可以從兩個角度考慮

1 技術形態方面

從技術形態結合自己的系統，能大致劃分品種處於震盪還是趨勢，處於震盪的品種等突破去參與，（當然肯定有假突破，如果假突破過多 要不品種不適合你的系統，要不繫統還不夠完善）

2 資金管理

簡單來說，就是輕倉試單，當趨勢明確時恢復正常倉位。

使用期貨趨勢跟隨系統，牽涉到個人對趨勢的認知、對浮盈與風險的平衡與取捨，這些都會影響到週期級別的選擇、跟隨方式還有細節這些具體的東西，這些都會影響趨勢交易效果。

如果在趨勢中經常需要止損，那應該是對浮盈的變化很敏感，也可能是在策略上是能吃一段是一段的交易目標，要不就是週期太小，所在週期的趨勢並不穩定。

對於小的週期，形成趨勢的走勢空間本身就不會太大，而且這種趨勢很多時候都欠缺穩定性，有時候即使出現了類似於大週期中的關鍵位置，它的可靠性表現也不會很好，因此週期越小，趨勢受波動的影響就會越明顯，這時候止損被掃的可能會大很多。

大多數名家口中的趨勢交易系統，作為趨勢的定調所在的週期都不會過小，在格局上至少採用日線週期或以上。在期貨的實際操作中，很多人會覺得小時週期也已經是天大的級別，當然做交易各有各的方法，只要能在所在的級別盈利，那把覺得適合自己的作為一個選擇也無妨。

在趨勢交易中，不考慮加倉的情況下，獲利有兩個理想化的方向，一個是同一倉位儘可能地持有到趨勢結束，另一種是每次回撥時就出來，回撥結束時就進場。如果是第一種儘可能地持有，需要解決趨勢回轍所帶來的浮盈得失觀的問題，不能過於敏感，否則很容易被掃損出局，這需要對趨勢的變化依據有很深的認識，如果1根K線的變化就能讓自己出局，那顯然很難做好趨勢交易。

而對於理想化的第二種，其實是很難實現的，因為期貨的走勢在這時候雖然存在機率，但要準確判斷趨勢什麼時間回撥，回撥到那裡結束，是很難的。很容易出來後踏空，一時找不到機會回到趨勢中繼而錯失機會。其中的細節需要自己多方實踐。

因此，我覺得做趨勢交易，週期最好不要太小，也不要一點也不捨得浮盈的回轍，要捨得可以用控制住的風險去換取盈利。以上內容純屬個人的觀點，僅作交流的意見。

趨勢交易系統的勝率一般在百分之三十左右。

很有意思，這跟股神巴菲特的贏利率是一致的，大概是這種隱藏著某種人類改變不了的客觀規律性東西的存在。

其實，當交易系統一旦確定，風險與收益的關係也就確定了（在系統得到完美執行的前提下），可調整的空間並不大，如你所說，如果你的執行沒有問題，你的利潤多不過止損的話說明你的交易系統是有問題的，或者是開倉引數，或者是平倉引數，又或者是資金管理（倉位管理）的問題。

沒有完全能夠與行情契合的交易系統，說白了，一個交易系統在連續賺錢的時候是有很大的運氣成分的，而在連續虧損的時候也可以理解成運氣成分，這些都是在你堅持系統的時候必須要接受的，

說白了，止損的噪音是避免不了的，二決定你最終能否賺錢的是你對交易系統的執行，這是一種平均之後的錢，而不是不斷高效率的賺錢。

答案很簡單。

試錯趨勢的必然形態。這是直奔主題的方法。

你既然說了是趨勢跟蹤系統，那麼我們唯一能做到的，就是讓自己試錯的效率最大化。

你不能什麼樣的行情都做，你要把自己的風險金投入到關鍵點上。

所以，我推薦的入場規則是試錯趨勢的必然形態的根本原因就在於此。

什麼叫趨勢的必然形態？就是趨勢出現之前一定會出現的形態。比如，均線金叉。

均線金叉後並不一定會走出趨勢，這一點沒有辦法，因為我們之所以跟蹤趨勢就是因為行情不可預測。

但是，如果後面出了趨勢行情的話，那麼在前期均線一定會金叉。基於這一點，均線金叉就是一個值得試錯的入場。當然，如果要使用還是需要配合上合理的出場。

在做到這一點之後，剩下的可以通過歷史測試來鞏固。把你的方法全市場多品種的去測試一下，如果大多數品種都可以創收，那不就可以了？

各位覺得呢？

期貨市場的走勢無非兩類：趨勢和震盪。趨勢交易者在震盪行情中虧損，在趨勢行情中盈利。

期貨交易盈利的最根本的邏輯：一套期望值為正值的交易系統，並一以貫之的執行。

這個問題真的很難回答。我用我本人的交易系統來回答。

現在使用的交易系統，是透過覆盤軟體建立起來的。11個品種同時交易小時級別的波段。每個月交易頻率20-30次，盈虧比1：1.8，成功率百分之40左右。交易系統的盈利值是很小的。單筆交易採取虧損百分1--百分之3的風險值使用倉位。

