做一個簡單的交易系統不是很難，但是要你確定你的系統要實現那些目的，是要擇時、擇機、自動化交易，首先要確定要實現的目的。

第一是找到專業比較好的老師先進性交流，完善你的理念，給你推薦一個地方“123博弈學院”先和不同的高手進行交流，確定在交易中可以實現。例如：市場有很多人想做一個自動化交易軟體，可以持續賺錢，那麼這個很難實現，因為如果自動化交易肯定能賺錢，金融市場就不會有人虧錢。有人想做一個能幫助自己發現更多機會的軟體，還是沒有問題的。

第二，再找到金融It，來進行編寫，這個需要越專業越好，做出的程式越穩定，目前國內這部分人不少，可以找一些業內高手進行介紹。

第三，要解決你家裡的硬體配置，電腦，網路，離期貨交易所伺服器的距離等。

這條路只能你自己摸索，就像置身茫茫荒原只有不停的走不停的試錯路(交易系統)才會越來越清晰！這條路太漫長了，就算有高人指點短期內也不會有任何的效果！別人的交易系統一定是跟他的個人性格相匹配的，也是經過千錘百煉才慢慢行成的。勸退是最好的指點！

在交易初期，特別是交易兩三年這個時候，我覺得有一套完整的交易系統很重要，或者是在交易過程中去完善自己的交易系統很重要。完善交易系統的過程也是自我學習和自我彌補的過程。

交易系統主要包括下面幾個方面:

首先是交易模型，技術模型，自己總結幾種常規自己比較擅長和常用的技術模型，比如分時圖模型，成交量模型，一些K線模型等，把相關圖形截圖分類並總結。

其次是資金管理模型，包括進出倉位管理，止損止盈管理等，一個好的資金管理模型能讓你錯的時候少輸，贏的時候多贏。

最後就是心態管理和日常管理，比如給自己交易立些規定和控制，什麼樣的心態不適合交易就停止交易，交易前行為和交易後行為。等

我個人的建議是，先跳出對微觀市場的執著，從宏觀的經濟基本面入手。

雖然期貨市場千變萬化，但是萬變不離其宗，都是圍繞著經濟基本面和供需關係這條主線的。有時候期貨操盤者容易陷入對資料的執著，而忽略對全盤的整體把握。

舉個例子，我常常給操作貴金屬的人建議，白銀和黃金在期貨市場上存在9：10的正相關性，黃金漲10，白銀一般都會漲9，而且有相對滯後性，因此出手套利比較穩。這個背後其實不只是對規律的掌握，更是對基本面的一個分析。黃金和銀存在相關的金融投資屬性，在黃金大漲的時候，往往不是需求面推高的，而是金融市場得波動，經濟基本面下去了，或者貨幣貶值了。而這個時候白銀往往和黃金處於同一個投資位。

但是這也有例外，因為在經濟下行時，各國央行往往會進行買入黃金操作，其實現在就是這樣的行情，這時候黃金和白銀就不一定是這個比例，因為白銀不具備和黃金一樣的一般準價物，這樣兩個走勢就會區分開。

這樣就是對經濟基本面的一個把握。

所以我的建議是，先跳出來，把經濟基本規律理解好，對宏觀經濟有基本的瞭解，以及對金融體系運轉有一個瞭解，這樣你對整個大宗商品有一個瞭解。然後你最好確定一個自己主要做的領域，比如原油，比如貴金屬，比如農產品，比如原材料，對這個行業有一個基本認識，這樣能夠更好理解漲跌和趨勢。

比如你做原油，那頁岩氣是什麼，油氣管線和LNG運輸的區別等都要有了解。當然這是基礎，我就舉個例子。不會有人對所有領域都能精通的，所以選領域很重要。

看了上面幾位，有真的在市場呆過，也有做業績，估計也有被坑的，

有幾位文采不錯，

談談個人觀念，

首先，我們研究的東西不一樣，但道理都是通呢，就看你自己的一個想法。

1，上百度查一下期貨短期單子的做法，

2，市場很多指標有用也沒有用，選擇一個主要的，去輔助自己做單，本來就是機率問題。

3，期貨是一個更側重訊息面的，因為我個人研究外匯，黃金這塊，純技術看盤，又不一樣，

4，心態放好，止損止盈帶好就可以

交易系統我理解的就是完善自己的交易策略，並且穩定下來，形成一個固定的套路，而這個套路在數學期望上，要呈正向。

如何建立呢。

在你學習的一些技術分析理論中，挑選或者合併一些，首先要做好的就是，開倉方向，開倉的原因。

一定要摒棄 我感覺。

其次，開倉的點位，這個點位影響到你的止損設定，用不用止盈，多少止盈。

第三，就是止損的設定，是根據支撐位設定，還是根據形態設定，根據形態的意思就是不設被動止損，價錢一旦走出不想看到的形態，立即平倉。

第四，倉位的管理。倉位管理很重要 尤其是期貨。一個交易策略，相同的勝率在不同的倉位組合應用下，結果千差萬別。一定不要忽略倉位管理

所以 綜上所述，一個交易系統其實就是交易計劃。在做出任何一筆交易時，都能開倉有所依，止損提前有數，倉位科學。 而不是靠感覺。 一個完整的交易計劃 如果具有正向收益，嚴格執行下去，就沒問題

