建立成功的交易系統的依據是在證券市場博弈總體不確定的大環境下，發現和確定股價執行的確定性因素，從而實現盈利的大機率。建立成功的交易系統是一個漫長的過程，基本可分為四個階段：

一是構造初級的選股模型，這一點很關鍵，是建立交易系統的基礎。可以根據自己的個性化來尋找，比如有專做漲停板的，有低吸的，有做價值投資的，中線長線短線的，過程就是尋找一大批標的驗證自己，然後把他們的共性用計算機語言來處理。這裡有一個問題需要注意，個人不建議開倉的次數太多，有些交易系統設計每天都有幾十次開倉機會，那是沒有意義的，散戶的資金有限，不可能每天分倉幾十支股票。我的系統大約是平均一週一次開倉機會。

二是回測歷史資料，透過程式設計制定選股模型後，可以透過券商軟體自帶的程式交易評測系統回測歷史資料，至少是近三年。透過調整最佳化，倉位控制，資金管理，買賣點設計來達到自己滿意的成功率和回撤度。個人的經驗是一個成功的交易系統，應該包含大盤狀態（我的系統把大盤分成了八種類型），板塊狀態（板塊效應不容忽視），個股分時狀態（短線的盤口語言很重要）。交易系統的成功率當然很重要，之前有見過一些所謂老師說50%以上成功率就可以了，那真是沒有實戰過嘴炮，一個成功的交易系統成功率應該在70%以上。我的系統成功率是90%左右。

三是模擬交易，最佳化系統。基本的交易系統形成後，應該至少有六個月的模擬交易，用來驗證系統的可靠性，同時進一步最佳化系統。建立一套完整的交易系統，沒有五年以上的歷練估計很難做到，我個人是2010年進入股市，2014年開始做量化，2015年形成自己的交易系統的。

四是固化系統，嚴格執行。經過半年的最佳化測試，系統形成後，就看你的執行力了。下圖是我的交易系統的三年回測資料，成功率90%左右，最大回撤-6.58%，最大收益213%。資料有些驚豔，但確實不含未來函式，肯定會有鍵盤俠置疑，不過沒關係，證券市場本來就是創造奇蹟的地方。