題主的問題也是我的問題，我透過覆盤軟體測試不同的進場出場設定最終得出的結論：交易系統的盈利同風險成正比想要提高交易系統的盈利能力，最簡單直接的方案是加大風險。

首先：最直接的方案，增加倉位。交易系統是可以盈利的，理論上倉位越重盈利越多。但這裡有一個前提就是系統衰敗給倉位天然設定了邊界，在系統衰敗中要保證賬戶風險不會對交易員心態造成影響，至於爆倉風險自不必了。

其次：改變進出場。以出場為例，我現在是固定盈虧比的出場方式，如果採取讓利潤奔跑的出場方式，也就是動態出場的指標，同樣的倉位賬戶盈利率會提高。但問題同樣伴隨，交易系統的成功率會降低，賬戶的風險值會增大；交易系統的衰敗值和衰敗週期會增大。其實根本的邏輯還是：賬戶承擔的風險大了，盈利增加了。

在完善交易系統的過程中，不論我用什麼方法調整交易系統，在交易邏輯不變的前提下，不論怎麼改變進出場，都打不破風險和盈利的關聯性。

風險和利潤是蹺蹺板的兩端。一邊起來一邊就會落下。

總結：不止一次的推薦覆盤軟體完善交易系統。我說的再多，都不如自己去嘗試，交易系統的正值太小，透過技術層面可能很難突破，從風險回報率的角度考慮會更加有意義。

以上觀點可能有很多人不認可。技術的調整可以在階段內改變盈利狀況但長久來看還是會迴歸。

期貨趨勢跟隨系統怎麼提高效率，才能使在趨勢行情中吃到的利潤大於在噪音訊號中的止損？

你既然說了是趨勢跟蹤系統，那麼我們唯一能做到的，就是讓自己試錯的效率最大化。

你不能什麼樣的行情都做，你要把自己的風險金投入到關鍵點上。

所以，我推薦的入場規則是試錯趨勢的必然形態的根本原因就在於此。

在完善交易系統的過程中，不論我用什麼方法調整交易系統，在交易邏輯不變的前提下，不論怎麼改變進出場，都打不破風險和盈利的關聯性。

均線金叉後並不一定會走出趨勢，這一點沒有辦法，因為我們之所以跟蹤趨勢就是因為行情不可預測。

但是，如果後面出了趨勢行情的話，那麼在前期均線一定會金叉。基於這一點，均線金叉就是一個值得試錯的入場。當然，如果要使用還是需要配合上合理的出場。

在做到這一點之後，剩下的可以通過歷史測試來鞏固。把你的方法全市場多品種的去測試一下，如果大多數品種都可以創收，那不就可以了？

而對於理想化的第二種，其實是很難實現的，因為期貨的走勢在這時候雖然存在機率，但要準確判斷趨勢什麼時間回撥，回撥到那裡結束，是很難的。很容易出來後踏空，一時找不到機會回到趨勢中繼而錯失機會。其中的細節需要自己多方實踐。

因此，我覺得做趨勢交易，週期最好不要太小，也不要一點也不捨得浮盈的回轍，要捨得可以用控制住的風險去換取盈利。以上內容純屬個人的觀點，僅作交流的意見。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

期貨趨勢跟隨系統怎麼提高效率，才能使在趨勢行情中吃到的利潤大於在噪音訊號中的止損？

你既然說了是趨勢跟蹤系統，那麼我們唯一能做到的，就是讓自己試錯的效率最大化。

你不能什麼樣的行情都做，你要把自己的風險金投入到關鍵點上。

所以，我推薦的入場規則是試錯趨勢的必然形態的根本原因就在於此。

在完善交易系統的過程中，不論我用什麼方法調整交易系統，在交易邏輯不變的前提下，不論怎麼改變進出場，都打不破風險和盈利的關聯性。

而對於理想化的第二種，其實是很難實現的，因為期貨的走勢在這時候雖然存在機率，但要準確判斷趨勢什麼時間回撥，回撥到那裡結束，是很難的。很容易出來後踏空，一時找不到機會回到趨勢中繼而錯失機會。其中的細節需要自己多方實踐。

因此，我覺得做趨勢交易，週期最好不要太小，也不要一點也不捨得浮盈的回轍，要捨得可以用控制住的風險去換取盈利。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。