股指期貨按當前價買入是不一定成交的。

首先，期貨交易是集中競價，撮合交易。也就是無數參與者在市場中集中買賣，形成了比較公允的當前價格。這個當前價格，可以買價，可以是賣價。

如果是賣價，你直接買入即時成交，如果是買價，那麼直接掛單排隊。

這裡就提現了撮合成交的特點，價格優先，時間優先。不會我想怎麼成交就怎麼成交，提現期貨市場公平、公正。

下單指令有限價，現價（市價），對價，超價這四個指令。現價就是題主說的。一般想要下單立刻成交都會選擇對價，也就是你要買，直接以賣價下單。但有極少數情況不會成交，當賣價掛單比較少，行情波動快的時候，因為延遲，你看到有掛單，其實沒有了。直接跳到更高的價格，你以對價去下單，有可能不成交，直接掛單。

那麼，超價呢？超價是以漲停板或者跌停板為對手價下單。這個儘量不用，萬一選錯合約，選到了不活躍合約，超價是上面掛的單子只要夠你下單數量都會成交，但價格嘛，不活躍合約掛單很少，這樣做很容易造成損失很多烏龍指就是怎麼來的。

我最常用的是限價，就是手動添加價格，一般要比賣價高几個點，這樣既能保證成交，又可以使價格不像超價那樣跑太遠。

您認為呢？

股指期貨在成交上面跟股票並沒有太大的區別。下圖是股指期貨當前的主力合約IF1906。

紅框的位置就是期貨的盤口。

在上圖中，最新價是3544.6。這個價格是最近一筆股指期貨的成交價格。而當前最優的賣出價位是3544.8。當前最優的買入掛單是3544.6。

那麼題主的問題是，在當前的點位買入，就能在當前的點位成交嗎？當前的點位很明顯指的就是3544.6。如果你以這個價位來買入的話，是不確定能夠成交的。

當你下單3544.6買入的時候，盤口的變化是買入那一欄中的1，變成了2。因為你前面是有一手同樣價格的單子在等待成交的。根據價格優先，時間優先的期貨成交價格，你必須等到你前面的一手單子成交才能夠輪到你。

前面的單子怎麼才能成交？有一個期貨交易者，他主動的出價3544.6賣出。如果他出一手，會先跟前面的那一單成交，而如果他主動出2手，那麼才會輪到你成交。

那我為什麼說不確定能夠成交呢？

因為假如在這個以3544.6出價賣出的交易者出現之前，另一個人出價了3544.8的價格買入超過了4手的話，那麼上面賣出的掛單就會全部成交，價格就上漲了。上漲之後，會出現新的買單和賣單價，你的價格可能就不是當前最優的排隊價了。如果價格從此開始上漲，你就錯過了成交。除非價格再跌到你的價位，才會觸發成交。

也就是說，如果你想要立即成交，你就對著當前賣出的價位去買，也就是對手價：3544.8。如果盤口還是這樣，你可以立即成交。而如果你想要以當前的最新價3544.6買入，那麼你就需要排隊，並不一定會成交。

這就是期貨的盤口交易特點：一般而言，進場就會有一個點的價差。

股指期貨在當前點位買入就能在當前點位成交嗎？

股指期貨按當前價買入是不一定成交的。

首先，期貨交易是集中競價，撮合交易。也就是無數參與者在市場中集中買賣，形成了比較公允的當前價格。這個當前價格，可以買價，可以是賣價。

如果是賣價，你直接買入即時成交，如果是買價，那麼直接掛單排隊。

這裡就提現了撮合成交的特點，價格優先，時間優先。不會我想怎麼成交就怎麼成交，提現期貨市場公平、公正。

下單指令有限價，現價（市價），對價，超價這四個指令。現價就是題主說的。一般想要下單立刻成交都會選擇對價，也就是你要買，直接以賣價下單。但有極少數情況不會成交，當賣價掛單比較少，行情波動快的時候，因為延遲，你看到有掛單，其實沒有了。直接跳到更高的價格，你以對價去下單，有可能不成交，直接掛單。

那麼，超價呢？超價是以漲停板或者跌停板為對手價下單。這個儘量不用，萬一選錯合約，選到了不活躍合約，超價是上面掛的單子只要夠你下單數量都會成交，但價格嘛，不活躍合約掛單很少，這樣做很容易造成損失很多烏龍指就是這麼來的。

以上就是我的看法。