高勝算的交易系統，那是一個長期的積累過程，而不是一朝一夕的事。同時，高勝算與穩定盈利尚未劃上等號，在投資市場上，只有長期的穩定盈利才是我們追求的目的。

投資市場變化萬千，如果僅是一時的高勝算，也許在下個詭異的行情中就被打回原形了。

只有在長期的交易中，不斷提高自己的交易能力，吸取他人的可貴經驗為自己所用。才能為穩定盈利與高勝率奠定基礎。

這個問題裡面有三個關鍵點。

適合自己+高勝率+交易系統。

首先，想要建立起交易系統，你得有自己的交易邏輯，所謂的交易邏輯，就是你到底要怎麼樣進行交易。你想把握的行情到底是什麼樣子的，你如何去進行對這種行情的把握。

一套完整的交易系統，由三個規則構成：入場規則，出場規則，資金管理規則。

你需要自己建立這三個規則。

這三個規則中：入場規則，是由你偏好的入場方式決定的，出場規則，是由你偏好的盈虧比+勝率決定的，資金管理規則，是由你的風險偏好決定的。

看到了麼？這三個環節都是充滿了個性化的設定的。

我喜歡突破式入場，有人喜歡均線式入場，而入場只是試錯的開始，所以沒有什麼區別。關鍵是在於適合你的偏好。

而所謂的高勝率，主要由你的出場決定的，它是你自己的偏好。

你止損20個點，盈利100個點才出的勝率，和你止損50個點，盈利50個點就出的機率哪個高？明顯是後者。

所以，你適當的調整你的盈虧比，讓你的止盈更容易觸發，你的勝率就會偏高，你就實現了高勝率。

以上，就是建立一套，適合自己的高勝算的交易系統的簡單過程。

一個交易系統想要在這個期貨市場當中賺錢，不僅僅是要有較高的勝率，還需要有盈虧比。

但是勝率和盈虧比需要在你的交易系統當中達到一個均衡點，一方面變高就需要犧牲另一方面為代價。

高勝率和高盈虧比是投資的不可能組合，一個交易系統永遠無法做到既有高勝率又能有高盈虧比。這個有很多做量化的交易者已經用計算機計算過了，如果非要達到，那麼資料不停的調整就會造成過度擬合，這個系統能完美的適應過去，但是在實盤當中長期來看一定是虧損的。

所以想要勝算高，那麼只需要把盈利的條件放低，勝率自然就高了，但是容易出現一虧虧個大的，侵蝕很多利潤。

如果想一次賺個大的，那麼就只能以數次的虧損做為嘗試，去博取幾次的賺大的機會。

大家覺得呢？

想要在股市裡生存下去，有一套屬於自己的交易系統是必不可少的，而且這套系統是要經過反覆驗證，經歷牛熊，能帶給你穩定收益的才算成功。那麼怎麼樣才能建立一套適合自己的作業系統能？

首先要明確自己的交易的標的，是交易股票，還是指數基金，我個人是交易指數基金的，股票的雷太多了，一不小心踩雷就萬劫不復，而指數基金則不存在這裡隱患，只要股市存在的一天它就存在。

其次是交易的時機，也就是說什麼時候買，什麼時候賣，股市裡買賣的方法有成百上千，但大體分為四個流派，

第一是短線流派，包括各種打板一族，一夜情，這個流派的特點是不在乎市場的大勢，不管牛熊都交易，能迅速抓住熱點，運氣好時資金能快速翻倍。不好就三天兩頭關燈吃麵。大多數散戶都喜歡這個流派，但這個流派最後成功的人數很少，不到1%。

第二個流派是價值投資流派，他們不關心大勢，關心的是公司的價值所在，市盈率的高低，這個流派成長起來很困難，需要掌握很多專業的知識，巴菲特是這個流派的掌門人。但在中國，由於市場的不成熟，所謂的價值投資都好似南柯一夢，來回做電梯。這個流派的成功率不到3%。

第三個流派是定投一族，這個流派最大的特點是非常在乎大勢，在熊市分批買入，在牛市分批賣出。理論是非常完美的，但實際上真正成功的人也很少，因為一個牛熊轉換，時間跨度非常的大，就拿中國的股市來說，5~6年一個輪迴，缺乏耐心的人往往被漫長的等待熬誇了，這個流派的成功率不到3%。

最後一個流派是趨勢投資者，他們的座右銘是順勢而為，牛市交易，熊市空倉，這個流派的特點是非常重視技術面，他們用一到兩個指標來判斷牛熊，指標發出牛市訊號就進場，發出熊市訊號就出場。嚴格按照訊號來交易。缺點是沒有很多年的磨礪，不能進入這個層次

這個流派的成功率不到3%。

可以看到，所有流派加起來的成功率是10%左右，也就是說，在市場裡能賺錢的永遠是少數，每個人都有自己的優缺點，想要建立一個適合自己的交易系統，就必須要知道自己屬於什麼流派，才知道努力的方向。不要三心二意，這山望著那山高，別人告訴你的方法永遠是別人的，只有自己總結出來的才是自己的。江湖走馬，風也好，雨也罷，願俠客們早日學會屬於自己的武功，仗劍闖江湖。

其實不能太糾結於勝率，這是錯誤思維。正確的思維是關注盈虧比，即單次盈利與單次虧損的比率。

複利是不存在的，複利的基礎是100%的勝率，巴菲特也好索羅斯也好，都不是這樣子。他們也常常錯誤，但是他們對的時候總是可以賺很多很多倍，虧的時候不傷筋動骨。然後，很多人搞個巴菲特年化複利百分之多少，僅僅是譁眾取寵的文字遊戲。

