所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想象的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

什麼是銀行壓力測試？

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。

測試那些方面？

確定測試物件，即進行壓力測試的機構的資產，資產/負債組合，比如某銀行的房地產開發貸款：識別影響該組合的主要風險因子，比如房價：設計壓力情景，比如房價下跌的幅度：計算壓力情景下相關指標的可能變動：根據測試結果，有針對性地制定相應政策，如可針對某類可能出現的風險，制定應急預案。

付兩張壓力測試圖

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法,主要有以下步驟：

1、確定測試物件，即進行壓力測試的機構的資產/負債組合;

2、識別影響該組合的主要風險因子;

3、設計壓力情景;

4、計算壓力情景下相關指標的可能變動；

5、根據測試結果，有針對性地制定相應政策制定應急預案。

銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面。在壓力測試中，銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。

壓力測試對於銀行運作有著極其重要的意義。

1、壓力測試是金融穩定性評估的重要工具。

2、壓力測試在監管機構評估監管資本中有著重要的應用。

3、壓力測試是銀行自身進行風險管理的重要工具。