找到一個透過回測能保持盈利交易系統容易，難的是當這個系統如果在某段時間持續虧損的情況下，你還有沒有繼續堅持下去的理由，這個應該就是系統能否發揮作用的一個最重要的因素。

最穩定的交易系統並非來自於學習，而是來自於自己的摸索構建，尤其是題主說了，要找到一個適合自己的。這更是一個充滿個性化的過程，你已經求己。

具體的過程我給一個大致的建議。

首先，你有了一定的積累和沉澱，你對系統化的交易模式要有一定的認可和理解，你覺得系統化才是你將來的方向之時，就是你啟動的較好時刻。

想要構建自己的交易模式，首先你要明白什麼是交易模式，幸運的是，現在市場上有一個完整的交易系統，叫海龜交易法則。你可以從這裡入手。首先，研究明白海龜交易法則每一步構建的根本原因，它處於什麼樣的角度而採用瞭如下方式。

當你研究明白了海龜交易法則之後，你就會有很多自己的想法。比如你可能感覺，這個方法的加倉太猛了，它承擔的回撤太大了。那麼，你就可以自己把它的加倉邏輯修改一下，或者去掉。比如，海龜交易法則的加倉是1+1+1+1，你可以修改成，3+2+1的金字塔式加倉。你還可以把它修改為2+1，僅加倉2次。同樣，你也可以根本就不加倉，直接突破20日高點就開完全部的倉位。

同樣，海龜交易法則的止損，是虧損2個ATR後直接止損，然而，你覺得這個止損的幅度太大了，你可以把它給縮小，比如變成1ATR，直接縮短一倍。

這樣，你不停的調整這套系統，然後不停的去交易中感受它的交易過程，這個時候，你會發現更多你無法接受或者忍受的過程，然後繼續的微調。

直到有一天，你的交易系統的每一個環節你都覺得非常完美，非常的舒適，那麼這個時候，你就找到了自己的交易系統。

也就是說，這個過程實際上是，你先有一個大致的模型，然後在具體的實踐範圍中，不停的感受它，不停的最佳化它，最後才生成自己最真實的交易系統。

要建立一個適合自己的，具有穩定收益的交易系統並不難。再說系統之前我想說的是首先應該避免導致虧損的主要的六大原因。

第一是缺乏技術。

缺乏技術主要體現在不瞭解商品價格執行的特徵，對市場的趨勢以及價格的支撐阻力無法判斷，也就無法找到正確的進入市場的切入點。後期處理起來比較困難。

第二是倉位過重。

在交易中，倉位過重時。哪怕是你切入到最低點附近做多，只要稍稍回撥，或者是橫盤，就會給你製造很大的交易壓力，促使你早早的離場。而一旦方向相反，將讓你蒙受重大損失。

第三是頻繁交易。

第四是逆勢做單。

逆勢搶單就是在上升中抓頂下跌中去兜底，逆勢搶單是交易當中的常見錯誤，漲太多並不意味著要回調，跌太多也並不一定做會上漲。這種猜頂猜底的做法會讓交易損失快速擴大，因為在趨勢的反轉之前，最後一波往往會快速拉昇。

第五是扛單。

在開倉的初期，投資者往往認為自己的資金量比較大，倉位也比較輕，對入場後的虧損不太在意，選擇扛單，而當錯誤延續，虧損已經超過投資者預期。被迫止損，此時給投資者不但造成了資金上的虧損，而且對投資心態產生很大的影響。可能會對市場失去客觀的判斷力。

以上是造成投資虧損的主要原因，下面我們來說一下，盈利系統的建立。

弟一是關注大週期認請市場趨勢。

如果市場為牛市，我們以回撥做多為主。而謹慎參與做空，反之亦然。

第二是利用輔助工具。

可以利用斐波拉奇回撥線，陰線或者陰線回補，MACD的金叉和死叉，通道或者趨勢線，確定介入位置。入場以後，每筆單子做好止損止盈，等待市場給出標準答案。

第三是計算盈虧比。

每次做單提前計算好止損和止盈，一般來說止盈是止損的2到3倍。只要方法得當，可以長期獲得穩定的收益。

第四是中線持倉。

我關注過很多投資者，短線的生存率非常低，95%的短線交易者都在虧錢。所以我們要給自己心理暗示，減少短線的交易次數，堅持中線持倉。

第五是做好資金管理。

當自己認為一個非常好的機會來臨，我們也應該給自己保留入場的底線。市場沒有100%的漲或者跌是跟著自己的思路執行。我們給自己留有餘地，就是為了抵抗市場給我們的誘惑。

以上是我對交易的總體看法，如果孤立的去談技術，往往會走進技術的死衚衕。對投資者的盈利並不會有很大的幫助。

別人的永遠都是別人的，只有總結自己的得失

得出來的經驗才是自己的

兩年之後還得練……