1是仔細思考系統是否可以一路跟住大行情，2是小心開倉，能夠保持50%的勝率即可以了。

交易系統定義

交易系統就是一套交易模式、交易原則的思維，進行量化、定式化、制度化的結果。

所有的交易都有交易系統，尤其是期貨、外匯等頻繁短線交易的領域。但是在中長線股票交易中，人們很少直接談交易系統，以至於有人不知道，至少不是清晰感知到交易系統的存在。

如果是風險投資呢？其實它也有一套操作原則，也相當於交易系統。

交易系統核心的內容：

1， 如何買入和進場

2， 倉位多少

3， 如何離場

如果再多點東西，如何買入的原則，還包括中間加倉的原則；如何離場的原則，還包括中途減倉的原則；倉位控制還包括逐漸加倉減倉，構造金字塔等的模式。

除了核心的東西，其實還包括了隱含的東西：

1， 交易的邏輯，或者說是交易信仰

比如趨勢交易，價值投資、超跌反轉。

2， 選擇的交易型別，或者說是能力圈範圍

挑選某些常見交易機會，且自己能夠把控的型別，其他的則放棄。

3， 勝率和盈虧比，或者說是風險喜好

這也是一種個性化的東西。有人喜歡參與暴漲的機會，但成功率很低；有人喜歡較高的成功率，但漲幅不大。這與交易者自身的特點有關，也與他的能力有關，選擇合適的勝率+盈虧比，理論收益最好。

1，選擇自己相信的一個交易機會型別。

2，將某該類交易機會寫成文字，漲跌理由，買進賣出的訊號，交易的收益率，交易的成功率，失敗的損失等。

3，對寫下的內容測算交易長期收益的期望。看結果是否接受，或是否需要調整交易原則。

4，將這種交易型別的風險也同樣測算，看倉位分配多少，能控制風險在可接受的範圍。

實踐這樣的系統，根據實踐結果調整原來的引數，重新測算和調整。

5，收集一組自認可用也好用的交易型別，就是自己的交易系統。交易系統建立後，基本上可以讓電腦去操作了，我們還要人工參與的原因，是有不好歸類的型別或需要剔除不標準狀況。

如何建立一套適合自己的高勝算交易系統？

首先，想要建立起交易系統，你得有自己的交易邏輯，所謂的交易邏輯，就是你到底要怎麼樣進行交易。你想把握的行情到底是什麼樣子的，你如何去進行對這種行情的把握。

我認為一套交易系統至少應包含以下幾個方面：

1、是否有明確的交易訊號，這個方向包括買賣方向、買賣時機，資金管理。

2、風險能否有效控制

3、是否具有可操作性

4、是否具有獲利能力，而不是贏利次數大於虧損次數

5、是否適合自己。

題中有二個要點：1.適合自己 2.高勝算；

適合自己就是要從自己的本身情況出發，根據自己的交易邏輯和交易風格，來確定適合自己的交易系統。

高勝算是由交易者的進場點和出場點決定的，以及自己的偏好。

所以你適當的調整你的盈虧比，讓你的止盈更容易觸發，你的勝率就會偏高，你就實現了高勝率。

如何建立一套適合自己的高勝算交易系統？

首先，想要建立起交易系統，你得有自己的交易邏輯，所謂的交易邏輯，就是你到底要怎麼樣進行交易。你想把握的行情到底是什麼樣子的，你如何去進行對這種行情的把握。

所有的交易都有交易系統，尤其是期貨、外匯等頻繁短線交易的領域。但是在中長線股票交易中，人們很少直接談交易系統，以至於有人不知道，至少不是清晰感知到交易系統的存在。

