功率，連錯率，盈利率都可以透過覆盤軟體完成統計。

有人會說未來是未知的，測試再多之前的資料，以後也未必有效？但是除去測試之前的資料得出結論我們還能怎麼做？未來是人類認知的極限，我們永不可突破不是嗎？

以上觀點一定有人懂，有人支援。

好的交易系統一定是正期望值系統，不指望單單盈利，但是總體是盈利的。

交易系統需要包含3點

1；

趨勢的判斷，這是交易系統的核心。趨勢是由供求關係決定的，

供求關係分為供求平衡，和供求不平衡

供求平衡在長週期看一定是平衡的，但是在短週期一定是不平衡的。

賺的就是短週期不平衡的錢。

2；

交易訊號

交易訊號就是趨勢的轉折點，週期共振。

我會先從小週期入手研判，因為小週期靈活，止損就可以小一些，風險也小，

發現不對，立刻止損

如果是對的就一直持倉，一直到大週期的趨勢明朗後，

再把止損放在大週期關鍵支撐阻力位上下

3；

資金管理

在小週期入手的時候輕倉試探，倉位在15%左右，在大週期趨勢明朗後加倉，加倉倉位在10%。

總倉位不會超過40%

總結；

期貨交易的交易系統就是執行力，只有堅決執行才能立足不敗