雙均線交易系統，遭遇了傳說中的宿命的對手：V型反轉。

咋辦？

挺著。

任何一條交易方法，都存在一種情況：最大化止損。對於某些採用具體點位止損的人而言，最大化止損頂多是多點滑點而已。

比如，我突破了20日高點入場，然後設定了100個點止損，結果，我前一秒成交，後一秒行情直接暴走瞬間給我打了止損。我滑了2個點，最後虧了102個點。

這是固定點位止損的最大化止損。

而題主你採用的雙均線的交易系統。雙均線的交易系統的止損，是浮動的，是隨著均線的移動而變化的。於是，你的策略的最大化止損就是：剛開空，行情直接就V起來了，直接給你打止損。

這種情況，你要明白，是你係統必然存在的情況。無論你怎麼修改，你都會遇到最大化止損的情況。實際上，你這一次還並不誇張。還有可能你剛翻空，行情直接2個漲停板給你幹出去。

這種情況，雖然存在有無盡的處理方式，比如修改引數，新增意外止損條件等等。但是，都是治標不治本。想要從根本解決就一條：

接受。

任何系統都有不利期，任何不利期都包含最大化止損。或者更誇張的連續最大化止損。你身為交易系統的設計者，你必須擁有掌控這種情況的能力。

如果一定要一些具體的手段，我建議使用資金管理。分散化多品種，然後單個品種倉位輕一點。這樣你可以在不改變自己交易邏輯的情況下，縮小這種情況發生時的損失。

遇到v型反轉，那就按照規則止損唄。雖然感覺有點噁心，但是誰還沒被鳥屎砸過？

看一下2015年的股市，從高點5178直接下來，當時很多人都在等待第二個高點，最終沒來得及跑路，損失慘重。

再看一看下圖的原油，在到達353.4的低點之後V型反轉向上。

從上面兩個例子可以看出，在V型反轉之前，往往是行情最瘋狂的時候。在用盡最後一絲力氣之後，行情到達頂（底）點，虧損的一方終於認輸離場，行情到此結束。

由於在最瘋狂的階段過後出現了V型反轉，所以通常根據均線規則離場並不會太“吃虧”，我們只是把最瘋狂的那一段吐掉而已。

舉個例子，我們以日線收盤破掉20日均線作為離場訊號，那麼在圖一的上證指數k線上，我們最終的離場點位將是4785，這個位置，我想可以超越大部分主觀交易者的水平了吧。事實上，當時我周圍很多主觀交易者，要麼在4000點之前就早早離場了，要麼就生吞下整個股災苦不堪言。這也正是堅持一致性的交易規則的優勢。

之所以給“吃虧”加上雙引號，是因為我們總是很容易把那個短暫的極值點當做錨，總想著如果能在5178點止盈離場那該多麼完美。可是能有人做到每次都精準的摸到頂部和底部嗎？運用均線的離場規則，會吐掉最後的393個點，在那樣幾千點的牛市中，難道不是已經很完美了嗎？

行情最後的瘋狂，不是我們的“菜”，吐掉又何妨？

當然，V型反轉對於均線系統來說，確實是很討厭，它帶來的利潤回吐將比固定點位回撤離場的方法更大，但是它也有它的優點，那就是可以抗住波動較大的行情從而堅持到趨勢的最後。

下圖上證指數，如果我們以最高點回撤200點離場，那麼最後一次的離場點位將是4620，相較於20日均線離場點4785，足足少了165個點。

不管採用任何的離場方式，都有它的優缺點，交易就是如此，永遠做不到完美。在獲得任何改善的同時，一定要付出一些作為代價，有舍有得，謂之交易。