一套完整的交易系統，由三個規則構成：入場規則，出場規則，資金管理規則。

你需要自己建立這三個規則。

高勝率和高盈虧比是投資的不可能組合，一個交易系統永遠無法做到既有高勝率又能有高盈虧比。這個有很多做量化的交易者已經用計算機計算過了，如果非要達到，那麼資料不停的調整就會造成過度擬合，這個系統能完美的適應過去，但是在實盤當中長期來看一定是虧損的。

所以想要勝算高，那麼只需要把盈利的條件放低，勝率自然就高了，但是容易出現一虧虧個大的，侵蝕很多利潤。

如果想一次賺個大的，那麼就只能以數次的虧損做為嘗試，去博取幾次的賺大的機會。

這就跟你稍微設計一下如何健身就能達到健身的目的。但是很少有人真的數十年如一日地每天堅持健身。但是真的有人能做到數十年如一日的健身！

交易規則，也很難有人長期堅持遵守，但是真的有人長期如一日地遵守！

所以身材好的人總是那麼少，交易長期盈利的人也同樣很少！

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

如何建立一套適合自己的高勝算交易系統？

建立交易系統是一個很大的話題，在這裡只能說一下大體的框架。本人是從交易小白，從一個連k線都看不懂的人到現在建立起屬於自己的交易系統，將我建立交易系統的邏輯說一下，希望對大家有幫助。

第一：技術指標。交易系統的建立一定是以技術指標為基礎的。使用技術指標要遵循簡單可執行性強的大前提。技術指標有很多種，指標之間又可以相互組合到一起使用。所以很多初入交易的人，會進入學習和尋找更好的指標的迴圈中。好像每一個指標都有用但是也會失效，於是不斷的學不斷試不斷錯。對於技術指標正確的認知是：沒有所謂的高成功率神奇的指標，用好簡單的指標更重要；並不是指標不夠好，而是是我們不能使用好。

簡單一致性是使用指標的最高原則。

第二：用技術指標組合起交易系統之後，需要覆盤交易系統，尋找問題完善細節。學會技術指標只是感性的認知，不斷在實踐中總結提煉才能昇華到理性認知。覆盤是提高理性認知最快的速度。打磨交易系統是不斷試錯的過程，交易員試錯是需要拿出真金白銀，所以在覆盤中每解決一個問題在實盤中都可以為交易員省下實實在在的錢。

所以覆盤交易系統性價比特別高。

第三：資金管理原則。資金管理佔整個交易系統的比重超過百分之50.很多交易員都有好的交易系統，就是因為資金管理不合理不能執行下。重倉或者交易中倉位時重時輕都是資金管理的問題。交易員都會高估自己的風險的承受能力。以我的經驗交易員真正能夠承受的風險不會高於自我認知的三分之一。

交易系統一旦建立起來，根據不同市場的特性，稍作修改就可以切換市場使用了，本人在外匯和期貨中使用的交易系統的邏輯是完全一樣的。

總結：交易系統建立的步驟：用簡單的指標建立系統雛形----用覆盤完善系統細節----用輕倉開始實盤交易。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

那樣的交易系統，從理論上說是應該有。但在實際上是沒有。我們反思一下，如果有那樣的系統，他很快就會傳播開來。大家都是贏家，那輸家是誰呢？沒有輸家，那贏家是怎麼來的呢？所以不要幻想那樣的系統。誰要是說自己有一個那樣的系統，忽悠著你跟他幹，你還是小心點。

那樣的系統是消滅股市的利器。

如何建立一套適合自己的高勝算交易系統？

首先，想要建立起交易系統，你得有自己的交易邏輯，所謂的交易邏輯，就是你到底要怎麼樣進行交易。你想把握的行情到底是什麼樣子的，你如何去進行對這種行情的把握。

所有的交易都有交易系統，尤其是期貨、外匯等頻繁短線交易的領域。但是在中長線股票交易中，人們很少直接談交易系統，以至於有人不知道，至少不是清晰感知到交易系統的存在。

