建立一套“有效”的交易系統，需要先從瞭解市場開始。強行的構建一套交易系統不現實，因為如果認知不到位，根本沒有辦法進行有效的系統組合。

比如，一個人認為行情可以預測，那麼，你讓他執行無條件止損這件事情就很困難。因為他知道後面大機率會漲，為什麼要止損？

交易系統，是一個人交易認知的外在顯現。有什麼樣的交易認知，就會有什麼樣的交易系統。

一套有效的交易系統中的“有效”，其實考驗就是交易認知。什麼叫做“有效”呢？時刻都賺錢的？還是具有正向收益的？那什麼樣的系統又叫做有正向收益的呢？這依然是一個認知問題。

關於交易系統的建立，我寫過很多次了。一套系統就分為三大部分：入場條件，出場條件，資金管理。其他的，比如週期，級別，加倉減倉等等，都是其中的細節。

入場條件的核心在於：它只是一個試錯的開始。

出場條件的核心在於：它必須能夠截斷虧損，讓利潤奔跑。

資金管理的核心在於：它必須能夠在你可承受的風險範圍下，保證你活著等到自己的行情。

建立一套交易系統，你就衝這三個方面入手。尋找自己熟悉並且運作起來不費勁的模式即可。昨天，我寫過了海龜交易法則的整個構建過程。今天，我再寫一個海龜交易法則的變化版的交易系統。供各位參考：

海龜是突破20日高點入場，跌破10日低點出場。第一次開倉盈利0.5*ATR後加倉，一共加倉三次。開倉後虧損2*ATR止損出場。每一次使用資金1%。

這是海龜交易法則，它裡面夾雜了加倉邏輯，讓整個系統對於某些人來說有點費解。那麼我就給它簡化一下：

突破20日高點入場，跌破10日低點出場。每一次使用資金的1%。這就是一套交易系統。它的入場是試錯，它的出場可以截斷虧損，讓利潤奔跑。它的資金管理可以保證它活著。

當然，有人覺得，這個系統也太簡陋了。能好使嗎？這個就得看各位自己的交易認知了。

但是，交易系統的構造過程，就是如此。如果覺得簡陋，那就往上面新增條件。比如，第五浪MACD背離黃金分割支撐壓力位突顯並且M底中樞均線交叉等等。但是大的框架就是這三個方面。

這三個方面，構成了一套系統，這套系統，可以輸出一個邏輯。比如，上面我簡化版的系統就可以輸出一個邏輯：當虧損的時候，跌破10日的低點我就止損。當盈利的時候，我一直持有到跌破了10日低點止盈。這樣，如果來一波大趨勢，我就可以實現巨大的收益。

也就是說，這套系統的邏輯就是：在震盪中少虧，在趨勢中獲利。

因為，這才是盈利的根本原因。

各位覺得呢？

大家好，我是一名樂觀的保守派股票交易員。大多數散戶由於沒有空閒的時間，而且對於股市的理解存在一種搏一搏的心態，所以基本不會去建立交易系統；但是對於長期以交易為生的老股民來說，一套適合自己交易風格的交易系統是賺錢的唯一途徑。

交易系統的基本構成非常簡單，而且可以說大部分的交易系統都是大同小異。一般交易系統內容包括買入條件、賣出條件和資金管理三個部分，如果這三個部分能夠把交易者自己的交易風格和行情風格融合在一起，那麼就交易者賺錢的賺錢機率也會相應增大。

正常來說，交易系統有兩種風格，一是以抄底為主做高拋低吸操作。二是以跟莊為主做追漲殺跌操作。兩種風格各有優缺點，適應個性不同的交易者。

第一種風格操作手法相對保守，風險較低，適合穩健型和極度厭惡風險的交易者。這種風格非常適合在震盪行情階段，一些抓底能力強的交易者能夠在大部分行情階段透過高拋低吸獲得穩定收益。例如在震盪行情中，大部分股票會在一個相對固定的價格區域上下波動，而抓底能力強的交易者通常可以根據這個區域的波動規律做出一個合理的操作方案。

但這種交易系統的缺點也是比較明顯，每次操作的盈利空間有限，如果判斷錯誤導致虧損，有可能幾次盈利還抵不過一次虧損。而且如果震盪行情結束，股票進入強勢趨勢行情階段，那麼一些反應相對較慢的交易者將錯失大牛股，失去最好的獲利機會。

第二種風格操作手法相對進取，適合進攻型和崇尚確定性的交易者。這種風格的操作方法非常簡單，在技術上沒有高難度要求，幾乎每一個交易者都能夠做到。但是成功需要靠大量的本金和優秀的資金管理能力支援，而且對執行交易原則的紀律要求非常高。在強勢行情中，這種風格的交易者能夠比其他交易者賺得更多。

這種風格的交易系統大概是這樣的，當股價向上突破某一個目標價位以後，買入10%的倉位，等待股價再次上漲之一個新的價位後按比例加倉買入【在已經賺錢的股票上加倉被視為確定性】。如果遇上大牛股，那麼在多次加倉以後，交易者將獲得非常可觀的收益。如果是突破失敗，則毫不猶豫的平倉結束交易。交易系統的設計理念就是以多次小虧損博取某次大的盈利回報。

相比第一種風格，第二種風格的優勢是能夠抓住牛股和大行情，一次性賺取最多的收益。代表性的交易系統有海龜交易系統，在期貨界和海外股市被多數交易者使用。但是如果在牛短熊長的A股市場，這種風格的交易系統賺錢的難度很大。因為追漲殺跌除了在牛市和抓到牛股，其它行情階段賺錢的機率非常小。經過多次試錯買入虧損後，最大的可能就是倒在黎明前。

所以，如果是抓底能力強的交易者可以選擇根據股票的震盪區域建立交易系統做高拋低吸操作。如果是資金管理能力強的交易者可以選擇圍繞強勢股建立交易系統做追漲殺跌操作，實現截住虧損，讓利潤飛的交易最高境界。

任何交易開始之前請設定好止損。止損比止盈重要。

用最小的止損去博弈最大的利潤，可採用獲利後追蹤止損法。

要懂得最基本的k線組合形態，判斷好你所要交易的產品趨勢，儘量規避掉逆勢單。

倉位要控制好，避免重倉豪賭

身為交易者，要建立一套契合自身特點的交易系統，短線交易員12年的交易經歷，總結了一些有效交易系統建立的精華，今天分享給大家：

（1）首先要搞清楚自己的風險偏好，確定自己是屬於風險偏好型，還是風險厭惡型。確定了自己的風險偏好後，才能篩選出來，或者搭建出符合自己風格的交易系統。

（2）其次交易系統的建立是需要一個長期的過程，而且交易系統永遠都不是完美的，需要你不斷的去改善，因為市場永遠在變，合格的交易員能夠快速的跟上市場的變化，然後去完善自己的交易系統。所以沒有一成不變的交易體系。

（3）執行力，如果你有很多的交易策略，或者說十分完美的交易系統，但是你缺乏執行力，那麼一切等於0，再好的策略，缺乏了執行力都會大打折扣。所以說執行力也十分重要。

（4）過硬的心裡素質，這個方面和執行力也有一定關聯，有的交易員會因為恐慌或者說，被市場的恐怖氛圍感染，從而丟失了交易機會，或者做反了交易。所以一個合格甚至頂尖的交易員，都必須要有過硬的心裡素質。

交易者建立一套有效的交易系統，首先了解的是自己，理解的是市場。

適合你的才是最好，交易也是如此。

就像炒單交易，看著操作起來很快，快進快進，可以滿倉進場操作，不用擔心操作風險。如果能夠做到嚴格止損，職業交易者一週基本上四天都是可以做到盈利的。

還有趨勢交易者，一波行情也可以賺的盆滿缽滿。對於趨勢行情，考驗的是耐心，對交易系統的堅定認知，不會對市場產生懷疑，只看行情走出的結果，這就是需要很深的定力、剋制自律能力。

這個市場上，方法很多，即使你學到，未必能夠賺到，就是這樣的邏輯。

1、瞭解自己

瞭解自己，包括自己的性格，交易時間，對交易生涯規劃。你能夠給自己多少時間用於交易上，來證明自己是否適合交易，這都是要想清楚才能去行動的。

凡事預則立不預則廢。

在這個市場中，一般差不多要3年的時間才能形成初步的認知，第四年才是逐漸形成規則性的意識，開始建立自己的交易系統，第5年才會真正進入到嚴格按照交易系統進行交易，透過重複操作獲利的階段。

2、理解市場

市場是無序的，不可預測的，交易系統的目的就是從無序中尋找確定性相對較高的有序性機會，透過多次操作的結果實現盈利。

很多虧損的交易者就是不願意面對這樣的結果，總想透過判斷、預測來證明自己的能力，可能偶爾一次的證明，便當成了規律，試圖從結果中去發現原因，這本來就是本末倒置的錯誤，所以虧損是必然的結果。

建立交易系統，解決了以上兩個問題，那麼就簡單多了。

知道你適合什麼樣的交易模式，知道市場不可預測，那就可以從自己、或者已經成功的交易者身上學習一種方法，畢竟如果你持續虧損，無論怎麼建立，都是錯誤的，自然毫無意義。

你持續虧損，說明你根本沒有一套正向、大機率是對的交易系統，還談怎麼建立系統，是不是這樣的道理，所以不要去相信自己能夠建立起來盈利的系統，除非你本來就是盈利的。

從錯誤中試圖尋找正確，這是最愚蠢的做法，聰明的交易者都喜歡透過學習來改變，就是防止犯這種邏輯性的錯誤。

關於交易系統

量化交易是大趨勢，要注意下列問題:

交易訊號"樣本數"太少，所經歷的時間段太短，不具有統計學意義。即使是實盤的連續資金曲線，無論盈利多少，三年以下的都沒有什麼意義，更何況理論測試時間太短的資金曲線。

策略要求跨品種、跨週期有效的本質是: 擴大交易訊號樣本數，使策略更具一般性，其統計學意義更強，自然策略的有效性會更好。

模型引數多的本質是: 子策略多導致同性質策略的交易訊號少，即交易樣本數少，導致策略的普適性下降，策略實盤效果變差。

對於非量化交易的策略，資金曲線短，那就更是無法證明其能穩定盈利，策略連歷史資料的測試都說不清楚、不過關，這類策略更是沒有意義了。

股市與期貨，涉及到海量資料，數學處理資料有天生的優勢。當今世界，大資料分析與人工智慧興起，數學模型成為其核心，量化交易大量使用上述技術，且巳是對沖基金的主流交易模式。

10多年前，全球對沖基金管理規模前10名中，僅最後一名為量化交易，而今前10名中有7名為量化交易，前6名均為量化交易，美國一流數學家西蒙斯，其組建的文藝復興公司是前四名。

量化交易就是用指標的交易，即建立數學模型，回測歷史資料不錯，才能實盤交易，連歷史資料上都不能過關，那麼失敗是大機率的事情。

主觀交易者成功的慨率是千分之一，那麼量化交易者成功的慨率是主觀交易者的10倍，即量化交易更可靠。

顯然，交易的數學模型與測試，在好的交易策略中，地位顯赫。

量化交易有更好的穩定盈利性。