一套完整的交易系統，由三個規則構成：入場規則，出場規則，資金管理規則。

你需要自己建立這三個規則。

擁有一套良好的交易系統是起點，執行力才是難點，自己有切實可行的交易策略才是重點。透過不斷細化和完善交易系統的細節，以適應自己的交易性格，讓自已的執行力大大改善。交易的時候如行雲流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。

對於投資世界中的紀律問題，往往能夠透過細化交易系統，以適應自己的性格；設計優秀的資金管理，以減輕交易時的心理壓力；修煉資金的交易內功，以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕鬆地遵守交易紀律。

如何建立一套適合自己的高勝算交易系統？

成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資物件的統計特徵以及投資資金的風險特徵。交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重複性。

從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重複性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯絡橋樑和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。

投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題：

1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。

很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計機率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以區域性獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以準確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要引數。幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程式化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定訊號系統的反映以及執行訊號所代表的決策。

成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

交易系統幾個核心內涵

1：心態核心。在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程式失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，決定了交易系統的成敗。

2：得失核心。不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易繫系統。

期貨交易自古華山一條道，那就是趨勢跟蹤。建立一個包含順勢、待機、控倉、止損、持盈、止盈這6個要素的正收益的趨勢跟蹤交易系統，是做好期貨交易的不二法門。

1.順勢：要想順勢就首前要定義什麼是趨勢，你可以選擇各種技術指標來界定趨勢，本人認為均線系統是最簡單有效的指標，均線多排就是多頭趨勢，空排就是空頭趨勢。其次，你要確認你的操作週期是多大，不同週期的趨勢方向是不同的，離開週期，趨勢無從談起。

2.待機：待機就是耐心等待時機，只按交易系統訊號操作，沒訊號不操作。交易某種意義上就是一種等待的藝術，比誰屁股大坐得住的行為藝術，性急吃不了熱豆腐，待機是交易員進化中最越過的一關。歷史上最偉大的交易員利弗莫爾說，他幾百萬的利潤都來自於他穩坐不動的功夫。

3.控倉：控倉核心是輕倉！下面我分享一下自已內盤期貨的資金管理方案（標準化控倉方案）：

A.單品種初始頭寸保證金佔用率為5%，它保證你做錯的時侯不會傷筋動骨。千萬不要小看這5%，它乘以理論槓桿倍率10就是50%，相當於股票的半倉啊。

B.單品種合計頭寸保證金佔用率不超過20%，合理分散風險。

C.所有持倉品種合計頭寸保證金佔用率不超過40%，實際相當於4倍的槓桿倍率。槓桿一旦超過4倍，你的心態就會各種不好，好的頭寸你也拿不住。當然高手除外，我只能做個低手。

D.持倉品種不要超過4個。記住強者恆強，弱者恆弱，不做跟班，只做最強或最弱的龍頭品種。

4.止損：止損分關鍵技術位反方向突破止損和固定金額止損2種。止損不能太小，想以最小止損捕捉行情的結果是損而又損，即使你做對方向也仍然虧錢，止損位要設在你操作週期的關鍵技術位。

5.持盈：持盈就是拿得住頭寸，讓利潤奔跑，只要趨勢沒走壞，就不要下馬。記住浮贏是用來對抗趨勢發展中的振盪的，不是讓你用來兌現的！一旦兌現了浮贏，只要趨勢還在繼續，你就會不甘心提前下了馬，就會不停的進出操作，其結果是頭寸倒騰飛了，利潤倒騰沒了，心態倒騰壞了！持盈最有效的方法就是用比你操作週期小一級別的週期均線系統來鎖定浮盈，利潤夠大的時候就升週期來鎖定。

6.止盈：止盈就是等用來鎖定浮盈的周線均線被反方向突破、鎖不住了，就及時落袋。

做交易就是這6件事，週而復始，正確的事情反覆做，你就會成為贏家！